# kis_trader — 통합 트레이딩 봇

스캘핑(`SCALP`) + 꼬리잡기(`SHORT`, Tail Catch) 두 전략을 **단일 프로세스**에서
**각자 독립 쓰레드**로 돌리는 통합 봇. KIS REST/WebSocket 호출을 단일 허브로
묶고, 주문은 단일 `OrderManager` 를 경유해 ODNO 기반으로 추적한다.

## 디렉터리

```
kis_trader/
├── main.py                  # 오케스트레이터 (각 전략을 쓰레드로 기동)
├── utils/
│   ├── env.py               # env_config (DB) + os.environ 통합 조회
│   ├── logger.py            # 공용 로거 / 안전 JSON 저장 / 알림(MM/TG)
│   └── request_handler.py   # SafeRequest: rate-limit + 재시도
├── network/
│   └── ws_manager.py        # 단일 WS 허브 (kis_ws 재사용, 구독 ref-counting)
├── strategies/
│   ├── base.py              # BaseStrategy (threading.Thread)
│   ├── scalping.py          # scalping_engine 래퍼
│   └── tail_catch.py        # tail_engine 래퍼
├── execution/
│   ├── kis_client.py        # 통합 KIS REST 클라이언트 (ODNO 반환)
│   └── order_manager.py     # Master Executor (종목 Lock + 실잔고검증)
├── database/
│   └── db_manager.py        # TradeDBExt: 기존 TradeDB + orders 테이블
└── backtest/
    └── backtest_web.py      # 기존 backtest_web.py 재호출 래퍼
```

## 아키텍처 한 눈에

```
[SCALP 쓰레드]  ──┐
                   │─▶ OrderRequest ─▶  OrderManager  ─▶  KISClient  ─▶  KIS API
[SHORT 쓰레드]  ──┘                       │  │  │
                                          │  │  └── DB(orders) ← ODNO PK
                                          │  └───── DB(active_trades, trade_history)
                                          └──────── 실잔고 검증 (get_broker_holdings)

공유 인프라 (1개 인스턴스)
  • KISClient      : 토큰/Throttle/재시도
  • WSManager      : 단일 WS 세션, 구독 ref counting
  • TradeDBExt     : orders 테이블 + 기존 TradeDB
  • OrderManager   : 종목 Lock, 동일 종목 다전략 정책, ODNO 저장
```

## 왜 이 구조인가

기존 문제 | 새 구조에서의 해결
-- | --
봇이 잡고 있는 `holdings` 가 실제 계좌와 어긋남 | 매도/매수 직전 `OrderManager.get_broker_holdings(force=True)` 호출로 실잔고 검증
두 봇이 같은 종목에 동시 매수 → 이중 포지션 | `OrderManager._code_locks[code]` 로 직렬화 + `orders` 테이블 `UNIQUE(strategy,code,side,date)`
주문번호(ODNO) 미저장 → 사후 추적 불가 | `kis_client._order()` 가 ODNO 반환 → `TradeDBExt.insert_order()` 로 PK 저장
토큰 재발급 경합 / REST 호출 폭주 | `KISClient` 하나 + `kis_token_manager` 공유 + `SafeRequest` 쿨다운
두 봇이 WS 각자 → 구독 수/approval_key 경합 | `WSManager` 단일 세션 + 구독 레퍼런스 카운팅
설정 하드코딩 | 모든 값은 `env_config` → `os.environ` → 기본값 순으로 조회

## 실행

```bash
cd ~/kis_bot

# 기본(두 전략 모두 ON)
python -m kis_trader.main

# 스캘핑만
STRATEGY_SCALP_ENABLED=true STRATEGY_SHORT_ENABLED=false python -m kis_trader.main

# 꼬리잡기만
STRATEGY_SCALP_ENABLED=false STRATEGY_SHORT_ENABLED=true python -m kis_trader.main
```

## DB 설정 테이블 (2026-05 분리)

| 테이블 | 내용 |
|--------|------|
| `env_config` | 공통 — KIS/키움 API, MM, WS, 전략 ON/OFF, 수수료, `SLOT_MONEY_DEFAULT` 등 |
| `config_scalp` | 스캘핑 `SCALP_*` |
| `config_short` | 꼬리 `SHORT_*` / `TAIL_*` / `SHOULDER_*` / 익절 호가 `SELL_ORDERBOOK_*` |
| `config_momentum` | 모멘텀 `MOMENTUM_*` |
| `config_breakout` | 돌파 `BREAKOUT_*` |
| `config_updow` | 하락매수 `UPDOW_*` |

- 코드는 `get_latest_env()` / `get_env_from_db()` 로 **병합 flat dict** 를 그대로 씁니다 (하위 호환).
- 최초 분리·재마이그레이션: `python3 -m kis_trader.scripts.migrate_split_env_config`
- 키 분류 규칙: 프로젝트 루트 `config_schema.py`

