8fbba264ba
- Optuna web jobs/TPE/apply snapshot·틱로더 정합, jobs limit·감사로그 - 백테 UI 호가모드·후보 적용 흐름, feed_collect_stats API/탭 - 가설검증·교차검증 룰, 4전략 스모크·OB slot41 진단 스크립트 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
1603 lines
73 KiB
Python
1603 lines
73 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""
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kis_trader/backtest/param_search_breakout.py — 돌파매매 백테스트 파라미터 자동 탐색 (Grid Search)
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========================================================================================================
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[전략 = BREAKOUT]
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- 키움 HTS 'breakout' 조건검색(직전봉 등락률 + 고가돌파 + 거래량 spike) 기반 추세 돌파.
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- 실매매 BreakoutStrategy.check_buy → ``BREAKOUT_ENTRY_MODE=intrabar`` (B, HTS E) / ``align`` (A).
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- 본 CLI 는 ``run_breakout_backtest`` + ``breakout_scan_buy_at_bar`` (라이브·백테 동일 진입 함수).
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[관련 CLI (전략별 파일 분리, 2026-05 정리)]
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SCALP(Reversal): kis_trader/backtest/param_search_scalping.py
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MOMENTUM : kis_trader/backtest/param_search_momentum.py
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BREAKOUT : kis_trader/backtest/param_search_breakout.py ← 이 파일
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SHORT(꼬리잡기) : kis_trader/backtest/tail_param_search.py
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UPDOW(하락매수): kis_trader/backtest/param_search_updow.py
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실행:
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cd /home/hoon/kis_bot
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python3 kis_trader/backtest/param_search_breakout.py --start 2026-04-21 --end 2026-05-08
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python3 -m kis_trader.backtest.param_search_breakout --mode coarse --top 30
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옵션:
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--start 시작일 (기본: 오늘-7일)
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--end 종료일 (기본: 오늘)
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--mode 탐색 모드: fast(기본, ~768조합) / coarse / fine / full
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--top 상위 N개 출력·JSON 저장 (기본: 1000)
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--min_trades 최소 거래 건수 필터 (기본: 1)
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--apply N번째 결과를 DB(BREAKOUT_* env)에 자동 적용 (총손익 > 0 일 때만)
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--fallback-universe 저장 이력 무시, 시뮬레이션 유니버스 사용
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⚠️ SCAN(HTS) vs TRIGGER(코드) — 운영 가이드:
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[HTS 널넬게] A 등락 0.3~20% 또는 삭제 · E 거래량 150~200% · F 돌파 유지 또는 완화
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[코드 엄격] 그리드 vol_mult(2~5배)·prev_chg·tp/sl·time_end — ``param_search_breakout`` coarse 1축
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||
웹/DB ``BREAKOUT_VOL_MULT`` = 그리드 1위 적용값 (HTS 300%와 별개로 더 세게 잡을 수 있음).
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⚠️ 청산 순서 (돌파 전용 — 스캘핑 V4 와 다름, ``breakout.check_sell_signal_breakout_live``):
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EOD → **익절(1순위)** → 어깨컷(2) → 손절(3) → 트레일(4).
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||
그리드 어깨축은 익절 미달 구간의 **트레일 보호**용(0.3%급 타이트값 아님).
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||
⚠️ 그리드 축 오버라이드: ``BREAKOUT_GRID_COARSE_VOL_MULT=2,2.5,3,4,5`` 등.
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"""
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import sys, os, json, time, argparse, signal
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import heapq
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||
from datetime import datetime, timedelta
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from itertools import product
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||
from concurrent.futures import as_completed
|
||
from typing import Optional, List, Dict, Any, Tuple
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||
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||
|
||
HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
|
||
ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))
|
||
if ROOT not in sys.path:
|
||
sys.path.insert(0, ROOT)
|
||
if HERE not in sys.path:
|
||
sys.path.insert(0, HERE)
|
||
|
||
import logging
|
||
logging.getLogger("TradeDB").setLevel(logging.WARNING)
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||
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from database import TradeDB
|
||
from kis_trader.backtest import breakout_backtest_common as bbc
|
||
from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import (
|
||
merge_param_search_apply_source,
|
||
strip_portfolio_keys_from_apply_patch,
|
||
session_env_patch,
|
||
)
|
||
from kis_trader.backtest.param_search_cli_common import (
|
||
add_portfolio_cli_args,
|
||
add_search_filter_cli_args,
|
||
apply_session_to_fixed,
|
||
combo_passes_search_filters,
|
||
format_session_hm,
|
||
search_json_meta,
|
||
)
|
||
from kis_trader.backtest.param_search_pool import (
|
||
ParamSearchSharedPayload,
|
||
ParamSearchProgressETA,
|
||
assert_parent_alive,
|
||
cap_combos_uniform,
|
||
cap_combos_uniform_lazy,
|
||
iter_pool_chunk_results,
|
||
managed_process_pool,
|
||
param_search_chunk_plan,
|
||
param_search_worker_budget_line,
|
||
try_acquire_run_lock,
|
||
worker_shared_get,
|
||
)
|
||
from kis_trader.backtest.breakout_tick_loader import (
|
||
load_breakout_ticks_by_code,
|
||
tick_coverage_stats,
|
||
)
|
||
from kis_trader.strategies.breakout import (
|
||
breakout_backtest_wants_tick_replay,
|
||
breakout_entry_mode,
|
||
breakout_invest_amount_krw,
|
||
breakout_min_bars_required,
|
||
breakout_ui_to_engine_params,
|
||
normalize_breakout_max_loss_krw,
|
||
resolve_breakout_skip_hts_scan_dupes,
|
||
)
|
||
from kis_trader.engine.indicator_cache import attach_indicator_caches_to_params
|
||
from kis_trader.utils.env import get_env_bool, get_env_from_db, get_env_float, get_env_int # noqa: E402
|
||
|
||
|
||
def _parse_csv_floats(env_key: str, fallback: List[float]) -> List[float]:
|
||
raw = str(get_env_from_db(env_key, "") or "").strip()
|
||
if not raw:
|
||
return list(fallback)
|
||
out: List[float] = []
|
||
for part in raw.split(","):
|
||
part = part.strip()
|
||
if not part:
|
||
continue
|
||
try:
|
||
out.append(float(part))
|
||
except ValueError:
|
||
continue
|
||
return out if out else list(fallback)
|
||
|
||
|
||
def _parse_csv_ints(env_key: str, fallback: List[int]) -> List[int]:
|
||
raw = str(get_env_from_db(env_key, "") or "").strip()
|
||
if not raw:
|
||
return list(fallback)
|
||
out: List[int] = []
|
||
for part in raw.split(","):
|
||
part = part.strip()
|
||
if not part:
|
||
continue
|
||
try:
|
||
out.append(int(float(part)))
|
||
except ValueError:
|
||
continue
|
||
return out if out else list(fallback)
|
||
|
||
|
||
def _parse_csv_strs(env_key: str, fallback: List[str]) -> List[str]:
|
||
"""콤마(,) 구분 문자열 후보 축 (예: sl_mode=fixed,atr). 빈 값이면 fallback."""
|
||
raw = str(get_env_from_db(env_key, "") or "").strip()
|
||
if not raw:
|
||
return list(fallback)
|
||
out = [part.strip().lower() for part in raw.split(",") if part.strip()]
|
||
return out if out else list(fallback)
|
||
|
||
|
||
def _parse_csv_bools(env_key: str, fallback: List[bool]) -> List[bool]:
|
||
raw = get_env_from_db(env_key, "")
|
||
if not raw or str(raw).strip() in ("", "None"):
|
||
return list(fallback)
|
||
out: List[bool] = []
|
||
for chunk in str(raw).replace("|", ",").split(","):
|
||
chunk = chunk.strip().lower()
|
||
if not chunk:
|
||
continue
|
||
out.append(chunk in ("1", "true", "t", "y", "yes", "on"))
|
||
return out if out else list(fallback)
|
||
|
||
|
||
def _parse_csv_tiers(env_key: str, fallback: List[str]) -> List[str]:
|
||
"""세미콜론(;) 구분 래칫 티어 후보 → 그리드 문자열 축.
|
||
|
||
래칫 티어 1개는 ``"gain:cut,gain:cut"`` 형태(% 단위, 예 ``"2:1.5,5:1.0"``
|
||
= +2%부터 1.5% 되돌림컷, +5%부터 1.0%). 티어 내부 구분이 콤마(,)이므로
|
||
후보(조합 축)끼리는 세미콜론(;)으로 나눈다.
|
||
빈 후보("")는 래칫 OFF(= 단일 어깨컷, 기존 동작) — 비교 기준선으로 항상 포함 권장.
|
||
예: BREAKOUT_GRID_FAST_RATCHET_TIERS=";2:1.5,5:1.0;3:1.5,6:1.0,10:0.7"
|
||
"""
|
||
raw = get_env_from_db(env_key, "")
|
||
if raw is None or str(raw).strip() in ("", "None"):
|
||
return list(fallback)
|
||
out: List[str] = [part.strip() for part in str(raw).split(";")]
|
||
return out if out else list(fallback)
|
||
|
||
|
||
def _count_sell_reasons(trades: List[Dict[str, Any]]) -> Dict[str, int]:
|
||
"""청산 사유별 건수 — 익절·어깨 순위 변경 후 1위 조합 검증용."""
|
||
out: Dict[str, int] = {}
|
||
for t in trades or []:
|
||
k = str(t.get("sell_reason") or "unknown")
|
||
out[k] = out.get(k, 0) + 1
|
||
return out
|
||
|
||
|
||
def _avg_profit_rate_pct(trades: List[Dict[str, Any]]) -> float:
|
||
if not trades:
|
||
return 0.0
|
||
return round(
|
||
sum(float(t.get("profit_rate", 0) or 0) for t in trades) / len(trades),
|
||
2,
|
||
)
|
||
|
||
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# 돌파매매 기본값 (DB 우선)
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _bo_fixed_defaults() -> Dict[str, Any]:
|
||
"""env_config 에서 BREAKOUT_* 비-그리드 파라미터 기본값 로드.
|
||
|
||
※ UI/CLI 표시 단위(%)로 반환. 워커 _ui_to_engine_params 가 비율로 변환.
