feat: 새로운 안전 규칙 및 최적화 적용을 통한 트레이딩 시스템 개선
변경 사항 (Changes): 구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함. 스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함. 코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함. 시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함. 기대 효과 (Impact): 이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.
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Your Name
417
kis_trader/engine/post_sell_candle_backfill.py
Normal file
417
kis_trader/engine/post_sell_candle_backfill.py
Normal file
@@ -0,0 +1,417 @@
|
||||
#!/usr/bin/env python3
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||||
"""
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||||
매수~매도(또는 ~now) 구간 1분봉 REST 백필 — 판 뒤 1회 / 보유 중 즉시 백필.
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||||
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||||
실매는 벽시계로 청산하지만, ws_candles 가 중간에 끊기면 백테가
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||||
그 종목 포지션을 오후까지 붙잡아 슬롯이 막힌다.
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||||
→ 보유 구간의 분봉을 키움 ka10080 으로 채운다 (DB UPSERT).
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||||
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||||
- 기본 OFF 아님: ``POST_SELL_CANDLE_BACKFILL`` 기본 true
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||||
- 매도 체결 후 백그라운드 1회 (주문 경로 비차단)
|
||||
- CLI/스크립트로 과거·현재 보유분 즉시 채우기
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||||
"""
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||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import random
|
||||
import threading
|
||||
import time
|
||||
from datetime import datetime
|
||||
from typing import Any, Dict, List, Optional, Sequence, Tuple
|
||||
|
||||
from kis_trader.utils.env import get_env_bool, get_env_float, get_env_int
|
||||
from kis_trader.utils.logger import get_logger
|
||||
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||||
logger = get_logger("kis_trader.post_sell_candle_backfill")
|
||||
|
||||
_INSERT_SQL = """
|
||||
INSERT INTO ws_candles
|
||||
(code, timeframe, candle_time, `open`, high, low, close,
|
||||
volume, rsi_2, rsi_3, rsi_5, is_confirmed, source, updated_at)
|
||||
VALUES
|
||||
(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)
|
||||
ON DUPLICATE KEY UPDATE
|
||||
`open`=VALUES(`open`), high=VALUES(high), low=VALUES(low),
|
||||
close=VALUES(close),
|
||||
volume=IF(VALUES(volume) > volume, VALUES(volume), volume),
|
||||
is_confirmed=1, updated_at=VALUES(updated_at),
|
||||
source=IF(VALUES(volume) > volume, VALUES(source), source)
|
||||
"""
|
||||
|
||||
|
||||
def post_sell_candle_backfill_enabled() -> bool:
|
||||
return get_env_bool("POST_SELL_CANDLE_BACKFILL", True)
|
||||
|
||||
|
||||
def post_sell_candle_rollup_3m_enabled() -> bool:
|
||||
"""1분 채운 뒤 3분 롤업 UPSERT (꼬리 TF 정합)."""
|
||||
return get_env_bool("POST_SELL_CANDLE_ROLLUP_3M", True)
|
||||
|
||||
|
||||
def _dt_to_candle_key(raw: Any) -> str:
|
||||
"""datetime / 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' / 'YYYYMMDDHHMM' → YYYYMMDDHHMM."""
|
||||
if raw is None:
|
||||
return ""
|
||||
if isinstance(raw, datetime):
|
||||
return raw.strftime("%Y%m%d%H%M")
|
||||
s = str(raw).strip()
|
||||
if len(s) >= 12 and s[:12].isdigit():
|
||||
return s[:12]
|
||||
try:
|
||||
return datetime.strptime(s[:19], "%Y-%m-%d %H:%M:%S").strftime("%Y%m%d%H%M")
|
||||
except ValueError:
|
||||
try:
|
||||
return datetime.strptime(s[:16], "%Y-%m-%d %H:%M").strftime("%Y%m%d%H%M")
|
||||
except ValueError:
|
||||
return ""
|
||||
|
||||
|
||||
def _bars_needed(start_key: str, end_key: str) -> int:
|
||||
"""
|
||||
ka10080 은 **최신→과거** N봉을 주므로, 보유 구간 길이만 요청하면
|
||||
장초·어제 보유분은 아예 안 내려온다.
