브랜치 분리 방식: A / B / C

A 선택 시 커밋 메시지: 위 초안 OK / 수정 / 직접 작성
작업 시점: 지금 / 운영 데이터 1~2일 쌓고 / 주말

database.py

@@ -201,6 +201,8 @@ ENV_CONFIG_KEYS = (
     "USE_RANDOM_SPLIT", "FORCE_MARKET_OPEN", "FORCE_BUY_TEST", "TOTAL_DEPOSIT",
     # POP/LOCK·금액 손절 관련 추가 키
     "ROUND_TRIP_COST_PCT", "POP_NET_PCT", "LOCK_NET_PCT", "MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW",
+    # 금액손실컷 발동 최소 하락률(%): 이 하락률 미만이면 슬리피지/흔들림으로 간주하고 금액손실컷 미발동 (꼬리잡기)
+    "MIN_DROP_PCT_FOR_LOSS_CUT",
     # 한투 API 관련 키 추가 (실전/모의 계좌 분리)
     "KIS_APP_KEY_REAL", "KIS_APP_SECRET_REAL",
     "KIS_APP_KEY_MOCK", "KIS_APP_SECRET_MOCK",
@@ -271,6 +273,7 @@ ENV_CONFIG_KEYS = (
     "SCALP_GAP_RETRY_SEC",
     # 스캘핑 전용 재진입 쿨다운(초): 매도 후 같은 종목 N초 동안 재매수 차단 (기본 600=10분)
     # 백테스트와 동일 파라미터로 맞추려면 DB에 값 저장 후 봇/백테스트 모두 이 값 사용
+    "SCALP_REQUIRE_REVERSAL_CANDLE",  # true=직전 음봉+현재 양봉 필수, false=RSI 과매도만으로 진입 허용
     "SCALP_COOLDOWN_SEC",
     # 트레일링 발동 최소 수익률(%): 고점이 매수가 대비 이 이상 올라야 트레일링 활성화
     # 0.5%면 수수료(~0.21%) 뺀 나머지만 이익 → 1.5 이상 권장
@@ -278,6 +281,13 @@ ENV_CONFIG_KEYS = (
     # 트레일링/본절사수 후 최소 순이익(%): 수수료+세금 위에 이 값만큼 추가 마진 확보
     # 0이면 본절(수수료 이후 0원), 0.2면 최소 +0.2% 순이익 보장
     "SCALP_MIN_PROFIT_PCT",
+    # 스캘핑 전용 방어로직 (꼬리잡기와 값 분리: HIGH_PRICE_CHASE_THRESHOLD / MIN_PRICE_TAIL 등과 별도)
+    "SCALP_HIGH_PRICE_CHASE_THRESHOLD",   # 고점추격 방지: 당일고가 대비 비율 이하면 진입 허용 (0.96 등)
+    "SCALP_MAX_DAILY_CHANGE_PCT",         # 급등주 필터: 당일 등락률 이 값 초과 시 진입 금지 (%)
+    "SCALP_MIN_PRICE",                    # 최소 가격(원): 이 값 미만 종목 진입 금지
+    "SCALP_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW",       # 1회 최대 손실(원): 종목당 손실 상한
+    "SCALP_MIN_DROP_PCT_FOR_LOSS_CUT",    # 금액손실컷 발동 최소 하락률(%): 이 미만은 흔들림으로 미발동
+    "SCALP_USE_DEFENSE_FILTERS",          # true/false: 스캘핑 진입 방어 필터(낙폭/고점추격/급등/최소가격) ON/OFF
     # ── 단타봇(kis_short_ver2) 전용 키 ───────────────────────────────────
     # 켈리 공식 사용 여부 (true=켈리 적용, false=고정 비중)
     "USE_KELLY_FORMULA",
@@ -338,6 +348,75 @@ ENV_CONFIG_KEYS = (
     # USE_THEME_HEAT_FILTER   : true=활성 (기본 false)
     # THEME_HEAT_RSI_MAX      : 테마 평균 RSI 이 값 초과면 진입 차단 (기본 72)
     "USE_THEME_HEAT_FILTER", "THEME_HEAT_RSI_MAX",
+    # ── kis_trader 통합봇 전용 키 (전략 스위치 / 유니버스 / 랭킹) ────────
+    # 전략 on/off
+    "STRATEGY_SCALP_ENABLED", "STRATEGY_SHORT_ENABLED", "STRATEGY_BREAKOUT_ENABLED",
+    # 중복매매 정책: block(기본)=같은 종목 동시 양봇 차단 / allow=허용
+    "STRATEGY_SAME_CODE_POLICY",
+    # 유니버스 소스: ranking(기본) | condition
+    "SCALP_UNIVERSE_SOURCE", "SHORT_UNIVERSE_SOURCE", "BREAKOUT_UNIVERSE_SOURCE",
+    # 랭킹 정렬/크기 — sort: volume|trading_value|strength|fluct_up|fluct_down
+    "RANK_SCALP_SORT", "RANK_SCALP_LIMIT",
+    "RANK_SHORT_SORT", "RANK_SHORT_LIMIT",
+    "RANK_BREAKOUT_SORT", "RANK_BREAKOUT_LIMIT",
+    # 랭킹 폴링 주기(초) — 기본 10초 (모의 TPS 5건/s 대비 안전, 시간당 720회)
+    "RANKING_POLL_INTERVAL_SEC",
+    # 조건검색 파라미터
+    "KIS_HTS_ID", "CONDITION_POLL_INTERVAL_SEC",
