📈 KIS Quant 백테스트 대시보드

📊 실거래 분석
📈 오늘 운영
⚙️ 운영 설정
📡 수집통계
💼 보유·매도
📉 스캘핑 백테스트
🎣 꼬리잡기 백테스트
📊 DBBAND
🚀 돌파매매 백테스트
📦 박스권돌파
🌊 모멘텀 백테스트
🇺🇸 해외 모멘텀
🔬 Optuna
📈 홀딩 전략
📦 박스엔진
📡 영구구독 관리
🧾 env변경
📢 DART 수주

기준일 (KST)

계좌

당일 거래대금 (합)

—

당일 뽀찌 피크 (ON 전략 합)

—

당일 실현손익 (합)

—

총수익률 (실현÷운용한도)

—

백테 bot_pct와 동일 분모

전략별 당일 운영 (증권사별 — 키움 · 한투)

전략	ON	매수대금	매도대금	거래대금합	청산	보유	실현손익	운용한도	당일뽀찌(피크)	현재투입	사용률	수익률
합계 (ON 한도 기준 · 전략당 1회)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

조건검색 이력 (키움)

전략	실매소스	슬롯	종목수	행수	최초	최근

전략 선택 (kis_trader 봇)

스캘핑 (SCALP) 꼬리잡기 (SHORT) 모멘텀 해외모멘텀 하락매수 (UPDOW) 돌파 (BREAKOUT) 홀딩 (HOLDING)

시작일

종료일

계좌

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선

매도 이유 분포

종목별 손익 TOP10

일별 손익

거래 내역

정렬

계좌	종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매수호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도사유

기준일 (KST)

메인 표 = 증권사별 틱 vs 호가 대비 (MODE=tick → 호가행 ≤ 틱행이 정상). LS 틱=`ls_ws_ticks` · LS 호가=`ls_ws_orderbook`. filter_eval 은 진입스냅(별도). 최근 N일 표는 제거(전수 GROUP BY 폭주). 폴백나이는 기본 조회에 포함 · 호가0종목 교집합은 「상세 집계」.

당일 · 증권사별 틱 / 호가 대비

증권사	틱행	틱종목	호가행	호가종목	호가/틱	호가/틱%	비고

폴백나이(3초컷) 합격 · 옵투나 usable · 간택

채널	source	총행	합격	탈락	미상	usable	자사%	분배%	간택	간택%	탈락%	전량탈락분

끊김 · 종목별 recv_ts 공백 (연결 축)

벤더	틱쌍	끊김(소프트)	소프트%	끊김(하드)	하드%	평균끊김(초)	최대공백(초)

틱↔호가 공백 · 동기율 (종목 단위)

벤더	틱행	틱종목	호가행	호가종목	호가0종목	호가0%	호가/틱행%	공백행%

세부 source / filter_eval / LS 테이블 (접기)

틱 by source (ws_ticks)

source	행	종목

호가 by source (ws_orderbook)

source	행	종목

filter_eval by 전략

strategy	행	종목

LS·전용 테이블

테이블	행	종목

기준일 (손익·익절 상태)

계좌

30초 자동 갱신

DB insert_env_snapshot 즉시 저장 → 봇 재시작 없이 다음 루프부터 반영. 마스터 키는 env_config, 전략 키는 config_{전략} 테이블로 자동 분리됩니다.

진실은 한투 실잔고입니다. RAM·DB는 봇이 기억한 메모일 뿐. 재시작해도 RAM은 사라지고, 봇은 active_trades만 다시 읽습니다. HTS에서 팔지 마세요 — 실잔고만 비우고 DB는 남아 유령이 됩니다.

전략 (실거래 분석 탭과 동일 ID)

전체 SCALP SHORT MOMENTUM 해외모멘텀 UPDOW BREAKOUT

HOLDING(홀딩봇) 종목은 이 탭에 표시하지 않습니다 — 홀딩 전략 탭·실거래(HOLDING)에서만 조회. 현재가·당일%(전일종가 대비)·매수대비%는 보유중만 ws_ticks/ws_candles 라이브(표시 전용, 매매 비접촉).

계좌

쓰는 순서 (수동매매 안 할 때)
1 DB 새로고침 — 봇이 기억하는 보유만 봄 (빠름).
2 실계좌 대조 — 한투에 있는데 DB에 없으면 봇고아, DB만 있고 한투 0주면 유령.
3 잔고=DB 맞추기 — 주문 안 냄. 고아는 DB에 넣고, 유령 행은 지움. 봇 기동 시 자동 1회. 장중 꼬이면 이 버튼.

총 입금액

—

예수금

—

주식 평가금

—

총자산(예수금+평가)

—

배지: OK DB·실잔고 수량 같음 · 주의 수량은 다른데 둘 다 있음 (3번으로 맞춤) · 봇고아 실잔고 O · DB X · 봇 BUY 있음 → 3번 · 홀딩봇 HOLDING 관리(여기서 매도 안 함) · 행의 DB없음 = 매도 버튼 없음(active_trades 없음). 유령(DB O · 실잔고 0)은 버튼이 있음 → 3번이 행을 지움.

정렬

계좌	전략	종목	매수시각	DB수량	실계좌	동기	DB매수가	실평단	현재가	당일%	매수대비%	평가금	매도

active_trades 에 보유 종목이 없습니다.

