0ecac7cb95
한투 호가 = 2번째 앱키 전용 키 없거나 start 실패 시 메인에 H0STASP0 안 붙임. 운영설정 WS_ORDERBOOK_SAVE_KIS 빨간 danger. LS RAM 합집합 후보∪보유∪영구∪grace. sync_targets와 split reconcile 둘 다. 틱 DB 영구 게이트는 그대로. 분봉 쓰레기 → 다음 소스 봉 통째 그 분 틱 0건이거나 전부 봉끝 대비 LIVE_FEED_FALLBACK_MAX_AGE_SEC 초과면 구멍. 메인 WS → 2차 → LS → REST → rollup. CANDLE_GARBAGE_FALLBACK 기본 true. 파일: feed_fallback.py(신규), ws_manager.py, kis_ws.py, candle_series.py, bt_candle_source.py, live_config_schema.py, database.py, 스모크, MD 2개. 같은 ws_manager/database/kis_ws/live_config에는 직전 커밋 이후 쌓여 있던 시세 폴백·ENV 키 정리도 같이 들어갔습니다. 파일 단위로 나눌 수 없어서입니다.
279 lines
12 KiB
Python
279 lines
12 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""
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kis_trader/backtest/param_search_updown_box.py — UPDOWN 박스권 글로벌 파라미터 Grid Search
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========================================================================================================
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[전략 = UPDOWN 박스권(횡보 하단 되돌림 매수)]
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- 엔진: ``kis_trader.engine.updown_box`` (판별 evaluate_box · 진입 box_entry_signal ·
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청산 eval_box_exit_at_price · 백테 run_backtest_box) — **실매와 100% 동일 단일 소스**.
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- 파라미터는 **글로벌**(env_config ``UPDOWN_BOX_*``) — 종목별 행 없음. 여러 종목을 같은
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파라미터로 돌려 **합산 성과**가 가장 좋은 조합을 찾는다(실매 운영과 정합).
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- 분봉 데이터: ``holding_min_candles`` (``holding_bot.get_stored_min_candles``) — 기본 15분.
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[관련 CLI]
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UPDOW (구 하락매수): kis_trader/backtest/param_search_updow.py
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UPDOWN 박스권 : kis_trader/backtest/param_search_updown_box.py ← 이 파일
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실행:
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cd /home/hoon/kis_bot
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# 종목 직접 지정
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python3 kis_trader/backtest/param_search_updown_box.py --codes 005930,000660,035720 --tf 15 \
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--start 2026-01-01 --end 2026-06-30 --mode fast
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# watchlist active 종목 자동 사용
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python3 -m kis_trader.backtest.param_search_updown_box --from-watchlist --tf 15 --mode full --top 30
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# 1위 → env_config UPDOWN_BOX_* 적용
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python3 kis_trader/backtest/param_search_updown_box.py --codes 005930 --tf 15 --apply 1
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옵션:
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--codes 쉼표 구분 6자리 종목코드 (--from-watchlist 와 택일)
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--from-watchlist updown_watchlist active 종목 자동 사용
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--start/--end 기간 (기본 최근 365일)
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--tf 분봉 (기본 env UPDOWN_SCAN_TF_MIN=15)
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--mode fast(핵심4축) | full (기본 fast)
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--max-combos 조합 상한 (기본 fast=800, full=0=무제한)
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--min-trades 합산 최소 거래 수 필터 (기본 3)
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--top 상위 N개 출력·저장 (기본 30)
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--out 결과 JSON 경로 (선택)
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--apply N N번째 결과를 env_config UPDOWN_BOX_* 에 적용 (총손익>0 일 때만)
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--allow-non-positive-pnl total_pnl≤0 이어도 적용
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"""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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import json
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import logging
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import os
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta
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from typing import Any, Dict, List, Optional
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HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
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ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(HERE))
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if ROOT not in sys.path:
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sys.path.insert(0, ROOT)
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from kis_trader.utils.legacy_root import ensure_legacy_root # noqa: E402
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ensure_legacy_root()
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import holding_bot as hb # noqa: E402
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from database import TradeDB # noqa: E402
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from kis_trader.engine import updown_box as bx # noqa: E402
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logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(message)s")
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logging.getLogger("TradeDB").setLevel(logging.WARNING)
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logger = logging.getLogger("param_search_updown_box")
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def _db() -> TradeDB:
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return TradeDB()
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def _results_dir() -> str:
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d = os.path.join(HERE, "results")
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os.makedirs(d, exist_ok=True)
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return d
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def _resolve_codes(db: TradeDB, args) -> List[str]:
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"""--codes 또는 --from-watchlist 로 종목 리스트 해석."""
