- 최근 잡 목록 위치 상단으로 이동 (UX 개선)
- 체크박스 렌더링 방식 수정 (네이티브 스타일 통일)
- 호가·휩쏘 읽기전용 필드 표시 및 Whipsaw 평균수치(stats) 핫핑크 색상 로직 복구
- Bootstrap bundle JS 복구 (비교 모달 정상 호출)
- 백테스트 실행 시 후처리 파라미터 오해 방지를 위한 팝업 안내 문구 명확화
- Web UI:
- Optuna 탭 추가 및 mode_combo (최빈값 조합), 사후합격 Top 10 시각화 기능
- 파라미터 분포(p25~p75, median, mode) 히스토그램 및 과적합(Overfit) 위험도 진단 UI 신설
- 체크박스 렌더링 깨짐 현상을 네이티브(appearance: auto)로 강제 복구 (CSS)
- 다단 트레일링 스탑, 꼬리 진입/돌파 손절 등 고급 조건 설정 폼 UI 고도화
- Backend (Optuna Jobs):
- CLI 환경에서 구동된 Optuna json 결과물을 웹 대시보드로 읽어오는 import 기능 강화
- JSON 메타데이터에 sort_by, mode, 호가 적용 여부 등 핵심 파라미터 파싱 누락 수정
- optuna_mode_combo.py 등 최빈값 조합 및 후보군 2차 검증을 위한 신규 모듈 추가
- DB & Execution:
- WebSocket 호가/틱 피드 수집 통계(api_feed_collect_stats) 메모리 캐시 최적화
- KIS client 접속 키(approval_key) 등 인프라스트럭처 안정성 및 공유 관리 구조 개선
- 테스트 및 디버깅용 briefing 마크다운 자동 생성 기능 추가
Changes:
- Added new API endpoints for continuing and confirming Optuna jobs, allowing for better management of ongoing studies.
- Introduced detailed logging for tick feed tracking and order book processing, improving traceability of vendor performance during backtests.
- Updated database schema to include new fields for managing Optuna study results, enhancing the ability to track study progress and outcomes.
- Refactored existing functions to utilize the new logging and tracking features, ensuring consistency across the backtesting framework.
Impact:
- These enhancements improve the robustness and transparency of the Optuna backtesting process, facilitating better analysis and optimization of trading strategies.
한투 호가 = 2번째 앱키 전용
키 없거나 start 실패 시 메인에 H0STASP0 안 붙임. 운영설정 WS_ORDERBOOK_SAVE_KIS 빨간 danger.
LS RAM 합집합
후보∪보유∪영구∪grace. sync_targets와 split reconcile 둘 다. 틱 DB 영구 게이트는 그대로.
분봉 쓰레기 → 다음 소스 봉 통째
그 분 틱 0건이거나 전부 봉끝 대비 LIVE_FEED_FALLBACK_MAX_AGE_SEC 초과면 구멍. 메인 WS → 2차 → LS → REST → rollup. CANDLE_GARBAGE_FALLBACK 기본 true.
파일: feed_fallback.py(신규), ws_manager.py, kis_ws.py, candle_series.py, bt_candle_source.py, live_config_schema.py, database.py, 스모크, MD 2개.
같은 ws_manager/database/kis_ws/live_config에는 직전 커밋 이후 쌓여 있던 시세 폴백·ENV 키 정리도 같이 들어갔습니다. 파일 단위로 나눌 수 없어서입니다.
메인 시세 41에 H0STASP0를 붙이는 폴백을 없앤다. MINIMAL과 무관하게
후보∪보유∪영구를 LS RAM에 붙인다. 그 분 틱이 없거나 봉끝 대비 늦으면
그 WS 봉을 버리고 2차·LS·REST 봉을 통째로 쓴다.
같은 파일에 직전 커밋 이후 쌓인 시세 폴백/ENV 키 정리도 포함된다.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
Changes:
- Added a new API endpoint for managing permanent subscriptions, allowing users to enable or disable subscriptions dynamically.
- Implemented a function to fill candle data from Kiwoom, ensuring that only relevant data is inserted into the database.
- Introduced a mechanism to handle master subscription states, improving the management of subscription statuses.
- Updated the database schema to include new fields for managing subscription states and order book filtering.
Impact:
- These enhancements improve the flexibility and reliability of the trading system, allowing for better management of subscriptions and order book data, while reducing the risk of data inconsistencies.
히스토리 align 제거 븅신같은 초기설계 아예 제거
진입모드에 구멍메움
호가진입을 켜도 호가가 안들어올때 호가 안보고 그냥 사버림
feat: Implement backtest source management and enhance candle data handling
Changes:
- Introduced a new function `_apply_backtest_source_env_from_request` to manage the environment variables for candle, tick, and order book sources based on incoming requests.
- Added a teardown function `_teardown_backtest_source_env` to ensure that environment variables do not persist between requests, enhancing the stability of the backtesting environment.
- Refactored existing code to utilize the new source management functions, improving code readability and maintainability.
- Added new utility functions in `bt_candle_source.py` for fetching and managing candle data, ensuring consistency with live trading data sources.
Impact:
- These changes improve the flexibility and reliability of the backtesting framework, allowing for better management of data sources and reducing the risk of cross-request contamination.
Changes:
- Introduced the `e_min_chg_pct` parameter to define the minimum price change percentage compared to the previous day's close, enhancing the momentum trading strategy.
- Updated various functions and classes to incorporate this new parameter, ensuring it is utilized in both backtesting and live trading scenarios.
- Improved documentation and comments to clarify the purpose and usage of the new parameter across the codebase.