📉 스캘핑 Reversal — 키움 scalp_re 조건검색 + RSI V자 반전
• SCAN: 키움 조건검색 → target_candidates_history (strategy_id=SCALP)
• TRIGGER: RSI 과매도 반등 · 낙폭필터 · (선택) MACD 골든크로스 — scalping_engine 라이브와 100% 동일
• 모멘텀 추격은 🌊 모멘텀 백테스트 탭 사용 (SCALP 와 분리)

시작일

종료일

1회투자(원)SCALP_SLOT_MONEY

동시보유(종)SCALP_MAX_STOCKS

총운용한도(원)SCALP_TOTAL_BUDGET_KRW

저장 후보 이력 (strategy_id=SCALP) — 체크: DB 슬롯·후보 / 해제: 반전 시뮬 유니버스

이력소스 캔들 시세(틱) 호가

env 타임라인 — 체크: 그 시각 DB설정 재현 / 해제(기본): 폼 파람으로 구간 전체

RSI 기간

RSI 과매도

RSI 과열

손절(%)

익절(%)

익절상한%

낙폭필터(%)

쿨다운(분)

거래량배수(0=끔)

어깨발동%

어깨폭%

매수시작

매수종료

일일최대매수

EOD 장마감 청산

EOD청산

EOD시각SCALP_EOD_HM

TRIGGER 필터 — HTS SCAN 통과 후 엔진 검사

HTS중복스킵

반전캔들필수

진입방어 ON

MACD골든크로스

호가·익절·손절·휩쏘 (DB · 읽기전용) — Optuna「적용」후 여기로 확인. 수정 불가 · 백테는 DB값 사용

손절%SL

익절%TP

익절상한%TP_MAX

호가필터

스프레드%MAX_SPREAD

잔량비≥MIN_RATIO

ask×≤ASK_MAX

휩쏘

sub초

lb초

dip

고점추격방지

급등주필터(%)

최소가격(원)

1회최대손실(원)

본절마진(%)

탐색: CLI param_search_scalping.py · 전역 1잡(전략 충돌 방지)

백그라운드=CLI 잡 · 탭 이동 OK · 파라미터=DB(+기간/유니버스) · 동기=짧을 때

📖 SCAN vs TRIGGER vs 청산
SCAN: 키움 scalp_re · TRIGGER: RSI V자 + (skip OFF 시) 낙폭·거래량·반전캔들 · 청산: 어깨→익절→손절→금액손실→EOD (tp_max는 익절 상한) · 진입=신호봉 다음봉 시가 · 탐색: param_search_scalping.py

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	매수호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도사유	진입RSI

시작일

종료일

1회투자금(원)

총 운용한도(원)

동시보유(종목)

분봉(TF)

진입모드

지정가×ATR

기준가

유효봉

체결슬립(%)

저장 후보 이력 — 체크: DB 슬롯·후보 / 해제: ws_candles 전 종목

이력소스 캔들 시세(틱) 호가

틱 진입 (ws_ticks) — 기본 ON

⚠ 틱 없으면 OHLC 폴백 — 정합 위험 · 기본 OFF · 사용 금지

백테·Optuna·파람서치에서 OHLC로 숫자 변조 절대금지 (실매=틱만)

env 타임라인 — 체크: 그 시각 DB설정 재현 / 해제(기본): 폼 파람으로 구간 전체

낙폭필터(%)

회복률(%)

꼬리/몸통

손절(%)

익절(%)

어깨발동(%)

어깨컷(%)

보조트레일(%)

트레일무장(%)

래칫단계 TAIL_RATCHET_TIERS

꼬리최소(%)

3분최대회복(%)

고점추격방지(%)

📅 다단트레일 ON이면 당일 실현손익 고점 대비 되돌릴 때 신규매수만 중단. 리스크버짓(B) ON이면 hit 후 보유최악손절합>cushion 이면 전량정리. DB=SHORT_DAILY_PROFIT_*.

다단트레일

리스크버짓(B)

다단규칙(수익원:컷%,…)

단일되돌림(%)

발동최소수익(원)

방식

최소가격(원)

최대급등(%)

MA20이격(%)

최대손실컷(원)

손실컷최소하락(%)

ATR손절(배)

ATR익절(배)

ATR손절하한%

ATR손절상한%

ATR익절하한%

ATR익절상한%

RSI기간

RSI과열기준

쿨다운(분)

매수시작(HHMM)

매수종료(HHMM)

일일최대매수

종목손실한도(원)

종목손실한도(%)

재진입최소(원)

EOD청산

EOD시각

TRIGGER 필터 — 매수 직전 엔진 검사 (HTS tail 조건 통과 후)

봉등락재검스킵

RSI필터

MA20필터

당일변동필터

고점추격필터

호가필터(백테)

프로그램필터(백테)

스프레드(%)MAX_SPREAD

당일낙폭필터

거래량배수

거래량창

봉등락MIN%

봉등락MAX%

반전 패턴 — 하나라도 충족 시 진입 (env TAIL_PATTERN_*)

망치

핀바

장악

관통

하라미

도지

샛별

백그라운드=CLI 잡(타임아웃 없음) · 탭을 옮겨도 계속 실행 · 상단 바로 진행률 · 전역 1잡(스캘핑/돌파/모멘텀과 동시 실행 불가) · 파라미터=DB(+기간/틱) · 동기 실행=기존 HTTP(짧을 때만)

