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3.7 KiB
Python
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Python
#!/usr/bin/env python3
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"""
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kis_trader/backtest/param_search_cli_common.py — 포트폴리오 파라서치 공통 CLI
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꼬리·스캘핑·모멘텀·돌파는 동일한 run 옵션 패턴을 쓴다 (하락매수 UPDOW 제외).
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예시 (전략 파일만 바꿈):
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python3 kis_trader/backtest/param_search_momentum.py \\
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--start 2026-05-01 --end 2026-05-31 \\
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--slot-money 200000 --max-stocks 20 --total-budget 2000000 \\
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--time-start 830 --time-end 1530 \\
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--mode fast
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"""
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from __future__ import annotations
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import argparse
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from typing import Any, Dict, Optional
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# 파라서치 공통 필터 기본값 (정렬은 각 스크립트 total_pnl 유지)
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MIN_WIN_RATE_DEFAULT = 40.0
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MIN_PF_DEFAULT = 1.0
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def combo_passes_search_filters(
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*,
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win_rate: float,
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pf: float,
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min_win_rate: float,
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min_pf: float,
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) -> bool:
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"""승률·PF 하한 — 워커·머지 단계 공통."""
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if float(win_rate) < float(min_win_rate):
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return False
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if float(pf) < float(min_pf):
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return False
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return True
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def add_search_filter_cli_args(parser: argparse.ArgumentParser) -> None:
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"""승률·PF 하한 CLI (--min_win_rate, --min_pf)."""
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parser.add_argument(
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"--min_win_rate",
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default=MIN_WIN_RATE_DEFAULT,
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type=float,
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help="승률 하한(%%). Grid 기본 40 / Optuna CLI 는 set_defaults(0) 로 덮음",
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)
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parser.add_argument(
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"--min_pf",
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default=MIN_PF_DEFAULT,
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type=float,
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help="Profit Factor 하한. Grid 기본 1.0 / Optuna CLI 는 set_defaults(0) 로 덮음",
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)
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def add_portfolio_cli_args(parser: argparse.ArgumentParser) -> None:
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"""1회투자·동시보유·총한도·매매시간 — tail/scalp/momentum/breakout 공통."""
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parser.add_argument(
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"--time-start", type=int, default=None, dest="time_start",
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help="매수 시작 HHMM (미지정 시 DB·전략 기본값)",
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)
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parser.add_argument(
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"--time-end", type=int, default=None, dest="time_end",
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help="매수 종료 HHMM (미지정 시 DB·전략 기본값)",
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)
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parser.add_argument(
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"--slot-money", type=float, default=None, dest="slot_money",
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help="1회투자금(원). 미지정 시 DB 전략별 SLOT_*",
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)
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parser.add_argument(
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"--max-stocks", type=int, default=None, dest="max_stocks",
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||
help="동시보유 종목 수. 미지정 시 DB 전략 MAX_*_STOCKS",
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||
)
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parser.add_argument(
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"--total-budget", type=float, default=None, dest="total_budget",
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||
help="총 운용한도(원). 0/미지정 시 동시×1회투자",
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)
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def apply_session_to_fixed(
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fixed: Dict[str, Any],
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*,
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time_start_hm: Optional[int] = None,
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time_end_hm: Optional[int] = None,
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) -> None:
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"""CLI 매매시간 → 백테 base fixed dict (in-place)."""
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if time_start_hm is not None:
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fixed["time_start_hm"] = int(time_start_hm)
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if time_end_hm is not None:
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fixed["time_end_hm"] = int(time_end_hm)
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def search_json_meta(
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portfolio: Dict[str, Any],
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fixed: Dict[str, Any],
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) -> Dict[str, Any]:
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"""JSON 저장·--apply meta — 포트폴리오 + 매매시간."""
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return {
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"slot_money": portfolio.get("slot_money"),
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"max_stocks": portfolio.get("max_stocks"),
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||
"total_budget_krw": portfolio.get("total_budget_krw"),
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||
"time_start_hm": fixed.get("time_start_hm"),
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||
"time_end_hm": fixed.get("time_end_hm"),
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"portfolio": dict(portfolio),
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}
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def format_session_hm(fixed: Dict[str, Any]) -> str:
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ts = int(fixed.get("time_start_hm") or 930)
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te = int(fixed.get("time_end_hm") or 1530)
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return f"{ts:04d}-{te:04d}"
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