|
||
"""
|
||
db = TradeDB()
|
||
try:
|
||
# config_breakout + env_config 병합 — SKIP_HTS 등이 env_config 단독 SELECT 에 없음
|
||
if hasattr(db, "get_strategy_config_snapshot"):
|
||
env = dict(db.get_strategy_config_snapshot("BREAKOUT") or {})
|
||
merged = db.get_merged_env_snapshot() if hasattr(db, "get_merged_env_snapshot") else {}
|
||
for k, v in (merged or {}).items():
|
||
if k not in env or env.get(k) in (None, "", "None"):
|
||
env[k] = v
|
||
else:
|
||
from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import load_portfolio_env_row
|
||
env = load_portfolio_env_row(db)
|
||
finally:
|
||
db.close()
|
||
|
||
def _pick(*keys, default=None, cast=float):
|
||
for k in keys:
|
||
v = env.get(k)
|
||
if v not in (None, "", "None"):
|
||
try:
|
||
return cast(v)
|
||
except (ValueError, TypeError):
|
||
continue
|
||
return default
|
||
|
||
def _ratio_to_ui_pct(ratio: float) -> float:
|
||
av = abs(float(ratio))
|
||
if av == 0:
|
||
return 0.0
|
||
return round(av * 100, 3) if av < 0.5 else round(av, 3)
|
||
|
||
return {
|
||
# 진입 룰 — max_daily_chg 는 fast 그리드 축(콤보가 덮어씀). 미포함 모드 폴백용.
|
||
"lookback_min": int(_pick("BREAKOUT_LOOKBACK_MIN", default=1, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
"vol_window": int(_pick("BREAKOUT_VOL_WIN", default=1, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
"vol_mult": float(_pick("BREAKOUT_VOL_MULT", default=0.0)),
|
||
"min_turnover_1m_pct": float(_pick("BREAKOUT_MIN_TURNOVER_1M_PCT", default=0.05)),
|
||
"max_daily_chg": float(_pick("BREAKOUT_MAX_DAILY_CHG", default=15.0)),
|
||
"min_price": int(_pick("BREAKOUT_MIN_PRICE", "MIN_STOCK_PRICE", default=1000, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
# 시간대 (골든타임 09:00~10:30 기본)
|
||
"time_start_hm": int(_pick("BREAKOUT_TIME_START", default=900, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
"time_end_hm": int(_pick("BREAKOUT_GOLDEN_END_HM", "BREAKOUT_TIME_END", default=1030, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
# 청산 (UI % 단위)
|
||
"trail_pct": _ratio_to_ui_pct(float(_pick("BREAKOUT_TRAIL_PCT", default=0.015))),
|
||
"shoulder_min_high_pct": _ratio_to_ui_pct(
|
||
float(_pick("BREAKOUT_SHOULDER_MIN_HIGH_PCT", default=0.02)),
|
||
),
|
||
"shoulder_cut_pct": _ratio_to_ui_pct(
|
||
float(_pick("BREAKOUT_SHOULDER_CUT_PCT", default=0.01)),
|
||
),
|
||
# 슬롯/수수료/쿨다운
|
||
"slot_money": int(_pick("BREAKOUT_SLOT_MONEY", "SLOT_MONEY_DEFAULT", default=2_000_000, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
"fee_rate": 0.015, # %
|
||
"sell_tax": 0.18, # %
|
||
"cooldown_min": 30,
|
||
"max_daily": int(_pick("BREAKOUT_MAX_DAILY", default=1, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
"max_loss_krw": normalize_breakout_max_loss_krw(_pick(
|
||
"BREAKOUT_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW", "MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW",
|
||
default=200_000, cast=lambda v: int(float(v)),
|
||
)),
|
||
"entry_mode": str(_pick("BREAKOUT_ENTRY_MODE", default="intrabar") or "intrabar").strip().lower(),
|
||
"intrabar_slippage_pct": float(_pick("BREAKOUT_INTRABAR_SLIPPAGE_PCT", default=0.0)),
|
||
# ── ATR 동적 손절 (sl_mode 는 fast 그리드 축. 미포함 모드 폴백용 기본값) ──
|
||
"sl_mode": str(_pick("BREAKOUT_SL_MODE", default="fixed", cast=str) or "fixed").strip().lower(),
|
||
"atr_period": int(_pick("BREAKOUT_ATR_PERIOD", default=14, cast=lambda v: int(float(v)))),
|
||
"atr_sl_mult": float(_pick("BREAKOUT_ATR_SL_MULT", default=2.0)),
|
||
"atr_sl_min_pct": float(_pick("BREAKOUT_ATR_SL_MIN_PCT", default=0.8)),
|
||
"atr_sl_max_pct": float(_pick("BREAKOUT_ATR_SL_MAX_PCT", default=6.0)),
|
||
"eod_enabled": str(_pick("BREAKOUT_EOD_ENABLED", default="1")).strip().lower() in (
|
||
"1", "true", "t", "y", "yes", "on",
|
||
),
|
||
"eod_hm": (
|
||
str(_pick("BREAKOUT_EOD_HM", default="15:15")).strip() or "15:15"
|
||
),
|
||
# 가짜돌파 필터 (0=OFF) — DB 컬럼 없으면 0
|
||
"confirm_margin_pct": float(_pick("BREAKOUT_CONFIRM_MARGIN_PCT", default=0.0)),
|
||
"body_min_pct": float(_pick("BREAKOUT_BODY_MIN_PCT", default=0.0)),
|
||
"skip_hts_scan_dupes": resolve_breakout_skip_hts_scan_dupes(env),
|
||
}
|
||
|
||
|
||
# 결과 디렉터리 공유
|
||
def _results_dir_for_write() -> str:
|
||
d = os.path.join(HERE, "results")
|
||
os.makedirs(d, exist_ok=True)
|
||
return d
|
||
|
||
|
||
def _results_dirs_for_read() -> List[str]:
|
||
return [
|
||
os.path.join(HERE, "results"),
|
||
os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".kis_bot_search_results"),
|
||
]
|
||
|
||
|
||
def _latest_json(prefix: str) -> Optional[str]:
|
||
best_path, best_mtime = None, -1.0
|
||
for d in _results_dirs_for_read():
|
||
if not os.path.isdir(d):
|
||
continue
|
||
for f in os.listdir(d):
|
||
if not (f.startswith(prefix) and f.endswith(".json")):
|
||
continue
|
||
p = os.path.join(d, f)
|
||
try:
|
||
m = os.path.getmtime(p)
|
||
except OSError:
|
||
continue
|
||
if m > best_mtime:
|
||
best_mtime = m
|
||
best_path = p
|
||
return best_path
|
||
|
||
|
||
def _apply_from_latest_json(rank: int) -> None:
|
||
latest_path = _latest_json("search_breakout_")
|
||
if not latest_path:
|
||
print("⚠️ search_breakout_*.json 파일이 없습니다.")
|
||
return
|
||
with open(latest_path, "r", encoding="utf-8") as f:
|
||
data = json.load(f)
|
||
top = data.get("top") or []
|
||
if rank < 1 or rank > len(top):
|
||
print(f"⚠️ 순번 {rank}이(가) 유효하지 않습니다. (1~{len(top)})")
|
||
return
|
||
item = top[rank - 1]
|
||
merged = merge_param_search_apply_source(item, data)
|
||
if not merged:
|
||
print("⚠️ 해당 항목에 merged_params/params가 없습니다.")
|
||
return
|
||
if item.get("total_pnl", 0) <= 0:
|
||
print(f"⚠️ {rank}번째 결과는 총손익 ≤ 0 → DB 미적용. 기존 설정 유지.")
|
||
return
|
||
print(f"📂 {latest_path} 에서 {rank}번째 적용합니다.")
|
||
_apply_to_db(merged)
|
||
|
||
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# 돌파매매 그리드
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _breakout_grids() -> Dict[str, Dict[str, List]]:
|
||
"""탐색 모드별 돌파매매 그리드.
|
||
|
||
청산: EOD → 익절 → 어깨 → 손절 → 트레일 (돌파 전용).
|
||
어깨축은 익절(7~15%) 미도달 시 고점 추적·되돌림 컷 — 스캘핑용 0.3%급과 구분.