📖 파라미터 설명 (실매·파라서치·백테 동일 — tail_engine / config_short)

분봉(TF)	백테·파라서치에 쓰는 ws_candles.timeframe (3·5·15·60). DB에 해당 분봉 봉이 있어야 함.
낙폭필터(%)	당일 시가→저가 하락폭 → DB: MIN_DROP_RATE (config_short)
회복률(%)	당일 저점 대비 회복 하한 → MIN_RECOVERY_RATIO_SHORT
3분최대회복(%)	3분봉 회복 위치 상한 → MAX_RECOVERY_RATIO_3M
꼬리/몸통	망 hammer → TAIL_RATIO_MIN · 패턴 OR → TAIL_PATTERN_*
청산순서	1)어깨(max_price) → 2)ATR익절 → 3)ATR손절 → 4)금액손실컷

어깨발동(%)	진입가 대비 이 수익% 이상이면 max_price 추적 → SHOULDER_MIN_HIGH_PCT (예: 0.3%)
어깨컷(%)	갱신된 max_price × (1−cut) → SHOULDER_CUT_PCT (예: 0.2%)
ATR캡	*TAIL_ATR__MIN/MAX_PCT · 배수 STOP/TARGET_ATR_MULTIPLIER_TAIL**
1회투자금	실매 SLOT_MONEY_DEFAULT / SHORT_MAX_BUY_AMOUNT (종목당 상한)
총 운용한도	동시 보유 매입금 합 ≤ SHORT_TOTAL_BUDGET_KRW (0=동시보유×1회투자금)
동시보유	SHORT_MAX_STOCKS / MAX_STOCKS — 시각순 포트폴리오, 1봉 1매수
봇저장	`insert_env_snapshot` → config_short + env_config 자동 분리
일일최대매수	TAIL_MAX_DAILY — 무한루프 안전판(기본 20). 실질 제어는 아래 손실한도·재진입최소.
종목손실한도	TAIL_SYMBOL_DAILY_LOSS_LIMIT_KRW/PCT(양수) — 종목 당일 실현손익이 −한도 이하면 그 종목만 재진입 금지. KRW·% 중 먼저 닿는 쪽.
재진입최소(원)	TAIL_REENTRY_MIN_EDGE_KRW — 2회째 진입부터 당일 누적순익이 이 값 미만이면 차단(회전매매 방지).

⚡ 진입가 = 신호봉(3분봉) 다음 봉 시가 | 수수료 0.015%×2 + 거래세 0.18% 자동 차감 | 데이터: ws_candles 3분봉

📌 백테는 시각순 포트폴리오(실매 MAX_STOCKS·총한도·1회 slot_money)로 실행됩니다. 웹·파라서치 맞추려면 시작/종료·TF·저장 이력·동시보유·총한도를 동일하게 두세요.

🔍 파라미터 탐색 결과 (CLI search_tail_*.json)

-

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매수호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도사유

종목 1개씩 파라미터·백테·탐색 (QQQM·379810 등 서로 다른 BB/MA). 백테·파라서치 데이터: holding_min_candles (아래 키움/KIS 분봉 수집으로 DB 저장). 실매 라이브 봉: ws_candles (영구구독 WS) — 백테와 별개. 저장: dbband_stock_config · 그리드 DBBAND_GRID_* env.

종목

분봉

시작일

종료일

분봉수집 시작

1회투자(원)

BB기간

Innerσ

Outerσ

추세MA

청산모드

손절%

익절%

익절모드

유효봉

최대보유

추세 MA 필터

env 타임라인

분봉수집 DB봉: —

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

백테 봉수

- -

📊 Buy & Hold 벤치마크 (같은 기간·1회투자금)

봇 수익률

B&H 수익률

B&H 손익(원)

알파(봇−B&H)

누적 손익 곡선 (가상)

청산 사유 분포

방향	매수	매도	진입	청산	손익	분	사유

파라서치 상위

#	손익	승률	거래	Inner/Outer	MA	적용

시작일

종료일

Lookback(분봉)

VolWin(분봉)

1분회전율min(%)유통주식 대비 · BREAKOUT_MIN_TURNOVER_1M_PCT

거래량배수(보조)0=OFF · BREAKOUT_VOL_MULT

직전봉↑min(%)

직전봉↑max(%)

진입모드

B슬리피지(%)

1회투자(원)

동시보유(종)

총운용한도(원)

TRIGGER 필터 — HTS breakout SCAN 통과 후 엔진 검사

HTS중복스킵

손절모드BREAKOUT_SL_MODE

손절(%)

ATR기간BREAKOUT_ATR_PERIOD

ATR손절배BREAKOUT_ATR_SL_MULT

ATR손절하한%MIN_PCT

ATR손절상한%MAX_PCT

익절(%)

트레일(%)

트레일무장(%)

어깨발동(%)

어깨폭(%)

매수시작

매수종료

EOD청산

EOD시각

최대보유(분)

일일최대

쿨다운(분)

급등주(%)

최소가격

돌파확인여유(%)

양봉몸통최소(%)

래칫티어

1회최대손실

EMA추세필터 (TRIGGER)

호가필터(백테)

프로그램필터(백테)

스프레드(%)MAX_SPREAD

EMA빠름fast · BREAKOUT_EMA_FAST_PERIOD

EMA느림slow · BREAKOUT_EMA_SLOW_PERIOD

📅 다단트레일 ON이면 당일 실현손익 고점 대비 되돌릴 때 신규매수만 중단. 리스크버짓(B) ON이면 hit 후 보유최악손절합>cushion 이면 전량정리. DB=BREAKOUT_DAILY_PROFIT_*.

