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한투 호가 = 2번째 앱키 전용 키 없거나 start 실패 시 메인에 H0STASP0 안 붙임. 운영설정 WS_ORDERBOOK_SAVE_KIS 빨간 danger. LS RAM 합집합 후보∪보유∪영구∪grace. sync_targets와 split reconcile 둘 다. 틱 DB 영구 게이트는 그대로. 분봉 쓰레기 → 다음 소스 봉 통째 그 분 틱 0건이거나 전부 봉끝 대비 LIVE_FEED_FALLBACK_MAX_AGE_SEC 초과면 구멍. 메인 WS → 2차 → LS → REST → rollup. CANDLE_GARBAGE_FALLBACK 기본 true. 파일: feed_fallback.py(신규), ws_manager.py, kis_ws.py, candle_series.py, bt_candle_source.py, live_config_schema.py, database.py, 스모크, MD 2개. 같은 ws_manager/database/kis_ws/live_config에는 직전 커밋 이후 쌓여 있던 시세 폴백·ENV 키 정리도 같이 들어갔습니다. 파일 단위로 나눌 수 없어서입니다.
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# Optuna 파라미터 탐색 및 호가 수급 최적화 구조 가이드 (옵투나.md)
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이 문서는 백테스트 웹·CLI의 **Optuna 2단계**와, 호가 후처리 격자·적용 분리를 정리한다.
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관련: `docs/호가.md` §8 · `kis_trader/backtest/optuna_postprocess_topn.py` · `optuna_orderbook_recommend.py` · `optuna_rerun_postprocess.py`
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최종 갱신: 2026-08-15
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## 1. 투-스테이지
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Stage 1 캔들 TPE (param_search_optuna.py)
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RSI·손익·트레일 등 차트 축. 호가 ON/OFF는 넣지 않음.
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Stage 2 후처리 (attach_topn_postprocess)
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gated TopN(+mode/live) 체결을 호가 스냅으로 재생.
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진입 스프/잔량/매도벽 · EXIT_OB · STOP_OB · 휩쏘.
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Stage 2는 **이미 난 체결 + 근처 `ws_orderbook`/`ls_ws_orderbook`**.
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실매 “호가 RAM 없음 → 필터 ON인데 통과” 는 `WS_ORDERBOOK_FILTER_REJECT_IF_EMPTY`(기본 true) + `WS_ORDERBOOK_FILTER_MAX_AGE_SEC` (B안, `docs/호가.md`). 1과목 차트 TPE와 별개.
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구 JSON만 Stage 2 다시:
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```bash
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python3 -u kis_trader/backtest/optuna_rerun_postprocess.py \
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--result-json kis_trader/backtest/results/optuna_<전략>_tpe_<TS>.json
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# --apply-best 없음. 실매 DB 안 바뀜.
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```
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웹 Optuna 버튼도 완료 시 후처리를 붙인다 (`optuna_postprocess_topn`).
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`orderbook_recommend` 블록 + `postprocess_topn` 이 JSON에 실림.
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## 2. 진입 후처리 격자 (env_config_ext)
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`ensure_optuna_gate_env_defaults` → `OPTUNA_OB_*`.
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`OPTUNA_OB_COMBO_TRIALS_SINGLE`(기본 150) / `DOUBLE`(200) / `TRIPLE`(250) = 8방 중 켜진 축 개수별 trial.
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방 000은 TPE 없음. 모멘텀·돌파 합 150×3+200×3+250=1,300. 꼬리·스캘프는 진입 on/off만(150).
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구 `OPTUNA_OB_AXIS_TRIALS`(500)는 축 독립 탐색용 잔여 키 — 8방 경로에서는 안 씀.
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| 키 | 널널 검사 기본 (2026-08-15) |
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| `OPTUNA_OB_ENTRY_SPREAD_MIN` / `MAX` | 0.1 ~ 8.0 |
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| `OPTUNA_OB_ENTRY_RATIO_MIN` / `MAX` | 0.05 ~ 1.5 |
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| `OPTUNA_OB_ENTRY_ASK_MULT_MIN` / `MAX` | 1.0 ~ 80.0 (매도벽, L3 `ask_qty_l3`) |
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| `OPTUNA_OB_LOOKBACK_MIN` | 30 (분) |
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잔여 체결 < 원본 **30%** → trial 무효. 너무 센 컷은 고르지 못하게 하는 가드.