+    "CONDITION_SCALP_NAME", "CONDITION_SCALP_SEQ",
+    "CONDITION_SHORT_NAME", "CONDITION_SHORT_SEQ",
+    "CONDITION_BREAKOUT_NAME", "CONDITION_BREAKOUT_SEQ",
+    # 유니버스 히스토리(백테스트용) — 기본 true, 배치 INSERT 로 DB 부담 최소화
+    "UNIVERSE_HISTORY_SAVE",
+    # WS 갭보정 파라미터 (KIS_FALLBACK 은 기본 false — 모의서버 500 폭탄 회피)
+    "WS_GAP_FILL_OFF_HOURS", "WS_GAP_FILL_LIMIT", "WS_TIMEFRAMES",
+    "WS_GAP_FILL_KIS_FALLBACK",
+    # 종목당 최대 매수금액 하드캡 (손절%가 작으면 포지션 사이즈 폭주 방지)
+    "MAX_BUY_AMOUNT_PER_STOCK",
+    "SCALP_MAX_BUY_AMOUNT", "SHORT_MAX_BUY_AMOUNT", "TAIL_MAX_BUY_AMOUNT",
+    # KIS REST 안정화 파라미터
+    "KIS_MIN_INTERVAL_SEC", "KIS_REST_MAX_RETRIES",
+    "KIS_REST_BACKOFF_CAP_SEC", "KIS_REST_TIMEOUT_SEC",
+    # ── 시장 급락 서킷브레이커 (KOSPI/KOSDAQ 지수 폭락 시 신규 매수 차단) ──
+    # 거래소 공식 서킷브레이커는 -8% 이지만, 봇 보호용으로 더 빨리(-2%) 반응.
+    # PANIC 모드 시 매수만 차단, 매도는 평소처럼 동작 (포지션 정리 가능).
+    "MARKET_GUARD_ENABLED",          # 활성화 토글 (true/false). 백테스트 못하므로 운영 후 켜기
+    "MARKET_GUARD_5MIN_DROP_PCT",    # 5분 내 -N% 하락 시 PANIC 진입 (기본 2.0)
+    "MARKET_GUARD_DAILY_DROP_PCT",   # 일중 누적 -N% 하락 시 PANIC 진입 (기본 3.0)
+    "MARKET_GUARD_RECOVERY_PCT",     # PANIC 중 5분 +N% 반등 시 자동 해제 (기본 1.0)
+    "MARKET_GUARD_INDEX_CODE",       # 감시 지수 ("0001"=KOSPI, "1001"=KOSDAQ, "both"=둘 다)
+    "MARKET_GUARD_POLL_SEC",         # 지수 폴링 주기 초 (기본 30)
+    # ── 전략별 후보 하드캡 (WS 구독 41 한도 보호 + 매수 체크 회전율 보장) ─
+    # cond/ranking 매니저가 폭주해도 본 전략은 상위 N개만 처리. 0=무제한.
+    # 권장: 세 전략 합산 ≤ 30 (영구구독 + 보유 여유 11종목 확보).
+    "SCALP_CAND_LIMIT", "SHORT_CAND_LIMIT", "BREAKOUT_CAND_LIMIT",
+    # ── 전략별 매매 시간대 (HHMM 정수, 930=09:30, 1500=15:00) ──────────
+    # 미설정 시 글로벌 TIME_START/TIME_END → 기본 900~1530.
+    # 예: SCALP는 변동성 큰 9시 직후 회피하고 09:30~14:30만 → SCALP_TIME_START=930, SCALP_TIME_END=1430
+    "SCALP_TIME_START", "SCALP_TIME_END",
+    "SHORT_TIME_START", "SHORT_TIME_END",
+    "BREAKOUT_TIME_START", "BREAKOUT_TIME_END",
+    # ETN/ETF/스팩/우선주 자동 제외 토글 (기본 true) — 후보 매니저 결과를 한 번 더 거른다.
+    "EXCLUDE_NON_STOCK",
+    # ── SCALP 진입 모드 토글 (reversal | momentum) ───────────────────
+    # reversal : 기존 RSI 과매도 V자 반전(원본 로직).
+    # momentum : 키움 'scalp' 조건검색(갭상승+신고가 돌파+거래량 폭증)으로
+    #            걸러진 종목군을 따라붙기. 봇은 모멘텀 살아있음/끝물 아님/
+    #            양봉 마무리/거래량 평균 초과만 검증.
+    "SCALP_MODE",
+    # SCALP momentum 모드 전용 파라미터
+    # mom_rsi_min ≤ RSI3 ≤ mom_rsi_max 만 진입 (모멘텀 살아있고 과열은 아님).
+    "SCALP_MOM_RSI_MIN", "SCALP_MOM_RSI_MAX",
+    # 직전 N봉 평균 거래량 × 배수 이상이어야 진입.
+    "SCALP_MOM_VOL_MULT", "SCALP_MOM_VOL_WIN",
+    # momentum 모드 진입 마감 시각(HHMM, 기본 1430). 종가 후폭풍 회피용.
+    "SCALP_MOM_TIME_END_HM",
+    # SCALP 일일 진입 횟수 (momentum은 회전 빠르므로 5 정도 권장)
+    "SCALP_MAX_DAILY",
+    # ── 전략별 동시 보유 종목 한도 (기존 글로벌 MAX_STOCKS 분리) ─────────
+    # 미설정(0/빈값) 시 글로벌 MAX_STOCKS 로 폴백 → 구버전 호환.
+    # 권장: 합계 ≤ MAX_STOCKS (계좌 슬롯 분산), 예: 3+2+2=7.
+    "SCALP_MAX_STOCKS", "SHORT_MAX_STOCKS", "BREAKOUT_MAX_STOCKS",
 )
 
