#!/usr/bin/env python3
"""
모멘텀 1위 파라미터 CLI 진단 백테스트 (웹 타임아웃 우회용 · 보존 스크립트)

목적
  - 웹 모멘텀 백테가 5일치에서 타임아웃 → 같은 엔진(run_momentum_backtest_web_aligned)을
    CLI 로 직접 돌려, 일자별 손익 + 필터 OFF/ON 비교를 한 화면에서 본다.
  - "웹 입력값(UI) ↔ 엔진 파라미터" 매핑을 나란히 출력해, trail_pct 같은 값이
    중간에 깨지지 않는지 사람이 눈으로 검증한다.

사용
  .venv/bin/python diag_momentum_backtest.py                       # 최신 JSON 1위, 5일
  .venv/bin/python diag_momentum_backtest.py --rank 1 --start 2026-06-22 --end 2026-06-26
  .venv/bin/python diag_momentum_backtest.py --json <경로>

주의
  - 웹과 동일하게 universe=history(MOMENTUM 저장 이력) 사용.
  - 틱재생은 코드 기본값(OFF) 그대로 → 웹·파람서치 동일 1분봉 OHLC 경로.
"""
import sys, os, json, glob, argparse, logging
from datetime import datetime

logging.getLogger("TradeDB").setLevel(logging.WARNING)

from database import TradeDB
from kis_trader.backtest import momentum_backtest_common as mbc


def _latest_json() -> str:
    pats = [
        os.path.join("kis_trader", "backtest", "results", "search_momentum_*.json"),
        os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".kis_bot_search_results", "search_momentum_*.json"),
    ]
    found = []
    for p in pats:
        found.extend(glob.glob(p))
    if not found:
        sys.exit("❌ search_momentum_*.json 을 찾을 수 없습니다. --json 으로 직접 지정하세요.")
    return max(found, key=os.path.getmtime)


def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="모멘텀 1위 CLI 진단 백테스트")
    ap.add_argument("--json", default=None, help="param_search 결과 JSON (미지정 시 최신)")
    ap.add_argument("--rank", type=int, default=1, help="JSON 내 순위 (기본 1위)")
    ap.add_argument("--start", default=None, help="시작일 YYYY-MM-DD (미지정 시 JSON 기간)")
    ap.add_argument("--end", default=None, help="종료일 YYYY-MM-DD")
    args = ap.parse_args()

    json_path = args.json or _latest_json()
    with open(json_path, encoding="utf-8") as f:
        data = json.load(f)

    start = args.start or data.get("start")
    end = args.end or data.get("end")
    top = data.get("top") or []
    if args.rank < 1 or args.rank > len(top):
        sys.exit(f"❌ rank {args.rank} 없음 (JSON 보유 {len(top)}개)")
    entry = top[args.rank - 1]

    ui = entry.get("params") or {}            # 웹 폼에 입력될 값(그리드 축)
    merged = dict(entry.get("merged_params") or {})  # 엔진에 그대로 들어간 값

    slot = float(merged.get("slot_money") or data.get("slot_money") or 300000.0)
    max_stocks = int(merged.get("max_stocks") or data.get("max_stocks") or 20)
    budget = float(merged.get("total_budget_krw") or data.get("total_budget_krw") or 6000000.0)
    fee_rate = float(merged.get("fee_rate") or 0.00015)
    sell_tax = float(merged.get("sell_tax") or 0.0018)
    # merged 의 fee/tax 가 퍼센트(0.015)로 저장된 옛 JSON 방어 → 비율로 정규화
    if fee_rate > 0.01:
        fee_rate /= 100.0
    if sell_tax > 0.05:
        sell_tax /= 100.0

    print("=" * 78)
    print(f"📂 JSON   : {json_path}")
    print(f"🏅 순위   : {args.rank}위  |  기간: {start} ~ {end}")
    print(f"💰 JSON기준: 손익 {entry.get('total_pnl', 0):+,.0f}원 | "
          f"승률 {entry.get('win_rate', 0):.1f}% | 거래 {entry.get('total_trades', 0)} | "
          f"PF {entry.get('pf', 0):.2f}  (파람서치 필터 OFF)")
    print("=" * 78)

