커서가 망쳐놓은 듯

kis_holding_ver1.py

@@ -0,0 +1,483 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""
+kis_holding_ver1.py — 홀딩 전략 V1 (RSI 3단계 분할매수 · 횡보장 특화)
+=======================================================================
+holding_bot.py(추세추종)의 대응 버전. 추세 판단 없이 RSI만으로 진입,
+가격이 더 빠질수록 비중을 늘려가는 전통적 '물타기(분할매수)' 전략.
+
+전략 개요
+---------
+진입 (분할매수):
+  · RSI ≤ rsi_buy1            → 1단계 매수 (slot_money × buy1_ratio)
+  · 보유 중 RSI ≤ rsi_buy2   → 2단계 추가매수 (× buy2_ratio)
+  · 보유 중 RSI ≤ rsi_buy3   → 3단계 추가매수 (× buy3_ratio)
+  · 낙폭 필터(ath/year/w52)로 "충분히 싼 구간"에만 진입 가능
+
+청산:
+  · 평단가 대비 +take_profit_pct% → 익절
+  · RSI ≥ rsi_sell              → 과열 청산
+  · 평단가 대비 −stop_loss_pct%  → 손절
+
+holding_bot.py와 동일한 DB 테이블(holding_candles, holding_stock_config) 사용.
+
+실행 예시:
+  python3 kis_holding_ver1.py --code 005930 \\
+      --start 2024-01-01 --end 2026-03-06
+"""
+
+import sys, os, json, argparse
+from datetime import date as _date, timedelta as _td, datetime
+from typing import List, Dict, Optional
+
+ROOT = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
+sys.path.insert(0, ROOT)
+
+import logging
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+# holding_bot.py와 DB/캔들 공통 함수 공유
+from holding_bot import (
+    ensure_holding_tables, get_stored_candles,
+    _rsi_series,
+)
+from database import TradeDB
+
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 기본 파라미터 (V1 전용 — MA/추세 관련 파라미터 없음)
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+DEFAULT_V1_CONFIG: Dict = {
+    "rsi_period":        14.0,
+
+    # ── 진입 RSI 임계값 (rsi_buy1 > rsi_buy2 > rsi_buy3 이어야 함) ──────────
+    "rsi_buy1":          50.0,   # 1단계: RSI ≤ 이 값 → 처음 매수
+    "rsi_buy2":          40.0,   # 2단계: RSI ≤ 이 값 → 추가매수
+    "rsi_buy3":          30.0,   # 3단계: RSI ≤ 이 값 → 최종 추가매수
+
+    # ── 청산 기준 ────────────────────────────────────────────────────────────
+    "rsi_sell":          75.0,   # RSI 과열 청산
+    "take_profit_pct":   15.0,   # 평단가 대비 익절 %
+    "stop_loss_pct":     10.0,   # 평단가 대비 손절 %
+
+    # ── 투자금 / 분할 비율 ────────────────────────────────────────────────────
+    "slot_money":     3_000_000.0,
+    "buy1_ratio":        0.4,    # 1단계 투자금 비율 (40%)
+    "buy2_ratio":        0.35,   # 2단계 투자금 비율 (35%)
+    "buy3_ratio":        0.25,   # 3단계 투자금 비율 (25%)
+
+    # ── 비용 ────────────────────────────────────────────────────────────────
+    "fee_rate":          0.0015, # 수수료율 (편도)
+    "sell_tax":          0.0018, # 증권거래세
+
+    # ── 낙폭 필터 (0=비활성) ─────────────────────────────────────────────────
+    "ath_drop_min_pct":  0.0,    # 역대 최고가 대비 최소 낙폭 %
+    "year_drop_min_pct": 0.0,    # 당해연도 고점 대비 최소 낙폭 %
+    "w52_drop_min_pct":  0.0,    # 52주 고점 대비 최소 낙폭 %
+}
+
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 백테스트 엔진
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+def run_backtest_v1(candles: List[Dict], cfg: Dict) -> Dict:
+    """
+    V1 RSI 분할매수 전략 백테스트.