 
@@ -345,7 +424,14 @@ class TradeDB:
     """
     트레이딩 봇용 MariaDB 데이터베이스 관리 클래스.
     기존 SQLite 인터페이스와 100% 호환 (db_path 인수는 무시됨).
+
+    ※ 호출자가 매번 ``TradeDB()`` → ``db.close()`` 패턴으로 쓰므로,
+       DDL(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`) 과 INFO 로그는 **프로세스당 1회만** 실행한다.
+       (내부 클래스 변수 ``_tables_created`` 가드)
     """
+    _tables_created = False               # 프로세스 내 테이블 생성 1회만
+    _tables_lock    = threading.Lock()    # 멀티스레드 race 방지
+
     def __init__(self, db_path="quant_bot.db"):
         """
         Args:
@@ -353,8 +439,21 @@ class TradeDB:
         """
         self.db_path = db_path  # 호환용 보존
         self.conn = _MariaDBConn()
-        self._create_tables()
-        logger.info("✅ TradeDB 초기화 완료: MariaDB %s:%s/%s", _DB_HOST, _DB_PORT, _DB_NAME)
+        # 테이블 생성은 첫 인스턴스에서만 — 매 호출마다 21개 DDL 폭탄 방지
+        with TradeDB._tables_lock:
+            if not TradeDB._tables_created:
+                self._create_tables()
+                logger.info(
+                    "✅ TradeDB 초기화 완료: MariaDB %s:%s/%s",
+                    _DB_HOST, _DB_PORT, _DB_NAME,
+                )
+                TradeDB._tables_created = True
+            else:
+                # 이후 인스턴스는 조용히 — 같은 정보 매초 찍어 로그 오염 방지
+                logger.debug(
+                    "TradeDB 인스턴스 재생성 (테이블 스킵): %s:%s/%s",
+                    _DB_HOST, _DB_PORT, _DB_NAME,
+                )
 
