feat: 새로운 안전 규칙 및 최적화 적용을 통한 트레이딩 시스템 개선

변경 사항 (Changes):

구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함.

스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함.

코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함.

시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함.

기대 효과 (Impact):

이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.

kis_trader/backtest/range_break_portfolio_backtest.py

@@ -7,6 +7,7 @@ from __future__ import annotations
 from typing import Any, Dict, List, Optional, Tuple
 
 from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import (
+    flatten_remaining_portfolio_trades,
     min_invest_ratio_of_slot,
     portfolio_exposure_krw,
     target_qty_and_cost,
@@ -17,6 +18,14 @@ from kis_trader.engine.range_break_engine import (
     range_break_scan_buy_at_bar,
 )
 from kis_trader.engine.scalping_engine import _t2dt, _to_bool
+from kis_trader.engine.tick_exit_common import (
+    backtest_sell_slip_pct,
+    backtest_tick_poll_ms,
+    collect_minute_ticks,
+    resolve_backtest_sell,
+    strategy_tick_fallback_ohlc,
+    strategy_use_tick_exit,
+)
 from kis_trader.share.stock_share import share_denom_for_code
 from kis_trader.strategies.breakout import (
     _bt_slot_key,
@@ -72,17 +81,26 @@ def _total_budget_from_params(params: Dict[str, Any]) -> float:
 
 def _resolve_invest_cap(params: Dict[str, Any]) -> float:
     slot_money = float(params.get("slot_money", 200_000))
-    sl_pct = abs(float(params.get("stop_loss_pct", params.get("sl_pct", -0.03))))
+    if params.get("stop_loss_pct") not in (None, ""):
+        sl_pct_ui = abs(float(params["stop_loss_pct"])) * 100.0
+    else:
+        raw = abs(float(params.get("sl_pct", 3.0)))
+        sl_pct_ui = raw if raw >= 0.5 else raw * 100.0
     max_loss_krw = normalize_breakout_max_loss_krw(params.get("max_loss_krw", 200_000))
-    return breakout_invest_amount_krw(max_loss_krw, sl_pct * 100.0, slot_money)
+    return breakout_invest_amount_krw(max_loss_krw, sl_pct_ui, slot_money)
 
 
 def run_range_break_backtest_portfolio(
     codes_candles: Dict[str, List[Dict]],
     params: Dict[str, Any],
     universe_by_slot: Optional[Dict[str, List[str]]] = None,
+    ticks_by_code: Optional[Dict[str, Dict[str, List[Dict]]]] = None,
 ) -> List[Dict]:
-    """시각순 포트폴리오 박스권 돌파 백테스트."""
+    """
+    시각순 포트폴리오 박스권 돌파 백테스트.
+
+    - 매도: 틱 우선 ``resolve_backtest_sell`` → ``check_sell_signal_range_break_live``
+    """
     min_bars = range_break_min_bars_required(params)
     force_eod_exit = _to_bool(params.get("force_eod_exit"), False)
     cooldown_min = float(params.get("cooldown_min", 30))
@@ -97,6 +115,18 @@ def run_range_break_backtest_portfolio(
 
     buy_params = dict(params)
     skipped_micro_buys = 0
+    use_tick_exit = bool(ticks_by_code) and strategy_use_tick_exit(
+        params, "RANGE_BREAK_BACKTEST_USE_TICK_EXIT", default=True,
+    )
+    tick_fallback_ohlc = strategy_tick_fallback_ohlc(
+        params, "RANGE_BREAK_BACKTEST_TICK_FALLBACK_OHLC", default=False,
+    )
+    tick_poll_ms = backtest_tick_poll_ms(params, strategy_env="RANGE_BREAK_BACKTEST_POLL_MS")
+    tick_sell_slip = backtest_sell_slip_pct(
+        params, strategy_env="RANGE_BREAK_BACKTEST_SELL_SLIP_PCT",
+    )
+    tick_exit_count = 0
+    ohlc_exit_count = 0
 
     ctx_by_code: Dict[str, Dict[str, Any]] = {}
     all_times_set = set()
@@ -132,7 +162,22 @@ def run_range_break_backtest_portfolio(
 
