feat: 새로운 안전 규칙 및 최적화 적용을 통한 트레이딩 시스템 개선

변경 사항 (Changes):

구문 오류(Syntax error) 및 토큰 낭비를 방지하기 위해 에이전트 쉘(Agent shell)과 파이썬 코드 스니펫에 다수의 신규 안전 규칙(Safety rules)을 추가함.

스키마 검증 및 적절한 SQL 포맷팅을 보장하기 위해 임시(Ad-hoc) 데이터베이스 쿼리 작성 가이드라인을 도입함.

코드 수정 후 UI 기능이 정상 작동하는지 확인하기 위해, 백테스트 웹 서비스 재시작 및 브라우저 검증에 대한 새로운 규칙을 구현함.

시스템 전반의 무결성(Integrity)을 유지하기 위해 실전 매매(Live trading), 웹 백테스팅, 파라미터 탐색(Parameter searches) 간의 일관성 검사(Consistency checks) 체계를 확립함.

기대 효과 (Impact):

이러한 개선 사항들은 트레이딩 시스템의 견고성(Robustness)과 신뢰성을 향상시키며, 에러 발생을 최소화하고 다양한 시스템 컴포넌트 간의 원활한 상호작용을 보장함.

kis_trader/backtest/breakout_portfolio_backtest.py

@@ -7,6 +7,7 @@ from __future__ import annotations
 from typing import Any, Dict, List, Optional, Tuple
 
 from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import (
+    flatten_remaining_portfolio_trades,
     min_invest_ratio_of_slot,
     portfolio_exposure_krw,
     target_qty_and_cost,
@@ -14,7 +15,12 @@ from kis_trader.backtest.backtest_portfolio_common import (
 from kis_trader.engine.scalping_engine import (
     _t2dt,
     _to_bool,
-    check_sell_signal_backtest_bar,
+)
+from kis_trader.engine.tick_exit_common import (
+    backtest_sell_slip_pct,
+    backtest_tick_poll_ms,
+    collect_minute_ticks,
+    resolve_backtest_sell,
 )
 from kis_trader.share.stock_share import share_denom_for_code
 from kis_trader.engine.indicator_cache import (
@@ -25,6 +31,8 @@ from kis_trader.engine.whipsaw_filter import inject_whipsaw_ticks_into_params
 from kis_trader.backtest.trigger_snapshot_loader import inject_trigger_snapshots_into_params
 from kis_trader.strategies.breakout import (
     _bt_slot_key,
+    breakout_backtest_tick_fallback_ohlc,
+    breakout_backtest_use_tick_exit,
     breakout_entry_mode,
     breakout_invest_amount_krw,
     breakout_scan_buy_at_bar,
@@ -108,11 +116,20 @@ def _total_budget_from_params(params: Dict[str, Any]) -> float:
     return 0.0
 
 
+def _resolve_breakout_sl_pct_ui(params: Dict[str, Any]) -> float:
+    """실매와 동일 — ``stop_loss_pct``(비율) → UI%, 없으면 ``sl_pct``(UI% 또는 비율)."""
+    if params.get("stop_loss_pct") not in (None, ""):
+        return abs(float(params["stop_loss_pct"])) * 100.0
+    raw = abs(float(params.get("sl_pct", 2.0)))
+    # UI% 는 보통 ≥0.5, 비율은 0.05 등
+    return raw if raw >= 0.5 else raw * 100.0
+
+
 def _resolve_breakout_invest_cap(params: Dict[str, Any]) -> float:
     slot_money = float(params.get("slot_money", 2_000_000))
-    sl_pct = abs(float(params.get("stop_loss_pct", params.get("sl_pct", -0.02))))
+    sl_pct_ui = _resolve_breakout_sl_pct_ui(params)
     max_loss_krw = normalize_breakout_max_loss_krw(params.get("max_loss_krw", 200_000))
-    return breakout_invest_amount_krw(max_loss_krw, sl_pct * 100.0, slot_money)
+    return breakout_invest_amount_krw(max_loss_krw, sl_pct_ui, slot_money)
 
 
 def run_breakout_backtest_portfolio(
@@ -127,7 +144,7 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
     시각순 포트폴리오 돌파 백테스트.
 
     - 매수: ``check_buy_signal_breakout_live`` → 다음 봉 시가 예약
-    - 매도: ``check_sell_signal_breakout_live`` via ``check_sell_signal_backtest_bar``
+    - 매도: 틱 우선 ``resolve_backtest_sell`` → ``check_sell_signal_breakout_live``
     """
     lookback_min = int(params.get("lookback_min", 1))
     vol_window = int(params.get("vol_window", 7))
@@ -157,9 +174,16 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
     attach_indicator_caches_to_params(buy_params, codes_candles)
 
     skipped_micro_buys = 0
+    use_tick_exit = bool(ticks_by_code) and breakout_backtest_use_tick_exit(params)
+    tick_fallback_ohlc = breakout_backtest_tick_fallback_ohlc(params)
+    tick_poll_ms = backtest_tick_poll_ms(params, strategy_env="BREAKOUT_BACKTEST_POLL_MS")
+    tick_sell_slip = backtest_sell_slip_pct(params, strategy_env="BREAKOUT_BACKTEST_SELL_SLIP_PCT")
+    tick_exit_count = 0
+    ohlc_exit_count = 0
 
     ctx_by_code: Dict[str, Dict[str, Any]] = {}
     all_times_set = set()
+    period_start = str(params.get("_backtest_period_start_key") or "")[:12]
     for code, raw_rows in codes_candles.items():
         if len(raw_rows) < min_bars:
             continue
@@ -189,7 +213,10 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
             "pending_entry": None,
         }
         for c in candles:
-            all_times_set.add(c["candle_time"])
+            ct = str(c.get("candle_time") or "")
+            if period_start and ct < period_start:
+                continue
+            all_times_set.add(ct)
 
     all_times = sorted(all_times_set)
     portfolio: Dict[str, Dict[str, Any]] = {}
@@ -197,7 +224,33 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
 
     universe_timeline = params.get("_universe_timeline")
 