Impact:
- This addition allows for more precise control over trading conditions, potentially increasing the effectiveness of the momentum strategy while maintaining system integrity and performance.
ㅇ
Changes:
- Introduced the DART strategy to the trading system, including its configuration and integration into the existing framework.
- Updated the database schema to include DART-specific tables for disclosures and watchlists.
- Enhanced the backtesting and parameter search functionalities to support the DART strategy.
- Implemented new rules for browser verification and API interactions to ensure compliance with the updated DART strategy.
Impact:
- These additions expand the trading capabilities of the system, allowing for more comprehensive analysis and execution of DART-related strategies, while maintaining system integrity and performance.
변경 사항 (Changes):
구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함.
스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함.
코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함.
시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함.
기대 효과 (Impact):
이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.
Changes:
- Replaced the import of `get_env_int` with `get_env_from_db` in `momentum_engine.py` to improve environment variable retrieval.
- Modified error handling in `momentum_tick_replay.py` to ensure `TickColumnView` is only referenced if successfully imported, enhancing robustness.
Impact:
- These updates streamline the import process and improve the stability of the momentum trading logic by ensuring that the code handles import errors gracefully.
Changes:
- Updated import paths for `compute_atr_series` and `is_strategy_eod_bar` to reflect new module structure.
- Removed the unused `compute_atr_series` function from `tail_engine.py`, streamlining the codebase.
Impact:
- These changes enhance code organization and maintainability by ensuring that only necessary components are imported and utilized, while also eliminating redundant code.
Changes:
- Introduced new files for strategy definitions and study names.
- Enhanced `backtest_web.py` with functions to handle integer display prices and trade data formatting.
- Updated backtesting logic to incorporate end-of-day (EOD) parameters for breakout and momentum strategies.
- Added EOD configuration options in the database and parameter search files.
Impact:
- These changes improve the modularity and usability of the backtesting framework, allowing for better integration of EOD strategies and clearer trade data presentation.
Changes:
- Added `apply_params_to_db` function to streamline parameter application to the database.
- Introduced `evaluate_breakout_param_combo`, `evaluate_momentum_param_combo`, and `evaluate_tail_param_combo` functions to enhance the evaluation of parameter combinations for respective strategies.
- Updated `requirements.txt` to include `optuna==4.2.1` for improved optimization capabilities.
Impact:
- These additions improve the modularity and efficiency of parameter evaluations across different trading strategies, facilitating better optimization and backtesting processes.
변경 사항
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- _test_kiwoom_condition_list.py: 키움 웹소켓 조건검색 '목록조회' 기능을 단독으로 테스트하는 스크립트 추가
- _test_kiwoom_condition_realtime.py: 'momentum' 조건식을 실시간으로 등록하고 초기 매칭 종목 리스트 및 실시간 편입/이탈을 수신하는 테스트 스크립트 추가
- _verify_columnar_bitid.py, _verify_shared_e2e_breakout.py, _verify_shared_e2e.py: 공유 메모리 및 dict 간의 데이터 일관성을 검증하는 테스트 추가
영향
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- 신규 테스트 스크립트 추가로 키움 웹소켓 API의 기능 검증 및 안정성을 높임
- 기존 기능에 대한 영향 없음
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
배경
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- 모의 도메인(mockapi.kiwoom.com)은 장외 데이터 미제공 + 실시간 표본 빈약 → 시세 비교/마이그레이션 가치 없음
- 사용자 운영 정책: 키움은 실전 도메인에서 시간외 단일가까지 데이터 푸시 → 부하 회피용으로 매매 외 호출만 정지 토글
변경
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- database.py: ENV_CONFIG_KEYS 에 KIWOOM_WS_FORCE_REAL 추가 (기본 true)
- kis_trader/main.py _start_ws_validator: 토글 true 면 _REAL 컬럼에서 직접 로드 + is_mock=False 강제, false 면 기존 _get_kiwoom_creds() 자동 분기 (디버그)
- test_kiwoom_ws.py: load_kiwoom_creds(force_real=True) 기본, --mock-auto 플래그로 디버그 토글
영향
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- 매매(KIS) 100% 무영향 — 검증/테스트 채널만 실전 시세 도메인 강제
- KIS_MOCK=true 라도 시세 비교는 진짜 가격으로 진행 가능
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
KIS WS(41 한도) → 키움 WS(100 한도) 본격 전환 전, 두 소스를 동시 운영해
가격 일치성을 데이터로 검증하기 위한 인프라.
신규
- kiwoom_ws.py: 키움 WS 클라이언트 (KIS WS 와 동일 get_price 인터페이스, 메모리 dict 캐시)
- kis_trader/network/ws_validator.py: 5초마다 KIS↔키움 가격 비교, ws_price_validation 테이블에 1행 INSERT, |diff|≥WARN_PCT 시 WARN 로그
- test_kiwoom_ws.py: 키움 WS 단독 동작 확인 스크립트 (토큰/LOGIN/REG/시세)
수정
- database.py: ws_price_validation 테이블 + ENV 키 (WS_PROVIDER, WS_VALIDATION_INTERVAL_SEC, WS_VALIDATION_DIFF_WARN_PCT) + insert_ws_price_validation/get_ws_validation_stats 헬퍼
- kis_trader/main.py: WS_PROVIDER=kis_with_validation 시 키움 WS + Validator 백그라운드 기동, 종료 시 정리
운영 영향: 0. 매매·시세 의사결정은 항상 KIS WS만 사용. 키움 WS는 백그라운드 비교 기록만.
적용: DB env_config 에 WS_PROVIDER=kis_with_validation INSERT 후 봇 재시작.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