|
||
"""
|
||
return {
|
||
# [FAST] wide(7/15) Top 근방 스모크 — vol2.5·tp3/12·sl4·trail1.5·sh5/0.5·end1530 분지
|
||
# 실매 앵커: chg25 · vol2/w1 · turn0.1 · price3000 · atr · trail3 · end1300
|
||
"fast": {
|
||
"max_daily_chg": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_MAX_DAILY_CHG", [25.0, 40.0],
|
||
),
|
||
"vol_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_VOL_MULT", [2.0, 2.5],
|
||
),
|
||
"vol_window": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_VOL_WINDOW", [1, 10],
|
||
),
|
||
"min_turnover_1m_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_MIN_TURNOVER_1M_PCT", [0.1, 0.15],
|
||
),
|
||
"prev_chg_min": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_PREV_CHG_MIN", [0.5],
|
||
),
|
||
"prev_chg_max": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_PREV_CHG_MAX", [8.0, 20.0],
|
||
),
|
||
"min_price": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_MIN_PRICE", [3000.0],
|
||
),
|
||
"tp_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_TP_PCT", [3.0, 12.0],
|
||
),
|
||
"sl_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_SL_PCT", [4.0],
|
||
),
|
||
"sl_mode": _parse_csv_strs(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_SL_MODE", ["fixed", "atr"],
|
||
),
|
||
"atr_sl_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_ATR_SL_MULT", [2.5],
|
||
),
|
||
"shoulder_min_high_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_SHOULDER_SMIN", [2.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_cut_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_SHOULDER_CUT", [0.5, 0.8],
|
||
),
|
||
"trail_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_TRAIL_PCT", [1.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_arm_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_TRAIL_ARM", [2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"lookback_min": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_LOOKBACK_MIN", [1, 5],
|
||
),
|
||
"confirm_margin_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_CONFIRM_MARGIN", [0.2, 0.5],
|
||
),
|
||
"body_min_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_BODY_MIN", [0.0, 0.3],
|
||
),
|
||
"time_end_hm": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_TIME_END_HM", [1300, 1530],
|
||
),
|
||
"ratchet_tiers": _parse_csv_tiers(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_RATCHET_TIERS",
|
||
["", "5:2,10:1.5", "3:1.5,6:1.0,10:0.7"],
|
||
),
|
||
"max_hold_bars": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_MAX_HOLD_BARS", [60, 120],
|
||
),
|
||
"max_spread_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_MAX_SPREAD_PCT", [0.45],
|
||
),
|
||
"min_bid_ask_ratio": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_MIN_BID_ASK_RATIO", [0.85, 1.0],
|
||
),
|
||
"ask_wall_max_qty": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FAST_ASK_WALL_MAX_QTY", [3000],
|
||
),
|
||
},
|
||
# [COARSE] wide Top 밴드 조금 넓게 (1차 스크리닝)
|
||
"coarse": {
|
||
"max_daily_chg": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_MAX_DAILY_CHG", [25.0, 30.0, 40.0, 50.0],
|
||
),
|
||
"vol_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_VOL_MULT", [2.0, 2.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"vol_window": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_VOL_WINDOW", [1, 5, 10],
|
||
),
|
||
"min_turnover_1m_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_MIN_TURNOVER_1M_PCT", [0.1, 0.15, 0.3],
|
||
),
|
||
"prev_chg_min": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_PREV_CHG_MIN", [0.3, 0.5],
|
||
),
|
||
"prev_chg_max": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_PREV_CHG_MAX", [8.0, 10.0, 15.0, 20.0],
|
||
),
|
||
"min_price": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_MIN_PRICE", [2000.0, 3000.0],
|
||
),
|
||
"tp_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_TP_PCT", [3.0, 5.0, 10.0, 12.0],
|
||
),
|
||
"sl_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_SL_PCT", [3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"sl_mode": _parse_csv_strs(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_SL_MODE", ["fixed", "atr"],
|
||
),
|
||
"atr_sl_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_ATR_SL_MULT", [2.0, 2.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_min_high_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_SHOULDER_SMIN", [2.0, 3.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_cut_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_SHOULDER_CUT", [0.5, 0.8, 1.0],
|
||
),
|
||
"trail_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_TRAIL_PCT", [1.5, 2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_arm_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_TRAIL_ARM", [1.5, 2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"ratchet_tiers": _parse_csv_tiers(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_RATCHET_TIERS",
|
||
["", "5:2,10:1.5", "3:1.5,6:1.0,10:0.7", "2:1.5,5:1.0"],
|
||
),
|
||
"lookback_min": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_LOOKBACK_MIN", [1, 5],
|
||
),
|
||
"confirm_margin_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_CONFIRM_MARGIN", [0.0, 0.2, 0.5],
|
||
),
|
||
"body_min_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_BODY_MIN", [0.0, 0.3],
|
||
),
|
||
"time_end_hm": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_TIME_END_HM", [1300, 1430, 1530],
|
||
),
|
||
"max_hold_bars": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_MAX_HOLD_BARS", [0, 60, 120],
|
||
),
|
||
"max_spread_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_MAX_SPREAD_PCT", [0.30, 0.45],
|
||
),
|
||
"min_bid_ask_ratio": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_MIN_BID_ASK_RATIO", [0.85, 1.0],
|
||
),
|
||
"ask_wall_max_qty": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_COARSE_ASK_WALL_MAX_QTY", [3000, 5000],
|
||
),
|
||
},
|
||
# [FINE] 2026-07-15 wide Top 재설계 (best~+52k/6건 · mode~+32k/4건)
|
||
# 실매 앵커(chg25/vol2/turn0.1/end1300/atr) + Top(#1·최빈) 포함. apply는 확인 후.
|
||
"fine": {
|
||
"max_daily_chg": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_MAX_DAILY_CHG", [25.0, 30.0, 40.0, 50.0],
|
||
),
|
||
"vol_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_VOL_MULT", [2.0, 2.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"vol_window": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_VOL_WINDOW", [1, 5, 10],
|
||
),
|
||
"min_turnover_1m_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_MIN_TURNOVER_1M_PCT", [0.1, 0.15, 0.3],
|
||
),
|
||
"prev_chg_min": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_PREV_CHG_MIN", [0.3, 0.5],
|
||
),
|
||
"prev_chg_max": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_PREV_CHG_MAX", [8.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0],
|
||
),
|
||
"min_price": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_MIN_PRICE", [2000.0, 3000.0],
|
||
),
|
||
"tp_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_TP_PCT", [3.0, 5.0, 10.0, 12.0, 15.0],
|
||
),
|
||
"sl_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_SL_PCT", [3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"sl_mode": _parse_csv_strs(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_SL_MODE", ["fixed", "atr"],
|
||
),
|
||
"atr_sl_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_ATR_SL_MULT", [2.0, 2.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_TRAIL_PCT", [1.5, 2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_arm_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_TRAIL_ARM", [1.5, 2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_min_high_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_SHOULDER_SMIN", [2.0, 3.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_cut_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_SHOULDER_CUT", [0.5, 0.8, 1.0],
|
||
),
|
||
"ratchet_tiers": _parse_csv_tiers(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_RATCHET_TIERS",
|
||
["", "5:2,10:1.5", "3:1.5,6:1.0,10:0.7", "2:1.5,5:1.0"],
|
||
),
|
||
"lookback_min": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_LOOKBACK_MIN", [1, 5],
|
||
),
|
||
"confirm_margin_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_CONFIRM_MARGIN", [0.0, 0.2, 0.5],
|
||
),
|
||
"body_min_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_BODY_MIN", [0.0, 0.3],
|
||
),
|
||
"max_hold_bars": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_MAX_HOLD_BARS", [0, 60, 120],
|
||
),
|
||
"time_end_hm": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_TIME_END_HM", [1300, 1430, 1530],
|
||
),
|
||
"max_spread_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_MAX_SPREAD_PCT", [0.30, 0.45, 0.60],
|
||
),
|
||
"min_bid_ask_ratio": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_MIN_BID_ASK_RATIO", [0.85, 1.0],
|
||
),
|
||
"ask_wall_max_qty": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FINE_ASK_WALL_MAX_QTY", [3000, 5000],
|
||
),
|
||
},
|
||
# [WIDE] 축 스크리닝 — 하루 fine 5건·WR100% 과적합 완화용.
|
||
# Optuna 소수 trial로 유효 축·구간 먼저 찾고, 이후 fine 재설계.
|
||
# 실매/직전 fine 앵커: chg25 · vol2/w1 · turn0.1 · price3000 · tp3 · sl4 · atr · trail3 · end1300
|
||
# ※ SKIP_HTS 는 사용자 지시 없으면 false 유지(그리드에 True 넣지 않음).
|
||
"wide": {
|
||
"max_daily_chg": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_MAX_DAILY_CHG",
|
||
[10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 50.0],
|
||
),
|
||
"vol_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_VOL_MULT",
|
||
[0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"vol_window": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_VOL_WINDOW", [1, 3, 5, 10],
|
||
),
|
||
"min_turnover_1m_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_MIN_TURNOVER_1M_PCT",
|
||
[0.03, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3],
|
||
),
|
||
"prev_chg_min": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_PREV_CHG_MIN",
|
||
[0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"prev_chg_max": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_PREV_CHG_MAX",
|
||
[6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0],
|
||
),
|
||
"min_price": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_MIN_PRICE", [1000.0, 2000.0, 3000.0, 5000.0],
|
||
),
|
||
"tp_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_TP_PCT",
|
||
[3.0, 5.0, 7.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0],
|
||
),
|
||
"sl_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_SL_PCT", [1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"sl_mode": _parse_csv_strs(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_SL_MODE", ["fixed", "atr"],
|
||
),
|
||