     def _create_tables(self):
         """DB 테이블 생성 (없을 경우)"""
@@ -469,6 +568,24 @@ class TradeDB:
                 ) CHARACTER SET utf8mb4
             """)
 
+            # 6-2. 매수 후보군 이력 (5분마다 쌓아서 백테스트 시 '실제 그 시각 유니버스' 사용 가능)
+            self.conn.execute("""
+                CREATE TABLE IF NOT EXISTS target_candidates_history (
+                    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+                    slot_key VARCHAR(12) NOT NULL,
+                    scan_time VARCHAR(30) NOT NULL,
+                    code VARCHAR(20) NOT NULL,
+                    name VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
+                    score DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+                    price DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+                    market CHAR(1) DEFAULT 'Q',
+                    sector VARCHAR(100),
+                    theme VARCHAR(100),
+                    INDEX idx_slot (slot_key),
+                    INDEX idx_scan (scan_time)
+                ) CHARACTER SET utf8mb4
+            """)
+
             # 7. 종목 메타데이터 (테마·섹터·시장구분) — 스캐너가 채움, 조인 분석 용
             # market: 'K'=KOSPI, 'Q'=KOSDAQ, 'E'=ETF/기타
             # sector: 업종명 (KIS bstp_kor_isnm, 예: '반도체')
@@ -624,6 +741,27 @@ class TradeDB:
                     logger.info(f"📌 target_candidates.{col} 컬럼 추가")
         except Exception as e:
             logger.debug(f"migrate target_candidates theme cols: {e}")
+        # ── target_candidates_history (후보 이력, 백테스트용) ──────────────────
+        try:
+            self.conn.execute("""
+                CREATE TABLE IF NOT EXISTS target_candidates_history (
+                    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+                    slot_key VARCHAR(12) NOT NULL,
+                    scan_time VARCHAR(30) NOT NULL,
+                    code VARCHAR(20) NOT NULL,
+                    name VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
+                    score DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+                    price DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+                    market CHAR(1) DEFAULT 'Q',
+                    sector VARCHAR(100),
+                    theme VARCHAR(100),
+                    INDEX idx_slot (slot_key),
+                    INDEX idx_scan (scan_time)
+                ) CHARACTER SET utf8mb4
+            """)
+            logger.info("📌 target_candidates_history 테이블 확인/생성")
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"migrate target_candidates_history 실패(이력 미적재 가능): {e}")
 
     def _migrate_env_config_to_columns(self):
         """env_config가 예전 JSON 컬럼(snapshot_json)이면 컬럼 스키마로 이전"""
@@ -1227,6 +1365,31 @@ class TradeDB:
         """
         try:
             scan_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
+            # 5분 슬롯 키 (백테스트 유니버스 이력 조회용): 2026-03-18 15:55:21 → 202603181555
+            _now = datetime.datetime.now()
+            slot_min = (_now.hour * 60 + _now.minute) // 5 * 5
+            slot_key = _now.strftime("%Y%m%d") + "%02d%02d" % (slot_min // 60, slot_min % 60)
+
+            # 이력 테이블 없으면 생성 시도 (마이그레이션 누락/실패 시 자동 보정)
+            try:
+                self.conn.execute("""
+                    CREATE TABLE IF NOT EXISTS target_candidates_history (
+                        id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
+                        slot_key VARCHAR(12) NOT NULL,
+                        scan_time VARCHAR(30) NOT NULL,
+                        code VARCHAR(20) NOT NULL,
+                        name VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT '',
+                        score DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+                        price DOUBLE NOT NULL DEFAULT 0,
+                        market CHAR(1) DEFAULT 'Q',
+                        sector VARCHAR(100),
+                        theme VARCHAR(100),
+                        INDEX idx_slot (slot_key),
+                        INDEX idx_scan (scan_time)
+                    ) CHARACTER SET utf8mb4
+                """)
+            except Exception as e:
+                logger.debug("target_candidates_history CREATE 확인: %s", e)
 
