hoon/kis_bot
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
Files
336d637b7200422d171428e074eda35c28beb8ce
kis_bot/kis_trader/strategies/scalping.py
Hwang 61c72a8a4c feat(tests): 신규 키움 웹소켓 조건검색 및 실시간 조건검색 테스트 추가 
변경 사항
----
- _test_kiwoom_condition_list.py: 키움 웹소켓 조건검색 '목록조회' 기능을 단독으로 테스트하는 스크립트 추가
- _test_kiwoom_condition_realtime.py: 'momentum' 조건식을 실시간으로 등록하고 초기 매칭 종목 리스트 및 실시간 편입/이탈을 수신하는 테스트 스크립트 추가
- _verify_columnar_bitid.py, _verify_shared_e2e_breakout.py, _verify_shared_e2e.py: 공유 메모리 및 dict 간의 데이터 일관성을 검증하는 테스트 추가

영향
----
- 신규 테스트 스크립트 추가로 키움 웹소켓 API의 기능 검증 및 안정성을 높임
- 기존 기능에 대한 영향 없음

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-07-06 01:27:00 +09:00

374 lines
16 KiB
Python
Raw Blame History

"""
kis_trader/strategies/scalping.py — 스캘핑 전략 (1분봉 RSI 과매도 되돌림 / Reversal 고정)
==================================================================================
[전략 컨셉 — SCAN vs TRIGGER]
- **SCAN (HTS/랭킹, 널넬하게)**: K/L/제외 또는 거래량 랭킹 → 감시 대상만 선정.
- **TRIGGER (코드, 엄격하게)** — ``SCALP_USE_MACD_CROSS`` 로 선택:
- **false (기본)**: RSI(3) 과매도(<25) → 양봉 전환 V자 반등 ("바닥잡기").
- **true**: HTS C — MACD+Stochastic [12,26,5,3,3] 골든크로스 (0봉전 상향돌파).
- 청산: TP/SL/EOD/이동평균 이탈 등 (scalping_engine.check_sell_signal_live).
- ⚠️ 모멘텀 추종은 MomentumStrategy 분리 (MACD 골든크로스 HTS 는 SCALP TRIGGER 로 이전).
[엔진 함수 의존]
- 진입 시그널: ``scalping_engine.check_buy_signal_live`` (백테스트 동일 로직)
- 청산 시그널: ``scalping_engine.check_sell_signal_live`` (백테스트 동일 로직)
[Deprecated]
- 과거 ``SCALP_MODE`` 토글(reversal/momentum) 은 폐기되었습니다.
``SCALP_MODE=momentum`` 이 DB 에 남아있으면 시작 시 1회 경고 + reversal 폴백.
추세추종(모멘텀) 전략은 ``STRATEGY_MOMENTUM_ENABLED=true`` 로 별도 켜세요.
[주문 실행]
- ``OrderManager.place(OrderRequest(strategy_id="SCALP", ...))``
→ ODNO 저장, 종목 Lock, 실 잔고 검증까지 한 번에 처리.
"""
from __future__ import annotations
import time
from datetime import datetime as dt
from typing import Dict, List, Optional
try:
from ..engine import scalping_engine as se
except ImportError:
se = None
from ..utils.env import get_env_bool, get_env_float, get_env_from_db, get_env_int
from .base import BaseStrategy
class ScalpingStrategy(BaseStrategy):
strategy_id = "SCALP"
loop_min_sleep = 1.0
loop_max_sleep = 2.0
def __init__(self, **kwargs):
super().__init__(**kwargs)
self.candle_tf = 1 # 1분봉
self._scan_engine_params: Optional[Dict] = None
# SCALP_MODE deprecate 경고는 시작 시 1회만 (루프마다 reload_config 호출돼 스팸 방지)
self._deprecation_warned: bool = False
self.reload_config()
# ------------------------------------------------------------------
def reload_config(self) -> None:
"""env_config 기반 파라미터 리로드 (루프 1회 당 1번)."""