    # ── 웹 입력(UI) ↔ 엔진 파라미터 비교 (값 깨짐 검증) ──
    print("\n[웹 입력값 ↔ 엔진 파라미터 매핑]")
    cmp_keys = [
        ("trail_pct", "trail_pct"), ("trail_arm_pct", "trail_arm_pct"),
        ("sl_pct", "sl_pct"), ("tp_pct", "tp_pct"), ("tp_max_pct", "tp_max_pct"),
        ("shoulder_min_high", "shoulder_min_high"), ("shoulder_cut_pct", "shoulder_cut_pct"),
        ("mom_rsi_min", "mom_rsi_min"), ("mom_vol_mult", "mom_vol_mult"),
        ("pattern_breakout", "pattern_breakout"), ("pattern_pullback", "pattern_pullback"),
        ("use_ema_filter", "use_ema_filter"),
        ("max_spread_pct", "max_spread_pct"),
    ]
    print(f"  {'필드':22s} {'UI(폼)':>12s}   {'엔진(merged)':>12s}")
    for uk, mk in cmp_keys:
        uv = ui.get(uk, "-")
        mv = merged.get(mk, "-")
        print(f"  {uk:22s} {str(uv):>12s}   {str(mv):>12s}")

    # ── 데이터 로딩 (param_search 와 동일 소스) ──
    print("\n⏳ 캔들 로딩...")
    from kis_trader.backtest.param_search_momentum import _load_candles_for_search
    rsi_period = int(merged.get("rsi_period", 3))
    codes_candles = _load_candles_for_search(start, end, rsi_period)
    print(f"  종목 {len(codes_candles):,}")

    print("⏳ 유니버스(MOMENTUM 저장 이력)...")
    hist, src, n_bins, _iv, timing = mbc.resolve_momentum_universe(
        start.replace("-", ""), end.replace("-", ""),
        use_saved_history=True, strategy_id="MOMENTUM",
    )
    print(f"  src={src} bins={n_bins} timing={timing}")

    period_days = max(1, (datetime.strptime(end, "%Y-%m-%d")
                          - datetime.strptime(start, "%Y-%m-%d")).days + 1)
    start_key = start.replace("-", "") + "0000"
    end_key = end.replace("-", "") + "2359"

    # merged_params 는 UI 스케일(sl_pct=1.5 = 1.5%). 엔진은 비율(0.015)을 기대하므로
    # param-search·웹과 동일하게 _ui_to_engine_params 로 변환한 뒤 엔진에 넣는다.
    from kis_trader.backtest.param_search_momentum import _ui_to_engine_params

    def run(label, ob_on, pg_on):
        ep = _ui_to_engine_params(dict(merged))
        ep["slot_money"] = slot
        ep["max_stocks"] = max_stocks
        ep["total_budget_krw"] = budget
        ep["portfolio_mode"] = True
        ep["scan_interval_min"] = 1
        ep["_orderbook_filter_enabled"] = ob_on
        ep["_program_filter_enabled"] = pg_on
        if ob_on or pg_on:
            ep["backtest_use_kiwoom_body_snapshot"] = True
            ep["_backtest_use_kiwoom_body"] = True
        db = TradeDB()
        meta = {"db": db, "start_key": start_key, "end_key": end_key}
        try:
            trades = mbc.run_momentum_backtest_web_aligned(
                codes_candles, ep, hist,
                slot_money=slot, fee_rate=fee_rate, sell_tax=sell_tax,
                max_stocks=max_stocks, total_budget_krw=budget,
                meta_out=meta,
            )
        finally:
            db.close()
        st = mbc.summarize_momentum_trades(
            trades, total_budget_krw=budget, period_days=period_days,
        )
        print(f"\n── {label} ──")
        print(f"   총손익 {st['total_pnl']:+,.0f}원 | 승률 {st['win_rate']:.1f}% | "
              f"거래 {st['total_trades']} | PF {st.get('pf', 0):.2f}")
        daily = {}
        for t in trades:
            day = str(t.get("buy_time") or t.get("entry_time") or "")[:8]
            d = daily.setdefault(day, [0, 0.0])
            d[0] += 1
            d[1] += float(t.get("pnl") or 0)
        for day in sorted(daily):
            n, p = daily[day]
            print(f"     {day}: {n:3d}거래  {p:+,.0f}원")
        return st

    print("\n" + "=" * 78)
    print("백테 실행 (웹과 동일 엔진 · 1분봉 OHLC)")
    print("=" * 78)
    run("① 필터 OFF (파람서치 1위 재현)", False, False)
    run("② 호가필터 ON (웹 체크박스 호가만)", True, False)
    run("③ 호가+프로그램 ON (웹 기본 체크 그대로)", True, True)
    print("\n✅ 완료")


if __name__ == "__main__":
    main()