feat: 새로운 안전 규칙 및 최적화 적용을 통한 트레이딩 시스템 개선

변경 사항 (Changes): 구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함. 스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함. 코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함. 시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함. 기대 효과 (Impact): 이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.
2026-07-17 01:09:09 +09:00
parent a4626e0351
commit fc27e726f9
151 changed files with 20718 additions and 6450 deletions
--- a/scripts/tail_symbol_gate_verify_20260709.py
+++ b/scripts/tail_symbol_gate_verify_20260709.py
@@ -0,0 +1,126 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""7/9 SHORT 종목일일손익게이트 백테 검증 — Case A(edge=2000) vs B(edge=0)."""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+import traceback
+from collections import defaultdict
+from pathlib import Path
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+if str(ROOT) not in sys.path:
+    sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+from database import TradeDB
+from kis_trader.engine import tail_engine as te
+from kis_trader.backtest import tail_backtest_common as tbc
+from kis_trader.engine.tail_tick_replay import tail_backtest_wants_tick_replay
+
+
+def _summarize(trades, label: str) -> dict:
+    total = len(trades)
+    wins = [t for t in trades if float(t.get("pnl") or 0) > 0]
+    pnl = sum(float(t.get("pnl") or 0) for t in trades)
+    by_code: dict = defaultdict(list)
+    for t in trades:
+        by_code[t.get("code")].append(t)
+    multi = sum(1 for v in by_code.values() if len(v) > 1)
+    wr = (len(wins) / total * 100) if total else 0.0
+    print(
+        f"  trades={total} wins={len(wins)} WR={wr:.1f}% "
+        f"pnl={pnl:+,.0f} multi_codes={multi}",
+        flush=True,
+    )
+    for code, ts in sorted(by_code.items()):
+        cum = 0.0
+        parts = []
+        for t in ts:
+            cum += float(t.get("pnl") or 0)
+            hm = str(t.get("entry_time") or t.get("candle_time") or "")[8:12]
+            parts.append(
+                f"{hm}:{t.get('pnl', 0):+.0f}({t.get('exit_reason', '')})→cum{cum:+.0f}"
+            )
+        if len(ts) > 1:
+            print(f"  [{code}] " + " | ".join(parts), flush=True)
+    return {"label": label, "trades": total, "pnl": pnl, "multi": multi}
+
+
+def main() -> int:
+    print("=== 7/9 SHORT 게이트 백테 검증 (skip_hts=DB) ===", flush=True)
+    db = TradeDB()
+    start, end = "2026-07-09", "2026-07-09"
+    start_key = start.replace("-", "") + "0000"
+    end_key = end.replace("-", "") + "2359"
+    start_ymd, end_ymd = start_key[:8], end_key[:8]
+
+    try:
+        base = te.get_tail_defaults_from_db(db)
+        skip_hts = bool(base.get("skip_hts_scan_dupes"))
+        print(f"skip_hts_scan_dupes(DB)={skip_hts}", flush=True)
+
+        universe, src, n_slots, _ = tbc.resolve_tail_universe(
+            start_ymd, end_ymd, use_saved_history=True, strategy_id="SHORT",
+        )
+        tf = int(base.get("timeframe") or 3)
+        rsi = int(base.get("rsi_period") or 14)
+        candles_by_code, _, _ = tbc.load_tail_candles_by_code(
+            db, start_key, end_key, tf, rsi_period=rsi,
+        )
+        codes = len(candles_by_code)
+        bars = sum(len(v) for v in candles_by_code.values())
+        slot = float(base.get("slot_money") or 300000)
+        budget = float(base.get("total_budget_krw") or slot * int(base.get("max_stocks") or 4))
+        print(
+            f"[로드] universe={src} slots={n_slots} codes={codes} bars={bars} "
+            f"slot={slot} budget={budget}",
+            flush=True,
+        )
+
+        fee = float(base.get("fee_rate") or 0.00015)
+        tax = float(base.get("sell_tax") or 0.0023)
+        meta = {"db": db, "start_key": start_key, "end_key": end_key}
+        use_tick = tail_backtest_wants_tick_replay(base)
+        print(f"[로드] tick_replay={use_tick}", flush=True)
+
+        cases = [
+            ("A GATE_ON edge=2000", 30000.0, 1.5, 2000.0),
+            ("B GATE_ON edge=0", 30000.0, 1.5, 0.0),
+        ]
+        results = []
+        for label, krw, pct, edge in cases:
+            params = dict(base)
+            params["symbol_daily_loss_limit_krw"] = krw
+            params["symbol_daily_loss_limit_pct"] = pct
+            params["reentry_min_edge_krw"] = edge
+            params["skip_hts_scan_dupes"] = skip_hts
+            print(
+                f"\n--- {label}: krw={krw} pct={pct} edge={edge} ---",
+                flush=True,
+            )
+            trades = tbc.run_tail_backtest_web_aligned(
+                candles_by_code,
+                params,
+                universe,
+                slot_money=slot,
+                fee_rate=fee,
+                sell_tax=tax,
+                total_budget_krw=budget,
+                meta_out=meta,
+            )
+            results.append(_summarize(trades, label))
+
+        print("\n======== SUMMARY ========", flush=True)
+        for r in results:
+            print(f"  {r['label']}: trades={r['trades']} pnl={r['pnl']:+,.0f} multi={r['multi']}", flush=True)
+        print("\n[LIVE 7/9] trades=3(신규2) pnl=-7,053 (376980 전일포지션 포함)", flush=True)
+        print("✅ VERIFY DONE", flush=True)
+        return 0
+    except Exception:
+        traceback.print_exc()
+        return 1
+    finally:
+        db.close()
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    raise SystemExit(main())