self.min_price = get_env_float("MIN_STOCK_PRICE", 1000.0)
self.high_chase_thr = get_env_float("HIGH_CHASE_THR", 0.96)
self.max_daily_chg = get_env_float("MAX_DAILY_CHG", 20.0)
self.vol_multiplier = get_env_float("VOL_MULTIPLIER", 0.0)
# 부호 무관하게 항상 손절은 음수, 익절은 양수로 정규화
# (DB에 0.012/-0.012 어느 쪽이 들어와도 stop_price 가 매수가 아래로 잡히도록.)
self.scalp_stop_loss_pct = -abs(get_env_float("SCALP_STOP_LOSS_PCT", 0.015))
self.scalp_take_profit_pct = abs(get_env_float("SCALP_TAKE_PROFIT_PCT", 0.015))
self.scalp_tp_max_pct = abs(get_env_float("SCALP_TP_MAX_PCT", 0.02))
self.scalp_min_drop_rate = get_env_float("SCALP_MIN_DROP_RATE", 0.015)
self.atr_down_mult = get_env_float("ATR_DOWN_MULT", 1.5)
self.rsi_oversold = get_env_float("SCALP_RSI_OVERSOLD", 25.0)
self.rsi_overbought = get_env_float("SCALP_RSI_OVERBOUGHT", 75.0)
self.slot_money = get_env_int("SLOT_MONEY_DEFAULT", 3000000)
# ── SCALP_MODE deprecate 가드 ────────────────────────────────
# 과거에 reversal/momentum 토글이 있었지만, 모멘텀은 MomentumStrategy 로 분리됨.
# SCALP 는 항상 reversal 로 동작. DB 에 'momentum' 이 남아있으면 시작 시 1회 경고.
legacy_mode = (get_env_from_db("SCALP_MODE", "reversal") or "reversal").strip().lower()
if legacy_mode == "momentum" and not self._deprecation_warned:
self.logger.warning(
"⚠️ [DEPRECATED] SCALP_MODE=momentum 은 더 이상 지원되지 않습니다. "
"SCALP 는 reversal 로 고정 동작합니다. "
"추세추종을 원하시면 STRATEGY_MOMENTUM_ENABLED=true 로 MomentumStrategy 를 켜주세요."
)
self._deprecation_warned = True
self.scalp_mode = "reversal" # 고정
if se is not None:
try:
_d = se.get_scalping_defaults_from_db()
self._scan_engine_params = {
**_d,
"rsi_oversold": self.rsi_oversold,
"rsi_overbought": self.rsi_overbought,
"sl_pct": abs(self.scalp_stop_loss_pct),
"tp_pct": self.scalp_take_profit_pct,
"drop_rate": self.scalp_min_drop_rate,
"vol_mult": self.vol_multiplier if self.vol_multiplier > 0 else 0,
"require_reversal_candle": get_env_bool(
"SCALP_REQUIRE_REVERSAL_CANDLE", True,
),
# True: 백테스트와 동일 — 신호봉(직전 확정봉) 조건 충족 시 현재봉에서 진입
"live_backtest_align": get_env_bool(
"SCALP_LIVE_BACKTEST_ALIGN", True,
),
"live_signal_lookback_bars": get_env_int(
"SCALP_LIVE_SIGNAL_LOOKBACK_BARS", 1,
),
# 일일 진입 횟수 (reversal 기본 3회)
"max_daily": get_env_int(
"SCALP_MAX_DAILY", _d.get("max_daily", 3),
),
"use_macd_cross": get_env_bool("SCALP_USE_MACD_CROSS", False),
"macd_fast": get_env_int("SCALP_MACD_FAST", 12),
"macd_slow": get_env_int("SCALP_MACD_SLOW", 26),
"macd_signal": get_env_int("SCALP_MACD_SIGNAL", 5),
"stoch_k_period": get_env_int("SCALP_STOCH_K_PERIOD", 5),
"stoch_d_period": get_env_int("SCALP_STOCH_D_PERIOD", 3),
"stoch_slow": get_env_int("SCALP_STOCH_SLOW", 3),
}
except Exception as e:
self.logger.debug("scalping_engine defaults 조회 실패: %s", e)
def _candidate_filter(self, candidate: Dict) -> bool:
"""scalp_on 이 True 인 후보만 대상."""
