""" kis_trader/strategies/base.py — 전략 공통 기반 클래스 ====================================================== 각 전략은 **독립 쓰레드**로 돌아간다. 구조: start() → 백그라운드 thread 기동 → self._run_loop() (while self._running) stop() → self._running = False + join 루프 안에서 하는 일: 1. 장 세션 체크 (check_market_status — 매도·EOD 포함, 정규장 마감까지) 2. 보유 종목(active_trades where strategy=self.strategy_id) 로드 → 매도 시그널 체크 3. check_buy_allowed() 통과 시 후보 순회 → 매수 시그널 체크 ({SID}_TIME_END = 매수 종료만) 4. 시그널 발생 시 OrderManager.place() 로 집중 (실제 주문은 OrderManager 내부에서 종목Lock+ODNO+실잔고검증) """ from __future__ import annotations import random import threading import time from abc import ABC, abstractmethod from datetime import datetime as dt from typing import Dict, List, Optional, Any, Tuple from ..database.db_manager import TradeDBExt from ..execution.kis_client import KISClient from ..execution.order_manager import OrderManager from ..network.ws_manager import WSManager from ..utils.env import get_env_bool, get_env_from_db, get_env_int from ..utils.logger import get_logger # ETN/ETF/레버리지/인버스/스팩/우선주 자동 필터 키워드 # (KISClient._is_valid_stock_for_rank 와 동기화 — 한곳만 수정해도 양쪽 적용되도록 모듈 상수화) _NON_STOCK_KEYWORDS = ( "ETN", "ETF", "레버리지", "인버스", "2X", "3X", "선물", "KODEX", "TIGER", "KBSTAR", "ARIRANG", "HANARO", "SOL ", "KOSEF", "ACE ", "KINDEX", "RISE ", "PLUS ", "TIMEFOLIO", "파워", "히어로", "SMART", "TREX", "WON", "KOACT", ) def _is_non_stock(name: str, code: str) -> bool: """ETN/ETF/스팩/우선주 등 비본주 여부. 조건검색·랭킹 매니저 양쪽에서 들어오는 후보를 동일 규칙으로 거르기 위해 BaseStrategy 단계에서 한번 더 차단한다. False 면 매매 가능 종목. """ if not name or not code: # 이름이 비어있으면 보수적으로 통과 (이후 KIS 응답으로 자연 거름) return False nm = name.upper() if any(k in nm for k in _NON_STOCK_KEYWORDS): return True if "스팩" in name or "SPAC" in nm: return True if name.endswith("우") or name.endswith("우B") or name.endswith("(전환)"): return True # KIS 코드 체계: 7로 시작하는 6자리는 ETN (예: 760006) code = code.strip() if len(code) == 6 and code[0] == "7": return True return False from ..engine.strategy_eod import ( is_backtest_eod_bar, is_live_eod_now, is_strategy_eod_bar, parse_eod_hm, resolve_strategy_eod_params, ) class BaseStrategy(ABC, threading.Thread): """ 모든 전략의 공통 부모 클래스. threading.Thread 상속 → start() 시 독립 쓰레드. 서브클래스 구현 필수: - strategy_id (class attribute 또는 property, 고유 문자열) - check_buy(code, name) -> Optional[dict] (매수 시그널 dict) - check_sell_signals() -> List[dict] (매도 시그널 리스트) - _candidate_filter(c) -> bool (본인이 관심 있는 후보인지) """ strategy_id: str = "BASE" loop_min_sleep: float = 1.0 loop_max_sleep: float = 2.0 # 전략별 유니버스 소스 기본값 (env 미설정 시) — HTS 조건검색 단일 정책 DEFAULT_UNIVERSE_SOURCES: Dict[str, str] = { "SCALP": "condition", "SHORT": "kiwoom_condition", # 키움 tail(A 시가대비+F 저가회복) WS 실시간 "BREAKOUT": "kiwoom_condition", "MOMENTUM": "kiwoom_condition", # 키움 WS 실시간 조건 (KIS REST 폴링 대비 유니버스 품질↑) "UPDOW": "condition", } def __init__( self, *, db: TradeDBExt, client: KISClient, ws: WSManager, order_mgr: OrderManager, condition_mgr=None, ranking_mgr=None, kiwoom_condition_mgr=None, market_guard=None, ): super().__init__(daemon=True, name=f"Strat-{self.strategy_id}") self.db = db self.client = client self.ws = ws self.order_mgr = order_mgr self.condition_mgr = condition_mgr # ConditionSearchManager (KIS REST, 선택) self.ranking_mgr = ranking_mgr # VolumeRankManager (선택) # KiwoomConditionSearchManager (키움 WS 실시간 조건검색, 선택). KIS 와 별개 소스. self.kiwoom_condition_mgr = kiwoom_condition_mgr self.market_guard = market_guard # MarketGuard (선택, None 이면 가드 없음) self.logger = get_logger(f"kis_trader.strategy.