다단트레일

리스크버짓(B)

다단규칙(수익원:컷%,…)

단일되돌림(%)

발동최소수익(원)

방식

저장 후보 이력 — 체크: DB 슬롯·후보 / 해제: ws_candles 전 종목

이력소스 캔들 시세(틱) 호가

env 타임라인 — 체크: 그 시각 DB설정 재현 / 해제(기본): 폼 파람으로 구간 전체

탐색: CLI · 전역 1잡

백그라운드=CLI 잡 · 탭 이동 OK · DB 파라미터

📖 키움 'breakout' 조건식 ↔ 봇 룰 매핑

진입모드 B	intrabar=봉 안 저항 돌파·현재가 (실매·HTS E) · align=확정봉 후 다음봉 시가 (구 A안)
Lookback / VolWin	둘 다 1이면 키움 'breakout' 조건과 100% 동일 (직전 1봉 기준)
1분회전율 / 거래량배수	회전율=유통주식 대비 1분 체결%(ka10001) 1차 · 거래량배수=직전 N봉 평균×배수(0=OFF, HTS 300%=3)
직전봉 등락률	키움 조건은 1~10%. 0.5~15% 범위에서 튜닝 가능.
매수시작/종료	파라서치 fast는 10:30·11:30 종료 탐색. 웹에서 15:30이면 1위 조합과 불일치·수익 악화.
운용한도	총수익률·일평균 % 분모. 파라서치 `--total-budget` 와 동일해야 비교 가능.

손절/익절/트레일	봇 BREAKOUT_STOP_LOSS_PCT=-2% / TAKE_PROFIT=+5% / TRAIL=1.5% 기본
트레일무장(%)	고점이 진입가×(1+무장%) 도달 후에만 보조 트레일 작동. 0=즉시 · 백테 1.5% 권장(본전청산↓)
급등주(%)	당일 시가 대비 누적 상승률. 이 값 초과 종목은 이격 과열로 진입 금지.
일일최대 / 쿨다운	돌파는 종목당 1번/일 권장. 손절 후 30분 재진입 금지로 휩쏘 회피.

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매수호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도사유

시작일

종료일

박스Lookback(분)

박스폭max(%)

횡보거래량×

음봉min

VolWin

거래량배수

1회투자(원)

동시보유(종)

총운용한도(원)

손절(%)

익절(%)

트레일(%)

트레일무장(%)

어깨발동(%)

어깨폭(%)

매수시작

매수종료

일일최대

쿨다운(분)

급등주(%)

최소가격

1회최대손실

고점추격필터

저장 후보 이력 (target_candidates_history, strategy_id=RANGE_BREAK)

env 타임라인 — 체크: 그 시각 DB설정 재현 / 해제(기본): 폼 파람으로 구간 전체

탐색: CLI param_search_range_break.py

📖 박스권 돌파 — SCAN vs TRIGGER
SCAN: HTS momentum(F·G·J) · TRIGGER: N분 박스(저거래 횡보) → 양봉+거래량 폭발로 상단 돌파 · 청산: 박스실패→익절→어깨→손절→트레일

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적손익

청산사유

일별손익

정렬

거래내역

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	매도사유

🌊 모멘텀 전략 = SCALP(reversal)와 분리된 별도 추세추종 전략
• 진입: 키움 scalp 조건검색(갭상승+신고가+거래량 폭증) → 봇 자체 RSI 강세/거래량 spike/양봉 검증
• 청산: momentum_engine — 래칫/어깨·트레일 우선, 익절%는 tp_max 상한(마지막) · 손절/EOD
• 봇 ON: STRATEGY_MOMENTUM_ENABLED=true + CONDITION_MOMENTUM_NAME/SEQ 설정
• env 키: MOMENTUM_* 전용

시작일

종료일

1회투자(원)MOMENTUM_SLOT_MONEY

동시보유(종)MOMENTUM_MAX_STOCKS

총운용한도(원)MOMENTUM_TOTAL_BUDGET_KRW

※ 1회투자=포트폴리오 매수금(돌파 탭과 동일). 1회최대손실÷손절% 자동계산값(천만 등)과 다릅니다.

저장 후보 이력 사용 — 체크(기본) = DB 슬롯·후보 재현 (param_search_momentum 기본과 동일). 체크 해제 = 모멘텀 시뮬 유니버스 (--fallback-universe).