"atr_sl_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_ATR_SL_MULT", [1.5, 2.0, 2.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_TRAIL_PCT", [0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0],
|
||
),
|
||
"trail_arm_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_TRAIL_ARM", [0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_min_high_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_SHOULDER_SMIN", [1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_cut_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_SHOULDER_CUT", [0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0],
|
||
),
|
||
# OFF + 늦은 보호 + 기존 fine 선호 주변 (조기만 단독으로 몰지 않음)
|
||
"ratchet_tiers": _parse_csv_tiers(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_RATCHET_TIERS",
|
||
["", "5:2,10:1.5", "3:1.5,6:1.0,10:0.7", "2:1.5,5:1.0"],
|
||
),
|
||
"lookback_min": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_LOOKBACK_MIN", [1, 5, 10, 20],
|
||
),
|
||
"confirm_margin_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_CONFIRM_MARGIN", [0.0, 0.2, 0.5, 1.0],
|
||
),
|
||
"body_min_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_BODY_MIN", [0.0, 0.3, 0.5],
|
||
),
|
||
"max_hold_bars": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_MAX_HOLD_BARS", [0, 30, 60, 120],
|
||
),
|
||
"time_end_hm": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_TIME_END_HM", [1030, 1130, 1300, 1430, 1530],
|
||
),
|
||
"max_spread_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_MAX_SPREAD_PCT", [0.30, 0.45, 0.60],
|
||
),
|
||
"min_bid_ask_ratio": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_MIN_BID_ASK_RATIO", [0.70, 0.85, 1.0],
|
||
),
|
||
"ask_wall_max_qty": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_WIDE_ASK_WALL_MAX_QTY", [3000, 5000, 8000],
|
||
),
|
||
},
|
||
# [FULL] fine + 최대 폭 (HTS 밴드 바깥까지 탐색)
|
||
"full": {
|
||
"max_daily_chg": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_MAX_DAILY_CHG",
|
||
[10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0],
|
||
),
|
||
"vol_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_VOL_MULT", [0.0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"vol_window": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_VOL_WINDOW", [1, 3, 5, 10],
|
||
),
|
||
"min_turnover_1m_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_MIN_TURNOVER_1M_PCT",
|
||
[0.03, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3],
|
||
),
|
||
"skip_hts_scan_dupes": _parse_csv_bools(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_SKIP_HTS_SCAN_DUPES", [False, True],
|
||
),
|
||
"prev_chg_min": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_PREV_CHG_MIN",
|
||
[0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0],
|
||
),
|
||
"prev_chg_max": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_PREV_CHG_MAX",
|
||
[6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0],
|
||
),
|
||
"min_price": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_MIN_PRICE", [1000.0, 2000.0, 3000.0, 5000.0],
|
||
),
|
||
"tp_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_TP_PCT", [3.0, 5.0, 7.0, 10.0, 15.0, 20.0],
|
||
),
|
||
"sl_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_SL_PCT", [1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0],
|
||
),
|
||
"sl_mode": _parse_csv_strs(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_SL_MODE", ["fixed", "atr"],
|
||
),
|
||
"atr_sl_mult": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_ATR_SL_MULT", [1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_TRAIL_PCT", [1.0, 1.5, 2.0, 3.0],
|
||
),
|
||
"trail_arm_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_TRAIL_ARM", [0.0, 1.0, 1.5, 2.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_min_high_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_SHOULDER_SMIN", [1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0],
|
||
),
|
||
"shoulder_cut_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_SHOULDER_CUT", [0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0],
|
||
),
|
||
"ratchet_tiers": _parse_csv_tiers(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_RATCHET_TIERS",
|
||
["", "2:1.5,5:1.0", "3:1.5,6:1.0,10:0.7", "2:2.0,6:1.2,12:0.8"],
|
||
),
|
||
"lookback_min": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_LOOKBACK_MIN", [1, 5, 10, 20, 30],
|
||
),
|
||
"confirm_margin_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_CONFIRM_MARGIN", [0.0, 0.2, 0.5, 1.0],
|
||
),
|
||
"body_min_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_BODY_MIN", [0.0, 0.3, 0.5],
|
||
),
|
||
"max_hold_bars": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_MAX_HOLD_BARS", [0, 30, 60, 90],
|
||
),
|
||
"time_end_hm": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_TIME_END_HM", [1030, 1130, 1300, 1500, 1530],
|
||
),
|
||
"max_spread_pct": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_MAX_SPREAD_PCT", [0.20, 0.30, 0.45, 0.60, 0.80],
|
||
),
|
||
"min_bid_ask_ratio": _parse_csv_floats(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_MIN_BID_ASK_RATIO", [0.50, 0.70, 0.85, 1.0],
|
||
),
|
||
"ask_wall_max_qty": _parse_csv_ints(
|
||
"BREAKOUT_GRID_FULL_ASK_WALL_MAX_QTY", [2000, 3000, 5000, 8000, 12000],
|
||
),
|
||
},
|
||
}
|
||
|
||
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# DB 적용
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _get_breakout_field_map() -> Dict[str, Tuple[str, Any]]:
|
||
return {
|
||
# 진입 룰
|
||
"lookback_min": ("BREAKOUT_LOOKBACK_MIN", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
"vol_window": ("BREAKOUT_VOL_WIN", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
"vol_mult": ("BREAKOUT_VOL_MULT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"min_turnover_1m_pct": ("BREAKOUT_MIN_TURNOVER_1M_PCT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"prev_chg_min": ("BREAKOUT_PREV_CHG_MIN", lambda v: str(float(v))),
|
||
"prev_chg_max": ("BREAKOUT_PREV_CHG_MAX", lambda v: str(float(v))),
|
||
# 청산 룰 (% → 비율)
|
||
"sl_pct": ("BREAKOUT_STOP_LOSS_PCT", lambda v: str(float(v) / 100)),
|
||
"tp_pct": ("BREAKOUT_TAKE_PROFIT_PCT", lambda v: str(float(v) / 100)),
|
||
# ATR 동적 손절 (sl_min/max 는 % 단위 그대로 저장 — 엔진이 /100 처리)
|
||
"sl_mode": ("BREAKOUT_SL_MODE", lambda v: str(v).strip().lower()),
|
||
"atr_period": ("BREAKOUT_ATR_PERIOD", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
"atr_sl_mult": ("BREAKOUT_ATR_SL_MULT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"atr_sl_min_pct": ("BREAKOUT_ATR_SL_MIN_PCT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"atr_sl_max_pct": ("BREAKOUT_ATR_SL_MAX_PCT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"trail_pct": ("BREAKOUT_TRAIL_PCT", lambda v: str(float(v) / 100)),
|
||
"trail_arm_pct": ("BREAKOUT_TRAIL_ARM_PCT", lambda v: str(float(v) / 100)),
|
||
"shoulder_min_high_pct": ("BREAKOUT_SHOULDER_MIN_HIGH_PCT", lambda v: str(float(v) / 100)),
|
||
"shoulder_cut_pct": ("BREAKOUT_SHOULDER_CUT_PCT", lambda v: str(float(v) / 100)),
|
||
"max_hold_bars": ("BREAKOUT_MAX_HOLD_BARS", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
# 시간/방어
|
||
"time_start_hm": ("BREAKOUT_TIME_START", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
"time_end_hm": ("BREAKOUT_GOLDEN_END_HM", lambda v: "%d:%02d" % (
|
||
int(float(v)) // 100, int(float(v)) % 100,
|
||
)),
|
||
"max_daily_chg": ("BREAKOUT_MAX_DAILY_CHG", lambda v: str(float(v))),
|
||
"min_price": ("BREAKOUT_MIN_PRICE", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
# 가짜돌파(휩쏘) 필터 — % 그대로 저장 (_eval 가 % 로 읽음)
|
||
"confirm_margin_pct": ("BREAKOUT_CONFIRM_MARGIN_PCT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"body_min_pct": ("BREAKOUT_BODY_MIN_PCT", lambda v: str(float(v))),
|
||
"max_loss_krw": ("BREAKOUT_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
"slot_money": ("BREAKOUT_SLOT_MONEY", lambda v: str(int(float(v)))),
|
||
"entry_mode": ("BREAKOUT_ENTRY_MODE", lambda v: str(v).strip().lower()),
|
||
"intrabar_slippage_pct": ("BREAKOUT_INTRABAR_SLIPPAGE_PCT", lambda v: str(float(v))),
|
||
# skip_hts_scan_dupes: full 그리드 탐색만, apply 제외
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def _apply_to_db(best_params: dict) -> None:
|
||
"""1위 파라미터 → env_config INSERT (최신 행 복사 후 BREAKOUT_* 패치).
|
||
|
||
※ 구버전 UPDATE 방식은 DB에 없는 컬럼명으로 실패함(1054).
|
||
``param_search_apply_snapshot._patch_from_breakout_merged`` 와 동일 경로.
|
||
"""
|
||
from kis_trader.backtest.param_search_apply_snapshot import ( # noqa: WPS433
|
||
_patch_from_breakout_merged,
|
||
)
|
||
|
||
patch = _patch_from_breakout_merged(best_params)
|
||
patch.update(session_env_patch("BREAKOUT", best_params))
|
||
# 슬롯·동시보유·총한도 제외 — Optuna/Grid 가 slot×종목수로 한도를 덮지 않음
|
||
patch = strip_portfolio_keys_from_apply_patch(patch, "BREAKOUT")
|
||
if not patch:
|
||
print("DB 적용할 파라미터가 없습니다.")
|
||
return
|
||
|
||
db = TradeDB()
|
||
try:
|
||
latest = db.get_latest_env()
|
||
snap = dict(latest["snapshot"]) if latest else {}
|
||
snap.update(patch)
|
||
eid = db.insert_env_snapshot(snap)
|
||
if not eid:
|
||
print("❌ env_config INSERT 실패 (컬럼 마이그레이션 후 재시도)")
|
||
return
|
||
finally:
|
||
db.close()
|
||
|
||
print("\n✅ DB env_config INSERT 완료 (BREAKOUT_* 키, id=%s):" % eid)
|
||
for db_col, val in sorted(patch.items()):
|
||
print(f" {db_col:<35s} = {val}")
|
||
|
||
|
||
def apply_params_to_db(best_params: dict) -> None:
|
||
"""웹·CLI 공통 — 파라서치 merged → DB."""
|
||
_apply_to_db(best_params)
|
||
|
||
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# UI(%) → 엔진(비율) 변환
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _ui_to_engine_params(ui_params: dict) -> dict:
|
||
"""``breakout_ui_to_engine_params`` 와 동일 (웹 백테·파서치 공용)."""
|
||
return breakout_ui_to_engine_params(ui_params)
|
||
|
||
|
||
def evaluate_breakout_param_combo(
|
||
combo: Dict[str, Any],
|
||
*,
|
||
base_fixed: Dict[str, Any],
|
||
grid_keys: List[str],
|
||
codes_candles: Dict[str, List[Dict]],
|
||
min_trades: int,
|
||
min_win_rate: float,
|
||
min_pf: float,
|
||
universe_by_slot: Optional[Dict[str, List[str]]] = None,
|
||
slot_money: float = 2_000_000.0,
|
||
max_stocks: int = 3,
|
||
total_budget_krw: float = 6_000_000.0,
|
||
fee_rate: float = 0.00015,
|
||
sell_tax: float = 0.0018,
|
||
period_days: int = 1,
|
||
cache_holder: Optional[Dict[str, Any]] = None,
|
||
ticks_by_code: Any = None,
|
||
orderbook_by_code: Any = None,
|
||
program_by_code: Any = None,
|
||
log_verdict_by_code: Any = None,
|
||
share_denom_by_code: Optional[Dict[str, float]] = None,
|
||
include_trades: bool = False,
|
||
) -> Optional[Dict[str, Any]]:
|
||
"""단일 돌파 조합 백테 — Grid 워커·Optuna objective 공통."""
