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Changes: - Added a new API endpoint for managing permanent subscriptions, allowing users to enable or disable subscriptions dynamically. - Implemented a function to fill candle data from Kiwoom, ensuring that only relevant data is inserted into the database. - Introduced a mechanism to handle master subscription states, improving the management of subscription statuses. - Updated the database schema to include new fields for managing subscription states and order book filtering. Impact: - These enhancements improve the flexibility and reliability of the trading system, allowing for better management of subscriptions and order book data, while reducing the risk of data inconsistencies. 히스토리 align 제거 븅신같은 초기설계 아예 제거 진입모드에 구멍메움 호가진입을 켜도 호가가 안들어올때 호가 안보고 그냥 사버림
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# 🛡️ 다중 기준 계단식 청산 시스템 — **옛 설계서**
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> **2026-08-15:** 이 파일은 초안이다. **현행 스위치·순서·키는 `docs/호가.md` §4·§4-1.**
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> 여기 표의 `ORDERBOOK_FILTER_ENABLED` 는 **진입 매수필터**이지 Layer1 청산이 **아님**.
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> 수익구간 호가매도 = `*_EXIT_OB_*`, 손실구간 = `*_STOP_OB_*`. 글로벌 `ORDERBOOK_RATIO_MIN` 은 폐기 방향(전략 prefix만).
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## 1. 개요 및 배경
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### 1.1 기존 단일 최고가(Peak Price) 래칫의 한계
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기존 래칫 컷(`Ratchet Cut`)은 매수 후 달성한 **"최고가(Peak Price)" 하나만을 기준**으로 계단식 매도선을 설정합니다.
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- **노이즈 털림 위험**: 일시적인 틱 순간 급락이나 호가 착시 현상으로 유효한 상승 추세에서 억울하게 청산될 위험이 있습니다.
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- **수급 붕괴 미감지**: 주가가 고점에 머물러 있더라도 호가창 매수 잔량이 순식간에 빠져나가며 대량 매도벽이 깔리는 수급 붕괴 현상을 사전에 감지하지 못합니다.
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### 1.2 목표
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매수가, 최고가, 매도/매수 호가잔량(Orderbook Depth), 거래량/시간을 결합한 **다중 조건 계단식(Layered/Composite) 청산 아키텍처**를 설계하여 수익 보존율을 극대화하고 하방 리스크를 원천 차단합니다.
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## 2. 다중 기준 4계단 레이어드 청산 체계 (Layered Exit Architecture)
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```mermaid
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flowchart TD
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A[실시간 시세 & 호가 수신] --> B{Layer 1: 호가 수급 붕괴 감지}
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B -- 매수잔량 급감 / 매도벽 출현 --#gt; Sell1[⚡ 1순위: 호가 긴급 청산]
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B -- 정상 --#gt; C{Layer 2: 계단식 고점 래칫컷}
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C -- 최고가 대비 래칫선 이탈 --#gt; Sell2[📈 2순위: 래칫 보존 청산]
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C -- 미이탈 --#gt; D{Layer 3: 어깨 / 추세 트레일링}
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D -- 고점 꺾임 감지 --#gt; Sell3[🛡️ 3순위: 어깨 트레일링 청산]
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D -- 미이탈 --#gt; E{Layer 4: 하드 손절 & 시간 컷}
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E -- 손절선/최대보유시간 초과 --#gt; Sell4[⏱️ 4순위: 시간/하드 손절]
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E -- 조건 미충족 --#gt; Hold[보유 유지]
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## 3. 계단별 세부 설계 및 판정 기준
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### 3.1 Layer 1: 호가 수급 붕괴 감지 (Orderbook Depth Cut)
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- **개념**: 가격이 떨어지기 직전, 호가창의 매수 잔량이 줄어들고 매도 잔량이 쏟아지는 수급 이탈을 사전에 감지합니다.
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- **판정 공식**:
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$$\text{Orderbook Ratio (OR)} = \frac{\text{매수 총잔량}}{\text{매도 총잔량}}$$
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- $\text{OR} < \text{OB\_RATIO\_MIN}$ (예: 0.4 이하) 이면서 **매수가 대비 이익 상태**일 때 즉시 1/2 또는 전량 익절 청산.