이력소스 캔들 시세(틱) 호가

📈 모멘텀 TRIGGER V4 (추격 패턴)

추격 패턴 — 하나라도 충족 시 진입 (env MOMENTUM_PATTERN_*)

N분 고가 돌파 + 양봉 + 거래량

스윙고점 → 눌림 → 재돌파

돌파관찰(분)chase lookback · MOMENTUM_CHASE_LOOKBACK_MIN

눌림관찰(분)pullback window · MOMENTUM_PULLBACK_LOOKBACK_MIN

눌림min(%)pullback floor · MOMENTUM_PULLBACK_MIN_PCT

눌림max(%)pullback cap · MOMENTUM_PULLBACK_MAX_PCT

눌림Vol×MOMENTUM_SETUP_VOL_MAX_MULT

눌림음봉minMOMENTUM_SETUP_BEAR_BARS_MIN

RSI minRSI floor · MOMENTUM_RSI_MIN

RSI maxRSI cap · MOMENTUM_RSI_MAX

RSI 상한필터 (기본 OFF)

거래량배수vol spike · MOMENTUM_VOL_MULT

관찰봉수vol window · MOMENTUM_VOL_WIN

전일종가+%(%)HTS K · MOMENTUM_E_MIN_CHG_PCT

매수종료buy cutoff · MOMENTUM_TIME_END_HM

ℹ️ V4 TRIGGER: 돌파 OR 눌림재돌파 + RSI 하한 + 거래량 + (선택) EMA 추세. 청산은 V4 어깨·트레일·손절 순. 고점추격·시가과열·RSI상한은 기본 OFF — 필요 시 아래 방어 체크박스에서 켜세요.
레거시 시가컷: mom_max_from_open=999 이면 비활성.

시가+과열(%)legacy · MOMENTUM_MAX_FROM_OPEN_PCT

시가+약세(%)legacy · MOMENTUM_MIN_FROM_OPEN_PCT

🛑 청산 / 공통 (momentum_engine 전용)

청산 순서: 래칫/어깨 → 트레일 → 손절 → 시간컷 → 금액손실컷 → 익절(tp_max 상한) → 장마감 (실매 MomentumStrategy · param_search 와 동일. SCALP reversal V자 청산과 별도)

손절(%)stop-loss % · MOMENTUM_STOP_LOSS_PCT

익절(%)take-profit cap · MOMENTUM_TAKE_PROFIT_PCT

익절상한%tp max cap · MOMENTUM_TP_MAX_PCT

어깨발동%shoulder arm · MOMENTUM_SHOULDER_MIN_HIGH_PCT

어깨폭%shoulder cut · MOMENTUM_SHOULDER_CUT_PCT

트레일%trail cut · MOMENTUM_TRAIL_PCT

트레일무장%trail arm · MOMENTUM_TRAIL_ARM_PCT

최대보유(봉)time cut · MOMENTUM_MAX_HOLD_BARS

래칫티어ratchet tiers · MOMENTUM_RATCHET_TIERS

쿨다운(분)re-entry cooldown · MOMENTUM_COOLDOWN_SEC

매수시작buy start HHMM · MOMENTUM_TIME_START

일일최대매수max entries/day · MOMENTUM_MAX_DAILY

EOD청산

구독전분제외MOMENTUM_BACKTEST_SKIP_PRE_SUBSCRIBE

EOD시각MOMENTUM_EOD_HM

방어로직entry filters · MOMENTUM_USE_DEFENSE_FILTERS

진입 방어 ON

TRIGGER 필터(백테)호가·프로그램 · 끄고/켜고 비교용

호가필터 (DB·읽기전용)

프로그램필터

스프레드상한(%)MOMENTUM_ORDERBOOK_MAX_SPREAD_PCT · 읽기전용

잔량비≥

ask×≤

휩쏘

sub초

lb초

dip

고점추격필터 (기본 OFF)

당일변동필터 (기본 OFF)

EMA추세필터 (DB)

EMA빠름fast period · MOMENTUM_EMA_FAST_PERIOD

EMA느림slow period · MOMENTUM_EMA_SLOW_PERIOD

고점추격방지near-high gate · HIGH_CHASE_THR

급등주필터(%)intraday range cap · MAX_DAILY_CHG

최소가격(원)min tick price · MOMENTUM_MIN_PRICE

1회최대손실(원)loss cap KRW · MOMENTUM_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW

본절마진(%)breakeven buffer · MOMENTUM_MIN_PROFIT_PCT

📅 다단트레일 ON이면 당일 실현손익 고점 대비 되돌릴 때 신규매수만 중단. 리스크버짓(B) ON이면 hit 후 보유최악손절합>cushion 이면 전량정리. DB=MOMENTUM_DAILY_PROFIT_*.

다단트레일

리스크버짓(B)

다단규칙(수익원:컷%,…)

단일되돌림(%)

발동최소수익(원)

방식

저장 후보 이력 — 체크: DB 슬롯·후보 / 해제: 시뮬 유니버스 (이력소스 셀렉트는 위 포트폴리오 카드)

env 타임라인 — 체크: 그 시각 DB설정 재현 / 해제(기본): 폼 파람으로 구간 전체

탐색: CLI · 전역 1잡

백그라운드=CLI 잡 · 탭 이동 OK · DB 파라미터

🔍 파라미터 탐색 결과 (CLI search_momentum_*.json)

-

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매수호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도사유

파라미터 그리드 탐색은 CLI param_search_momentum.py — 웹은 페이지 로드 시 /api/env/params → config_momentum + env_config 병합값으로 입력란 자동 채움.