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if args.from_watchlist:
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try:
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from kis_trader.strategies.updown_watchlist import (
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ensure_updown_watchlist_table,
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list_active_watchlist,
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||
)
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ensure_updown_watchlist_table(db)
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||
rows = list_active_watchlist(db)
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||
codes = [str(r.get("code") or "").strip() for r in rows]
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||
return [c for c in codes if len(c) == 6 and c.isdigit()]
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||
except Exception as e:
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logger.error("watchlist 조회 실패: %s", e)
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return []
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raw = str(args.codes or "").strip()
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out: List[str] = []
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for part in raw.replace(" ", "").split(","):
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if len(part) == 6 and part.isdigit():
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out.append(part)
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return out
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||
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def _apply_env_patch(db: TradeDB, patch: Dict[str, Any]) -> int:
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"""UPDOWN_BOX_* env_config 패치 INSERT (최신 스냅샷에 머지)."""
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try:
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snap = db.get_merged_env_snapshot() or {}
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for k, v in patch.items():
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snap[k] = str(v)
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eid = db.insert_env_snapshot(snap)
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if eid is None:
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logger.error("env_config INSERT 실패")
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return 8
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logger.info("✅ env_config INSERT id=%s keys=%s", eid, list(patch.keys()))
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return 0
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except Exception as e:
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||
logger.error("env 적용 실패: %s", e)
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return 8
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def main(argv: Optional[List[str]] = None) -> int:
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from kis_trader.backtest.param_search_dates import resolve_param_search_range
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default_start, today = resolve_param_search_range("UPDOWN", lookback_days=365)
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ap = argparse.ArgumentParser(description="UPDOWN 박스권 글로벌 파라미터 그리드 탐색")
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ap.add_argument("--codes", default="", help="쉼표 구분 6자리 종목코드")
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ap.add_argument("--from-watchlist", action="store_true", help="watchlist active 종목 사용")
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ap.add_argument("--start", default=default_start, help="시작일 YYYY-MM-DD (거래일 보정)")
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||
ap.add_argument("--end", default=today, help="종료일 YYYY-MM-DD (주말·휴장이면 이전 장운영일)")
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||
ap.add_argument("--tf", type=int, default=-1, help="분봉 (기본 env UPDOWN_SCAN_TF_MIN=15)")
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||
ap.add_argument("--mode", choices=["fast", "full"], default="fast")
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||
ap.add_argument("--max-combos", type=int, default=-1, help="조합 상한 (0=무제한)")
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||
ap.add_argument("--min-trades", type=int, default=3, help="합산 최소 거래 수 필터")
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||
ap.add_argument("--rank-by", choices=["alpha", "pnl"], default="alpha",
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||
help="정렬 기준 alpha=B&H초과수익(기본) | pnl=절대손익")
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||
ap.add_argument("--keep-negative-alpha", action="store_true",
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||
help="기본값(미지정)은 base_cfg 기준 α≤0 종목(추세주)을 universe에서 제외")
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||
ap.add_argument("--top", type=int, default=30, help="상위 N개 출력·저장")
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||
ap.add_argument("--out", default="", help="결과 JSON 경로")
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||
ap.add_argument("--apply", nargs="?", const=1, type=int, default=None, metavar="N",
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||
help="N번째 결과를 env_config UPDOWN_BOX_* 에 적용")
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||
ap.add_argument("--allow-non-positive-pnl", action="store_true",
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||
help="total_pnl≤0 이어도 적용")
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||
args = ap.parse_args(argv)
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db = _db()
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try:
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codes = _resolve_codes(db, args)
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if not codes:
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logger.error("종목 없음 — --codes 005930,000660 또는 --from-watchlist 지정")
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return 1
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if int(args.tf) >= 0:
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tf = int(args.tf)
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else:
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from kis_trader.utils.env import get_env_int
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tf = get_env_int("UPDOWN_SCAN_TF_MIN", 15)
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if tf not in hb.KIWOOM_MINUTE_TICS:
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logger.error("tf=%s 허용 목록 아님: %s", tf, hb.KIWOOM_MINUTE_TICS)
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return 1
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||
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||
base_cfg = bx.get_box_cfg_from_env()
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||
candles_by_code: Dict[str, List[Dict[str, Any]]] = {}
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for code in codes:
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cs = hb.get_stored_min_candles(db, code, args.start, args.end, tf_min=tf)
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||
if cs and len(cs) >= int(base_cfg.get("min_bars", 20)) + 2:
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||
candles_by_code[code] = cs
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||
else:
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logger.warning("⚠️ %s 분봉 부족(%s개) → 제외", code, len(cs) if cs else 0)
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||
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||
if not candles_by_code:
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||
logger.error("백테 가능한 종목 0 (%s분봉 수집 필요: %s ~ %s)", tf, args.start, args.end)
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return 2
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||
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||
# === 추세종목(α≤0) 자동 제외 ===
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# 박스전략은 "그냥 들고 있는 것(B&H)"보다 나아야 의미가 있다. base_cfg 기준으로
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# 각 종목 백테 → 봇 총손익 ≤ 단순보유 인 종목은 박스권 대상이 아니므로 universe 에서 뺀다.
