feat: Implement backtest source management and enhance candle data handling
Changes:
- Introduced a new function `_apply_backtest_source_env_from_request` to manage the environment variables for candle, tick, and order book sources based on incoming requests.
- Added a teardown function `_teardown_backtest_source_env` to ensure that environment variables do not persist between requests, enhancing the stability of the backtesting environment.
- Refactored existing code to utilize the new source management functions, improving code readability and maintainability.
- Added new utility functions in `bt_candle_source.py` for fetching and managing candle data, ensuring consistency with live trading data sources.
Impact:
- These changes improve the flexibility and reliability of the backtesting framework, allowing for better management of data sources and reducing the risk of cross-request contamination.
Changes:
- Introduced the `e_min_chg_pct` parameter to define the minimum price change percentage compared to the previous day's close, enhancing the momentum trading strategy.
- Updated various functions and classes to incorporate this new parameter, ensuring it is utilized in both backtesting and live trading scenarios.
- Improved documentation and comments to clarify the purpose and usage of the new parameter across the codebase.
Impact:
- This addition allows for more precise control over trading conditions, potentially increasing the effectiveness of the momentum strategy while maintaining system integrity and performance.
ㅇ
Changes:
- Introduced the DART strategy to the trading system, including its configuration and integration into the existing framework.
- Updated the database schema to include DART-specific tables for disclosures and watchlists.
- Enhanced the backtesting and parameter search functionalities to support the DART strategy.
- Implemented new rules for browser verification and API interactions to ensure compliance with the updated DART strategy.
Impact:
- These additions expand the trading capabilities of the system, allowing for more comprehensive analysis and execution of DART-related strategies, while maintaining system integrity and performance.
변경 사항 (Changes):
구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함.
스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함.
코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함.
시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함.
기대 효과 (Impact):
이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.
Changes:
- Introduced new files for strategy definitions and study names.
- Enhanced `backtest_web.py` with functions to handle integer display prices and trade data formatting.
- Updated backtesting logic to incorporate end-of-day (EOD) parameters for breakout and momentum strategies.
- Added EOD configuration options in the database and parameter search files.
Impact:
- These changes improve the modularity and usability of the backtesting framework, allowing for better integration of EOD strategies and clearer trade data presentation.
변경 사항
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- _test_kiwoom_condition_list.py: 키움 웹소켓 조건검색 '목록조회' 기능을 단독으로 테스트하는 스크립트 추가
- _test_kiwoom_condition_realtime.py: 'momentum' 조건식을 실시간으로 등록하고 초기 매칭 종목 리스트 및 실시간 편입/이탈을 수신하는 테스트 스크립트 추가
- _verify_columnar_bitid.py, _verify_shared_e2e_breakout.py, _verify_shared_e2e.py: 공유 메모리 및 dict 간의 데이터 일관성을 검증하는 테스트 추가
영향
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- 신규 테스트 스크립트 추가로 키움 웹소켓 API의 기능 검증 및 안정성을 높임
- 기존 기능에 대한 영향 없음
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
배경
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- 모의 도메인(mockapi.kiwoom.com)은 장외 데이터 미제공 + 실시간 표본 빈약 → 시세 비교/마이그레이션 가치 없음
- 사용자 운영 정책: 키움은 실전 도메인에서 시간외 단일가까지 데이터 푸시 → 부하 회피용으로 매매 외 호출만 정지 토글
변경
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- database.py: ENV_CONFIG_KEYS 에 KIWOOM_WS_FORCE_REAL 추가 (기본 true)
- kis_trader/main.py _start_ws_validator: 토글 true 면 _REAL 컬럼에서 직접 로드 + is_mock=False 강제, false 면 기존 _get_kiwoom_creds() 자동 분기 (디버그)
- test_kiwoom_ws.py: load_kiwoom_creds(force_real=True) 기본, --mock-auto 플래그로 디버그 토글
영향
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- 매매(KIS) 100% 무영향 — 검증/테스트 채널만 실전 시세 도메인 강제
- KIS_MOCK=true 라도 시세 비교는 진짜 가격으로 진행 가능
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
KIS WS(41 한도) → 키움 WS(100 한도) 본격 전환 전, 두 소스를 동시 운영해
가격 일치성을 데이터로 검증하기 위한 인프라.
신규
- kiwoom_ws.py: 키움 WS 클라이언트 (KIS WS 와 동일 get_price 인터페이스, 메모리 dict 캐시)
- kis_trader/network/ws_validator.py: 5초마다 KIS↔키움 가격 비교, ws_price_validation 테이블에 1행 INSERT, |diff|≥WARN_PCT 시 WARN 로그
- test_kiwoom_ws.py: 키움 WS 단독 동작 확인 스크립트 (토큰/LOGIN/REG/시세)
수정
- database.py: ws_price_validation 테이블 + ENV 키 (WS_PROVIDER, WS_VALIDATION_INTERVAL_SEC, WS_VALIDATION_DIFF_WARN_PCT) + insert_ws_price_validation/get_ws_validation_stats 헬퍼
- kis_trader/main.py: WS_PROVIDER=kis_with_validation 시 키움 WS + Validator 백그라운드 기동, 종료 시 정리
운영 영향: 0. 매매·시세 의사결정은 항상 KIS WS만 사용. 키움 WS는 백그라운드 비교 기록만.
적용: DB env_config 에 WS_PROVIDER=kis_with_validation INSERT 후 봇 재시작.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