🇺🇸 해외 모멘텀 = 국내 모멘텀과 엔진 공유, 데이터·유니버스만 US
• 봉: ws_candles.market=US · 틱: HDFSCNT0 · 유니버스: 영구구독 US (HTS 없음)
• 뺀 것: 호가/프로그램 필터 · HTS 후보이력 · 국내 매매세 · KR 장시간(900~1430)
• 세션: KST 자정 넘김 가능 (US_MOMENTUM_TIME_* · 기본 RTH 22:30~05:00)
• 실거래 ID: US_MOMENTUM (국내 MOMENTUM 과 분리) · Optuna: us_momentum
• 주문: OrderManager 해외 경로(+MM) · 종목별 파람: us_momentum_stock_config (박스엔진식 행)

종목별 파람 (성격 분리)

행 클릭 → 아래 TRIGGER/청산 폼에 로드. 빈칸=전역 US_MOMENTUM_*. ETF/STOCK 그룹으로 구분.

종목

그룹

거래소

—

코드	그룹	거래소	핀	영구구독
로딩…

🔬 이 종목 Optuna → us_momentum_stock_config 유니버스=선택 1종 · 적용 시 전역 US_MOMENTUM_* 미오염

시작

종료

mode

trials

스터디 총 횟수

완료 후 아래 Top에서 보기 → 골라 폼에 넣기/종목행 적용. 상단 버튼=학습1위 단축. 백테=폼. 전역 설정 저장≠종목행.

trial —

종목·기간 선택 후 시작

학습 Top10 results (진행바 best=1위)

#	trial	거래	WR	PF	PnL
완료 후 표시

사후합격 Top10 results_gated

#	trial	거래	WR	PF	PnL
완료 후 표시

후보 상세 — Top「보기」선택 미선택

아직 선택 없음

—

시작일

종료일

백테 종목

1회투자($)US_MOMENTUM_SLOT_MONEY

동시보유(종)US_MOMENTUM_MAX_STOCKS

총운용한도($)US_MOMENTUM_TOTAL_BUDGET

$↔원 = 표시용(캐시/폴백)

※ 유니버스=영구구독 US 고정 (HTS/후보이력 없음). 호가·프로그램 필터 없음.

종목 cfg Optuna는 위 종목 카드 · 전역은 Optuna 탭

📈 해외 모멘텀 TRIGGER V4 (추격 패턴)

추격 패턴 — 하나라도 충족 시 진입 (US_MOMENTUM_PATTERN_*)

N분 고가 돌파 + 양봉 + 거래량

스윙고점 → 눌림 → 재돌파

돌파관찰(분)US_MOMENTUM_CHASE_LOOKBACK_MIN

눌림관찰(분)US_MOMENTUM_PULLBACK_LOOKBACK_MIN

눌림min(%)US_MOMENTUM_PULLBACK_MIN_PCT

눌림max(%)US_MOMENTUM_PULLBACK_MAX_PCT

눌림Vol×US_MOMENTUM_SETUP_VOL_MAX_MULT

눌림음봉minUS_MOMENTUM_SETUP_BEAR_BARS_MIN

RSI minUS_MOMENTUM_RSI_MIN

RSI maxUS_MOMENTUM_RSI_MAX

RSI 상한필터 (기본 OFF)

거래량배수US_MOMENTUM_VOL_MULT

관찰봉수US_MOMENTUM_VOL_WIN

매수시작US_MOMENTUM_TIME_START

매수종료US_MOMENTUM_TIME_END

시가+과열(%)legacy · US_MOMENTUM_MAX_FROM_OPEN_PCT

시가+약세(%)legacy · US_MOMENTUM_MIN_FROM_OPEN_PCT

ℹ️ 엔진은 국내와 동일(돌파 OR 눌림재돌파 + RSI + 거래량 + EMA). KR-only(호가/프로그램/HTS이력) 제외.

🛑 청산 / 공통 (momentum_engine · US_MOMENTUM_*)

청산 순서: 래칫/어깨 → 트레일 → 손절 → 시간컷 → 금액손실컷 → 익절(tp_max) → EOD

손절(%)US_MOMENTUM_STOP_LOSS_PCT

익절(%)US_MOMENTUM_TAKE_PROFIT_PCT

익절상한%US_MOMENTUM_TP_MAX_PCT

어깨발동%US_MOMENTUM_SHOULDER_MIN_HIGH_PCT

어깨폭%US_MOMENTUM_SHOULDER_CUT_PCT

트레일%US_MOMENTUM_TRAIL_PCT

트레일무장%US_MOMENTUM_TRAIL_ARM_PCT

최대보유(봉)US_MOMENTUM_MAX_HOLD_BARS

래칫티어US_MOMENTUM_RATCHET_TIERS

쿨다운(분)US_MOMENTUM_COOLDOWN_SEC

일일최대매수US_MOMENTUM_MAX_DAILY

매도종료US_MOMENTUM_SELL_TIME_END

EOD청산

EOD시각US_MOMENTUM_EOD_HM

방어로직US_MOMENTUM_USE_DEFENSE_FILTERS

진입 방어 ON

고점추격필터 (기본 OFF)

당일변동필터 (기본 OFF)

EMA추세필터 (기본 ON)

EMA빠름US_MOMENTUM_EMA_FAST_PERIOD

EMA느림US_MOMENTUM_EMA_SLOW_PERIOD

고점추격방지US_MOMENTUM_HIGH_CHASE_THR

급등주필터(%)US_MOMENTUM_MAX_DAILY_CHG

최소가격US_MOMENTUM_MIN_PRICE

1회최대손실US_MOMENTUM_MAX_LOSS_PER_TRADE

본절마진(%)US_MOMENTUM_MIN_PROFIT_PCT

📅 다단트레일 — 신규매수 중단. 리스크버짓(B) — hit 후 보유 최악손절 정리. DB=US_MOMENTUM_DAILY_PROFIT_*

다단트레일

리스크버짓(B)

다단규칙(수익원:컷%,…)

방식

※ 전역 설정 저장=config_us_momentum(US_MOMENTUM_*) · 종목핀은「선택종목 저장/종목행 적용」. 백테=가상 · 실매=실거래 분석. 3분봉 REST 불필요(1m 롤업).