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||
# (--keep-negative-alpha 로 끌 수 있음)
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if not args.keep_negative_alpha:
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kept: Dict[str, List[Dict[str, Any]]] = {}
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||
for code, cs in candles_by_code.items():
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bt = bx.run_backtest_box(cs, base_cfg)
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||
a = float(bt.get("alpha_pct", bt.get("total_pnl", 0)) or 0)
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||
bh = float(bt.get("buy_hold_pct", 0) or 0)
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||
if a > 0:
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||
kept[code] = cs
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||
logger.info(" ✔ %s 채택 (봇 %.2f%% vs B&H %.2f%% → α=%.2f%%)",
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||
code, float(bt.get("total_pnl", 0)), bh, a)
|
||
else:
|
||
logger.warning(" ✘ %s 제외 — 추세주 (봇 %.2f%% ≤ B&H %.2f%% → α=%.2f%%)",
|
||
code, float(bt.get("total_pnl", 0)), bh, a)
|
||
if not kept:
|
||
logger.error("α>0 종목 0 — 박스전략 적합 종목이 없습니다 (--keep-negative-alpha 로 강제 가능)")
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||
return 2
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candles_by_code = kept
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mode = str(args.mode or "fast").strip().lower()
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||
grid = bx.default_box_param_grid(mode)
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||
if mode == "full":
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||
max_combos = 0 if args.max_combos < 0 else max(0, int(args.max_combos))
|
||
else:
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max_combos = 800 if args.max_combos < 0 else max(0, int(args.max_combos))
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||
|
||
results, meta = bx.run_param_search_box_multi(
|
||
candles_by_code,
|
||
grid=grid,
|
||
base_cfg=base_cfg,
|
||
min_trades_total=max(0, int(args.min_trades)),
|
||
max_combos=max_combos,
|
||
rank_by=str(args.rank_by),
|
||
)
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||
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||
meta["search_mode"] = mode
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meta["tf"] = tf
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||
meta["start"] = args.start
|
||
meta["end"] = args.end
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||
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||
logger.info(
|
||
"=== UPDOWN 박스권 param search tf=%s 종목=%d ===\n"
|
||
"그리드 조합=%s 백테=%s 통과=%s (min_trades=%s)",
|
||
tf, len(candles_by_code),
|
||
meta.get("cartesian_product"), meta.get("backtests_run"),
|
||
meta.get("passed"), args.min_trades,
|
||
)
|
||
logger.info("--- 그리드 축 ---")
|
||
for k, vals in (meta.get("grid_axes") or {}).items():
|
||
logger.info(" [%s] %s", k, vals)
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||
|
||
logger.info("정렬기준=%s (alpha=B&H초과수익)", meta.get("rank_by"))
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||
top_n = max(1, int(args.top))
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||
top = results[:top_n]
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||
for i, row in enumerate(top, 1):
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||
logger.info(
|
||
"#%s α=%s%% pnl=%s%% (B&H %s%%) pf=%s win=%s%% trades=%s cfg=%s",
|
||
i, row.get("alpha_pct"), row.get("total_pnl"), row.get("buy_hold_pct"),
|
||
row.get("pf"), row.get("win_rate"), row.get("n_trades"), row.get("apply_cfg"),
|
||
)
|
||
|
||
payload: Dict[str, Any] = {
|
||
"strategy": "UPDOWN_BOX",
|
||
"codes": list(candles_by_code.keys()),
|
||
"tf": tf,
|
||
"start": args.start,
|
||
"end": args.end,
|
||
"meta": meta,
|
||
"top": top,
|
||
}
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out_path = args.out.strip()
|
||
if not out_path:
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||
ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
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||
out_path = os.path.join(_results_dir(), f"updown_box_param_{tf}m_{ts}.json")
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||
with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
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||
json.dump(payload, f, ensure_ascii=False, indent=2)
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||
logger.info("💾 결과 저장: %s", out_path)
|
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|
||
if args.apply is not None:
|
||
rank = max(1, int(args.apply))
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||
if rank > len(top):
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||
logger.error("순번 %s 유효하지 않음 (1~%s)", rank, len(top))
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return 5
|
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row = top[rank - 1]
|
||
# alpha 정렬이면 α(B&H 초과수익)>0, pnl 정렬이면 절대손익>0 을 적용 가드로 사용
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||
if str(args.rank_by) == "alpha":
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guard = float(row.get("alpha_pct") or 0)
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||
gname = "alpha"
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else:
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guard = float(row.get("total_pnl") or 0)
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gname = "total_pnl"
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if guard <= 0 and not args.allow_non_positive_pnl:
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logger.warning("%s=%s ≤ 0 → 미적용 (--allow-non-positive-pnl 로 강제)", gname, guard)
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return 6
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||
patch = bx.box_cfg_to_env_patch(row.get("apply_cfg") or {})
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if not patch:
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logger.error("apply_cfg 비어 있음")
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return 7
|
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return _apply_env_patch(db, patch)
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return 0
|
||
finally:
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db.close()
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||
|
||
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if __name__ == "__main__":
|
||
raise SystemExit(main())
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