|
||||
→ ``지금(또는 end)에서 start 까지`` 캘린더 일수 × 장중분 여유로 요청.
|
||||
"""
|
||||
cap = max(120, int(get_env_int("POST_SELL_CANDLE_MAX_BARS", 1200)))
|
||||
try:
|
||||
start = datetime.strptime(start_key[:12], "%Y%m%d%H%M")
|
||||
end = datetime.strptime(end_key[:12], "%Y%m%d%H%M")
|
||||
except ValueError:
|
||||
return min(cap, 500)
|
||||
if end < start:
|
||||
start, end = end, start
|
||||
# REST 기준점 = max(end, now) — 이미 지난 청산도 ‘지금’에서 거슬러 올라감
|
||||
now = datetime.now()
|
||||
anchor = end if end > now else now
|
||||
cal_days = max(1, (anchor.date() - start.date()).days + 1)
|
||||
# 1영업일 ≈ 390분 + 여유. 주말 포함 캘린더일 보정
|
||||
n = int(cal_days * 390 * 1.15) + 60
|
||||
return min(cap, max(150, n))
|
||||
|
||||
|
||||
def load_kiwoom_credentials(db: Any = None) -> Tuple[str, str, bool]:
|
||||
"""시세(ka10080)용 키움 키 — 기본 **실키** (KIS_MOCK 매매와 분리).
|
||||
|
||||
``POST_SELL_CANDLE_FORCE_MOCK=true`` 일 때만 모의 키.
|
||||
"""
|
||||
from kis_trader.utils.env import get_env_bool as _geb
|
||||
from kis_trader.utils.env import get_env_from_db
|
||||
|
||||
# 분봉 차트는 시세 → 실키 기본 (주문 모의와 무관)
|
||||
force_mock = _geb("POST_SELL_CANDLE_FORCE_MOCK", False)
|
||||
is_mock = bool(force_mock)
|
||||
if is_mock:
|
||||
key = str(get_env_from_db("KIWOOM_APP_KEY_MOCK", "") or "").strip()
|
||||
sec = str(get_env_from_db("KIWOOM_APP_SECRET_MOCK", "") or "").strip()
|
||||
else:
|
||||
key = str(get_env_from_db("KIWOOM_APP_KEY_REAL", "") or "").strip()
|
||||
sec = str(get_env_from_db("KIWOOM_APP_SECRET_REAL", "") or "").strip()
|
||||
if not key or not sec:
|
||||
key = str(get_env_from_db("KIWOOM_APP_KEY", "") or "").strip()
|
||||
sec = str(get_env_from_db("KIWOOM_APP_SECRET", "") or "").strip()
|
||||
if (not key or not sec) and db is not None:
|
||||
try:
|
||||
latest = db.get_latest_env()
|
||||
snap = (latest or {}).get("snapshot") or {}
|
||||
if is_mock:
|
||||
key = str(snap.get("KIWOOM_APP_KEY_MOCK") or key).strip()
|
||||
sec = str(snap.get("KIWOOM_APP_SECRET_MOCK") or sec).strip()
|
||||
else:
|
||||
key = str(snap.get("KIWOOM_APP_KEY_REAL") or key).strip()
|
||||
sec = str(snap.get("KIWOOM_APP_SECRET_REAL") or sec).strip()
|
||||
if not key or not sec:
|
||||
key = str(snap.get("KIWOOM_APP_KEY") or key).strip()
|
||||
sec = str(snap.get("KIWOOM_APP_SECRET") or sec).strip()
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
return key, sec, bool(is_mock)
|
||||
|
||||
|
||||
def _upsert_df_rows(db: Any, code: str, tf_min: int, rows: List[Dict[str, Any]]) -> int:
|
||||
if not rows:
|
||||
return 0
|
||||
now_str = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
|
||||
payload = []
|
||||
for rec in rows:
|
||||
try:
|
||||
ct = str(rec.get("candle_time") or rec.get("time") or "")[:12]
|
||||
if len(ct) < 12:
|
||||
continue
|
||||
payload.append((
|
||||
code,
|
||||
int(tf_min),
|
||||
ct,
|
||||
float(rec["open"]),
|
||||
float(rec["high"]),
|
||||
float(rec["low"]),
|
||||
float(rec["close"]),
|
||||
int(float(rec.get("volume") or 0)),
|
||||
