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한투 호가 = 2번째 앱키 전용 키 없거나 start 실패 시 메인에 H0STASP0 안 붙임. 운영설정 WS_ORDERBOOK_SAVE_KIS 빨간 danger. LS RAM 합집합 후보∪보유∪영구∪grace. sync_targets와 split reconcile 둘 다. 틱 DB 영구 게이트는 그대로. 분봉 쓰레기 → 다음 소스 봉 통째 그 분 틱 0건이거나 전부 봉끝 대비 LIVE_FEED_FALLBACK_MAX_AGE_SEC 초과면 구멍. 메인 WS → 2차 → LS → REST → rollup. CANDLE_GARBAGE_FALLBACK 기본 true. 파일: feed_fallback.py(신규), ws_manager.py, kis_ws.py, candle_series.py, bt_candle_source.py, live_config_schema.py, database.py, 스모크, MD 2개. 같은 ws_manager/database/kis_ws/live_config에는 직전 커밋 이후 쌓여 있던 시세 폴백·ENV 키 정리도 같이 들어갔습니다. 파일 단위로 나눌 수 없어서입니다.
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4.1 KiB
Python
114 lines
4.1 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""
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optuna_breakout_tpe_space.py — 돌파 Optuna 연속(TPE) 탐색 공간
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기존 ``_breakout_grids()`` categorical 경로는 유지. ``skip_hts`` 항상 False.
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"""
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from __future__ import annotations
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from typing import Any, Dict, List, Optional
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import optuna
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from kis_trader.backtest.optuna_tpe_common import (
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RATCHET_TPE_AXIS_KEYS,
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r1,
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r2,
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suggest_ratchet_tiers_pct,
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)
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# 매수 시간창(time_end_hm) 은 TPE 제외 — 운영 DB/골든타임 고정. 다단래칫·청산축만 탐색.
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_BREAKOUT_BASE_KEYS: List[str] = [
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"max_daily_chg",
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"vol_mult",
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"vol_window",
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"min_turnover_1m_pct",
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"prev_chg_min",
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"prev_chg_max",
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"min_price",
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"tp_pct",
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"sl_mode",
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"trail_pct",
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"trail_arm_pct",
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"shoulder_min_high_pct",
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"shoulder_cut_pct",
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"lookback_min",
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"confirm_margin_pct",
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"body_min_pct",
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"max_hold_bars",
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]
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BREAKOUT_TPE_AXIS_KEYS: List[str] = list(_BREAKOUT_BASE_KEYS) + list(RATCHET_TPE_AXIS_KEYS)
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def normalize_tpe_breakout_sl_mode(raw: Optional[Any] = None) -> str:
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"""TPE는 손절모드를 탐색하지 않고 스터디마다 고정. fixed | atr."""
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s = str(raw or "").strip().lower()
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if s in ("atr", "atr_sl", "dynamic"):
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return "atr"
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return "fixed"
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def breakout_tpe_axis_keys(sl_mode: Optional[str] = None) -> List[str]:
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"""fixed=sl_pct 만, atr=atr_sl_mult 만. 한 스터디에 둘 다 넣지 않음."""
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keys = list(BREAKOUT_TPE_AXIS_KEYS)
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if normalize_tpe_breakout_sl_mode(sl_mode) == "atr":
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keys.append("atr_sl_mult")
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else:
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keys.append("sl_pct")
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return keys
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def suggest_breakout_params_tpe(
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trial: optuna.Trial,
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sl_mode: Optional[str] = None,
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) -> Dict[str, Any]:
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combo: Dict[str, Any] = {}
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combo["max_daily_chg"] = r1(trial.suggest_float("max_daily_chg", 20.0, 55.0, step=1.0))
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combo["vol_mult"] = r2(trial.suggest_float("vol_mult", 1.0, 5.0, step=0.1)) # 확장: 1.5→1.0, 4.0→5.0
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combo["vol_window"] = trial.suggest_int("vol_window", 1, 15)
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combo["min_turnover_1m_pct"] = r2(
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trial.suggest_float("min_turnover_1m_pct", 0.05, 0.5, step=0.05),
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)
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combo["prev_chg_min"] = r2(trial.suggest_float("prev_chg_min", 0.2, 1.0, step=0.1))
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combo["prev_chg_max"] = r1(trial.suggest_float("prev_chg_max", 5.0, 30.0, step=0.5))
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if combo["prev_chg_min"] >= combo["prev_chg_max"]:
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raise optuna.TrialPruned("prev_chg invalid")
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combo["min_price"] = trial.suggest_int("min_price", 1000, 5000, step=500)
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combo["tp_pct"] = r2(trial.suggest_float("tp_pct", 1.0, 25.0, step=0.5)) # 확장: 2.0→1.0, 18.0→25.0
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# 한 스터디=한 손절모드. categorical 혼입 금지(웹 체크 2개면 잡 2개 순차).
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combo["sl_mode"] = normalize_tpe_breakout_sl_mode(sl_mode)
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if combo["sl_mode"] == "atr":
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combo["atr_sl_mult"] = r2(trial.suggest_float("atr_sl_mult", 1.5, 3.5, step=0.1))
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else:
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combo["sl_pct"] = r2(trial.suggest_float("sl_pct", 1.0, 8.0, step=0.1)) # 확장: 2.0→1.0, 6.0→8.0
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combo["trail_pct"] = r2(trial.suggest_float("trail_pct", 0.0, 6.0, step=0.1)) # 확장: 1.0→0.0, 4.0→6.0
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combo["trail_arm_pct"] = r2(trial.suggest_float("trail_arm_pct", 0.0, 6.0, step=0.1)) # 확장: 1.0→0.0, 4.0→6.0
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combo["shoulder_min_high_pct"] = r2(
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trial.suggest_float("shoulder_min_high_pct", 1.0, 6.0, step=0.1),
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)
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combo["shoulder_cut_pct"] = r2(
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trial.suggest_float("shoulder_cut_pct", 0.3, 1.5, step=0.1),
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|
)
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combo.update(
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suggest_ratchet_tiers_pct(
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trial,
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off_token="",
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n_max=3,
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gain_low=2.0,
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gain_high=15.0,
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gain_step=0.5,
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cut_low=0.5,
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cut_high=3.0,
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|
cut_step=0.1,
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|
),
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|
)
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combo["lookback_min"] = trial.suggest_int("lookback_min", 1, 10)
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combo["confirm_margin_pct"] = r2(
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trial.suggest_float("confirm_margin_pct", 0.0, 1.0, step=0.1),
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|
)
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combo["body_min_pct"] = r2(trial.suggest_float("body_min_pct", 0.0, 0.5, step=0.1))
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combo["max_hold_bars"] = trial.suggest_int("max_hold_bars", 0, 180, step=10)
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combo["skip_hts_scan_dupes"] = False
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return combo
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