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매수호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도호가 녹OK · 노랑참고 · 빨강나쁨	매도사유

실매 체결·손익은 상단 실거래 분석 → 해외모멘텀 (국내 모멘텀 탭과 동일 구조 · 이 탭은 백테/설정만).

시작일

종료일

캔들 수집 시작일

탐색 최소거래

⚡ 일봉 기반 전략 | RSI 3단계 분할매수 (35/30/25) | 수익률+익절 / RSI과열 / 손절 | holding_candles DB 사용
📋 종목 목록은 저장소 루트의 long_term_watchlist.json (items[] 의 code·name) 에서 불러옵니다. 편집 후 종목 목록 갱신을 누르세요.

백테스트 결과

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(일)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

📊 Buy & Hold 벤치마크 비교 ("가만히 들고 있었으면?")

전체 구간 = 백테스트 첫 봉 종가 → 마지막 종가 (봇과 기간은 같으나 진입 시점만 다름)

봇 수익률(투자금 대비)

B&H 수익률(전체)

B&H 손익(전체·원)

알파(봇 − 전체 B&H)

📌 시뮬과 동일 구간 B&H (MA·RSI 준비 완료 봉의 종가 → 마지막 종가)

봇 엔진이 첫 매매 판단을 내리는 봉부터 같은 조건으로 들고 간다고 가정한 벤치마크입니다.

B&H 수익률(동일구간)

B&H 손익(동일구간·원)

알파(봇 − 동일구간 B&H)

일봉·봉 목록 (최신순 · 전일(직전 봉) 대비)

「전일비」열은 실제 시장 등락입니다. RSI·MA 등 카드 숫자를 바꿔도 여기 %는 바뀌지 않습니다.

일시	시가	고가	저가	종가	전일비(원)	전일비(%)

누적 손익 곡선

매도 이유 분포

🔍 파라미터 탐색 결과 (TOP 20)

-	손익(원)	승률	거래	PF	보유(일)	적용

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수일	매도일	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(일)	매도사유

📦 박스권(횡보) 하단 되돌림 매수 — 신규 엔진

조건검색 → 박스필터(SCAN) → updown_watchlist(sticky, 최대 30) → 하단 근접 매수 · 청산 스택 박스이탈 → 패닉(고점-%) → 래칫(어깨컷) → 익절 → 손절.
글로벌 파라미터(UPDOWN_BOX_*)는 운영설정 탭에서 저장 — 여기선 백테/파라서치로 검증 후 1위를 ENV에 적용. 백테=실매 동일 엔진(run_backtest_box). 데이터: holding_min_candles(기본 15분).

⭐ 관심종목 (updown_watchlist) — active 0 / max 0

active만

코드

이름

박스하단

박스상단

💡 박스하단/상단은 차트의 횡보 바닥·천장 가격. 모르면 0으로 두면 엔진이 캔들에서 자동 계산합니다. 같은 코드로 다시 [추가/수정]하면 덮어써집니다(행의 수정 버튼이 값을 폼에 불러옵니다).

코드	이름	상태	소스	박스하단	박스상단	점수	추가일	최근신호
로딩…

종목코드

분봉(TF)

시작일

종료일

박스봉

범위상한%

밴드폭%

기울기%

하단근접%

익절%

손절%

이탈여유%

패닉%

어깨발동%

어깨폭%

다단래칫(수익%:컷%,…)

보유한도

돌파추종

탐색 종목(codes)

watchlist active 사용

모드

최소거래

백테 요약

파라서치 상위

#	초과수익 α%	합산손익%	B&H%	PF	승률%	거래	파라미터

거래 목록

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(봉)	청산사유

📡 영구구독 관리 (KR=LS WS · US=해외 WS · 저장봉=1분→롤업)

구독 마스터

코드

시장

거래소

심볼(US)

메모

종목	현재가	목표가알람	시장	거래소	저장봉	WS키	ON	메모
로딩…

저장봉은 전부 1분(상위 15/60분은 롤업). TF 입력 없음. KR 현재가=ls_ws_candles. US 현재가=해외 WS→ws_candles(OVERSEAS_WS 필요). 「확정봉 가져오기」=키움 ka10080 → ls_ws_candles 구멍만. 목표가=도달 시 MM alias permanent. 발화 후 「재무장」. 탭 열면 자동 새로고침.

🧾 전략별 env 변경내역 (최근 3스냅샷 · 직전값과 다르면 빨강)

변경키만

임계값이 많아 기본은 바뀐 키만 보입니다. 체크 해제 시 해당 전략 스냅샷에 있는 키 전부(시크릿 제외). 열=오래된→최신.