             # stock_meta 캐시: 테마/섹터가 없는 항목을 DB에서 보완
             meta_cache: Dict[str, Dict] = {}
@@ -1271,8 +1434,14 @@ class TradeDB:
                         sector,
                         theme,
                     ))
+                    # [DEPRECATED] 구봇(kiwoom_universe_scanner 등) 의 5분 슬롯 이력 적재는 제거됨.
+                    # 신봇(kis_trader/**) 은 RankingManager/ConditionSearchManager 가
+                    # ``insert_condition_universe_snapshot()`` 으로 초단위 event_time 스냅샷을
+                    # 기록한다. 구봇이 우발적으로 실행되더라도 이력 혼선을 일으키지 않도록
+                    # 이 경로에서의 history 적재는 의도적으로 하지 않는다.
+                    # (과거 코드: INSERT INTO target_candidates_history ...)
 
-            logger.info(f"✅ 매수 후보군 DB 저장: {len(candidates)}개")
+            logger.info(f"✅ 매수 후보군 DB 저장: {len(candidates)}개 (slot_key={slot_key}, 이력 적재 안함)")
             return True
 
         except Exception as e:
@@ -1383,6 +1552,41 @@ class TradeDB:
             logger.error(f"❌ 후보군 조회 실패: {e}")
             return []
 
+    def get_universe_history_for_backtest(
+        self, start_ymd: str, end_ymd: str
+    ) -> Dict[str, List[str]]:
+        """
+        target_candidates_history에서 기간 내 5분별 유니버스 조회.
+        백테스트 시 '실제 그 시각에 봇이 보던 후보'로 검사할 때 사용.
+
+        Args:
+            start_ymd: 시작일 YYYYMMDD
+            end_ymd: 종료일 YYYYMMDD
+
+        Returns:
+            slot_key(YYYYMMDDHHMM) → 해당 슬롯 후보 코드 리스트 (점수 순 유지)
+        """
+        try:
+            start_key = start_ymd + "0000"
+            end_key = end_ymd + "2359"
+            rows = self.conn.execute("""
+                SELECT slot_key, code
+                FROM target_candidates_history
+                WHERE slot_key >= %s AND slot_key <= %s
+                ORDER BY slot_key, score DESC
+            """, (start_key, end_key)).fetchall()
+            out: Dict[str, List[str]] = {}
+            for r in rows:
+                # 백테스트 엔진 _slot_key()는 항상 str → 조회 키도 str 통일 (DB 드라이버에 따라 int 올 수 있음)
+                sk = str(r["slot_key"])
+                if sk not in out:
+                    out[sk] = []
+                out[sk].append(r["code"])
+            return out
+        except Exception as e:
+            logger.debug(f"후보 이력 조회 실패: {e}")
+            return {}
+
     # ------------------------------------------------------------------
     # stock_meta 테마/섹터 메타데이터 헬퍼
     # ------------------------------------------------------------------
@@ -1876,7 +2080,7 @@ class TradeDB:
             logger.error("cleanup_old_ws_candles 실패: %s", e)
 
     def close(self):
-        """DB 연결 종료"""
+        """DB 연결 종료 (호출자가 매번 close 하므로 로그는 DEBUG 로 강등)."""
         if self.conn:
             self.conn.close()
-            logger.info("🔒 DB 연결 종료")
+            logger.debug("🔒 DB 연결 종료")