feat: 새로운 안전 규칙 및 최적화 적용을 통한 트레이딩 시스템 개선
변경 사항 (Changes): 구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함. 스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함. 코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함. 시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함. 기대 효과 (Impact): 이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.
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191
scripts/momentum_ratchet_ab_715.py
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191
scripts/momentum_ratchet_ab_715.py
Normal file
@@ -0,0 +1,191 @@
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#!/usr/bin/env python3
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"""
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이전 모멘텀 fine #1 파라미터 고정 × 래칫만 A/B (apply 없음).
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기준 JSON: optuna_momentum_fine_20260716_014654.json (best ~+83k, 래칫 축 없음)
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기간: 2026-07-15 / 포트 120만 / orderbook off
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import os
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import sys
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import time
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from datetime import datetime
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ROOT = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), ".."))
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if ROOT not in sys.path:
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sys.path.insert(0, ROOT)
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os.environ.setdefault("MOMENTUM_BACKTEST_REST_WARMUP", "1")
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os.environ.setdefault("MOMENTUM_BACKTEST_REST_WARMUP_BARS", "700")
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os.environ.setdefault("MOMENTUM_BACKTEST_REST_SLEEP_SEC", "0.25")
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from kis_trader.backtest.optuna_common import announce_optuna_json_path
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from kis_trader.backtest.optuna_momentum import prepare_momentum_search_context
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from kis_trader.backtest.param_search_momentum import evaluate_momentum_param_combo
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from kis_trader.utils.env import get_env_from_db
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# 래칫 후보: OFF + 실매 + fine 격자 대표 + 최근 Optuna 선호
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RATCHET_CASES = [
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("OFF", ""),
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("LIVE", "5:2,10:1.5"),
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("OPTUNA_TOP", "2:1.5,5:1"),
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("MID", "2:1,5:0.8,8:0.6"),
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]
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BASE_JSON = os.path.join(
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ROOT,
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"kis_trader/backtest/results/optuna_momentum_fine_20260716_014654.json",
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)
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def main() -> int:
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with open(BASE_JSON, encoding="utf-8") as f:
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src = json.load(f)
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base_combo = dict(src["results"][0]["params"])
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start = str(src.get("start") or "2026-07-15")
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end = str(src.get("end") or start)
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print("=" * 72, flush=True)
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print("모멘텀 래칫 A/B | 이전 fine#1 고정 | apply 없음", flush=True)
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print(f"기준 JSON: {BASE_JSON}", flush=True)
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print(f"기간: {start} ~ {end}", flush=True)
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print(f"고정 params: {json.dumps(base_combo, ensure_ascii=False)}", flush=True)
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print(
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f"DB MOMENTUM_RATCHET_TIERS(참고): {get_env_from_db('MOMENTUM_RATCHET_TIERS', '')!r}",
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flush=True,
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)
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||||
print("=" * 72, flush=True)
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t0 = time.time()
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ctx = prepare_momentum_search_context(
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start,
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end,
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"fine",
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orderbook_filter="off",
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)
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if ctx is None:
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print("❌ context 준비 실패", flush=True)
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return 1
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print(
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f"✅ context OK | {time.time() - t0:.1f}s | "
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f"slot={ctx.slot_money:,.0f} max={ctx.max_stocks} budget={ctx.total_budget_krw:,.0f}",
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flush=True,
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)
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rows = []
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for label, ratchet in RATCHET_CASES:
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combo = dict(base_combo)
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combo["ratchet_tiers"] = ratchet
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||||
print("-" * 72, flush=True)
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print(f"▶ 케이스 {label} | ratchet_tiers={ratchet!r}", flush=True)
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t1 = time.time()
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result = evaluate_momentum_param_combo(
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||||
combo,
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||||
base_fixed=ctx.base_fixed,
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||||
grid_keys=list(ctx.grid_keys) + ["ratchet_tiers"],
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||||
codes_candles=ctx.codes_candles,
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||||
min_trades=1,
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||||
min_win_rate=0.0,
|
||||
min_pf=0.0,
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||||
universe_by_slot=ctx.universe_by_slot,
|
||||