return bool(candidate.get("scalp_on", True))
# ------------------------------------------------------------------
# 매수
# ------------------------------------------------------------------
def check_buy(self, code: str, name: str) -> Optional[Dict]:
if se is None:
self.logger.warning("scalping_engine 미탑재 → 매수 체크 스킵")
return None
try:
if get_env_bool("FORCE_BUY_TEST", False):
return self._force_buy_test(code, name)
candles_raw = self.ws.get_candles(code, self.candle_tf, n=50)
if len(candles_raw) < 5:
return None
candles = [self._norm_candle(c) for c in candles_raw]
# 엔진 state
today = dt.now().strftime("%Y%m%d")
last_exit_dt = None
if code in self.recently_sold:
try:
last_exit_dt = dt.fromtimestamp(self.recently_sold[code])
if last_exit_dt.strftime("%Y%m%d") != today:
last_exit_dt = None
except Exception:
pass
try:
today_trades = self.db.get_trades_by_date(today)
daily_cnt = len([
t for t in today_trades
if t.get("code") == code and str(t.get("strategy", "")).startswith("SCALP")
])
except Exception:
daily_cnt = 0
state = {"last_exit_dt": last_exit_dt, "daily_cnt": daily_cnt}
params = self._scan_engine_params or {}
# SCALP 는 reversal 단일 모드 (momentum 은 MomentumStrategy 로 분리됨)
reject, msg, sig = se.check_buy_signal_live(candles, params, state)
if reject:
self.logger.info("🔍 [%s] %s %s: %s", reject, name, code, msg or "")
return None
if not sig:
return None
latest = candles[-1]
curr_price = float(latest["close"])
if curr_price < self.min_price:
return None
# 현재가 보정 (WS → 없으면 REST)
wsd = self.ws.get_price(code)
if wsd:
try:
curr_price = abs(float(str(wsd.get("stck_prpr", curr_price)).replace(",", ""))) or curr_price
except Exception:
pass
if curr_price <= 0:
return None
hard_cap = get_env_int("SCALP_MAX_BUY_AMOUNT", 0) \
or get_env_int("MAX_BUY_AMOUNT_PER_STOCK", 0)
qty, rej = self._resolve_buy_qty_live(
curr_price, hard_cap=hard_cap,
)
if rej:
self.logger.info(
"🔍 [탈락-%s] %s(%s) price=%.0f",
rej, name, code, curr_price,
)
return None
stop_price = curr_price * (1 + self.scalp_stop_loss_pct)
eff_tp = se.resolve_effective_tp_pct(
self.scalp_take_profit_pct, self.scalp_tp_max_pct,
)
target_price = curr_price * (1 + eff_tp)
self.logger.info(
"🎯 [SCALP-REVERSAL 시그널] %s(%s) price=%.0f qty=%d RSI=%.1f",
name, code, curr_price, qty, sig.get("rsi", 0),
)
return {
"code": code,
"name": name,
"price": curr_price,
"qty": qty,
"stop_price": stop_price,
"target_price": target_price,
"atr_entry": 0.0,
"size_class": "",
"entry_features": {"rsi": sig.get("rsi", 0)},
}
except Exception as e:
self.logger.info("🔍 [탈락-예외] %s %s: %s", name, code, e)
return None
def _force_buy_test(self, code: str, name: str) -> Optional[Dict]:
wsd = self.ws.get_price(code)
px = 0.0
if wsd:
try:
px = abs(float(str(wsd.get("stck_prpr", 0)).replace(",", "")))
except Exception:
px = 0.0
if px <= 0:
pd_ = self.client.inquire_price(code)
if pd_:
try:
px = abs(float(str(pd_.get("stck_prpr", 0)).replace(",", "")))
except Exception:
px = 0.0
if px <= 0:
return None
qty = max(1, int(self.slot_money / px))
return {
"code": code,
"name": name,
"price": px,
"qty": qty,
"stop_price": px * (1 + self.scalp_stop_loss_pct),
"target_price": px * (1 + se.resolve_effective_tp_pct(
self.scalp_take_profit_pct, self.scalp_tp_max_pct,
)),
"atr_entry": 0.0,
"size_class": "",
"entry_features": {},
}
# ------------------------------------------------------------------
# 매도
# ------------------------------------------------------------------
def check_sell_signals(self) -> List[Dict]:
"""엔진 check_sell_signal_live 사용 (백테스트 동일)."""