|
||
if "prev_chg_min" in combo and "prev_chg_max" in combo:
|
||
if float(combo["prev_chg_min"]) >= float(combo["prev_chg_max"]):
|
||
return None
|
||
|
||
ui_params = dict(base_fixed)
|
||
ui_params.update(combo)
|
||
engine_params = _ui_to_engine_params(ui_params)
|
||
if "max_spread_pct" in ui_params and ui_params.get("max_spread_pct") is not None:
|
||
engine_params["_ob_max_spread_pct"] = float(ui_params["max_spread_pct"])
|
||
if "min_bid_ask_ratio" in ui_params and ui_params.get("min_bid_ask_ratio") is not None:
|
||
engine_params["_ob_min_bid_ask_ratio"] = float(ui_params["min_bid_ask_ratio"])
|
||
# TPE ORDERBOOK 축 ask_max_mult — 모멘텀/스캘과 동일 (_ob_ask_max_mult).
|
||
# ask_wall_max_qty 만 넣던 구멍 → Optuna ask× 탐색값이 엔진에 안 들어감.
|
||
if "ask_max_mult" in ui_params and ui_params.get("ask_max_mult") is not None:
|
||
engine_params["_ob_ask_max_mult"] = float(ui_params["ask_max_mult"])
|
||
if "ask_wall_max_qty" in ui_params and ui_params.get("ask_wall_max_qty") is not None:
|
||
engine_params["_ob_ask_wall_max_qty"] = float(ui_params["ask_wall_max_qty"])
|
||
if ui_params.get("_orderbook_filter_enabled") is not None:
|
||
engine_params["_orderbook_filter_enabled"] = bool(ui_params["_orderbook_filter_enabled"])
|
||
# 스냅/본체 플래그 — breakout_ui_to_engine_params 가 드롭하므로 여기서 재주입
|
||
# (TPE need_ob_feed 시 base_fixed 의 True 가 trial 엔진까지 가야 kiwoom_0d 재계산·스냅 사용)
|
||
for _snap_k in (
|
||
"backtest_use_trigger_snapshot_db",
|
||
"backtest_use_kiwoom_body_snapshot",
|
||
"_backtest_use_kiwoom_body",
|
||
):
|
||
if ui_params.get(_snap_k) is not None:
|
||
engine_params[_snap_k] = bool(ui_params[_snap_k])
|
||
if "skip_hts_scan_dupes" in ui_params:
|
||
engine_params["skip_hts_scan_dupes"] = bool(ui_params["skip_hts_scan_dupes"])
|
||
elif "skip_hts_scan_dupes" not in engine_params:
|
||
engine_params["skip_hts_scan_dupes"] = resolve_breakout_skip_hts_scan_dupes()
|
||
if cache_holder:
|
||
engine_params.update(cache_holder)
|
||
engine_params["slot_money"] = float(slot_money)
|
||
engine_params["max_stocks"] = int(max_stocks)
|
||
engine_params["total_budget_krw"] = float(total_budget_krw)
|
||
engine_params["portfolio_mode"] = True
|
||
if share_denom_by_code:
|
||
engine_params["share_denom_by_code"] = share_denom_by_code
|
||
if log_verdict_by_code:
|
||
engine_params["_backtest_log_verdict_by_code"] = log_verdict_by_code
|
||
|
||
meta: Dict[str, Any] = {}
|
||
trades = bbc.run_breakout_backtest_web_aligned(
|
||
codes_candles, engine_params, universe_by_slot,
|
||
slot_money=slot_money, fee_rate=fee_rate, sell_tax=sell_tax,
|
||
max_stocks=max_stocks, total_budget_krw=total_budget_krw,
|
||
ticks_by_code=ticks_by_code,
|
||
orderbook_by_code=orderbook_by_code,
|
||
program_by_code=program_by_code,
|
||
meta_out=meta,
|
||
)
|
||
stats = bbc.summarize_breakout_trades(
|
||
trades, total_budget_krw=total_budget_krw, period_days=period_days,
|
||
)
|
||
total_trades = stats["total_trades"]
|
||
if total_trades < min_trades:
|
||
return None
|
||
|
||
total_pnl = stats["total_pnl"]
|
||
win_rate = stats["win_rate"]
|
||
pf = float(stats.get("pf") or 0)
|
||
if not combo_passes_search_filters(
|
||
win_rate=win_rate, pf=pf,
|
||
min_win_rate=min_win_rate, min_pf=min_pf,
|
||
):
|
||
return None
|
||
|
||
avg_hold = stats["avg_hold_min"]
|
||
peak, mdd, cum = 0.0, 0.0, 0.0
|
||
for t in trades:
|
||
cum += t["pnl"]
|
||
if cum > peak:
|
||
peak = cum
|
||
dd = peak - cum
|
||
if dd > mdd:
|
||
mdd = dd
|
||
|
||
merged = dict(ui_params)
|
||
merged["slot_money"] = float(slot_money)
|
||
merged["max_stocks"] = int(max_stocks)
|
||
merged["total_budget_krw"] = float(total_budget_krw)
|
||
|
||
from kis_trader.backtest.optuna_common import attach_daily_stability, attach_optional_backtest_trades
|
||
return attach_optional_backtest_trades(attach_daily_stability({
|
||
"params": {k: ui_params[k] for k in grid_keys if k in ui_params},
|
||
"total_pnl": int(total_pnl),
|
||
"win_rate": round(win_rate, 2),
|
||
"total_trades": total_trades,
|
||
"pf": round(pf, 2),
|
||
"avg_hold": round(avg_hold, 1),
|
||
"mdd": round(mdd),
|
||
"bot_pct": stats["bot_pct"],
|
||
"daily_avg_pct": stats["daily_avg_pct"],
|
||
"avg_profit_rate": _avg_profit_rate_pct(trades),
|
||
"sell_reasons": _count_sell_reasons(trades),
|
||
"skipped_micro_buys": int(
|
||
(meta.get("skip_stats") or {}).get("skipped_micro_buys") or 0
|
||
),
|
||
"merged_params": merged,
|
||
}, trades), trades, include_trades)
|
||
|
||
|
||
def _evaluate_breakout_chunk(
|
||
param_chunk: List[Dict[str, Any]],
|
||
base_fixed: Dict[str, Any],
|
||
keys: List[str],
|
||
codes_candles: Optional[Dict[str, List[Dict]]],
|
||
min_trades: int,
|
||
min_win_rate: float,
|
||
min_pf: float,
|
||
top_n: int,
|
||
universe_by_slot: Optional[Dict[str, List[str]]] = None,
|
||
slot_money: float = 2_000_000.0,
|
||
max_stocks: int = 3,
|
||
total_budget_krw: float = 6_000_000.0,
|
||
fee_rate: float = 0.00015,
|
||
sell_tax: float = 0.0018,
|
||
period_days: int = 1,
|
||
) -> List[Tuple[float, float, int, Dict]]:
|
||
"""워커: 청크 내 조합 평가 — 시각순 포트폴리오 (breakout_backtest_common)."""
|
||
shared = worker_shared_get()
|
||
ticks_preloaded = None
|
||
orderbook_preloaded = None
|
||
program_preloaded = None
|
||
log_verdict_preloaded = None
|
||
share_denom_preloaded = None
|
||
if shared:
|
||
if codes_candles is None:
|
||
codes_candles = shared.get("codes_candles") or {}
|
||
if universe_by_slot is None:
|
||
universe_by_slot = shared.get("universe_by_slot")
|
||
ticks_preloaded = shared.get("ticks_by_code")
|
||
# ws_ticks 공유메모리(opt-in): descriptor 로 read-only attach (워커당 1회 재사용).
|
||
if not ticks_preloaded:
|
||
_desc = shared.get("ticks_shared_descriptor")
|
||
if _desc:
|
||
_tm = shared.get("_ticks_mapping_cache")
|
||
if _tm is None:
|
||
from kis_trader.backtest.shared_ticks import SharedTicksMapping
|
||
_tm = SharedTicksMapping(_desc)
|
||
shared["_ticks_mapping_cache"] = _tm
|
||
ticks_preloaded = _tm
|
||
orderbook_preloaded = shared.get("orderbook_by_code")
|
||
program_preloaded = shared.get("program_by_code")
|
||
log_verdict_preloaded = shared.get("log_verdict_by_code")
|
||
share_denom_preloaded = shared.get("share_denom_by_code")
|
||
if codes_candles is None:
|
||
codes_candles = {}
|
||
cache_holder: Dict[str, Any] = {}
|
||
attach_indicator_caches_to_params(cache_holder, codes_candles)
|
||
local_heap: List[Tuple[float, float, int, Dict]] = []
|
||
for combo in param_chunk:
|
||
assert_parent_alive()
|
||
result_pkg = evaluate_breakout_param_combo(
|
||
combo,
|
||
base_fixed=base_fixed,
|
||
grid_keys=keys,
|
||
codes_candles=codes_candles,
|
||
min_trades=min_trades,
|
||
min_win_rate=min_win_rate,
|
||
min_pf=min_pf,
|
||
universe_by_slot=universe_by_slot,
|
||
slot_money=slot_money,
|
||
max_stocks=max_stocks,
|
||
total_budget_krw=total_budget_krw,
|
||
fee_rate=fee_rate,
|
||
sell_tax=sell_tax,
|
||
period_days=period_days,
|
||
cache_holder=cache_holder,
|
||
ticks_by_code=ticks_preloaded,
|
||
orderbook_by_code=orderbook_preloaded,
|
||
program_by_code=program_preloaded,
|
||
log_verdict_by_code=log_verdict_preloaded,
|
||
share_denom_by_code=share_denom_preloaded,
|
||
)
|
||
if result_pkg is None:
|
||
continue
|
||
|
||
total_pnl = result_pkg["total_pnl"]
|
||
win_rate = result_pkg["win_rate"]
|
||
item_t = (total_pnl, win_rate, id(result_pkg), result_pkg)
|
||
if len(local_heap) < top_n:
|
||
heapq.heappush(local_heap, item_t)
|
||
elif total_pnl > local_heap[0][0]:
|
||
heapq.heapreplace(local_heap, item_t)
|
||
return local_heap
|
||
|
||
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# 캔들 로드
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _load_candles_for_search(
|
||
start: str,
|
||
end: str,
|
||
lookback_min: int = 1,
|
||
fixed: Optional[Dict[str, Any]] = None,
|
||
*,
|
||
history_source: str = "kiwoom",
|
||
) -> dict:
|
||
db = TradeDB()
|
||
codes_candles: Dict[str, List[Dict]] = {}
|
||
try:
|
||
start_key = (start.replace("-", "") + "0000") if start else "20260101"
|
||
end_key = (end.replace("-", "") + "2359") if end else "99991231"
|
||
probe = dict(fixed or {})
|
||
probe.setdefault("lookback_min", lookback_min)
|
||
probe.setdefault("vol_window", 7)
|
||
from kis_trader.backtest.breakout_backtest_common import load_breakout_candles_by_code
|
||
|
||
codes_candles, _ = load_breakout_candles_by_code(
|
||
db,
|
||
start_key,
|
||
end_key,
|
||
lookback_min=int(probe.get("lookback_min") or 1),
|
||
vol_window=int(probe.get("vol_window") or 7),
|
||
history_source=history_source,
|
||
)
|
||
finally:
|
||
db.close()
|
||
return codes_candles
|
||
|
||
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# 메인 탐색 루틴
|
||
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def run_search(
|
||
start: str, end: str, mode: str, top_n: int,
|
||
min_trades: int, min_win_rate: float, min_pf: float,
|
||
apply_rank: Optional[int],
|
||
from_file_only: bool = False,
|
||
use_fallback_universe: bool = False,
|
||
slot_money: Optional[float] = None,
|
||
max_stocks: Optional[int] = None,
|
||
total_budget_krw: Optional[float] = None,
|
||
time_start_hm: Optional[int] = None,
|
||
time_end_hm: Optional[int] = None,
|
||
max_combos: Optional[int] = None,
|
||
orderbook_filter: str = "off",
|
||
) -> bool:
|
||
if from_file_only and apply_rank is not None and apply_rank >= 1:
|
||
_apply_from_latest_json(apply_rank)
|
||
return True
|
||
|
||
grid = _breakout_grids()[mode]
|
||
keys = list(grid.keys())
|
||
axes = [grid[k] for k in keys]
