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- Optuna web jobs/TPE/apply snapshot·틱로더 정합, jobs limit·감사로그 - 백테 UI 호가모드·후보 적용 흐름, feed_collect_stats API/탭 - 가설검증·교차검증 룰, 4전략 스모크·OB slot41 진단 스크립트 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
195 lines
7.1 KiB
Python
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7.1 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""
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optuna_momentum_tpe_space.py — 모멘텀 Optuna **연속(TPE) 탐색 공간**
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==============================================================================
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기존 ``_momentum_grids()`` / ``suggest_categorical`` 경로는 **건드리지 않음**.
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사용:
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python3 kis_trader/backtest/param_search_optuna.py \\
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--strategy momentum --mode tpe --trials 200 ...
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TPE 가 trial 을 쌓으며 좋은 구간을 좁힘 (메뉴판 이산 스윕이 아님).
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``skip_hts_scan_dupes`` 는 KR=False / US=True 고정.
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금액(슬롯·손절액·min_price) 축은 TPE 에 없음 — 특히 US 고정 유니버스는 DB 슬롯만.
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축 정책 (2026-08-16):
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- RSI(mom_rsi_min/max) 제거: 국장 스위치 기본 OFF → 엔진이 값을 안 보므로 낭비 축.
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- EMA 추세 필터 추가: 전략 정체성(추세 확인). use_ema_filter(ON/OFF) + fast/slow 기간.
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"""
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from __future__ import annotations
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from typing import Any, Dict, List
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import optuna
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from kis_trader.backtest.optuna_tpe_common import (
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ORDERBOOK_TPE_AXIS_KEYS,
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RATCHET_TPE_AXIS_KEYS,
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WHIPSAW_TPE_AXIS_KEYS,
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r1,
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r2,
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suggest_orderbook_entry_tpe,
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suggest_ratchet_tiers_pct,
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suggest_whipsaw_tpe,
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)
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from kis_trader.backtest.param_search_momentum import _momentum_combo_grid_valid
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# 연속 축 키 목록 (JSON/힌트용)
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# 매수 시간창(time_*) 은 TPE 제외 — 운영 DB 고정(다단래칫·청산축만 탐색).
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# 래칫: 숫자축(on/n/gain/cut) + 조립 문자열 ratchet_tiers
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_MOMENTUM_BASE_KEYS: List[str] = [
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# EMA 추세 필터 — 전략 정체성 (ON/OFF + 기간)
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"use_ema_filter",
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"ema_fast_period",
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"ema_slow_period",
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# 거래량·진입 조건
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"mom_vol_mult",
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"mom_vol_win",
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"e_min_chg_pct",
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# 손익 청산
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"tp_pct",
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"tp_max_pct",
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"sl_pct",
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# 눌림·숄더 패턴
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"shoulder_min_high",
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"shoulder_cut_pct",
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"trail_pct",
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"trail_arm_pct",
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# 운영 제어
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"max_hold_bars",
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|
"cooldown_min",
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"max_daily",
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"max_daily_chg",
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|
"mom_max_from_open_pct",
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"min_margin",
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# 추격·눌림 타이밍
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"chase_lookback_min",
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|
"pullback_lookback_min",
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|
"pullback_min_pct",
|
|
"pullback_max_pct",
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# 셋업 거래량
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"setup_vol_max_mult",
|
|
"setup_bear_bars_min",
|
|
]
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|
MOMENTUM_TPE_AXIS_KEYS: List[str] = (
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|
list(_MOMENTUM_BASE_KEYS)
|
|
+ list(RATCHET_TPE_AXIS_KEYS)
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|
+ list(ORDERBOOK_TPE_AXIS_KEYS)
|
|
+ list(WHIPSAW_TPE_AXIS_KEYS)
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|
)
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def momentum_tpe_axis_keys() -> List[str]:
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return list(MOMENTUM_TPE_AXIS_KEYS)
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def suggest_momentum_params_tpe(
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trial: optuna.Trial,
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*,
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market: str = "KR",
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) -> Dict[str, Any]:
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"""
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연속 구간 suggest — TPE 가 좁혀 감.
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UI% 단위 (evaluate / apply 경로와 동일).
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market=US: 금액(슬롯·손절액·min_price) 축 없음 — 고정 유니버스·DB 슬롯만.
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EMA 추세 필터:
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- use_ema_filter: categorical(True/False) — TPE 가 ON/OFF 를 함께 탐색
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- EMA ON 일 때만 fast/slow 기간이 의미 있음.
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OFF 시 _momentum_combo_grid_valid 가 fast=9/slow=21 만 허용 → TrialPruned.
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RSI(mom_rsi_min/max) 제거 이유:
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국장 MOMENTUM_USE_RSI_FILTER 기본 OFF. 엔진이 값을 안 읽어 빈 축이 됨.