{self.strategy_id}") # MarketGuard PANIC 차단 로그 스팸 방지용 (분당 1회) self._panic_log_ts: float = 0.0 # 유니버스 소스: "ranking" | "condition"(KIS) | "kiwoom_condition"(키움 WS) # env: {STRATEGY_ID}_UNIVERSE_SOURCE — 런타임에 스위치 가능. key = f"{self.strategy_id}_UNIVERSE_SOURCE" default = self.DEFAULT_UNIVERSE_SOURCES.get(self.strategy_id, "ranking") self.universe_source = ( (get_env_from_db(key, default) or default).strip().lower() ) if self.universe_source not in ("ranking", "condition", "kiwoom_condition"): self.logger.warning( "알 수 없는 UNIVERSE_SOURCE=%s → 기본값 %s 사용", self.universe_source, default, ) self.universe_source = default self._running = False # 보유 종목 — 매 루프 DB active_trades 와 동기화 (진실의 원천 = DB) self.holdings: Dict[str, dict] = {} # 장중 고점·세션저점·전략별 부가키 — DB sync 로 덮어쓰지 않음 (래칫/어깨 퇴행 방지) self._runtime: Dict[str, dict] = {} # 최근 매도 쿨다운 (종목별 마지막 매도 타임스탬프) self.recently_sold: Dict[str, float] = {} # 당일 매매불가 종목 (다음 후보로 넘어감) self.untradable_skip: set = set() # 일일 익절 목표 가드 (Orchestrator 주입, 없으면 OFF) self.daily_profit_halt: Any = None self._sync_holdings_from_db(log_restore=True) # ------------------------------------------------------------------ # 외부 인터페이스 # ------------------------------------------------------------------ def stop_loop(self) -> None: """쓰레드 정지 요청 (daemon 이지만 정상 종료 시 호출).""" self._running = False # ------------------------------------------------------------------ # 스캔 루프 sleep (env 핫리로드 — 재시작 없이 반영) # ------------------------------------------------------------------ # REST 유량과는 별개의 "스캔 회전율" 조절. WS 따라가기 속도를 결정한다. # 전략별 클래스 기본값(loop_min_sleep 등)을 폴백으로 두고, env 가 있으면 우선. def _scan_sleep(self, kind: str) -> float: """kind: 'loop'(루프끝) | 'reject'(탈락) | 'buy_ok'(매수성공) | 'buy_fail'(주문실패).""" from ..utils.env import get_env_float if kind == "loop": lo = get_env_float("STRATEGY_LOOP_SLEEP_MIN", self.loop_min_sleep) hi = get_env_float("STRATEGY_LOOP_SLEEP_MAX", self.loop_max_sleep) elif kind == "reject": lo = get_env_float("SCAN_REJECT_SLEEP_MIN", 0.2) hi = get_env_float("SCAN_REJECT_SLEEP_MAX", 0.5) elif kind == "buy_ok": lo = get_env_float("SCAN_BUY_OK_SLEEP_MIN", 1.0) hi = get_env_float("SCAN_BUY_OK_SLEEP_MAX", 2.0) else: # buy_fail lo = get_env_float("SCAN_BUY_FAIL_SLEEP_MIN", 0.3) hi = get_env_float("SCAN_BUY_FAIL_SLEEP_MAX", 0.8) lo = max(0.0, lo) hi = max(lo, hi) return random.uniform(lo, hi) # ------------------------------------------------------------------ # 하락매수(dip) 종목 제외 — 대형주에 떨어지는 칼날 잡기 방지 # ------------------------------------------------------------------ def is_dip_buy_excluded(self, code: str) -> bool: """ 하락매수 계열(UPDOW·SHORT) 이 매수하면 안 되는 종목인지 판정. - ``DIP_BUY_EXCLUDE_CODES`` : 콤마구분 종목코드 화이트리스트 제외 (기본 빈 값 → 무효) 예) 삼성전자·하이닉스 등 대형 주도주는 하락매수가 아니라 추세추종 대상. 기본값이 비어 있으면 기존 동작과 100% 동일 (필터 OFF). """ raw = str(get_env_from_db("DIP_BUY_EXCLUDE_CODES", "") or "").strip() if not raw: return False code = str(code or "").strip() excluded = {c.strip() for c in raw.split(",") if c.strip()} return code in excluded def run(self) -> None: """threading.Thread.run() 오버라이드 — 전략 메인 루프.""" self._running = True self.logger.info("🚀 전략 쓰레드 시작 [%s]", self.strategy_id) try: self._run_loop() except Exception as e: self.logger.exception("전략 루프 예외: %s", e) finally: self.logger.info("⏹ 전략 쓰레드 종료 [%s]", self.strategy_id) # ------------------------------------------------------------------ # 메인 루프 # ------------------------------------------------------------------ def _run_loop(self) -> None: last_date = dt.now().strftime("%Y-%m-%d") last_closed_log = 0.0 while self._running: try: now = dt.now() today = now.strftime("%Y-%m-%d") # 날짜 변경 처리 (당일 매매불가 리셋 등) if today != last_date: last_date = today self.untradable_skip.clear() self.on_new_day() # 장 시간 체크 (서브클래스 오버라이드 가능) if not self.check_market_status(): # 장외 heartbeat: 봇 기동 직후 1회 + 이후 1시간마다 1회. # (봇 살아있음·보유·유니버스 상태만 확인용 — 잦은 로그 노이즈 제거) interval = get_env_int("OFF_HOURS_LOG_INTERVAL_SEC", 3600) if time.time() - last_closed_log >= interval: try: universe = self._load_candidates() except Exception: universe = [] self.logger.info( "🌙 [장외] holdings=%d universe=%d recently_sold=%d", len(self.holdings), len(universe), len(self.recently_sold), ) last_closed_log = time.time() time.sleep(30) continue # 설정 리로드 (DB env_config 실시간 반영) self.reload_config() # 보유 목록 = DB 진실 + _runtime 오버레이 (poll 체결·재시작 정합) self._sync_holdings_from_db() # ── [1] 매도 먼저 ──────────────────────────────── sell_signals = self.check_sell_signals() if sell_signals and get_env_bool("REAL_BALANCE_VERIFY_BEFORE_SELL", True): self.order_mgr.prefetch_broker_holdings() for sig in sell_signals: self._submit_sell(sig) # ── [2] 후보 구독 동기화 (공유 WS) ──────────────── candidates = self._load_candidates() cand_codes = [c.get("code") for c in candidates if c.get("code")] hold_codes = list(self.holdings.keys()) # KIS 최소 구독 모드: 후보=키움 WS, KIS=영구+보유 (WSManager.sync_targets_split) self.ws.sync_targets_split(self.strategy_id, cand_codes, hold_codes) # ── [2b] 미체결 지정가 만료 취소 ─────────────────── self.manage_pending_orders() # ── [3] 매수 체크 (매수 종료 TIME_END 와 매도 세션 분리) ── max_stocks = self._max_stocks() active_cnt = len(self.holdings) if candidates and active_cnt < max_stocks and self.check_buy_allowed(): self._scan_and_buy(candidates, max_stocks, active_cnt) # 고점·세션저점 등 런타임 오버레이 저장 (다음 루프 DB sync 시 max merge) self._capture_runtime_overlay() time.sleep(self._scan_sleep("loop")) except KeyboardInterrupt: self._running = False break except Exception as e: self.logger.error("루프 예외: %s", e) time.sleep(5) def manage_pending_orders(self) -> None: """미체결 ATR 지정가 만료 시 취소 — 서브클래스에서 구현.""" return None def on_limit_buy_submitted(self, signal: Dict, result) -> None: """지정가 접수 성공 — 체결 전까지 holdings 미반영 (서브클래스).""" return None def _resolve_buy_qty_live( self, curr_price: float, *, invest_cap: Optional[float] = None, hard_cap: int = 0, max_stocks: Optional[int] = None, ) -> Tuple[int, Optional[str]]: """포트폴리오 정합 ON → ``resolve_live_buy_qty``, OFF → ``invest_qty_for_price``.""" from ..utils.position_sizing import invest_qty_for_price cap = float( invest_cap if invest_cap is not None else getattr(self, "slot_money", 0) or get_env_int("SLOT_MONEY_DEFAULT", 3_000_000) ) if hard_cap > 0 and cap > hard_cap: cap = float(hard_cap) if self._live_portfolio_budget_enabled(): qty, _, rej = self._resolve_live_buy_qty( curr_price, invest_cap=cap, max_stocks=max_stocks, ) return qty, rej qty = invest_qty_for_price(curr_price, cap) if qty < 1: return 0, "수량0" return qty, None def _live_portfolio_budget_enabled(self) -> bool: from ..utils.live_portfolio_common import live_portfolio_budget_align_enabled return live_portfolio_budget_align_enabled(self.strategy_id) def _portfolio_exposure_krw(self) -> float: from ..backtest.backtest_portfolio_common import portfolio_exposure_krw return portfolio_exposure_krw(self.holdings) def _live_total_budget_krw(self, max_stocks: Optional[int] = None) -> float: from ..utils.live_portfolio_common import resolve_live_total_budget_krw ms = max_stocks if max_stocks is not None else self._max_stocks() slot = float(getattr(self, "slot_money", 0) or get_env_int("SLOT_MONEY_DEFAULT", 3_000_000)) return resolve_live_total_budget_krw(self.strategy_id, ms, slot) def _live_portfolio_budget_full(self, max_stocks: Optional[int] = None) -> bool: from ..utils.live_portfolio_common import live_portfolio_budget_full if not self._live_portfolio_budget_enabled(): return False ms = max_stocks if max_stocks is not None else self._max_stocks() slot = float(getattr(self, "slot_money", 0) or get_env_int("SLOT_MONEY_DEFAULT", 3_000_000)) return live_portfolio_budget_full(self.holdings, self.strategy_id, slot, ms) def _live_portfolio_entry_guard(self, code: str, max_stocks: Optional[int] = None) -> Optional[str]: from ..utils.live_portfolio_common import live_portfolio_entry_reject if not self._live_portfolio_budget_enabled(): return None ms = max_stocks if max_stocks is not None else self._max_stocks() slot = float(getattr(self, "slot_money", 0) or get_env_int("SLOT_MONEY_DEFAULT", 3_000_000)) return live_portfolio_entry_reject( self.db, self.holdings, self.strategy_id, code, slot, ms, ) def _resolve_live_buy_qty( self, curr_price: float, *, invest_cap: Optional[float] = None, max_stocks: Optional[int] = None, ) -> Tuple[int, float, Optional[str]]: from ..utils.live_portfolio_common import resolve_live_buy_qty ms = max_stocks if max_stocks is not None else self._max_stocks() slot = float(getattr(self, "slot_money", 0) or get_env_int("SLOT_MONEY_DEFAULT", 3_000_000)) return resolve_live_buy_qty( curr_price, self.holdings, self.strategy_id, slot, max_stocks=ms, invest_cap=invest_cap, ) def _scan_and_buy(self, candidates: List[Dict], max_stocks: int, active_cnt: int) -> None: if self._live_portfolio_budget_full(max_stocks): now_ts = time.time() last = getattr(self, "_live_budget_full_log_ts", 0.0) if now_ts - last >= 300: self._live_budget_full_log_ts = now_ts self.logger.info( "🔍 [탈락-총한도] %s exposure=%.0f >= budget=%.0f (보유 %d/%d)", self.strategy_id, self._portfolio_exposure_krw(), self._live_total_budget_krw(max_stocks), active_cnt, max_stocks, ) return # ── 시장 급락 서킷브레이커 가드 ──────────────────────────────── # MarketGuard 가 PANIC 모드면 신규 매수 전면 차단. # 매도는 평소처럼 동작 (포지션 정리·손실 확대 방지). if self.market_guard is not None and self.market_guard.is_panic(): now_ts = time.time() if now_ts - self._panic_log_ts >= 60: # 분당 1회만 로그 self._panic_log_ts = now_ts self.logger.warning( "⛔ [매수차단] MarketGuard PANIC: %s (보유 %d, 후보 %d)", self.market_guard.panic_reason(), active_cnt, len(candidates), ) return guard = getattr(self, "daily_profit_halt", None) if guard is not None: try: allowed, halt_msg = guard.buy_allowed(self.strategy_id) if not allowed: now_ts = time.time() log_key = f"profit_halt_{self.strategy_id}" if now_ts - getattr(self, "_profit_halt_log_ts", 0.0) >= 60.0: self._profit_halt_log_ts = now_ts self.logger.info( "⛔ [매수차단] %s (보유 %d, 후보 %d)", halt_msg or "일일익절", active_cnt, len(candidates), ) return except Exception as ex: self.logger.debug("일일익절 가드 예외(매수 계속): %s", ex) self.logger.info( "🔍 [매수체크] 후보 %d (보유 %d/%d)", len(candidates), active_cnt, max_stocks, ) for c in candidates: if not self._running: return code = c.get("code") or c.get("stk_cd", "") name = c.get("name") or c.get("stk_nm", code) if not code or code in self.holdings: continue if code in self.untradable_skip: continue if not self._candidate_filter(c): continue guard = self._live_portfolio_entry_guard(code, max_stocks) if guard: self.logger.info("🔍 [%s] %s(%s)", guard, name, code) continue # 재진입 쿨다운 cooldown_sec = self._reentry_cooldown_sec() elapsed = time.time() - self.recently_sold.get(code, 0) if elapsed < cooldown_sec: continue signal = self.check_buy(code, name) if not signal: time.sleep(self._scan_sleep("reject")) continue result = self._submit_buy(signal) if result and result.success: time.sleep(self._scan_sleep("buy_ok")) return # 1루프당 1매수 (포지션 과집중 방지) time.sleep(self._scan_sleep("buy_fail")) # ------------------------------------------------------------------ # OrderManager 호출 래퍼 # ------------------------------------------------------------------ def _submit_buy(self, signal: Dict): from ..execution.order_manager import OrderRequest req = OrderRequest( strategy_id=self.strategy_id, code=signal["code"], name=signal.get("name", signal["code"]), side="BUY", qty=int(signal.get("qty", 0)), price_ref=float(signal.get("price", 0)), stop_price=float(signal.get("stop_price", 0)), target_price=float(signal.get("target_price", 0)), atr_entry=float(signal.get("atr_entry", 0)), size_class=signal.get("size_class"), entry_features=signal.get("entry_features"), use_limit_buy=bool(signal.get("use_limit_buy")), ) result = self.order_mgr.place(req) if result.success and not signal.get("use_limit_buy"): # 로컬 holdings 갱신 (DB 는 OrderManager 가 이미 upsert 함) fp = float(result.filled_avg_price) self.holdings[req.code] = { "buy_price": fp, "qty": result.filled_qty, "stop_price": req.stop_price, "target_price": req.target_price, "max_price": float(signal.get("max_price", fp) or fp), "session_low": float(signal.get("session_low", fp) or fp), "atr_entry": req.atr_entry, "buy_time": dt.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "name": req.name, "size_class": req.size_class or "", } self._capture_runtime_overlay() elif result.success and signal.get("use_limit_buy"): self.on_limit_buy_submitted(signal, result) else: # 매매불가 종목은 당일 제외 if result.reason and "order_reject" in result.reason: if any(k in (result.reason or "") for k in ("매매불가", "40070000")): self.untradable_skip.add(req.code) return result def _submit_sell(self, signal: Dict): from ..execution.order_manager import OrderRequest req = OrderRequest( strategy_id=self.strategy_id, code=signal["code"], name=signal.get("name", signal["code"]), side="SELL", qty=int(signal.get("qty", 0)), price_ref=float(signal.get("current_price", signal.get("price", 0))), reason=signal.get("reason", ""), buy_price=float(signal.get("buy_price", 0)), profit_pct=float(signal.get("profit_pct", 0)), ) result = self.order_mgr.place(req) if result.success: self.recently_sold[req.code] = time.time() self._drop_local_position(req.code) elif result.reason == "broker_no_position": if req.code in self.holdings: self.logger.info( "🧹 [유령정리] %s %s — 로컬 holdings 제거 (%s)", req.name, req.code, result.reason, ) self._drop_local_position(req.code) return result # ------------------------------------------------------------------ # 서브클래스 공통 헬퍼 # ------------------------------------------------------------------ def _session_time_bounds(self) -> Tuple[int, int]: """실매 **매도·EOD** 세션 (HHMM). ``{SID}_TIME_END``(매수 종료)와 별도. 종료 우선순위: - SHORT: ``TAIL_TIME_START`` / ``TAIL_TIME_END`` - 그 외: ``{SID}_SELL_TIME_END`` → ``MARKET_SESSION_END_HM`` → 기본 **1530** """ sid = self.strategy_id.upper() if sid == "SHORT": from ..engine.tail_env_keys import tail_market_time_hm return tail_market_time_hm() start = get_env_int(f"{sid}_TIME_START", 0) or get_env_int("TIME_START", 0) or 900 sell_end = ( get_env_int(f"{sid}_SELL_TIME_END", 0) or get_env_int("MARKET_SESSION_END_HM", 0) or 1530 ) return start, sell_end def _buy_time_bounds(self) -> Tuple[int, int]: """신규 **매수** 허용 구간 (HHMM). ``{SID}_TIME_END`` / ``TIME_END`` = 매수 종료만.""" sid = self.strategy_id.upper() if sid == "SHORT": return self._session_time_bounds() start = get_env_int(f"{sid}_TIME_START", 