slot_money=ctx.slot_money,
|
||||
max_stocks=ctx.max_stocks,
|
||||
total_budget_krw=ctx.total_budget_krw,
|
||||
fee_rate=ctx.fee_rate,
|
||||
sell_tax=ctx.sell_tax,
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||||
period_days=ctx.period_days,
|
||||
cache_holder=ctx.cache_holder,
|
||||
ticks_by_code=ctx.ticks_by_code,
|
||||
orderbook_by_code=ctx.orderbook_by_code,
|
||||
program_by_code=ctx.program_by_code,
|
||||
log_verdict_by_code=ctx.log_verdict_by_code,
|
||||
start_key=ctx.start_key,
|
||||
end_key=ctx.end_key,
|
||||
)
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||||
elapsed = time.time() - t1
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||||
if result is None:
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||||
row = {
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||||
"label": label,
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||||
"ratchet_tiers": ratchet,
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||||
"ok": False,
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||||
"elapsed_sec": round(elapsed, 2),
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||||
"note": "evaluate None",
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||||
}
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||||
print(f" ❌ None ({elapsed:.1f}s)", flush=True)
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||||
else:
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||||
row = {
|
||||
"label": label,
|
||||
"ratchet_tiers": ratchet,
|
||||
"ok": True,
|
||||
"elapsed_sec": round(elapsed, 2),
|
||||
"total_pnl": float(result.get("total_pnl") or 0),
|
||||
"total_trades": int(result.get("total_trades") or 0),
|
||||
"win_rate": float(result.get("win_rate") or 0),
|
||||
"pf": float(result.get("pf") or 0) if result.get("pf") is not None else None,
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||||
}
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||||
print(
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||||
f" ✅ pnl={row['total_pnl']:,.0f} | trades={row['total_trades']} | "
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||||
f"wr={row['win_rate']:.1f}% | pf={row['pf']} | {elapsed:.1f}s",
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||||
flush=True,
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||||
)
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||||
rows.append(row)
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||||
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||||
ok_rows = [r for r in rows if r.get("ok")]
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||||
ok_rows.sort(key=lambda r: (-float(r["total_pnl"]), -int(r["total_trades"])))
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||||
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||||
print("=" * 72, flush=True)
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||||
print("📊 A/B 결과 (PnL 내림차순)", flush=True)
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||||
for i, r in enumerate(ok_rows, 1):
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||||
print(
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||||
f" {i}. [{r['label']}] ratchet={r['ratchet_tiers']!r} | "
|
||||
f"pnl={r['total_pnl']:,.0f} | trades={r['total_trades']} | wr={r['win_rate']:.1f}%",
|
||||
flush=True,
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||||
)
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||||
if len(ok_rows) >= 2:
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||||
best, worst = ok_rows[0], ok_rows[-1]
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||||
print(
|
||||
f"Δ best−worst = {best['total_pnl'] - worst['total_pnl']:+,.0f}원 "
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||||
f"({best['label']} vs {worst['label']})",
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||||
flush=True,
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||||
)
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||||
off = next((r for r in ok_rows if r["label"] == "OFF"), None)
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||||
live = next((r for r in ok_rows if r["label"] == "LIVE"), None)
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||||
if off and live:
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||||
print(
|
||||
f"Δ OFF−LIVE = {off['total_pnl'] - live['total_pnl']:+,.0f}원 "
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||||
f"(OFF {off['total_pnl']:,.0f} / LIVE {live['total_pnl']:,.0f})",
|
||||
flush=True,
|
||||
)
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||||
print("=" * 72, flush=True)
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||||
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||||
ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
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||||
out_dir = os.path.join(ROOT, "kis_trader/backtest/results")
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||||
os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
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||||
out_path = os.path.join(out_dir, f"momentum_ratchet_ab_{ts}.json")
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out = {
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"kind": "momentum_ratchet_ab",
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"apply": False,
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"base_json": BASE_JSON,
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"base_pnl_reported": src["results"][0].get("total_pnl"),
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"base_params": base_combo,
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||||
"start": start,
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||||
"end": end,
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||||
"slot_money": int(ctx.slot_money),
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||||
"max_stocks": int(ctx.max_stocks),
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||||
"total_budget_krw": int(ctx.total_budget_krw),
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||||
"cases": rows,
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||||
"ranked": ok_rows,
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||||
"elapsed_sec": round(time.time() - t0, 1),
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||||
}
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||||
with open(out_path, "w", encoding="utf-8") as f:
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||||
json.dump(out, f, indent=2, ensure_ascii=False)
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||||
announce_optuna_json_path(
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||||
out_path, strategy="momentum", mode="ratchet_ab", note="래칫 A/B 최종 JSON",
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)
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||||
return 0
|
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||||
if __name__ == "__main__":
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raise SystemExit(main())
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