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"""
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mk = (market or "KR").strip().upper() or "KR"
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combo: Dict[str, Any] = {}
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# ── EMA 추세 필터 (전략 정체성) ────────────────────────────────────────────
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combo["use_ema_filter"] = trial.suggest_categorical("use_ema_filter", [True, False])
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combo["ema_fast_period"] = trial.suggest_int("ema_fast_period", 5, 20)
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combo["ema_slow_period"] = trial.suggest_int("ema_slow_period", 15, 60)
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if combo["ema_slow_period"] <= combo["ema_fast_period"]:
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raise optuna.TrialPruned("ema_slow <= ema_fast")
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# EMA OFF 시 기간 축은 의미 없음 — _momentum_combo_grid_valid 에서 추가 검증
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combo["mom_vol_mult"] = r2(trial.suggest_float("mom_vol_mult", 1.0, 10.0, step=0.1))
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combo["mom_vol_win"] = trial.suggest_int("mom_vol_win", 3, 10)
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# HTS K: 전일종가 대비 최소등락(%) — 실매 앵커 0.2 포함 연속 텀 (step 0.1)
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combo["e_min_chg_pct"] = r1(
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trial.suggest_float("e_min_chg_pct", 0.0, 3.0, step=0.1), # 확장: 2.0→3.0
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|
)
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combo["tp_pct"] = r2(trial.suggest_float("tp_pct", 1.5, 15.0, step=0.1))
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combo["tp_max_pct"] = r2(trial.suggest_float("tp_max_pct", 2.0, 20.0, step=0.5))
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|
if combo["tp_max_pct"] + 1e-9 < combo["tp_pct"]:
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raise optuna.TrialPruned("tp_max < tp")
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combo["sl_pct"] = r2(trial.suggest_float("sl_pct", 0.5, 8.0, step=0.1)) # 확장: 1.0→0.5, 6.0→8.0
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|
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combo["shoulder_min_high"] = r2(
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|
trial.suggest_float("shoulder_min_high", 0.3, 5.0, step=0.1),
|
|
)
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combo["shoulder_cut_pct"] = r2(
|
|
trial.suggest_float("shoulder_cut_pct", 0.05, 0.8, step=0.05),
|
|
)
|
|
combo["trail_pct"] = r2(trial.suggest_float("trail_pct", 0.0, 4.0, step=0.1))
|
|
combo["trail_arm_pct"] = r2(
|
|
trial.suggest_float("trail_arm_pct", 0.0, 5.0, step=0.1),
|
|
)
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|
|
combo["max_hold_bars"] = trial.suggest_int("max_hold_bars", 0, 300, step=5) # 확장: 180→300
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|
combo["cooldown_min"] = r1(trial.suggest_float("cooldown_min", 0.0, 30.0, step=1.0))
|
|
combo["max_daily"] = trial.suggest_int("max_daily", 5, 100, step=5)
|
|
combo["max_daily_chg"] = r1(
|
|
trial.suggest_float("max_daily_chg", 15.0, 60.0, step=1.0),
|
|
)
|
|
combo["mom_max_from_open_pct"] = r1(
|
|
trial.suggest_float("mom_max_from_open_pct", 15.0, 60.0, step=1.0),
|
|
)
|
|
combo["min_margin"] = r2(trial.suggest_float("min_margin", 0.1, 2.0, step=0.1))
|
|
|
|
combo["chase_lookback_min"] = trial.suggest_int("chase_lookback_min", 5, 20)
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combo["pullback_lookback_min"] = trial.suggest_int("pullback_lookback_min", 8, 30)
|
|
combo["pullback_min_pct"] = r2(
|
|
trial.suggest_float("pullback_min_pct", 0.1, 1.0, step=0.1),
|
|
)
|
|
combo["pullback_max_pct"] = r2(
|
|
trial.suggest_float("pullback_max_pct", 1.0, 10.0, step=0.1), # 확장: 6.0→10.0
|
|
)
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|
if combo["pullback_min_pct"] >= combo["pullback_max_pct"]:
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|
raise optuna.TrialPruned("pullback min >= max")
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combo["setup_vol_max_mult"] = r2(
|
|
trial.suggest_float("setup_vol_max_mult", 0.5, 3.0, step=0.1),
|
|
)
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combo["setup_bear_bars_min"] = trial.suggest_int("setup_bear_bars_min", 0, 3)
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# 래칫: 숫자축 → \"5:2,10:1\" 조립 (빈칸=OFF)
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combo.update(
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suggest_ratchet_tiers_pct(
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trial,
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off_token="",
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n_max=3,
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|
gain_low=2.0,
|
|
gain_high=15.0,
|
|
gain_step=0.5,
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|
cut_low=0.5,
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|
cut_high=3.0,
|
|
cut_step=0.1,
|
|
),
|
|
)
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# 운영 고정 — 그리드 스윕 금지 (금액·슬롯·min_price 축 없음)
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if mk == "US":
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combo["skip_hts_scan_dupes"] = True # HTS 없음
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else:
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combo["skip_hts_scan_dupes"] = False
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combo.update(suggest_orderbook_entry_tpe(trial))
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combo.update(suggest_whipsaw_tpe(trial))
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if not _momentum_combo_grid_valid(combo):
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raise optuna.TrialPruned("momentum invalid combo")
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return combo
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