0) or get_env_int("TIME_START", 0) or 900 buy_end = get_env_int(f"{sid}_TIME_END", 0) or get_env_int("TIME_END", 0) if buy_end <= 0: _, sell_end = self._session_time_bounds() buy_end = sell_end return start, buy_end def check_market_status(self) -> bool: """매도·EOD 포함 실매 세션이 열려 있는지 (정규장 마감까지). ``{STRATEGY_ID}_TIME_END`` 는 **매수 종료** 전용 — 여기서는 사용하지 않는다. ``FORCE_MARKET_OPEN=true`` 면 모든 시간 통과 (백테스트/디버그용). """ if get_env_bool("FORCE_MARKET_OPEN", False): return True now = dt.now() if now.weekday() >= 5: # 토/일 return False hhmm_now = now.hour * 100 + now.minute start, end = self._session_time_bounds() return start <= hhmm_now <= end def check_buy_allowed(self) -> bool: """신규 매수 허용 시간 — ``{SID}_TIME_END`` / ``TIME_END`` 기준 (매수 종료).""" if get_env_bool("FORCE_MARKET_OPEN", False): return True if not self.check_market_status(): return False now = dt.now() hhmm_now = now.hour * 100 + now.minute start, buy_end = self._buy_time_bounds() return start <= hhmm_now <= buy_end def _max_stocks(self) -> int: """전략별 동시 보유 한도. 우선순위: 1. ``{STRATEGY_ID}_MAX_STOCKS`` (예: ``SCALP_MAX_STOCKS``) 2. ``MAX_STOCKS`` (글로벌, 미설정/구버전 호환) 3. 3 (최후 fallback) """ sid = self.strategy_id.upper() if sid == "SHORT": per_strategy = ( get_env_int("TAIL_MAX_STOCKS", 0) or get_env_int("SHORT_MAX_STOCKS", 0) ) else: per_strategy = get_env_int(f"{sid}_MAX_STOCKS", 0) if per_strategy > 0: return per_strategy return get_env_int("MAX_STOCKS", 3) def _reentry_cooldown_sec(self) -> int: sid = self.strategy_id.upper() cd = get_env_int(f"{sid}_COOLDOWN_SEC", 0) if cd > 0: return cd if sid == "SHORT": tail_cd = get_env_int("TAIL_COOLDOWN_SEC", 0) if tail_cd > 0: return tail_cd return get_env_int("REENTRY_COOLDOWN_SEC", 300) # DB sync 시 holdings 에 합치지 않고 _runtime 만 유지하는 장중 오버레이 키 _RUNTIME_OVERLAY_KEYS: Tuple[str, ...] = ( "max_price", "session_low", "updow_entry_bar_key", "box_low", "box_high", ) def _load_holdings_from_db(self, *, log_restore: bool = False) -> None: """DB → holdings 동기화 (지정가 체결 등 이벤트 시 호출).""" self._sync_holdings_from_db(log_restore=log_restore) def _drop_local_position(self, code: str) -> None: """매도·유령정리 후 메모리 보유·런타임 오버레이 제거.""" self.holdings.pop(code, None) self._runtime.pop(code, None) def _merge_runtime_overlay( self, code: str, avg_bp: float, db_max: float, db_sess_low: float, ) -> Tuple[float, float]: """DB 행 + _runtime → max_price/session_low (퇴행 방지).""" rt = self._runtime.get(code) or {} max_p = max( avg_bp, float(db_max or 0), float(rt.get("max_price") or 0), ) sess_candidates = [ v for v in ( avg_bp, float(db_sess_low or 0), float(rt.get("session_low") or 0), ) if v > 0 ] sess_low = min(sess_candidates) if sess_candidates else avg_bp return max_p, sess_low def _apply_runtime_extra_fields(self, code: str, holding: Dict[str, Any]) -> None: """UPDOW 등 전략 부가 필드를 _runtime → holdings 로 복원.""" rt = self._runtime.get(code) or {} for k in self._RUNTIME_OVERLAY_KEYS: if k in ("max_price", "session_low"): continue if k in rt and rt[k] is not None: holding[k] = rt[k] def _capture_runtime_overlay(self) -> None: """매도 판단 루프가 갱신한 고점·저점을 _runtime 에 저장.""" for code, h in self.holdings.items(): rt = self._runtime.setdefault(code, {}) mp = float(h.get("max_price") or 0) if mp > float(rt.get("max_price") or 0): rt["max_price"] = mp sl = float(h.get("session_low") or 0) if sl > 0: prev = float(rt.get("session_low") or 0) rt["session_low"] = sl if prev <= 0 else min(prev, sl) for k in self._RUNTIME_OVERLAY_KEYS: if k in ("max_price", "session_low"): continue if k in h and h[k] is not None: rt[k] = h[k] def _after_holdings_sync(self) -> None: """서브클래스 훅 — DB sync 직후 (UPDOW entry_bar_key 등).""" return None def _sync_holdings_from_db(self, *, log_restore: bool = False) -> None: """DB active_trades → holdings (진실의 원천). 