     from kis_trader.engine.scalping_engine import check_sell_signal_backtest_bar
 
+    from kis_trader.backtest.backtest_env_timeline import apply_env_timeline_at
+
     for t in all_times:
+        if apply_env_timeline_at(params, t, "RANGE_BREAK"):
+            max_stocks = _max_stocks_from_params(params)
+            slot_money = float(params.get("slot_money", 200_000))
+            total_budget = _total_budget_from_params(params)
+            if total_budget <= 0:
+                total_budget = float(max_stocks * slot_money)
+            invest_cap = _resolve_invest_cap(params)
+            cooldown_min = float(params.get("cooldown_min", 30))
+            max_daily = int(params.get("max_daily", 1))
+            buy_params.update({
+                k: params[k] for k in params
+                if k not in buy_params or buy_params.get(k) != params[k]
+            })
         slot_key = _bt_slot_key(t, int(params.get("scan_interval_min", 1)))
 
         pending_codes = [
@@ -202,21 +247,46 @@ def run_range_break_backtest_portfolio(
             bar = dict(c)
             if "open" not in bar or bar.get("open") in (None, ""):
                 bar["open"] = float(c.get("open") or cl)
-            res = check_sell_signal_backtest_bar(
-                pos,
-                bar,
-                params,
-                is_eod=is_eod,
-                sell_fn=check_sell_signal_range_break_live,
-                low_mode="current",
-            )
-            if not res:
-                continue
-            reason, exit_price = res
+            if use_tick_exit:
+                minute_ticks = collect_minute_ticks(ticks_by_code, code, t)
+                res5 = resolve_backtest_sell(
+                    pos,
+                    bar,
+                    params,
+                    is_eod=is_eod,
+                    sell_fn=check_sell_signal_range_break_live,
+                    low_mode="current",
+                    ticks=minute_ticks,
+                    use_tick_exit=use_tick_exit,
+                    tick_fallback_ohlc=tick_fallback_ohlc,
+                    poll_ms=tick_poll_ms,
+                    slip_pct=tick_sell_slip,
+                )
+                if not res5:
+                    continue
+                reason, exit_price, sell_time, _hold_min, exit_src = res5
+                if exit_src == "ws_ticks":
+                    tick_exit_count += 1
+                else:
+                    ohlc_exit_count += 1
+            else:
+                res = check_sell_signal_backtest_bar(
+                    pos,
+                    bar,
+                    params,
+                    is_eod=is_eod,
+                    sell_fn=check_sell_signal_range_break_live,
+                    low_mode="current",
+                )
+                if not res:
+                    continue
+                reason, exit_price = res
+                sell_time = t
+                ohlc_exit_count += 1
             all_trades.append({
                 "code": code,
                 "buy_time": pos["entry_time"],
-                "sell_time": t,
+                "sell_time": sell_time or t,
                 "buy_price": pos["entry_price"],
                 "sell_price": round(exit_price, 2),
                 "qty": pos.get("qty", 1),
@@ -224,7 +294,7 @@ def run_range_break_backtest_portfolio(
                 "sell_reason": reason,
                 "hold_min": 0,
             })
-            ctx["last_exit_dt"][day] = _t2dt(t)
+            ctx["last_exit_dt"][day] = _t2dt(sell_time or t)
             del portfolio[code]
 
         if len(portfolio) >= max_stocks:
@@ -314,7 +384,19 @@ def run_range_break_backtest_portfolio(
         _pri, pick_code, pe = candidates[0]
         ctx_by_code[pick_code]["pending_entry"] = pe
 
+    skip_stats: Dict[str, Any] = {}
     if skipped_micro_buys:
-        params["_portfolio_skip_stats"] = {"skipped_micro_buys": skipped_micro_buys}
+        skip_stats["skipped_micro_buys"] = skipped_micro_buys
+    if tick_exit_count or ohlc_exit_count:
+        skip_stats["tick_exit_count"] = tick_exit_count
+        skip_stats["ohlc_exit_count"] = ohlc_exit_count
+    flat_n = flatten_remaining_portfolio_trades(
+        portfolio, ctx_by_code, all_trades,
+        params=params, strategy="RANGE_BREAK",
+    )
+    if flat_n:
+        skip_stats["bt_flatten_count"] = flat_n
+    if skip_stats:
+        params["_portfolio_skip_stats"] = skip_stats
     all_trades.sort(key=lambda x: x["sell_time"])
     return all_trades