123 lines
4.4 KiB
Python
123 lines
4.4 KiB
Python
# kiwwom_trader/ws_candle_agg.py
|
|
# 키움 웹소켓 실시간 체결(0B) 수신 → 1분봉 집계 → DB 또는 메모리 버퍼
|
|
|
|
import asyncio
|
|
import logging
|
|
from collections import defaultdict
|
|
from datetime import datetime
|
|
from typing import Callable, Dict, List, Optional
|
|
|
|
logger = logging.getLogger(__name__)
|
|
|
|
|
|
def _slot_1m(now: datetime) -> str:
|
|
"""현재 시각 기준 1분 봉 키 (YYYYMMDDHHMI)."""
|
|
return now.strftime("%Y%m%d%H%M")
|
|
|
|
|
|
class KiwoomCandleAggregator:
|
|
"""
|
|
키움 실시간 타입 0B(주식체결) 수신 시 호출되는 콜백에서
|
|
종목별·1분봉별 OHLCV를 집계. 확정된 봉은 on_candle 콜백 또는 DB에 전달.
|
|
"""
|
|
def __init__(
|
|
self,
|
|
on_candle: Optional[Callable[[str, int, str, dict], None]] = None,
|
|
timeframe_min: int = 1,
|
|
):
|
|
"""
|
|
Args:
|
|
on_candle: (code, timeframe_min, candle_time, candle_dict) 호출. DB 저장 시 사용.
|
|
timeframe_min: 봉 간격(분). 1 = 1분봉.
|
|
"""
|
|
self.on_candle = on_candle
|
|
self.timeframe_min = timeframe_min
|
|
# code -> slot_1m -> { open, high, low, close, volume }
|
|
self._buf: Dict[str, Dict[str, dict]] = defaultdict(dict)
|
|
self._lock = asyncio.Lock()
|
|
|
|
def push_tick(self, code: str, price: float, volume: int, tick_time: Optional[datetime] = None):
|
|
"""
|
|
체결 1건 누적. 스레드 세이프하지 않음; 이벤트 루프 한 스레드에서 호출 권장.
|
|
"""
|
|
t = tick_time or datetime.now()
|
|
slot = _slot_1m(t)
|
|
if slot not in self._buf[code]:
|
|
self._buf[code][slot] = {
|
|
"open": price,
|
|
"high": price,
|
|
"low": price,
|
|
"close": price,
|
|
"volume": volume,
|
|
}
|
|
else:
|
|
c = self._buf[code][slot]
|
|
c["high"] = max(c["high"], price)
|
|
c["low"] = min(c["low"], price)
|
|
c["close"] = price
|
|
c["volume"] = c.get("volume", 0) + volume
|
|
|
|
def flush_slot(self, code: str, slot: str) -> Optional[dict]:
|
|
"""해당 종목·슬롯 봉을 확정해 반환하고 버퍼에서 제거."""
|
|
if code not in self._buf or slot not in self._buf[code]:
|
|
return None
|
|
c = self._buf[code].pop(slot)
|
|
if not self._buf[code]:
|
|
del self._buf[code]
|
|
return c
|
|
|
|
def get_candles(self, code: str, timeframe_min: int, n: int = 50) -> List[dict]:
|
|
"""
|
|
메모리 버퍼만 사용하는 경우: 현재 버퍼에 쌓인 봉 반환. 없으면 빈 리스트.
|
|
DB와 연동 시에는 이 메서드에서 DB를 조회하도록 확장.
|
|
"""
|
|
if code not in self._buf:
|
|
return []
|
|
slots = sorted(self._buf[code].keys())
|
|
out = []
|
|
for slot in slots[-n:]:
|
|
c = self._buf[code][slot].copy()
|
|
c["candle_time"] = slot
|
|
c["volume"] = c.get("volume", 0)
|
|
out.append(c)
|
|
return out
|
|
|
|
|
|
def build_ws_client_with_candle_callback(
|
|
access_token: str,
|
|
aggregator: KiwoomCandleAggregator,
|
|
ws_url: Optional[str] = None,
|
|
):
|
|
"""
|
|
키움 WebSocketClient에 실시간 0B 수신 시 aggregator.push_tick 호출하도록 연결.
|
|
kiwoom_rest_api.websocket / websocket_helper 사용.
|
|
"""
|
|
try:
|
|
from kiwoom_rest_api.websocket import WebSocketClient, RealTimeData
|
|
from kiwoom_rest_api.websocket_constants import STOCK_TRADE_FIELDS, get_field_name
|
|
except ImportError:
|
|
logger.warning("kiwoom_rest_api 미설치 또는 경로 미등록 → 웹소켓 캔들 비활성")
|
|
return None
|
|
|
|
client = WebSocketClient(access_token=access_token, ws_url=ws_url)
|
|
|
|
async def on_data(realtime_data: RealTimeData):
|
|
if realtime_data.trnm != "REAL":
|
|
return
|
|
for item in realtime_data.data or []:
|
|
type_code = item.get("type", "")
|
|
if type_code != "0B":
|
|
continue
|
|
item_code = (item.get("item") or [""])[0] if isinstance(item.get("item"), list) else item.get("item", "")
|
|
if not item_code:
|
|
continue
|
|
values = item.get("values") or {}
|
|
# 10:현재가, 15:거래량 등 (STOCK_TRADE_FIELDS)
|
|
price = float(values.get("10", 0) or 0)
|
|
vol = int(values.get("15", 0) or 0)
|
|
if price > 0:
|
|
aggregator.push_tick(item_code, price, vol)
|
|
|
|
client.on_data = on_data
|
|
return client
|