장중 고점은 _runtime 과 merge. - DB에 없는 종목은 holdings·_runtime 에서 제거 (양방향 정합) - poll_pending 매수 체결·재시작 후에도 다음 루프에 자동 반영 - ETN/ETF/스팩 등 비본주는 가격 API 불가 → 자동 제외 """ try: prefix = self.strategy_id.split("_")[0] if "_" in self.strategy_id else self.strategy_id rows = self.db.get_active_trades(strategy_prefix=prefix) skipped_non_stock: list[str] = [] new_holdings: Dict[str, dict] = {} for code, t in rows.items(): if t.get("strategy") and t["strategy"] != self.strategy_id: continue if get_env_bool("EXCLUDE_NON_STOCK", True): name = (t.get("name") or "").strip() if _is_non_stock(name, code): skipped_non_stock.append(f"{code}({name})") continue avg_bp = float(t.get("avg_buy_price", 0) or t.get("buy_price", 0) or 0) qty = int(t.get("current_qty", 0) or t.get("qty", 0) or 0) if qty <= 0 or avg_bp <= 0: continue db_max = float(t.get("max_price") or 0) db_sess = float(t.get("session_low") or 0) max_p, sess_low = self._merge_runtime_overlay(code, avg_bp, db_max, db_sess) holding = { "buy_price": avg_bp, "qty": qty, "stop_price": t.get("stop_price", 0), "target_price": t.get("target_price", 0), "max_price": max_p, "session_low": sess_low, "atr_entry": t.get("atr_at_entry", t.get("atr_entry", 0)), "buy_time": t.get("buy_date", dt.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")), "name": t.get("name", code), "size_class": t.get("size_class", ""), } self._apply_runtime_extra_fields(code, holding) new_holdings[code] = holding db_codes = set(new_holdings.keys()) for code in list(self._runtime.keys()): if code not in db_codes: del self._runtime[code] prev_codes = set(self.holdings.keys()) self.holdings.clear() self.holdings.update(new_holdings) self._after_holdings_sync() if log_restore and self.holdings: self.logger.info( "📂 [DB 복원] 보유 %d종목 (%s)", len(self.holdings), self.strategy_id, ) elif not log_restore: added = db_codes - prev_codes if added: self.logger.info( "📂 [DB동기화] +%d종목 (%s) poll/체결 반영: %s", len(added), self.strategy_id, ",".join(sorted(added)[:5]), ) removed = prev_codes - db_codes if removed: self.logger.debug( "📂 [DB동기화] -%d종목 (%s) 청산 반영: %s", len(removed), self.strategy_id, ",".join(sorted(removed)[:5]), ) if skipped_non_stock: self.logger.warning( "⚠️ ETN/ETF 보유 자동 제외(매수/매도 모두 봇이 안 건드림 — 한투 HTS에서 직접 처분 권장): %s", ", ".join(skipped_non_stock), ) except Exception as e: self.logger.warning("DB holdings 동기화 실패: %s", e) def _load_candidates(self) -> List[Dict]: """ 후보 로드 우선순위: 1) universe_source == "ranking" → VolumeRankManager 2) universe_source == "condition" → ConditionSearchManager (KIS REST) 3) universe_source == "kiwoom_condition" → KiwoomConditionSearchManager (키움 WS) ⚡ 운영 스위치는 **{SID}_UNIVERSE_SOURCE 하나** 만 바꾸면 됨. - condition + CONDITION_{SID}_NAME/SEQ → KIS 조건 (REST 폴링) - kiwoom_condition + CONDITION_{SID}_NAME → 키움 조건 (WS 실시간, seq 자동) - ranking → 거래량/거래대금 순위 (키움 seq 를 고정하려면 CONDITION_{SID}_KIWOOM_SEQ 선택 설정) """ key = f"{self.strategy_id}_UNIVERSE_SOURCE" default = self.DEFAULT_UNIVERSE_SOURCES.get(self.strategy_id, "ranking") current_src = (get_env_from_db(key, default) or default).strip().lower() if current_src not in ("ranking", "condition", "kiwoom_condition"): current_src = default if current_src != self.universe_source: self.logger.info( "🔄 [유니버스 소스 전환] %s: %s → %s (재시작 없이 즉시 반영)", self.strategy_id, self.universe_source, current_src, ) self.universe_source = current_src # 소스명 → 매니저 매핑. primary(선택 소스) 먼저, 나머지는 