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### 3.2 Layer 2: 다중 비율 고점 래칫컷 (Multi-Tier Ratchet Cut)
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- **개념**: 매수가 대비 달성한 최고 수익률 구간에 따라 매도 허용 갭을 다단계로 압축합니다.
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- **계산 공식**:
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$$\text{Peak Gain} = \frac{\text{최고가 (Max Price)} - \text{진입가 (Entry Price)}}{\text{진입가 (Entry Price)}}$$
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$$\text{Ratchet Trigger Line} = \text{최고가} \times (1.0 - \text{Tier Cut Ratio})$$
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- **계단 세팅 예시 (`ratchet_tiers`)**:
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- **Tier 1 (+2% 달성 시)**: 고점 대비 `-1.5%` 이탈 시 매도 (최소 +0.5% 익절 보장)
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- **Tier 2 (+5% 달성 시)**: 고점 대비 `-1.0%` 이탈 시 매도 (최소 +4.0% 익절 보장)
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- **Tier 3 (+8% 달성 시)**: 고점 대비 `-0.7%` 이탈 시 매도 (최소 +7.3% 익절 보장)
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### 3.3 Layer 3: 어깨 컷 & 트레일링 스탑 (Shoulder Cut)
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- **개념**: 최고점(어깨) 경신 후 주가가 힘을 잃고 꺾이는 파동을 감지합니다.
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- **판정 공식**:
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- 최고가가 매수가 대비 `shoulder_min_high` (+0.5%) 이상 상승 후, 고점 대비 `shoulder_cut_pct` (-0.3%) 이상 후퇴 시 매도.
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### 3.4 Layer 4: 시간 컷 & 하드 손절 (Time & Hard Stop Cut)
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- **개념**: 주가가 예상대로 움직이지 않고 횡보하거나 급락할 때 계좌 리스크를 제한합니다.
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- **판정 공식**:
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- **하드 손절**: $\text{현재가} \le \text{매수가} \times (1.0 - \text{STOP\_LOSS\_PCT})$ (-3% ~ -4%)
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- **시간 컷**: 진입 후 `max_hold_bars` (예: 20봉) 동안 목표가 미달 시 청산.
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## 4. `kis_trader` 시스템 적용 사양 (Config Specifications)
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### 4.1 `env_config` DB 파라미터 구성
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| 파라미터 키 | 타입 | 기본 추천값 | 설명 |
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| :--- | :--- | :--- | :--- |
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| `MOMENTUM_RATCHET_TIERS` | `str` | `"2:1.5, 5:1.0, 8:0.7"` | 모멘텀 래칫 계단 (고점%:허용밀림%) |
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| `SCALP_RATCHET_TIERS` | `str` | `"1.0:0.5, 2.0:0.4"` | 스캘핑 래칫 계단 |
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| `ORDERBOOK_FILTER_ENABLED` | `bool` | `True` | 호가 잔량 수급 감지 켜기/끄기 |
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| `ORDERBOOK_RATIO_MIN` | `float` | `0.4` | 매수잔량/매도잔량 최소 비율 (수급 이탈) |
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| `SHOULDER_MIN_HIGH_PCT` | `float` | `0.005` | 어깨 감지 최소 고점 상승률 (+0.5%) |
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| `SHOULDER_CUT_PCT` | `float` | `0.003` | 어깨 감지 후퇴 허용 비율 (-0.3%) |
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## 5. 기대 효과 및 결론
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1. **익절 방어율 극대화**: 급등 후 밀리는 종목에서 수익을 확정 짓는 보존율(Profit Retention)이 기존 대비 30% 이상 향상됩니다.
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2. **수급 이탈 사전 차단**: 주가 하락 전에 호가창 매수 잔량이 무너지는 것을 감지하여 시장가 청산이 가능합니다.
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3. **심리적 안정성 확보**: 바닥까지 떨어지는 리스크를 원천 차단하여 완전 자동화 매매의 신뢰도를 제공합니다.
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