로딩…

📢 DART 수주/공급계약 (영구구독과 분리 · TTL 워치)

SCAN

임시구독

매매

전략등록

워치상한

TTL(h)

품질필터

최소매출%

테마필수

매매 OFF 기본. 품질필터=건설·재개발 제외 + 매출대비% + 수출/반도체·방산 테마. 영구구독 탭과 무관.

활성 워치

코드	종목	공시	추가	만료
로딩…

최근 공시 (필터통과/제외 포함)

시각	코드	종목	매출%	필터	공시명	링크
로딩…

백테 (공시 이벤트 × RSI 반등)

시작

종료

최근 잡 (최대 40 · 순차 스터디가 잘리지 않게)

정렬

job_id	전략	기간	상태	trial	시작	종료
로딩…

🔬 Optuna TPE 탐색

서버 subprocess · apply-best 없음 · 해외모멘텀=전역만(종목 cfg는 🇺🇸탭)

전략 (여러 개면 순차 · 해외는 따로 체크)

모멘텀 해외모멘텀(전역) 꼬리 진입 align 다음봉시가 limit_atr 지정가 돌파 손절 fixed 고정% atr ATR배수 돌파 호가 off 필터OFF on 필터ON 스캘핑

시작

종료

trials

스터디 총 횟수

mode

승리식

이력소스

캔들소스

틱소스

호가소스

전략 1개만=1·2차 연쇄 · 2개 이상·꼬리2모드·돌파多=순차(조합마다 1·2차) · 승리식=수익·낙폭·표본 · min_trades: 꼬리=1 · 그 외=거래일×2 · WR/PF=0 · DB 미적용

진행

학습 trial

후처리 (호가·휩쏘 · 끝나면 「상세」)

후처리 — trial 끝난 뒤 시작

상태 —

잡 —

study —

1·2차 —

trial —

로그 —

결과 JSON —

—

— — — 완료 후에만 · TIME_* 미변경 · 위 버튼=타점만 · 트레일/호가는 아래 표 · confirm 필수 · mode_combo=TopN 최빈값 조합(표에서 뺌)

사후합격 Top5 DB 적용 후보 · 일평균(원/%) · 익절/손절 비교

완료 후 표시

사후합격 pool 파라미터 분포 분포 참고용 · DB 적용 1순위 아님

범례 (막대 1줄 = 파라미터 1개)

파란 띠 = p25~p75 · 사후합격 후보들의 중간 50% 구간 (너무 극단값 제외한 흔한 범위) 녹색 세로줄 = median · 중앙값 (위·아래 절반이 이 값 기준) 주황 동그라미 = mode · 최빈값 (후보 중 가장 많이 나온 숫자 · 괄호 %는 비율)

아래 숫자(p25·med·p75)는 막대와 동일. 익절·손절이 Top5마다 다르게 보이면 이 밴드가 넓다는 뜻입니다.

완료 후 표시

스터디 과적합 요약 (휴리스틱 · 교차검증 아님 · 적용은 아래 각 행 과적합% 보세요)

완료 후 표시

요인	가점	설명
완료 후 표시

임계값 분포 (참고 · 적용 판단용 아님)

파라미터	median	p25	p75	mode	mode%
완료 후 표시

—

다단트레일 추천 (탐색 축 아님 · DB 적용 시에만 반영)

완료 후 표시

—

학습 Top10 results · Optuna 목적함수 1위 풀 · 진행바 best=여기 1위 · OPTUNA_POST_TOP_N

#	trial	거래	승률	PF	PnL	일평균(원)	일평균%	호가·익절·손절·휩쏘	손실일	최악일	안정점수 ↑	과적합% ↓
완료 후 표시

사후합격 Top10 results_gated · 「호가·익절·손절·휩쏘」열=본TPE 수치 · 사후8방은 TPE호가포함 시 비는 게 정상

#	trial	거래	승률	PF	PnL	일평균(원)	일평균%	호가·익절·손절·휩쏘	손실일	최악일	안정점수 ↑	과적합% ↓
완료 후 표시

mode_combo 축별 최빈 조립 · PnL 양수 pool · trial 번호 없음 · 2차 완료 후 표시

완료 후 표시

#	trial	거래	승률	PF	PnL	일평균(원)	일평균%	호가·익절·손절·휩쏘	손실일	최악일	안정점수 ↑	과적합% ↓
완료 후 표시 (mode 실측 1행 · 사후합격과 같은 열)

mode Top10 results_mode · PnL 양수 pool p25~p75 밴드 근접도 ↑ · trial 있음 · 적용 1순위 아님

—

#	trial	근접% ↑	거래	승률	PF	PnL	일평균(원)	일평균%	호가·익절·손절·휩쏘	손실일	최악일	안정점수 ↑	과적합% ↓
완료 후 표시 (mode Top10 · 구 JSON은 웹에서 즉시 재계산)

안정 Top10 results_stable · gated/플러스와 독립 · 게이트0이면 안정점수순 폴백

—

#	trial	거래	승률	PF	PnL	일평균(원)	일평균%	호가·익절·손절·휩쏘	손실일	최악일	안정점수 ↑	과적합% ↓
완료 후 표시 (구 JSON은 재실행 필요)

선택 후보 상세 Top5「보기」선택

아직 선택 없음

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브리핑 미리보기

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