폴백 순. mgr_by_src = { "ranking": self.ranking_mgr, "condition": self.condition_mgr, "kiwoom_condition": self.kiwoom_condition_mgr, } order = [self.universe_source] + [ s for s in ("condition", "kiwoom_condition", "ranking") if s != self.universe_source ] candidates: List[Dict] = [] for tag in order: mgr = mgr_by_src.get(tag) if mgr is None: continue if not self._is_strategy_registered(mgr): continue try: universe = mgr.get_universe_for(self.strategy_id) # 매니저에 등록은 돼 있으나 아직 비어있음 → [] 이 정답 (폴백 금지). # (설정된 유니버스가 비어있을 수 있는 상태: 장 마감 후 등) if universe: candidates = mgr.get_candidates_for(self.strategy_id) or [] else: candidates = [] return self._post_filter_candidates(candidates) except Exception as e: self.logger.debug("%s 유니버스 로드 실패: %s", tag, e) # 두 매니저 모두 본 전략 설정 없음 → 레거시 DB 경로 try: candidates = self.db.get_target_candidates() or [] except Exception as e: self.logger.debug("target_candidates 조회 실패: %s", e) candidates = [] return self._post_filter_candidates(candidates) def _post_filter_candidates(self, candidates: List[Dict]) -> List[Dict]: """매니저 결과 → ETN/비본주 자동 제외 + 전략별 후보 하드캡. - ``EXCLUDE_NON_STOCK=true`` (기본 true): ETN/ETF/스팩/우선주 등 비본주 자동 제외. KISClient.filter_rank_rows 와 동일 규칙 (`_is_non_stock`). - ``{STRATEGY_ID}_CAND_LIMIT`` (기본 0=무제한): 매니저 원본 순서 보존하며 상위 N개만 사용. WS 구독 41 한도 안전 + cond/ranking 폭주 시 매수 체크 분당 회전율 보장. """ if not candidates: return [] # 1) 비본주 필터 if get_env_bool("EXCLUDE_NON_STOCK", True): filtered: List[Dict] = [] dropped = 0 for c in candidates: code = (c.get("code") or c.get("stk_cd") or "").strip() name = (c.get("name") or c.get("stk_nm") or "").strip() if _is_non_stock(name, code): dropped += 1 continue filtered.append(c) if dropped: self.logger.debug("🛡 비본주 자동 제외 %d종목 (ETN/ETF/스팩/우선주)", dropped) candidates = filtered # 2) 전략별 후보 하드캡 sid = self.strategy_id.upper() cap = get_env_int(f"{sid}_CAND_LIMIT", 0) if cap > 0 and len(candidates) > cap: self.logger.debug( "✂ 후보 하드캡 적용: %d → %d (%s_CAND_LIMIT=%d)", len(candidates), cap, sid, cap, ) candidates = candidates[:cap] # 3) 백테 유니버스 슬롯 정합 — target_candidates_history 스냅샷 ∩ 실시간 후보 from ..utils.live_portfolio_common import ( filter_candidates_by_history_universe, live_universe_slot_align_enabled, ) if live_universe_slot_align_enabled(sid): before = len(candidates) candidates, dropped = filter_candidates_by_history_universe( candidates, self.db, sid, ) if dropped > 0: now_ts = time.time() last = getattr(self, "_universe_slot_log_ts", 0.0) if now_ts - last >= 120: self._universe_slot_log_ts = now_ts self.logger.info( "🔍 [유니버스슬롯] %s 후보 %d→%d (history 교집합, 제외 %d)", sid, before, len(candidates), dropped, ) return candidates def _is_strategy_registered(self, mgr) -> bool: """매니저의 _configs 에 본 전략이 들어있는지.""" if mgr is None: return False try: cfgs = getattr(mgr, "_configs", []) return any(c.get("strategy_id") == self.strategy_id for c in cfgs) except Exception: return False def on_new_day(self) -> None: """날짜 변경 훅 (서브클래스 오버라이드 가능).""" pass def reload_config(self) -> None: """설정 리로드 훅 (서브클래스 오버라이드).""" pass # ------------------------------------------------------------------ # 서브클래스 구현 필수 메서드 # ------------------------------------------------------------------ @abstractmethod def check_buy(self, code: str, name: str) -> Optional[Dict]: """매수 시그널. 성공 시 dict(code/name/price/qty/stop_price/...).""" raise NotImplementedError @abstractmethod def check_sell_signals(self) -> List[Dict]: """보유 종목 순회 → 매도 시그널 리스트.""" raise NotImplementedError def _candidate_filter(self, candidate: Dict) -> bool: """후보 중 본 전략이 관심 있는 것만 True. 기본 True.""" return True