## 주요 환경변수

이름 | 기본 | 설명
-- | -- | --
`STRATEGY_SCALP_ENABLED` | `true` | 스캘핑 전략 활성화
`STRATEGY_SHORT_ENABLED` | `true` | 꼬리잡기 전략 활성화
`STRATEGY_SAME_CODE_POLICY` | `allow` | 같은 종목을 다른 전략이 `active_trades`에 있어도 `allow`(허용) / `block`(차단)
`REAL_BALANCE_VERIFY_BEFORE_BUY` | `false` | `false`=타 전략·수동 보유 있어도 매수 가능 / `true`+`MODE=strategy`면 동일 전략 DB만 차단
`REAL_BALANCE_VERIFY_BEFORE_BUY_MODE` | `strategy` | `strategy` \| `global`(실계좌 1주라도 있으면 매수 차단, 레거시)
`REAL_BALANCE_VERIFY_BEFORE_SELL` | `true` | 매도 전 실잔고. 보유(`hldg_qty`)와 매도가능(`ord_psbl_qty`) 분리. 매도가능 0만으로 유령정리 안 함
`ORDER_CASH_PCT` | `0.95` | 예수금 부족 시에만 가용금×N%÷MAX_STOCKS 로 qty 축소 (기존 산식 우선)
`ORDER_CASH_FEE_BUFFER` | `1.01` | 주문금액 대비 수수료 여유 (1.01=1%)
`ORDER_CASH_DIVIDE_BY_MAX_STOCKS` | `1` | 1=종목당 예수금÷MAX_STOCKS, 0=나누지 않음
`ACCOUNT_CASH_PERSIST_SEC` | `60` | 예수금 캐시 kv_store 저장 주기(체결 시 즉시 저장)
`SCALP_LIVE_BACKTEST_ALIGN` | `true` | 스캘핑: 신호봉(직전 확정) → 진입봉(현재 확정)=백테 다음봉 시가
`SHORT_LIVE_BACKTEST_ALIGN` | `true` | 꼬리(3분): 동일 패턴
`MOMENTUM_LIVE_BACKTEST_ALIGN` | `true` | 모멘텀(1분): 동일 패턴
`BREAKOUT_LIVE_BACKTEST_ALIGN` | `true` | 돌파(1분): 동일 + 진입가 진입봉 시가 우선
`*_LIVE_SIGNAL_LOOKBACK_BARS` | `1` | 직전 N개 신호봉까지 소급 검사
`MAX_STOCKS` | `3` | 전략당 동시 보유 최대 종목 수
`REENTRY_COOLDOWN_SEC` | `300` | 매도 후 같은 종목 재진입 쿨다운(초)
`WS_TIMEFRAMES` | `1,3,15,60` | WS 봉 집계 타임프레임(분)
`PERMANENT_WS_CODES` | `069500,229200` | WS 영구 구독 코드(쉼표)
`SCALP_STOP_LOSS_PCT` / `SCALP_TAKE_PROFIT_PCT` | `-0.015` / `0.015` | 스캘핑 손절/익절 비율
`STOP_LOSS_PCT` / `TAKE_PROFIT_PCT` | `-0.04` / `0.05` | 꼬리잡기 손절/익절 비율
`MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW` | `200000` | 1회 거래 최대 손실 허용액(원)
`SLOT_MONEY_DEFAULT` | `3000000` | 1슬롯 기본 투자 금액(원)

## 전략 ON/OFF 동작 방식

`TradingOrchestrator` 는 시작 시 `STRATEGY_*_ENABLED` 를 읽어서 해당 전략 클래스를
쓰레드로 등록한다. 따라서:

1. 꼬리잡기만 끄고 싶을 때 → `env_config` 또는 OS env 에 `STRATEGY_SHORT_ENABLED=false`
2. 재시작 필요 (동작 중 on/off 전환은 지원 안 함, 대신 공격적 재시작 스크립트 사용)

## 백테스트

```bash
python -m kis_trader.backtest.backtest_web
```

엔진별로 백테·실매가 동일 함수를 호출한다 (체결·유니버스는 별도).

| 전략 | 엔진 | 청산 |
|------|------|------|
| SCALP reversal | `scalping_engine` | 어깨 → 익절 → 손절 |
| MOMENTUM | `momentum_engine` | 어깨·트레일 → 손절 → tp_max 상한 |
| SHORT(꼬리) | `tail_engine` | ATR·어깨·EOD |
| BREAKOUT | `breakout.py` | 익절 우선 (돌파 전용) |

## 주의사항

- 프로젝트 루트의 기존 파일 (`scalping_engine.py`, `tail_engine.py`, `kis_ws.py`,
  `kis_token_manager.py`, `risk_manager.py`, `database.py` 등) 을 **그대로** 사용한다.
  `kis_trader/` 는 이들을 **조립**하는 얇은 래퍼 층이다.
- DB 스키마에 `orders` 테이블이 자동 생성된다 (`TradeDBExt._ensure_orders_table`).
- 기존 `kis_scalping_ver2.py` / `kis_short_ver3.py` 는 남겨두되, 중복 실행 금지
  (계좌/토큰/WS 경합).