if not self.holdings:
return []
if se is None:
return []
signals: List[Dict] = []
now = dt.now()
is_eod = (now.hour == 15 and now.minute >= 25) or now.hour > 15
try:
params = se.get_scalping_defaults_from_db()
except Exception:
params = {}
params.update({
"max_loss_krw": float(
get_env_int("SCALP_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW", 0)
or get_env_int("MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW", 200000)
),
"min_drop_pct_for_loss_cut": get_env_float(
"SCALP_MIN_DROP_PCT_FOR_LOSS_CUT", 0.015
),
"fee_rate": get_env_float("FEE_RATE_PCT", 0.015) / 100,
"sell_tax": get_env_float("SELL_TAX_RATE_PCT", 0.18) / 100,
"min_margin": get_env_float("SCALP_MIN_PROFIT_PCT", 0.2) / 100,
"shoulder_min_high": float(params.get("shoulder_min_high", 0.005)),
"shoulder_cut_pct": float(params.get("shoulder_cut_pct", 0.003)),
"min_hold_sec": float(get_env_int("SCALP_MIN_HOLD_SEC", 30)),
})
for code, holding in list(self.holdings.items()):
try:
name = holding.get("name", code)
buy_price = float(holding.get("buy_price", 0))
qty = int(holding.get("qty", 0))
stop = float(holding.get("stop_price", 0))
target = float(holding.get("target_price", 0))
max_price = float(holding.get("max_price", buy_price))
if qty <= 0 or buy_price <= 0:
continue
# 현재가 (WS → REST)
current_price = 0.0
wsd = self.ws.get_price(code)
if wsd:
try:
current_price = abs(float(str(wsd.get("stck_prpr", 0)).replace(",", "")))
except Exception:
current_price = 0.0
if current_price <= 0:
pd_ = self.client.inquire_price(code)
if pd_:
try:
current_price = abs(float(str(pd_.get("stck_prpr", 0)).replace(",", "")))
except Exception:
current_price = 0.0
if current_price <= 0:
continue
# max_price 업데이트
if current_price > max_price:
max_price = current_price
holding["max_price"] = max_price
profit_pct = (current_price - buy_price) / buy_price if buy_price > 0 else 0
position = {
"entry_price": buy_price,
"entry_time": holding.get("buy_time", ""),
"qty": qty,
"stop": stop,
"target": target,
"max_price": max_price,
}
candle = {
"high": max_price,
"low": current_price,
"close": current_price,
"candle_time": now.strftime("%Y%m%d%H%M"),
}
res = se.check_sell_signal_live(position, candle, params, is_eod=is_eod)
if not res:
continue
reason, exit_price = res
signals.append({
"code": code,
"name": name,
"current_price": current_price,
"price": exit_price,
"qty": qty,
"buy_price": buy_price,
"profit_pct": profit_pct,
"reason": reason,
})
except Exception as e:
self.logger.error("매도 시그널 체크 오류(%s): %s", code, e)
return signals
# ------------------------------------------------------------------
def _norm_candle(self, c: dict) -> dict:
ct = c.get("candle_time") or c.get("candle_time_str", "")
if isinstance(ct, str) and len(ct) == 19 and " " in ct:
ct = ct.replace("-", "").replace(" ", "").replace(":", "")[:12]
return {
"candle_time": ct,
"open": float(c.get("open", 0)),
"high": float(c.get("high", 0)),
"low": float(c.get("low", 0)),
"close": float(c.get("close", 0)),
"volume": float(c.get("volume", 0)),
}
Reference in New Issue View Git Blame Copy Permalink