|
||
# 데카르트곱 전체를 RAM 에 펼치지 않는다 (호가 스윕 시 수천만 → OOM 방지).
|
||
dict_combos, total_grid, max_combos_cap, dropped_by_cap = cap_combos_uniform_lazy(
|
||
keys,
|
||
axes,
|
||
mode,
|
||
strategy_env_prefix="BREAKOUT",
|
||
default_fast=200,
|
||
max_combos_override=max_combos,
|
||
)
|
||
total = len(dict_combos)
|
||
print(f"\n[BREAKOUT {mode.upper()} 모드] 그리드: {total_grid:,} → 백테: {total:,} | 기간: {start} ~ {end}")
|
||
if mode == "fast":
|
||
print(f"📌 [fast] {total_grid:,}→{max_combos_cap}균등샘플 · 돌파 TRIGGER 축")
|
||
if dropped_by_cap:
|
||
print(f" (max-combos={max_combos_cap} 균등 샘플, 제외 {dropped_by_cap:,}개)")
|
||
print(f"📌 1위 정렬 기준: 총손익 최대")
|
||
print(f"📌 필터: 승률≥{min_win_rate}% · PF≥{min_pf} · 거래≥{min_trades}건")
|
||
print("📌 청산순: EOD → 익절 → 어깨 → 손절 → 트레일 (돌파 전용)")
|
||
_em = breakout_entry_mode()
|
||
print(f"📌 진입 모드: {_em} (intrabar=B·HTS E / align=A·다음봉 시가)")
|
||
print("=" * 70)
|
||
|
||
FIXED_DEFAULTS = _bo_fixed_defaults()
|
||
apply_session_to_fixed(
|
||
FIXED_DEFAULTS,
|
||
time_start_hm=time_start_hm,
|
||
time_end_hm=time_end_hm,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 호가필터 ON/OFF (2단계 워크플로) ───────────────────────────────
|
||
# off(기본): 1단계 — 호가 게이트 없이 코어 파라미터만 순수 탐색.
|
||
# on : 2단계 — kiwoom_0d 본체로 스프레드·잔량비·돌파매도벽 실제 적용.
|
||
# auto : env/DB 의 *_ORDERBOOK_FILTER_ENABLED 값을 그대로 따름.
|
||
_ob_mode = (orderbook_filter or "off").strip().lower()
|
||
if _ob_mode == "off":
|
||
FIXED_DEFAULTS["_orderbook_filter_enabled"] = False
|
||
elif _ob_mode == "on":
|
||
FIXED_DEFAULTS["_orderbook_filter_enabled"] = True
|
||
_ob_filter_on = bool(FIXED_DEFAULTS.get("_orderbook_filter_enabled")) or _ob_mode == "auto"
|
||
print(
|
||
f"📌 호가필터: {_ob_mode.upper()} "
|
||
f"({'적용' if _ob_filter_on else '스킵 — 코어 파라미터 순수 탐색'})"
|
||
)
|
||
|
||
db = TradeDB()
|
||
try:
|
||
from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import load_portfolio_env_row
|
||
env_row = load_portfolio_env_row(db)
|
||
finally:
|
||
db.close()
|
||
fee_rate, sell_tax, slot_from_env = bbc.fee_and_slot_from_env(env_row)
|
||
portfolio = bbc.resolve_breakout_portfolio_params(
|
||
env_row,
|
||
None,
|
||
slot_money=slot_money if slot_money is not None else slot_from_env,
|
||
max_stocks=max_stocks,
|
||
total_budget_krw=total_budget_krw,
|
||
)
|
||
slot_money_v = float(portfolio["slot_money"])
|
||
max_stocks_v = int(portfolio["max_stocks"])
|
||
total_budget_v = float(portfolio["total_budget_krw"])
|
||
period_days = max(
|
||
1,
|
||
(datetime.strptime(end, "%Y-%m-%d") - datetime.strptime(start, "%Y-%m-%d")).days + 1,
|
||
)
|
||
print(
|
||
f"💼 포트폴리오: 1회 {slot_money_v:,.0f}원 | 동시 {max_stocks_v}종 | "
|
||
f"총한도 {total_budget_v:,.0f}원 | 매매 {format_session_hm(FIXED_DEFAULTS)}"
|
||
)
|
||
if portfolio.get("budget_warning"):
|
||
print(f"💰 {portfolio['budget_warning']}")
|
||
|
||
print("⏳ DB에서 캔들 데이터를 메모리로 불러오는 중...")
|
||
codes_candles = _load_candles_for_search(
|
||
start, end, FIXED_DEFAULTS.get("lookback_min", 1), FIXED_DEFAULTS,
|
||
)
|
||
print(f"✅ 데이터 로드 완료: {len(codes_candles):,}종목")
|
||
|
||
share_denom_by_code: Dict[str, float] = {}
|
||
_share_db = TradeDB()
|
||
try:
|
||
from kis_trader.share.stock_share import load_share_denom_map
|
||
share_denom_by_code = load_share_denom_map(_share_db, codes_candles.keys())
|
||
n_ok = sum(1 for v in share_denom_by_code.values() if v > 0)
|
||
print(f"✅ stock_share_meta: {n_ok}/{len(codes_candles)}종목 유통주식수 로드")
|
||
finally:
|
||
_share_db.close()
|
||
|
||
ticks_by_code: Dict[str, Dict[str, List[Dict]]] = {}
|
||
tick_backtest_meta: Dict[str, Any] = {}
|
||
engine_probe = _ui_to_engine_params(FIXED_DEFAULTS)
|
||
engine_probe["_orderbook_filter_enabled"] = FIXED_DEFAULTS.get("_orderbook_filter_enabled")
|
||
if breakout_backtest_wants_tick_replay(engine_probe):
|
||
start_key = (start.replace("-", "") + "0000") if start else "20260101"
|
||
end_key = (end.replace("-", "") + "2359") if end else "99991231"
|
||
_tick_db = TradeDB()
|
||
try:
|
||
ticks_by_code, tick_rows = load_breakout_ticks_by_code(
|
||
_tick_db, start_key, end_key, set(codes_candles.keys()),
|
||
)
|
||
tick_backtest_meta = tick_coverage_stats(codes_candles, ticks_by_code)
|
||
tick_backtest_meta["ws_tick_rows_loaded"] = tick_rows
|
||
cov = tick_backtest_meta.get("tick_bar_coverage_pct", 0)
|
||
print(
|
||
f"✅ ws_ticks {tick_rows:,}건 | 분봉 커버리지 {cov}% "
|
||
f"({tick_backtest_meta.get('tick_codes_with_data', 0)}/"
|
||
f"{tick_backtest_meta.get('tick_codes_total', 0)}종목)"
|
||
)
|
||
if tick_rows <= 0:
|
||
print("⚠️ ws_ticks 없음 — B안은 1분봉 high 폴백 (WS_TICK_SAVE_ENABLED 후 재탐색)")
|
||
finally:
|
||
_tick_db.close()