None, None, None,
|
||||
1,
|
||||
str(rec.get("source") or "kw_rest")[:10],
|
||||
now_str,
|
||||
))
|
||||
except Exception:
|
||||
continue
|
||||
if not payload:
|
||||
return 0
|
||||
with db.conn._lock:
|
||||
db.conn._ensure_connected()
|
||||
cur = db.conn._conn.cursor()
|
||||
cur.executemany(_INSERT_SQL, payload)
|
||||
db.conn._conn.commit()
|
||||
return len(payload)
|
||||
|
||||
|
||||
def count_confirmed_1m(db: Any, code: str, start_key: str, end_key: str) -> int:
|
||||
row = db.conn.execute(
|
||||
"SELECT COUNT(*) AS n FROM ws_candles "
|
||||
"WHERE timeframe=1 AND code=%s AND candle_time >= %s AND candle_time <= %s "
|
||||
"AND is_confirmed=1",
|
||||
(code, start_key[:12], end_key[:12]),
|
||||
).fetchone()
|
||||
return int((row or {}).get("n") or 0)
|
||||
|
||||
|
||||
def backfill_hold_window(
|
||||
db: Any,
|
||||
code: str,
|
||||
start_raw: Any,
|
||||
end_raw: Any,
|
||||
*,
|
||||
kiwoom_key: str = "",
|
||||
kiwoom_secret: str = "",
|
||||
is_mock: Optional[bool] = None,
|
||||
rollup_3m: Optional[bool] = None,
|
||||
) -> Dict[str, Any]:
|
||||
"""
|
||||
``[start, end]`` 1분봉을 ka10080 으로 조회해 ws_candles UPSERT.
|
||||
반환: before/after/upserted/rollup3m/ok/error
|
||||
"""
|
||||
code = str(code or "").strip()
|
||||
start_key = _dt_to_candle_key(start_raw)
|
||||
end_key = _dt_to_candle_key(end_raw)
|
||||
out: Dict[str, Any] = {
|
||||
"code": code,
|
||||
"start": start_key,
|
||||
"end": end_key,
|
||||
"before": 0,
|
||||
"after": 0,
|
||||
"upserted": 0,
|
||||
"rollup3m": 0,
|
||||
"ok": False,
|
||||
"error": "",
|
||||
}
|
||||
if not code or len(start_key) < 12 or len(end_key) < 12:
|
||||
out["error"] = "bad_range"
|
||||
return out
|
||||
if end_key < start_key:
|
||||
start_key, end_key = end_key, start_key
|
||||
out["start"], out["end"] = start_key, end_key
|
||||
|
||||
before = count_confirmed_1m(db, code, start_key, end_key)
|
||||
out["before"] = before
|
||||
|
||||
key, sec, mock = kiwoom_key, kiwoom_secret, is_mock
|
||||
if not key or not sec or mock is None:
|
||||
k2, s2, m2 = load_kiwoom_credentials(db)
|
||||
key = key or k2
|
||||
sec = sec or s2
|
||||
mock = m2 if mock is None else mock
|
||||
if not key or not sec:
|
||||
out["error"] = "no_kiwoom_keys"
|
||||
return out
|
||||
|
||||
n_req = _bars_needed(start_key, end_key)
|
||||
try:
|
||||
from kis_trader.ws.kis_ws import get_kiwoom_candles_df
|
||||
|
||||
df = get_kiwoom_candles_df(
|
||||
code, 1, key, sec, is_mock=bool(mock), n=n_req,
|
||||
)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
out["error"] = f"ka10080:{e}"
|
||||
logger.warning("📦 보유구간 백필 REST 실패 %s: %s", code, e)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
if df is None or getattr(df, "empty", True):
|
||||
out["error"] = "empty_df"
|
||||
out["after"] = before
|
||||
return out
|
||||
|
||||
rows_1m: List[Dict[str, Any]] = []
|
||||
for _, rec in df.iterrows():
|
||||
ct = str(rec.get("time") or "")[:12]
|
||||
if len(ct) < 12 or ct < start_key or ct > end_key:
