fc27e726f9
변경 사항 (Changes): 구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함. 스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함. 코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함. 시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함. 기대 효과 (Impact): 이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.
114 lines
4.2 KiB
Python
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4.2 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""손익비 후보 소수 조합 — 단일 프로세스·학습+OOS 동시 표 (멀티프로세싱 없음)."""
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from __future__ import annotations
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import os
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import sys
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from itertools import product
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HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
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ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))
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if ROOT not in sys.path:
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sys.path.insert(0, ROOT)
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from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import load_portfolio_env_row
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from kis_trader.backtest.param_search_momentum import (
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_evaluate_momentum_chunk,
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_load_candles_for_search,
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_mom_fixed_defaults,
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)
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from kis_trader.backtest.momentum_rr_crossval import _base_entry_ui, _load_universe
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def main() -> None:
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train = ("2026-05-11", "2026-05-30")
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oos = ("2026-06-01", "2026-06-01")
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fixed = _mom_fixed_defaults()
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base = _base_entry_ui(fixed)
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# 핵심 손익비 후보만 (실행 시간 — 전체 Cartesian 은 param_search --mode rr 사용)
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candidates = [
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(2.0, 2.0, 1.8, 0.5, 0.02), # baseline_live
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(2.0, 2.5, 2.5, 50.0, 0.25), # shoulder_off
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(1.5, 2.5, 2.5, 1.0, 0.25), # wide_shoulder
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(1.2, 3.0, 3.0, 1.2, 0.30), # delayed_shoulder
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(1.5, 2.0, 2.0, 50.0, 0.20), # tp_only
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(1.8, 2.2, 2.2, 0.8, 0.20), # loose_shoulder
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(1.5, 2.5, 2.5, 0.5, 0.15),
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(1.5, 2.5, 2.5, 1.0, 0.15),
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(1.8, 2.0, 2.0, 1.0, 0.20),
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(2.0, 2.5, 2.5, 1.0, 0.15),
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(1.2, 2.5, 2.5, 1.0, 0.25),
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(1.5, 3.0, 3.0, 50.0, 0.25),
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]
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combos = []
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for sl, tp, tpm, sa, sc in candidates:
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ui = dict(base)
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ui.update({
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"sl_pct": sl, "tp_pct": tp, "tp_max_pct": tpm,
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"shoulder_min_high": sa, "shoulder_cut_pct": sc,
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})
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combos.append(ui)
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print(f"평가 조합: {len(combos)}개 (단일 프로세스)")
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periods = [("train", train), ("oos", oos)]
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data_cache = {}
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uni_cache = {}
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for label, (s, e) in periods:
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data_cache[label] = _load_candles_for_search(s, e, 3)
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uni_cache[label], src = _load_universe(s, e)
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print(f" {label} {s}~{e}: candles={len(data_cache[label])} uni={src}")
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env_row = load_portfolio_env_row()
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from kis_trader.backtest import scalping_backtest_common as sbc
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fee, tax, _ = sbc.fee_and_slot_from_env(env_row, strategy="MOMENTUM")
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rows = []
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keys = list(combos[0].keys()) if combos else []
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for i, ui in enumerate(combos, 1):
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row_train = row_oos = None
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for label, _ in periods:
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heap = _evaluate_momentum_chunk(
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[ui], fixed, keys,
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data_cache[label], 1, 0.0, 0.0, 1, uni_cache[label],
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200_000, 20, 2_000_000, fee, tax, 20 if label == "train" else 1,
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)
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if heap:
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_, _, _, pkg = heap[0]
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if label == "train":
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row_train = pkg
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else:
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row_oos = pkg
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if not row_train or not row_oos:
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continue
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rows.append({
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"sl": ui["sl_pct"], "tp": ui["tp_pct"], "tpmax": ui["tp_max_pct"],
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"sh": f"{ui['shoulder_min_high']}/{ui['shoulder_cut_pct']}",
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"train_pnl": row_train["total_pnl"],
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"oos_pnl": row_oos["total_pnl"],
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"train_pf": row_train["pf"],
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"oos_pf": row_oos["pf"],
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"oos_trades": row_oos["total_trades"],
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})
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if i % 10 == 0:
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print(f" ... {i}/{len(combos)}")
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rows.sort(key=lambda r: (r["oos_pnl"], r["train_pnl"]), reverse=True)
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print("\n=== OOS 손익 우선 TOP 10 (train 5/11~30 + oos 6/1) ===")
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print(f"{'sl':>4} {'tp':>4} {'max':>4} {'shoulder':>12} {'train':>10} {'oos':>10} {'oos_pf':>6}")
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for r in rows[:10]:
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print(
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f"{r['sl']:4.1f} {r['tp']:4.1f} {r['tpmax']:4.1f} {r['sh']:>12} "
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f"{r['train_pnl']:>10,} {r['oos_pnl']:>10,} {r['oos_pf']:>6.2f}"
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)
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pos_both = [r for r in rows if r["train_pnl"] > 0 and r["oos_pnl"] > 0]
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print(f"\n학습·OOS 둘 다 플러스: {len(pos_both)}건")
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if pos_both:
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b = pos_both[0]
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print(f" 추천: sl={b['sl']} tp={b['tp']} tpmax={b['tpmax']} shoulder={b['sh']}")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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