|
||
|
||
orderbook_by_code: Dict[str, Dict[str, List[Dict]]] = {}
|
||
program_by_code: Dict[str, Dict[str, List[Dict]]] = {}
|
||
log_verdict_by_code: Dict[str, Dict[str, List[Dict]]] = {}
|
||
trigger_snap_meta: Dict[str, Any] = {}
|
||
# kiwoom_0d 본체 재계산 — 필터 ON + 호가필터 축 **실제 스윕**(값 2개↑) 일 때만.
|
||
# TPE/모멘텀=ask_max_mult · Grid 레거시=ask_wall_max_qty (둘 다 인정)
|
||
_ob_axes = ("max_spread_pct", "min_bid_ask_ratio", "ask_max_mult", "ask_wall_max_qty")
|
||
_ob_sweeping = any(len(set(grid.get(k) or [])) > 1 for k in _ob_axes)
|
||
if _ob_filter_on and _ob_sweeping:
|
||
engine_probe["backtest_use_kiwoom_body_snapshot"] = True
|
||
engine_probe["_backtest_use_kiwoom_body"] = True
|
||
_ob_axis_vals = {k: grid.get(k) for k in _ob_axes if len(set(grid.get(k) or [])) > 1}
|
||
print(
|
||
f"📌 호가필터 스윕 활성 → kiwoom_0d 본체 재계산 "
|
||
f"(축 {_ob_axis_vals}, 본체 없는 날짜는 log_backfill 폴백)"
|
||
)
|
||
elif _ob_filter_on:
|
||
print("📌 호가필터 ON · 스윕 없음 → 본체 재계산 생략(판정 재생 경로)")
|
||
if codes_candles:
|
||
start_key = (start.replace("-", "") + "0000") if start else "20260101"
|
||
end_key = (end.replace("-", "") + "2359") if end else "99991231"
|
||
_snap_db = TradeDB()
|
||
try:
|
||
from kis_trader.backtest.trigger_snapshot_loader import load_trigger_snapshots_by_code
|
||
orderbook_by_code, program_by_code, trigger_snap_meta = load_trigger_snapshots_by_code(
|
||
_snap_db, start_key, end_key, set(codes_candles.keys()),
|
||
engine_params=engine_probe, strategy="BREAKOUT",
|
||
)
|
||
log_verdict_by_code = trigger_snap_meta.get("log_verdict_by_code") or {}
|
||
ob_rows = int(trigger_snap_meta.get("ws_orderbook_rows_loaded") or 0)
|
||
pg_rows = int(trigger_snap_meta.get("ws_program_rows_loaded") or 0)
|
||
lv_rows = int(trigger_snap_meta.get("log_verdict_rows") or 0)
|
||
print(
|
||
f"✅ TRIGGER 스냅샷 ws_orderbook {ob_rows:,}건 | ws_program {pg_rows:,}건 "
|
||
f"| log_backfill 판정 {lv_rows:,}건 "
|
||
f"(호가종목 {trigger_snap_meta.get('orderbook_codes_with_data', 0)} / "
|
||
f"프로그램종목 {trigger_snap_meta.get('program_codes_with_data', 0)})"
|
||
)
|
||
if ob_rows <= 0 and pg_rows <= 0:
|
||
print("⚠️ TRIGGER 스냅샷 없음 — 호가·프로그램 필터 스킵 (실매 수집 후 재탐색)")
|
||
finally:
|
||
_snap_db.close()
|
||
|
||
# ── 유니버스 ──
|
||
universe_by_slot = None
|
||
fallback_sim_interval = 5
|
||
start_ymd = start.replace("-", "") if start else ""
|
||
end_ymd = end.replace("-", "") if end else ""
|
||
if not use_fallback_universe and start_ymd and end_ymd:
|
||
try:
|
||
from kis_trader.backtest.breakout_backtest_common import resolve_breakout_universe
|
||
history, _src, n_bins, _scan_iv = resolve_breakout_universe(
|
||
start_ymd, end_ymd, use_saved_history=True,
|
||
)
|
||
if history:
|
||
universe_by_slot = history
|
||
avg = sum(len(v) for v in history.values()) / max(1, n_bins)
|
||
print(f"✅ 유니버스: 신봇 BREAKOUT 이력 사용 | {n_bins:,}분봉 · 평균 {avg:.1f}종목")
|
||
else:
|
||
print("ℹ️ BREAKOUT 이력 없음 → 시뮬레이션 fallback 자동 사용")
|
||
except Exception as _e:
|
||
logging.getLogger("param_search_breakout").debug(
|
||
"신봇 유니버스 이력 조회 스킵: %s", _e,
|
||
)
|
||
|
||
if universe_by_slot is None:
|
||
# 모멘텀과 동일하게 scalping_engine.build_universe_simulation 재사용
|
||
from kis_trader.engine import scalping_engine as se
|
||
universe_top_n = int(os.environ.get("UPDATE_UNIVERSE_TOP_N", "20"))
|
||
universe_min_score = float(os.environ.get("UPDATE_UNIVERSE_MIN_SCORE", "4.0"))
|
||
universe_by_slot = se.build_universe_simulation(
|
||
codes_candles,
|
||
top_n=universe_top_n, min_score=universe_min_score,
|
||
scan_interval_min=fallback_sim_interval,
|
||
)
|
||
n_slots = len(universe_by_slot)
|
||
avg_per_slot = sum(len(c) for c in universe_by_slot.values()) / max(1, n_slots)
|
||
print(f"✅ 유니버스: 시뮬레이션 사용 | {fallback_sim_interval}분 슬롯 {n_slots}개 · "
|
||
f"슬롯당 평균 {avg_per_slot:.1f}종목")
|
||
|
||
# ── ws_ticks 공유메모리 — 워커별 사본 대신 1벌 공유 (momentum·tail 과 동일) ────────
|
||
# 기본 ON(검증 완료). ON 이면 컬럼(numpy)로 shared_memory 에 1벌 올리고 워커는 read-only
|
||
# attach → 메모리 N배 제거 + 워커 상한 해제. breakout 의 반복 핫루프(whipsaw)와 intrabar
|
||
# 진입 경로 모두 TickColumnView 로 배열 직접 읽어 dict 경로와 bit-identical(E2E 667거래).
|
||
# 끄려면 BREAKOUT_PARAM_SEARCH_SHARED_TICKS=0. numpy/shm 미지원·빌드 실패 시 자동 폴백.
|
||
shared_tick_store = None
|
||
if get_env_bool("BREAKOUT_PARAM_SEARCH_SHARED_TICKS", True) and ticks_by_code:
|
||
from kis_trader.backtest.shared_ticks import (
|
||
build_shared_ticks,
|
||
shared_ticks_available,
|
||
)
|
||
if shared_ticks_available():
|
||
shared_tick_store = build_shared_ticks(ticks_by_code)
|
||
if shared_tick_store is not None:
|
||
import atexit as _atexit
|
||
_atexit.register(shared_tick_store.unlink)
|
||
print("📦 ws_ticks 공유메모리 ON — 워커 attach(read-only), 사본 제거")
|
||
ticks_by_code = {}
|
||
import gc as _gc
|
||
_gc.collect()
|
||
try:
|
||
import ctypes as _ctypes
|
||
_ctypes.CDLL("libc.so.6").malloc_trim(0)
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
else:
|
||
print("⚠️ ws_ticks 공유메모리 build 실패 — 기존 경로 폴백")
|
||
else:
|
||
print("⚠️ numpy/shared_memory 미지원 — 기존 경로 폴백")
|
||
|
||
shared = ParamSearchSharedPayload({
|
||
"codes_candles": codes_candles,
|
||
"universe_by_slot": universe_by_slot,
|
||
"ticks_by_code": ticks_by_code,
|
||
"ticks_shared_descriptor": (shared_tick_store.descriptor() if shared_tick_store else None),
|
||
"tick_backtest_meta": tick_backtest_meta,
|
||
"orderbook_by_code": orderbook_by_code,
|
||
"program_by_code": program_by_code,
|
||
"log_verdict_by_code": log_verdict_by_code,
|
||
"trigger_snapshot_meta": trigger_snap_meta,
|
||
"share_denom_by_code": share_denom_by_code,
|
||
})
|
||
payload_bytes = shared.estimate_bytes()
|
||
n_cpu = os.cpu_count() or 4
|
||
_cpu_frac = get_env_float("PARAM_SEARCH_CPU_FRAC", 0.8)
|
||
max_workers, chunk_size, _ = param_search_chunk_plan(total, payload_bytes)
|
||
# ── 틱재생(ws_ticks) payload 시 워커 상한 (OOM 방지) ─────────────────
|
||
# 틱재생 기본 ON 이후, 워커별로 ws_ticks 등 사적 구조가 payload 추정치보다
|
||
# 크게 부풀어(모멘텀에서 워커당 anon-RSS ~3.3GB 관측) 다수 워커 동시 실행 시
|
||
# 저용량 머신이 OOM-kill 로 죽는다. 모멘텀·꼬리잡기와 동일 가드 적용.
|
||
# (하드코딩 금지 — DB/Env 로 조정, 기본 2)
|
||
if ticks_by_code:
|
||
tick_cap = get_env_int("BREAKOUT_PARAM_SEARCH_MAX_WORKERS_WITH_TICKS", 2)
|
||
if tick_cap > 0 and max_workers > tick_cap:
|
||
max_workers = tick_cap
|
||
print(f"📌 ws_ticks payload — 워커 상한 {max_workers} (BREAKOUT_PARAM_SEARCH_MAX_WORKERS_WITH_TICKS)")
|
||
# 공유메모리 틱은 사본이 없어 OOM 위험이 없다 → 기본 상한 없음(CPU/메모리 계획대로).
|
||
if shared_tick_store is not None:
|
||
shared_cap = get_env_int("BREAKOUT_PARAM_SEARCH_MAX_WORKERS_WITH_SHARED_TICKS", 0)
|
||
if shared_cap > 0 and max_workers > shared_cap:
|
||
max_workers = shared_cap
|
||
print(f"📌 ws_ticks 공유메모리 — 워커 상한 {max_workers} (BREAKOUT_PARAM_SEARCH_MAX_WORKERS_WITH_SHARED_TICKS)")
|
||
chunks = [dict_combos[i:i + chunk_size] for i in range(0, len(dict_combos), chunk_size)]
|
||
print(param_search_worker_budget_line(payload_bytes))
|
||
print(f"⚙️ 멀티프로세싱 시작 (코어: {n_cpu}, 워커: {max_workers}, CPU {_cpu_frac*100:.0f}%) | 청크: {len(chunks):,}개 (청크당 ~{chunk_size}조합)")
|
||
|
||
start_time = time.time()
|
||
global_heap: List[Tuple[float, float, Tuple[int, int], Dict]] = []
|
||
progress_eta = ParamSearchProgressETA(len(chunks), max_workers)
|
||
with managed_process_pool(max_workers, shared_payload=shared) as executor:
|
||
def _submit(chunk: List[Dict[str, Any]]):
|
||
return executor.submit(
|
||
_evaluate_breakout_chunk, chunk, FIXED_DEFAULTS, keys, None,
|
||
min_trades, min_win_rate, min_pf, top_n, None,
|
||
slot_money_v, max_stocks_v, total_budget_v, fee_rate, sell_tax, period_days,
|
||
)
|
||
|
||
processed = 0
|
||
use_carriage_return = sys.stdout.isatty()
|
||
for local_results in iter_pool_chunk_results(
|
||
executor, chunks, _submit, max_workers=max_workers,
|
||
):
|
||
processed += 1
|
||
for idx, item in enumerate(local_results):
|
||
pnl, wr, _, result_pkg = item
|
||
tie = (processed, idx)
|
||
entry = (pnl, wr, tie, result_pkg)
|
||
if len(global_heap) < top_n:
|
||
heapq.heappush(global_heap, entry)
|
||
elif pnl > global_heap[0][0]:
|
||
heapq.heapreplace(global_heap, entry)
|
||
|
||
progress = (processed / len(chunks)) * 100
|
||
elapsed_so_far = time.time() - start_time
|
||
eta_str = ParamSearchProgressETA.format_sec(
|
||
progress_eta.remaining_sec(processed, elapsed_so_far),
|
||
)
|
||
elapsed_str = ParamSearchProgressETA.format_elapsed(elapsed_so_far)
|
||
line = (f"⏳ 진행률: {progress:.1f}% ({processed:,}/{len(chunks):,}) | "
|
||
f"경과 {elapsed_str} | 남은 {eta_str}")
|
||
if use_carriage_return:
|
||
print(f"\r{line}", end="", flush=True)
|
||
else:
|
||
print(line, flush=True)
|
||
if use_carriage_return:
|
||
print(flush=True)
|
||
|
||
# 워커 종료 후 공유메모리 즉시 해제 (atexit 는 크래시 대비 이중 안전장치).
|
||
if shared_tick_store is not None:
|
||
shared_tick_store.unlink()
|
||
shared_tick_store = None
|
||
|
||
elapsed = time.time() - start_time
|
||
if not global_heap:
|
||
print("\n⚠️ 조건을 만족하는 조합이 없습니다. (--min_trades 를 낮추거나 기간을 늘려보세요.)")
