feat(tests): 신규 키움 웹소켓 조건검색 및 실시간 조건검색 테스트 추가
변경 사항 ---- - _test_kiwoom_condition_list.py: 키움 웹소켓 조건검색 '목록조회' 기능을 단독으로 테스트하는 스크립트 추가 - _test_kiwoom_condition_realtime.py: 'momentum' 조건식을 실시간으로 등록하고 초기 매칭 종목 리스트 및 실시간 편입/이탈을 수신하는 테스트 스크립트 추가 - _verify_columnar_bitid.py, _verify_shared_e2e_breakout.py, _verify_shared_e2e.py: 공유 메모리 및 dict 간의 데이터 일관성을 검증하는 테스트 추가 영향 ---- - 신규 테스트 스크립트 추가로 키움 웹소켓 API의 기능 검증 및 안정성을 높임 - 기존 기능에 대한 영향 없음 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -59,11 +59,11 @@ DEFAULT_V1_CONFIG: Dict = {
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"take_profit_pct": 15.0, # 평단가 대비 익절 %
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"stop_loss_pct": 10.0, # 평단가 대비 손절 %
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# ── 투자금 / 분할 비율 ────────────────────────────────────────────────────
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# ── 투자금 / 분할 비율 (holding_bot·웹 UI와 동일 — 0~100 퍼센트) ─────────
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"slot_money": 3_000_000.0,
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"buy1_ratio": 0.4, # 1단계 투자금 비율 (40%)
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"buy2_ratio": 0.35, # 2단계 투자금 비율 (35%)
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"buy3_ratio": 0.25, # 3단계 투자금 비율 (25%)
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"buy1_ratio": 40.0, # 1단계 투자금 비율 (%)
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"buy2_ratio": 35.0, # 2단계 투자금 비율 (%)
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"buy3_ratio": 25.0, # 3단계 투자금 비율 (%)
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# ── 비용 ────────────────────────────────────────────────────────────────
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"fee_rate": 0.0015, # 수수료율 (편도)
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@@ -94,9 +94,10 @@ def run_backtest_v1(candles: List[Dict], cfg: Dict) -> Dict:
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tp_pct = float(cfg.get("take_profit_pct",DEFAULT_V1_CONFIG["take_profit_pct"]))
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sl_pct = float(cfg.get("stop_loss_pct", DEFAULT_V1_CONFIG["stop_loss_pct"]))
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slot_money = float(cfg.get("slot_money", DEFAULT_V1_CONFIG["slot_money"]))
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buy1_r = float(cfg.get("buy1_ratio", DEFAULT_V1_CONFIG["buy1_ratio"]))
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buy2_r = float(cfg.get("buy2_ratio", DEFAULT_V1_CONFIG["buy2_ratio"]))
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buy3_r = float(cfg.get("buy3_ratio", DEFAULT_V1_CONFIG["buy3_ratio"]))
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# 웹·DB는 30=30% 형식 — holding_bot.run_backtest 와 동일하게 /100
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buy1_r = float(cfg.get("buy1_ratio", DEFAULT_V1_CONFIG["buy1_ratio"])) / 100.0
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buy2_r = float(cfg.get("buy2_ratio", DEFAULT_V1_CONFIG["buy2_ratio"])) / 100.0
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buy3_r = float(cfg.get("buy3_ratio", DEFAULT_V1_CONFIG["buy3_ratio"])) / 100.0
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fee_rate = float(cfg.get("fee_rate", DEFAULT_V1_CONFIG["fee_rate"]))
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sell_tax = float(cfg.get("sell_tax", DEFAULT_V1_CONFIG["sell_tax"]))
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ath_drop_min = float(cfg.get("ath_drop_min_pct", DEFAULT_V1_CONFIG["ath_drop_min_pct"]))
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@@ -280,17 +281,21 @@ def run_backtest_v1(candles: List[Dict], cfg: Dict) -> Dict:
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peak_eq = max(peak_eq, run_pnl)
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mdd = max(mdd, peak_eq - run_pnl)
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# Buy & Hold 비교 (첫 진입 시점 기준)
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bnh_pct = 0.0; bnh_pnl = 0.0; bot_pct = 0.0
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if candles and slot_money > 0:
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first_p = float(candles[start_i]["open"])
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last_p = float(candles[-1]["close"])
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if first_p > 0:
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bnh_qty = max(1, int(slot_money / first_p))
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bnh_pnl = round((last_p - first_p) * bnh_qty)
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bnh_pct = round((last_p - first_p) / first_p * 100, 2)
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# Buy & Hold 비교 — 전구간·시뮬시작 동일 구간 모두 종가 기준 (추세BT와 동일 축)
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total_pnl = sum(t["pnl"] for t in trades)
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bot_pct = round(total_pnl / slot_money * 100, 2) if slot_money > 0 else 0.0
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bnh_pct = bnh_pnl = bnh_aligned_pct = bnh_aligned_pnl = 0.0
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alpha_pct = alpha_aligned_pct = 0.0
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if candles and slot_money > 0 and closes[0] > 0:
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last_c = float(candles[-1]["close"])
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bnh_pct = round((last_c - closes[0]) / closes[0] * 100, 2)
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bnh_pnl = round(slot_money * bnh_pct / 100)
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c0_al = closes[start_i] if start_i < len(closes) else closes[0]
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if c0_al > 0:
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bnh_aligned_pct = round((last_c - c0_al) / c0_al * 100, 2)
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bnh_aligned_pnl = round(slot_money * bnh_aligned_pct / 100)
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alpha_pct = round(bot_pct - bnh_pct, 2)
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alpha_aligned_pct = round(bot_pct - bnh_aligned_pct, 2)
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reason_dist: Dict[str, int] = {}
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for t in trades:
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@@ -312,6 +317,10 @@ def run_backtest_v1(candles: List[Dict], cfg: Dict) -> Dict:
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"bnh_pct": bnh_pct,
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"bnh_pnl": bnh_pnl,
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"bot_pct": bot_pct,
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"alpha_pct": alpha_pct,
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"bnh_aligned_pct": bnh_aligned_pct,
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"bnh_aligned_pnl": bnh_aligned_pnl,
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"alpha_aligned_pct": alpha_aligned_pct,
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},
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"equity": equity[-200:],
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"trades": trades[-200:],
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@@ -369,7 +378,7 @@ def run_param_search_v1(
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if "error" in res:
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continue
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s = res.get("summary", {})
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if s.get("total_trades", 0) < min_trades:
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if min_trades > 0 and s.get("total_trades", 0) < min_trades:
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continue
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results.append({
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"params": {k: cfg[k] for k in keys},
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@@ -399,7 +408,7 @@ def main():
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parser.add_argument("--start", default=year_ago, help="시작일 YYYY-MM-DD")
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parser.add_argument("--end", default=today, help="종료일 YYYY-MM-DD")
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parser.add_argument("--search", action="store_true", help="파라미터 탐색 모드")
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parser.add_argument("--min_trades", default=2, type=int, help="탐색 최소 거래 수")
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parser.add_argument("--min_trades", default=1, type=int, help="탐색 최소 거래 수 (0=제한 없음)")
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parser.add_argument("--top", default=20, type=int, help="탐색 결과 상위 N개")
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parser.add_argument("--rsi_buy1", default=None, type=float)
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parser.add_argument("--rsi_buy2", default=None, type=float)
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