feat: 새로운 안전 규칙 및 최적화 적용을 통한 트레이딩 시스템 개선

변경 사항 (Changes):

구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함.

스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함.

코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함.

시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함.

기대 효과 (Impact):

이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.

kis_trader/backtest/range_break_backtest_common.py

@@ -16,11 +16,16 @@ from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import (
     resolve_portfolio_params,
     summarize_trades,
 )
+from kis_trader.backtest.breakout_tick_loader import (
+    load_breakout_ticks_by_code,
+    tick_coverage_stats,
+)
 from kis_trader.engine.range_break_engine import (
     RANGE_BREAK_STRATEGY_ID,
     range_break_min_bars_required,
     run_range_break_backtest,
 )
+from kis_trader.engine.tick_exit_common import strategy_use_tick_exit
 
 RANGE_BREAK_STRATEGY_ID = RANGE_BREAK_STRATEGY_ID  # noqa: F811 — re-export
 
@@ -101,6 +106,7 @@ def run_range_break_backtest_web_aligned(
     max_stocks: Optional[int] = None,
     total_budget_krw: Optional[float] = None,
     meta_out: Optional[Dict[str, Any]] = None,
+    ticks_by_code: Optional[Dict[str, Dict[str, List[Dict]]]] = None,
 ) -> List[Dict]:
     engine_params = dict(params)
     engine_params["slot_money"] = float(slot_money)
@@ -115,10 +121,40 @@ def run_range_break_backtest_web_aligned(
         engine_params.setdefault("scan_interval_min", 1)
     engine_params.setdefault("portfolio_mode", True)
 
+    from kis_trader.backtest.backtest_env_timeline import attach_backtest_env_timeline_to_params
+    attach_backtest_env_timeline_to_params(engine_params, meta_out, "RANGE_BREAK")
+
+    loaded_ticks: Dict[str, Dict[str, List[Dict]]] = dict(ticks_by_code or {})
+    tick_meta: Dict[str, Any] = {}
+    if strategy_use_tick_exit(engine_params, "RANGE_BREAK_BACKTEST_USE_TICK_EXIT", default=True):
+        if not loaded_ticks and meta_out is not None:
+            start_key = str(meta_out.get("start_key") or "")
+            end_key = str(meta_out.get("end_key") or "")
+            db = meta_out.get("db")
+            if db and start_key and end_key:
+                loaded_ticks, tick_rows = load_breakout_ticks_by_code(
+                    db, start_key, end_key, set(candles_by_code.keys()),
+                )
+                tick_meta = tick_coverage_stats(candles_by_code, loaded_ticks)
+                tick_meta["ws_tick_rows_loaded"] = tick_rows
+                if tick_rows <= 0:
+                    from kis_trader.utils.logger import get_logger as _get_logger
+
+                    _get_logger("kis_trader.range_break_backtest").warning(
+                        "⚠️ ws_ticks 데이터 없음 — RANGE_BREAK 틱 청산 스킵 "
+                        "(틱 수집 후 재백테 권장, FALLBACK_OHLC=1 시 OHLC)",
+                    )
+        elif loaded_ticks:
+            tick_meta = tick_coverage_stats(candles_by_code, loaded_ticks)
+            tick_meta["ws_tick_rows_loaded"] = sum(
+                len(lst) for cm in loaded_ticks.values() for lst in cm.values()
+            )
+
     trades = run_range_break_backtest(
         candles_by_code,
         engine_params,
         universe_by_slot=universe_by_slot,
+        ticks_by_code=loaded_ticks or None,
     )
     attach_scalp_trade_pnl(
         trades, fee_rate=fee_rate, sell_tax=sell_tax,
@@ -128,7 +164,18 @@ def run_range_break_backtest_web_aligned(
         skip_stats = engine_params.get("_portfolio_skip_stats") or {}
         meta_out["skip_stats"] = dict(skip_stats)
         meta_out["engine_params"] = engine_params
-        meta_out["backtest_buy_source"] = "align"
+        if tick_meta:
+            from kis_trader.backtest.breakout_tick_loader import enrich_tick_meta_with_traded_codes
+            tick_meta = enrich_tick_meta_with_traded_codes(
+                tick_meta, candles_by_code, loaded_ticks, trades,
+            )
+            meta_out["tick_backtest"] = tick_meta
+            if tick_meta.get("ws_tick_rows_loaded", 0) > 0:
+                meta_out["backtest_buy_source"] = "ws_ticks"
+            else:
+                meta_out["backtest_buy_source"] = "ohlc_fallback"
+        else:
+            meta_out["backtest_buy_source"] = "align"
     return trades