+    from kis_trader.backtest.backtest_env_timeline import apply_env_timeline_at
+
     for t in all_times:
+        if apply_env_timeline_at(params, t, "BREAKOUT"):
+            max_stocks = _max_stocks_from_params(params)
+            slot_money = float(params.get("slot_money", 2_000_000))
+            total_budget = _total_budget_from_params(params)
+            if total_budget <= 0:
+                total_budget = float(max_stocks * slot_money)
+            invest_cap = _resolve_breakout_invest_cap(params)
+            time_start_hm = int(params.get("time_start_hm", 900))
+            time_end_hm = int(params.get("time_end_hm", 1030))
+            buy_params["time_start_hm"] = time_start_hm
+            buy_params["time_end_hm"] = time_end_hm
+            for _bk in (
+                "lookback_min", "vol_window", "vol_mult", "prev_chg_min", "prev_chg_max",
+                "sl_pct", "tp_pct", "stop_loss_pct", "take_profit_pct",
+                "trail_pct", "trail_arm_pct",
+                "shoulder_min_high", "shoulder_min_high_pct", "shoulder_cut_pct",
+                "max_daily", "cooldown_min", "max_daily_chg", "min_price", "skip_hts_scan_dupes",
+                "confirm_margin_pct", "body_min_pct", "ratchet_tiers", "max_hold_bars",
+                "sl_mode", "atr_period", "atr_sl_mult", "atr_sl_min_pct", "atr_sl_max_pct",
+                "eod_enabled", "eod_hm", "entry_mode",
+            ):
+                if _bk in params:
+                    buy_params[_bk] = params[_bk]
+
         slot_key = _bt_slot_key(t, int(params.get("scan_interval_min", 1)))
         # 초단위 유니버스(실매 정합) — 타임라인 우선, 없으면 1분 슬롯 폴백
         uni_codes = _universe_codes_at(t, slot_key, universe_timeline, universe_by_slot)
@@ -270,21 +323,33 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
             bar = dict(c)
             if "open" not in bar or bar.get("open") in (None, ""):
                 bar["open"] = float(c.get("open") or cl)
-            res = check_sell_signal_backtest_bar(
+            minute_ticks = (
+                collect_minute_ticks(ticks_by_code, code, t) if use_tick_exit else None
+            )
+            res = resolve_backtest_sell(
                 pos,
                 bar,
                 params,
                 is_eod=is_eod,
                 sell_fn=check_sell_signal_breakout_live,
                 low_mode="current",
+                ticks=minute_ticks,
+                use_tick_exit=use_tick_exit,
+                tick_fallback_ohlc=tick_fallback_ohlc,
+                poll_ms=tick_poll_ms,
+                slip_pct=tick_sell_slip,
             )
             if not res:
                 continue
-            reason, exit_price = res
+            reason, exit_price, sell_time, _hold_min, exit_src = res
+            if exit_src == "ws_ticks":
+                tick_exit_count += 1
+            else:
+                ohlc_exit_count += 1
             all_trades.append({
                 "code": code,
                 "buy_time": pos["entry_time"],
-                "sell_time": t,
+                "sell_time": sell_time or t,
                 "buy_price": pos["entry_price"],
                 "sell_price": round(exit_price, 2),
                 "qty": pos.get("qty", 1),
@@ -292,7 +357,7 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
                 "sell_reason": reason,
                 "hold_min": 0,
             })
-            ctx["last_exit_dt"][day] = _t2dt(t)
+            ctx["last_exit_dt"][day] = _t2dt(sell_time or t)
             del portfolio[code]
 
         # ── Phase 2: 신규 매수 신호 ──
@@ -407,7 +472,19 @@ def run_breakout_backtest_portfolio(
         _pri, pick_code, pe = candidates[0]
         ctx_by_code[pick_code]["pending_entry"] = pe
 
+    skip_stats: Dict[str, Any] = {}
     if skipped_micro_buys:
-        params["_portfolio_skip_stats"] = {"skipped_micro_buys": skipped_micro_buys}
+        skip_stats["skipped_micro_buys"] = skipped_micro_buys
+    if tick_exit_count or ohlc_exit_count:
+        skip_stats["tick_exit_count"] = tick_exit_count
+        skip_stats["ohlc_exit_count"] = ohlc_exit_count
+    flat_n = flatten_remaining_portfolio_trades(
+        portfolio, ctx_by_code, all_trades,
+        params=params, strategy="BREAKOUT",
+    )
+    if flat_n:
+        skip_stats["bt_flatten_count"] = flat_n
+    if skip_stats:
+        params["_portfolio_skip_stats"] = skip_stats
     all_trades.sort(key=lambda x: x["sell_time"])
     return all_trades