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결과는 `orderbook_filter_enabled=True` 고정(후처리가 “끌지”를 탐색하지 않음).
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apply 패치에 벽이 있으면 `{전략}_ORDERBOOK_ENTRY_ASK_MAX_MULT`.
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## 3. 꼬리 TPE 진입모드 (웹 체크)
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엔진 실매 기본은 `TAIL_ENTRY_MODE` → **`limit_atr`** (`limit_entry_common.short_entry_mode`).
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웹 꼬리 탭 셀렉트 기본도 limit_atr. **Optuna TPE는 예외: 진입을 탐색하지 않고 스터디마다 고정.** 예전 코드는 **`align` 하드코딩**.
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웹 Optuna 탭: **align** / **limit_atr** 체크.
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- 기본: align만 (기존 TPE와 동일).
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- 둘 다: **스터디 2개 순차** (한 TPE에 categorical 혼입 없음). `--apply-best` 없음.
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CLI: `--entry-mode align|limit_atr` · 순차 스크립트 `TAIL_OPTUNA_ENTRY_MODES="align limit_atr"`.
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## 4. 실매 DB 적용 분리
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| 구분 | 차트 캔들 | 호가 후처리 |
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| `--apply-best` (기본 미사용) | 차트 축 | 호가 자동 각인 아님 |
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| 웹 Optuna 「이 방 적용」 | 차트 + **8방 중 하나** (`build_combo_env_patch`) | 켠 축만 ON, 끈 축 ENABLED=false |
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| `whipsaw` | 차트 + **111방** + 휩쏘 | 휩쏘는 8방 밖 |
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| 구 upto `entry/exit/stop` | 별칭 → `e` / `ex` / `exs` | 하위호환만 |
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**8방 ≠ 표 5열.** 8 = 진입×익절×손절(2³). 예전 UI의 「기본·진입·익절·손절·휩쏘」5열 누적은 레거시.
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후처리 **재실행만** 하면 JSON만 갱신. DB는 안 바뀜.
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## 5. 웹 표기
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`out_data["orderbook_recommend"]` · `postprocess_topn.postprocess_by_anchor` · `postprocess_consensus`.
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### 5-1. 앵커별 8방 표
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각 Top5 「상세」 아래 **호가 8방** 표 + 방마다 「이 방 적용」. 휩쏘는 8방 밖 별도 행.
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| 방 | 켜진 축 |
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| 000 | 타점만(호가 OFF) |
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| 100 / 010 / 001 | 1축 |
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| 110 / 101 / 011 | 2축 스택 |
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| 111 | 진입+익절+손절 |
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### 5-2. 합의(consensus) — 8방 기준 (2026-08-17~)
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상세 위 **`합의(gated+mode)`** 한 줄:
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- 사후합격 Top5 + mode_combo 앵커의 **8방 결과**만 모음 (stable·live 제외)
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- **median PnL이 가장 높은 방 1개** 선택 (동일 방 내 파라미터는 median)
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- 예: `호가 방: 011 익절+손절 · 5앵커 · PnL … · WR …`
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- 구 JSON(8방 없음)이면 축분리 median 폴백 + 「후처리 재실행 권장」
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휩쏘·다단트레일 합의는 예전과 동일(median/최빈). **8방에 포함되지 않음.**
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### 5-3. 레거시(정리·미삭제)
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| 항목 | 상태 |
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| `OPTUNA_OB_AXIS_TRIALS`(500) | 8방 미사용 잔여키 |
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| `entry`/`exit`/`stop` JSON 중첩 | 구 JSON·apply 호환용 |
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| 모멘텀 `pattern_*`·시가컷 | 그리드/UI 잔여(실매 TRIGGER와 별축) |
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| `docs/layered_exit_design.md` | 옛 설계서 → `docs/호가.md` 참고 |
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| `remove/legacy_standalone_bots/` | 비활성 보관 |
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