|
||||
continue
|
||||
cl = float(rec.get("close") or 0)
|
||||
if cl <= 0:
|
||||
continue
|
||||
rows_1m.append({
|
||||
"candle_time": ct,
|
||||
"open": float(rec.get("open") or cl),
|
||||
"high": float(rec.get("high") or cl),
|
||||
"low": float(rec.get("low") or cl),
|
||||
"close": cl,
|
||||
"volume": int(float(rec.get("volume") or 0)),
|
||||
"source": "kw_rest",
|
||||
})
|
||||
|
||||
try:
|
||||
upserted = _upsert_df_rows(db, code, 1, rows_1m)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
out["error"] = f"upsert:{e}"
|
||||
logger.warning("📦 보유구간 백필 UPSERT 실패 %s: %s", code, e)
|
||||
return out
|
||||
out["upserted"] = upserted
|
||||
|
||||
do_rollup = post_sell_candle_rollup_3m_enabled() if rollup_3m is None else bool(rollup_3m)
|
||||
if do_rollup and rows_1m:
|
||||
try:
|
||||
from kis_trader.engine.candle_rollup import rollup_1m_bars_to_tf
|
||||
|
||||
bars3 = rollup_1m_bars_to_tf(rows_1m, 3)
|
||||
for b in bars3:
|
||||
b["source"] = "rollup_1m"
|
||||
out["rollup3m"] = _upsert_df_rows(db, code, 3, bars3)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.debug("3M 롤업 스킵 %s: %s", code, e)
|
||||
|
||||
after = count_confirmed_1m(db, code, start_key, end_key)
|
||||
out["after"] = after
|
||||
out["ok"] = True
|
||||
logger.info(
|
||||
"📦 보유구간 백필 %s %s~%s | 1M %d→%d (upsert %d) 3M+%d",
|
||||
code, start_key, end_key, before, after, upserted, int(out["rollup3m"]),
|
||||
)
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def schedule_post_sell_backfill(
|
||||
*,
|
||||
code: str,
|
||||
buy_date: Any,
|
||||
sell_date: Any = None,
|
||||
strategy: str = "",
|
||||
) -> None:
|
||||
"""매도 체결 후 비동기 1회 백필 (주문 스레드 비차단)."""
|
||||
if not post_sell_candle_backfill_enabled():
|
||||
return
|
||||
code = str(code or "").strip()
|
||||
if not code:
|
||||
return
|
||||
end = sell_date or datetime.now()
|
||||
|
||||
def _worker() -> None:
|
||||
try:
|
||||
# 서버 부하 완충 — 실매 체결 직후 REST 폭주 방지
|
||||
lo = float(get_env_float("POST_SELL_CANDLE_SLEEP_MIN_SEC", 1.0))
|
||||
hi = float(get_env_float("POST_SELL_CANDLE_SLEEP_MAX_SEC", 3.0))
|
||||
if hi < lo:
|
||||
hi = lo
|
||||
time.sleep(random.uniform(lo, hi))
|
||||
from database import TradeDB
|
||||
|
||||
db = TradeDB()
|
||||
try:
|
||||
backfill_hold_window(db, code, buy_date, end)
|
||||
finally:
|
||||
try:
|
||||
db.close()
|
||||
except Exception:
|
||||
pass
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning("📦 post-sell 백필 워커 예외 [%s/%s]: %s", strategy, code, e)
|
||||
|
||||
threading.Thread(
|
||||
target=_worker,
|
||||
name=f"post_sell_candle_{code}",
|
||||
daemon=True,
|
||||
).start()
|
||||
|
||||
|
||||
def backfill_trades_from_db(
|
||||
db: Any,
|
||||
*,
|
||||
buy_date_like: str = "2026-07-16%",
|
||||
strategies: Optional[Sequence[str]] = None,
|
||||
include_active: bool = True,
|
||||
active_max_age_days: int = 5,
|
||||
) -> List[Dict[str, Any]]:
|
||||
"""
|
||||
trade_history(청산) + 최근 active_trades(보유) 보유구간 즉시 백필.