|
||
return False
|
||
|
||
results = [heapq.heappop(global_heap)[3] for _ in range(len(global_heap))]
|
||
results.sort(key=lambda r: (-r["total_pnl"], -r["win_rate"]))
|
||
|
||
print(f"\n완료: {elapsed:.1f}초 | 유효 결과: {len(results):,}건")
|
||
print(f"\n{'='*100}")
|
||
print(f" 🏆 BREAKOUT TOP {min(top_n, len(results))} (총손익 기준)")
|
||
print(f"{'='*100}")
|
||
hdr_keys = list(keys)
|
||
col_w = max(len(k) for k in hdr_keys) + 2
|
||
hdr = " ".join(f"{k:>{col_w}}" for k in hdr_keys)
|
||
print(f"{hdr} | {'손익(원)':>12} {'승률':>6} {'거래':>5} {'PF':>5}")
|
||
print("-" * (len(hdr) + 50))
|
||
for r in results[:top_n]:
|
||
p = r["params"]
|
||
row = " ".join(
|
||
(f"{str(p[k]):>{col_w}}" if isinstance(p[k], (bool, str)) else f"{p[k]:>{col_w}.4g}")
|
||
for k in hdr_keys
|
||
)
|
||
print(f"{row} | {r['total_pnl']:>+12,.0f} {r['win_rate']:>5.1f}% "
|
||
f"{r['total_trades']:>5} {r['pf']:>5.2f}")
|
||
|
||
trade_counts = sorted({r["total_trades"] for r in results})
|
||
print(f"\n📊 거래수 다양성: {len(trade_counts)}가지 → {trade_counts[:20]}{'...' if len(trade_counts) > 20 else ''}")
|
||
|
||
if results:
|
||
r0 = results[0]
|
||
reasons = r0.get("sell_reasons") or {}
|
||
if reasons:
|
||
reason_line = ", ".join(f"{k}={v}" for k, v in sorted(reasons.items(), key=lambda x: -x[1]))
|
||
print(f"🏅 1위 청산분포: {reason_line} | 건당평균수익률 {r0.get('avg_profit_rate', 0)}%")
|
||
|
||
out_dir = _results_dir_for_write()
|
||
ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
|
||
out_path = os.path.join(out_dir, f"search_breakout_{mode}_{ts}.json")
|
||
payload = {
|
||
"strategy": "BREAKOUT",
|
||
"mode": mode,
|
||
"start": start,
|
||
"end": end,
|
||
"grid_combos": total_grid,
|
||
"max_combos_cap": max_combos_cap,
|
||
"min_win_rate": min_win_rate,
|
||
"min_pf": min_pf,
|
||
"exit_priority": "eod → take_profit → shoulder_cut → stop_loss → trailing",
|
||
"top": [
|
||
{
|
||
"rank": i + 1,
|
||
"params": r["params"],
|
||
"merged_params": r.get("merged_params", r["params"]),
|
||
"total_pnl": r["total_pnl"],
|
||
"win_rate": r["win_rate"],
|
||
"total_trades": r["total_trades"],
|
||
"pf": r["pf"],
|
||
"avg_hold": r["avg_hold"],
|
||
"mdd": r["mdd"],
|
||
"bot_pct": r.get("bot_pct"),
|
||
"daily_avg_pct": r.get("daily_avg_pct"),
|
||
"avg_profit_rate": r.get("avg_profit_rate"),
|
||
"sell_reasons": r.get("sell_reasons"),
|
||
"skipped_micro_buys": r.get("skipped_micro_buys", 0),
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}
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for i, r in enumerate(results)
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],
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||
}
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payload.update(search_json_meta(portfolio, FIXED_DEFAULTS))
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try:
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with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
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||
json.dump(payload, f, ensure_ascii=False, indent=2)
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||
print(f"\n💾 결과 저장: {out_path}")
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||
except (PermissionError, OSError) as _e:
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||
fallback_dir = os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".kis_bot_search_results")
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||
os.makedirs(fallback_dir, exist_ok=True)
|
||
out_path = os.path.join(fallback_dir, f"search_breakout_{mode}_{ts}.json")
|
||
with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
|
||
json.dump(payload, f, ensure_ascii=False, indent=2)
|
||
print(f"\n⚠️ 기본 경로 쓰기 실패({type(_e).__name__}). 폴백 저장: {out_path}")
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||
|
||
if apply_rank is not None and 1 <= apply_rank <= len(results):
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cand = results[apply_rank - 1]
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||
if cand.get("total_pnl", 0) <= 0:
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||
print(f"⚠️ {apply_rank}번째 결과 총손익 ≤ 0 → DB 미적용. 기존 설정 유지.")
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else:
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merged_apply = merge_param_search_apply_source(cand, payload)
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_apply_to_db(merged_apply)
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print(f"✅ {apply_rank}번째 결과 적용 완료")
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return True
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# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# CLI 진입점
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# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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def main():
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from kis_trader.backtest.param_search_dates import resolve_param_search_range
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week_ago, today = resolve_param_search_range("BREAKOUT", lookback_days=7)
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||
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||
parser = argparse.ArgumentParser(description="돌파매매 백테스트 파라미터 Grid Search (BreakoutStrategy + run_breakout_backtest)")
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||
parser.add_argument("--start", default=week_ago, help="시작일 (YYYY-MM-DD, 거래일 보정)")
|
||
parser.add_argument("--end", default=today, help="종료일 (YYYY-MM-DD, 주말·휴장이면 이전 장운영일)")
|
||
parser.add_argument("--mode", default="fast", choices=["fast", "coarse", "fine", "wide", "full"],
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||
help="탐색 모드: fast(그리드→균등200·~10–15분) / coarse / fine / full")
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||
parser.add_argument(
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"--max-combos", type=int, default=None, dest="max_combos",
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||
help="백테 조합 상한 (fast 기본 env BREAKOUT_FAST_MAX_COMBOS 또는 PARAM_SEARCH_FAST_MAX_COMBOS=200, 0=무제한)",
|
||
)
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parser.add_argument("--top", default=1000, type=int)
|
||
parser.add_argument("--min_trades", default=1, type=int)
|
||
add_search_filter_cli_args(parser)
|
||
parser.add_argument("--apply", nargs="?", const=1, type=int, default=None, metavar="N",
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||
help="N번째 결과 DB 적용 (기본 1, 총손익>0 일 때만). --from-file 시 최근 JSON에서 적용")
|
||
parser.add_argument("--from-file", action="store_true",
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||
help="--apply N 과 함께: 탐색 생략, 최근 search_breakout_*.json 에서만 DB 적용")
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||
parser.add_argument("--fallback-universe", action="store_true", dest="fallback_universe")
|
||
parser.add_argument(
|
||
"--orderbook-filter", default="off", choices=["off", "on", "auto"],
|
||
dest="orderbook_filter",
|
||
help="호가필터: off=1단계(코어만·기본) / on=2단계(kiwoom 본체 스프레드·잔량비·돌파매도벽) / auto=DB값",
|
||
)
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||
add_portfolio_cli_args(parser)
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||
args = parser.parse_args()
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||
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def _sigterm_to_kbd(_sig, _frm):
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||
raise KeyboardInterrupt("SIGTERM 수신 → 워커 정리 후 종료")
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||
try:
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||
signal.signal(signal.SIGTERM, _sigterm_to_kbd)
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except Exception:
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||
pass
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||
|
||
run_lock = None
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||
if not (args.from_file and args.apply is not None):
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||
run_lock = try_acquire_run_lock("param_search_breakout")
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||
if run_lock is None:
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||
print(
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"⛔ 이미 실행 중인 param_search_breakout 이 있습니다.\n"
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||
" ps -ef | grep param_search_breakout\n"
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||
" pkill -f 'param_search_breakout.py' 후 재실행하세요.",
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||
flush=True,
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||
)
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||
sys.exit(2)
|
||
|
||
try:
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||
run_search(
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start = args.start,
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||
end = args.end,
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||
mode = args.mode,
|
||
top_n = args.top,
|
||
min_trades = args.min_trades,
|
||
min_win_rate = args.min_win_rate,
|
||
min_pf = args.min_pf,
|
||
apply_rank = args.apply,
|
||
from_file_only = args.from_file,
|
||
use_fallback_universe = args.fallback_universe,
|
||
slot_money = args.slot_money,
|
||
max_stocks = args.max_stocks,
|
||
total_budget_krw = args.total_budget,
|
||
time_start_hm = args.time_start,
|
||
time_end_hm = args.time_end,
|
||
max_combos = args.max_combos,
|
||
orderbook_filter = args.orderbook_filter,
|
||
)
|
||
except KeyboardInterrupt as e:
|
||
print(f"\n⛔ {e} — 미완료 결과 없이 종료합니다.", flush=True)
|
||
sys.exit(130)
|
||
finally:
|
||
if run_lock is not None:
|
||
run_lock.release()
|
||
|
||
|
||
if __name__ == "__main__":
|
||
main()
|