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Your Name 0780b2cdd0 feat: Enhance Optuna integration and logging for backtesting framework

Changes:
- Added new API endpoints for continuing and confirming Optuna jobs, allowing for better management of ongoing studies.
- Introduced detailed logging for tick feed tracking and order book processing, improving traceability of vendor performance during backtests.
- Updated database schema to include new fields for managing Optuna study results, enhancing the ability to track study progress and outcomes.
- Refactored existing functions to utilize the new logging and tracking features, ensuring consistency across the backtesting framework.

Impact:
- These enhancements improve the robustness and transparency of the Optuna backtesting process, facilitating better analysis and optimization of trading strategies.

2026-08-21 19:05:23 +09:00

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Optuna 파라미터 탐색 및 호가 수급 최적화 구조 가이드 (옵투나.md)

이 문서는 백테스트 웹·CLI의 Optuna 2단계와, 호가 후처리 격자·적용 분리를 정리한다.
관련: docs/호가.md §8 · kis_trader/backtest/optuna_postprocess_topn.py · optuna_orderbook_recommend.py · optuna_rerun_postprocess.py

최종 갱신: 2026-08-15

1. 투-스테이지

Stage 1  캔들 TPE (param_search_optuna.py)
         RSI·손익·트레일 등 차트 축. 호가 ON/OFF는 넣지 않음.

Stage 2  후처리 (attach_topn_postprocess)
         gated TopN(+mode/live) 체결을 호가 스냅으로 재생.
         진입 스프/잔량/매도벽 · EXIT_OB · STOP_OB · 휩쏘.

Stage 2는 이미 난 체결 + 근처 ws_orderbook/ls_ws_orderbook.
실매 “호가 RAM 없음 → 필터 ON인데 통과” 는 WS_ORDERBOOK_FILTER_REJECT_IF_EMPTY(기본 true) + WS_ORDERBOOK_FILTER_MAX_AGE_SEC (B안, docs/호가.md). 1과목 차트 TPE와 별개.

구 JSON만 Stage 2 다시:

python3 -u kis_trader/backtest/optuna_rerun_postprocess.py \
  --result-json kis_trader/backtest/results/optuna_<전략>_tpe_<TS>.json
# --apply-best 없음. 실매 DB 안 바뀜.

웹 Optuna 버튼도 완료 시 후처리를 붙인다 (optuna_postprocess_topn).
orderbook_recommend 블록 + postprocess_topn 이 JSON에 실림.

후처리 자동 실행 게이트 (kis_study_trials / --study-trials):
끝난 기준 = 시도 수 COMPLETE + PRUNED + FAIL ≥ 목표.
tp_max < tp 같은 pruned(문제 출제 오류)도 시도로 친다. COMPLETE만 세서 스킵하지 않음 (2026-08-21).

2. 진입 후처리 격자 (env_config_ext)

ensure_optuna_gate_env_defaults → OPTUNA_OB_*.
OPTUNA_OB_COMBO_TRIALS_SINGLE(기본 150) / DOUBLE(200) / TRIPLE(250) = 8방 중 켜진 축 개수별 trial.
방 000은 TPE 없음. 모멘텀·돌파 합 150×3+200×3+250=1,300. 꼬리·스캘프는 진입 on/off만(150).
구 OPTUNA_OB_AXIS_TRIALS(500)는 축 독립 탐색용 잔여 키 — 8방 경로에서는 안 씀.

키	널널 검사 기본 (2026-08-15)
`OPTUNA_OB_ENTRY_SPREAD_MIN` / `MAX`	0.1 ~ 8.0
`OPTUNA_OB_ENTRY_RATIO_MIN` / `MAX`	0.05 ~ 1.5
`OPTUNA_OB_ENTRY_ASK_MULT_MIN` / `MAX`	1.0 ~ 80.0 (매도벽, L3 `ask_qty_l3`)
`OPTUNA_OB_LOOKBACK_MIN`	30 (분)

잔여 체결 < 원본 30% → trial 무효. 너무 센 컷은 고르지 못하게 하는 가드.

결과는 orderbook_filter_enabled=True 고정(후처리가 “끌지”를 탐색하지 않음).
apply 패치에 벽이 있으면 {전략}_ORDERBOOK_ENTRY_ASK_MAX_MULT.

3. 꼬리 TPE 진입모드 (웹 체크)

엔진 실매 기본은 TAIL_ENTRY_MODE → limit_atr (limit_entry_common.short_entry_mode).
웹 꼬리 탭 셀렉트 기본도 limit_atr. Optuna TPE는 예외: 진입을 탐색하지 않고 스터디마다 고정. 예전 코드는 align 하드코딩.

웹 Optuna 탭: align / limit_atr 체크.

기본: align만 (기존 TPE와 동일).
둘 다: 스터디 2개 순차 (한 TPE에 categorical 혼입 없음). --apply-best 없음.

CLI: --entry-mode align|limit_atr · 순차 스크립트 TAIL_OPTUNA_ENTRY_MODES="align limit_atr".

4. 실매 DB 적용 분리

구분	차트 캔들	호가 후처리
`--apply-best` (기본 미사용)	차트 축	호가 자동 각인 아님
웹 Optuna 「이 방 적용」	차트 + 8방 중 하나 (`build_combo_env_patch`)	켠 축만 ON, 끈 축 ENABLED=false
`whipsaw`	차트 + 111방 + 휩쏘	휩쏘는 8방 밖
구 upto `entry/exit/stop`	별칭 → `e` / `ex` / `exs`	하위호환만

8방 ≠ 표 5열. 8 = 진입×익절×손절(2³). 예전 UI의 「기본·진입·익절·손절·휩쏘」5열 누적은 레거시.
후처리 재실행만 하면 JSON만 갱신. DB는 안 바뀜.

5. 웹 표기

out_data["orderbook_recommend"] · postprocess_topn.postprocess_by_anchor · postprocess_consensus.

5-1. 앵커별 8방 표

각 Top5 「상세」 아래 호가 8방 표 + 방마다 「이 방 적용」. 휩쏘는 8방 밖 별도 행.

방	켜진 축
000	타점만(호가 OFF)
100 / 010 / 001	1축
110 / 101 / 011	2축 스택
111	진입+익절+손절

5-2. 합의(consensus) — 8방 기준 (2026-08-17~)

상세 위 합의(gated+mode) 한 줄:

사후합격 Top5 + mode_combo 앵커의 8방 결과만 모음 (stable·live 제외)
median PnL이 가장 높은 방 1개 선택 (동일 방 내 파라미터는 median)
예: 호가 방: 011 익절+손절 · 5앵커 · PnL … · WR …
구 JSON(8방 없음)이면 축분리 median 폴백 + 「후처리 재실행 권장」

휩쏘·다단트레일 합의는 예전과 동일(median/최빈). 8방에 포함되지 않음.

5-3. 레거시(정리·미삭제)

항목	상태
`OPTUNA_OB_AXIS_TRIALS`(500)	8방 미사용 잔여키
`entry`/`exit`/`stop` JSON 중첩	구 JSON·apply 호환용
모멘텀 `pattern_*`·시가컷	그리드/UI 잔여(실매 TRIGGER와 별축)
`docs/layered_exit_design.md`	옛 설계서 → `docs/호가.md` 참고
`remove/legacy_standalone_bots/`	비활성 보관

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