|
||||
``buy_date_like`` — pymysql 바인딩용 (예: '2026-07-16%').
|
||||
"""
|
||||
key, sec, mock = load_kiwoom_credentials(db)
|
||||
results: List[Dict[str, Any]] = []
|
||||
sleep_lo = float(get_env_float("POST_SELL_CANDLE_SLEEP_MIN_SEC", 1.0))
|
||||
sleep_hi = float(get_env_float("POST_SELL_CANDLE_SLEEP_MAX_SEC", 3.0))
|
||||
if sleep_hi < sleep_lo:
|
||||
sleep_hi = sleep_lo
|
||||
|
||||
sql = (
|
||||
"SELECT code, name, strategy, buy_date, sell_date FROM trade_history "
|
||||
"WHERE buy_date LIKE %s"
|
||||
)
|
||||
params: List[Any] = [buy_date_like]
|
||||
if strategies:
|
||||
ph = ",".join(["%s"] * len(strategies))
|
||||
sql += f" AND strategy IN ({ph})"
|
||||
params.extend(list(strategies))
|
||||
sql += " ORDER BY buy_date"
|
||||
closed = db.conn.execute(sql, tuple(params)).fetchall()
|
||||
|
||||
jobs: List[Tuple[str, Any, Any, str]] = []
|
||||
for r in closed:
|
||||
d = dict(r)
|
||||
jobs.append((
|
||||
str(d.get("code") or ""),
|
||||
d.get("buy_date"),
|
||||
d.get("sell_date"),
|
||||
str(d.get("strategy") or ""),
|
||||
))
|
||||
|
||||
if include_active:
|
||||
act_sql = (
|
||||
"SELECT code, name, strategy, buy_date FROM active_trades "
|
||||
"WHERE buy_date >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL %s DAY)"
|
||||
)
|
||||
act_params: List[Any] = [int(active_max_age_days)]
|
||||
if strategies:
|
||||
ph = ",".join(["%s"] * len(strategies))
|
||||
act_sql += f" AND strategy IN ({ph})"
|
||||
act_params.extend(list(strategies))
|
||||
for r in db.conn.execute(act_sql, tuple(act_params)).fetchall():
|
||||
d = dict(r)
|
||||
jobs.append((
|
||||
str(d.get("code") or ""),
|
||||
d.get("buy_date"),
|
||||
datetime.now(),
|
||||
str(d.get("strategy") or ""),
|
||||
))
|
||||
|
||||
# 동일 code+구간 중복 제거 (같은 날 재진입은 구간 합치지 않고 각각)
|
||||
seen = set()
|
||||
uniq_jobs = []
|
||||
for code, b, e, sid in jobs:
|
||||
if not code:
|
||||
continue
|
||||
sk = (_dt_to_candle_key(b), _dt_to_candle_key(e), code, sid)
|
||||
if sk in seen:
|
||||
continue
|
||||
seen.add(sk)
|
||||
uniq_jobs.append((code, b, e, sid))
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
"📦 즉시 백필 시작: %d건 (closed=%d active포함=%s)",
|
||||
len(uniq_jobs), len(closed), include_active,
|
||||
)
|
||||
for i, (code, b, e, sid) in enumerate(uniq_jobs, 1):
|
||||
if i > 1:
|
||||
time.sleep(random.uniform(sleep_lo, sleep_hi))
|
||||
st = backfill_hold_window(
|
||||
db, code, b, e,
|
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