+
+    실행가: 신호봉 다음 봉 시가 (1봉 지연, 실매매와 동일)
+    수수료: 편도 fee_rate × 2 + 매도 시 sell_tax
+    """
+    rsi_period    = int(cfg.get("rsi_period",       DEFAULT_V1_CONFIG["rsi_period"]))
+    rsi_buy1      = float(cfg.get("rsi_buy1",       DEFAULT_V1_CONFIG["rsi_buy1"]))
+    rsi_buy2      = float(cfg.get("rsi_buy2",       DEFAULT_V1_CONFIG["rsi_buy2"]))
+    rsi_buy3      = float(cfg.get("rsi_buy3",       DEFAULT_V1_CONFIG["rsi_buy3"]))
+    rsi_sell      = float(cfg.get("rsi_sell",       DEFAULT_V1_CONFIG["rsi_sell"]))
+    tp_pct        = float(cfg.get("take_profit_pct",DEFAULT_V1_CONFIG["take_profit_pct"]))
+    sl_pct        = float(cfg.get("stop_loss_pct",  DEFAULT_V1_CONFIG["stop_loss_pct"]))
+    slot_money    = float(cfg.get("slot_money",     DEFAULT_V1_CONFIG["slot_money"]))
+    buy1_r        = float(cfg.get("buy1_ratio",     DEFAULT_V1_CONFIG["buy1_ratio"]))
+    buy2_r        = float(cfg.get("buy2_ratio",     DEFAULT_V1_CONFIG["buy2_ratio"]))
+    buy3_r        = float(cfg.get("buy3_ratio",     DEFAULT_V1_CONFIG["buy3_ratio"]))
+    fee_rate      = float(cfg.get("fee_rate",       DEFAULT_V1_CONFIG["fee_rate"]))
+    sell_tax      = float(cfg.get("sell_tax",       DEFAULT_V1_CONFIG["sell_tax"]))
+    ath_drop_min  = float(cfg.get("ath_drop_min_pct",  DEFAULT_V1_CONFIG["ath_drop_min_pct"]))
+    year_drop_min = float(cfg.get("year_drop_min_pct", DEFAULT_V1_CONFIG["year_drop_min_pct"]))
+    w52_drop_min  = float(cfg.get("w52_drop_min_pct",  DEFAULT_V1_CONFIG["w52_drop_min_pct"]))
+
+    if len(candles) < rsi_period + 5:
+        return {"error": f"봉 부족: {len(candles)}개 (최소 {rsi_period + 5}개 필요)"}
+
+    closes    = [float(c["close"]) for c in candles]
+    highs     = [float(c["high"])  for c in candles]
+    lows      = [float(c["low"])   for c in candles]
+    opens     = [float(c["open"])  for c in candles]
+    dates     = [str(c["candle_date"])[:10] for c in candles]
+
+    rsis = _rsi_series(closes, rsi_period)
+
+    # ── 컨텍스트 배열 사전 계산 (ATH / 연도 고점 / 52주 고점) ─────────────────
+    ath_arr: List[float]  = []
+    year_arr: List[float] = []
+    w52_arr: List[float]  = []
+    _year_max: Dict[str, float] = {}
+    _ath_run = 0.0
+
+    for i in range(len(candles)):
+        h = highs[i]; y = dates[i][:4]
+        _ath_run     = max(_ath_run, h)
+        _year_max[y] = max(_year_max.get(y, 0.0), h)
+        # 52주(약 252거래일) 슬라이딩 윈도우
+        w52_s = max(0, i - 251)
+        try:
+            cutoff = str(_date.fromisoformat(dates[i]) - _td(days=365))
+            tmp = i
+            while tmp > 0 and dates[tmp - 1] >= cutoff:
+                tmp -= 1
+            w52_s = tmp
+        except Exception:
+            pass
+        ath_arr.append(_ath_run)
+        year_arr.append(_year_max[y])
+        w52_arr.append(max(highs[w52_s:i + 1]))
+
+    # ── 시뮬레이션 ────────────────────────────────────────────────────────────
+    position = None          # None 또는 Dict
+    trades:  List[Dict] = []
+    equity:  List[Dict] = []
+    cum_pnl = 0.0
+    start_i = rsi_period + 1
+
+    for i in range(start_i, len(candles) - 1):
+        rsi = rsis[i]
+        if rsi is None:
+            continue
+
+        close     = closes[i]
+        next_open = float(opens[i + 1]) if opens[i + 1] > 0 else close
+        if next_open <= 0:
+            continue
+
+        date_str = dates[i]
+
+        def _drop(ref: float) -> float:
+            """현재가 기준 고점 대비 낙폭 %"""
+            return (ref - close) / ref * 100 if ref > 0 else 0.0
+
+        # ─── 보유 중: 청산 먼저 체크, 그 다음 추가매수 ───────────────────────
+        if position is not None:
+            avg   = position["avg"]
+            qty   = position["qty"]
+            stage = position["stage"]
+
+            profit_pct_now = (close - avg) / avg * 100 if avg > 0 else 0.0
+
+            # 청산 조건
+            sell_reason = None
+            if profit_pct_now >= tp_pct:
+                sell_reason = f"익절(+{profit_pct_now:.1f}%)"
+            elif rsi >= rsi_sell:
+                sell_reason = f"RSI과열({rsi:.1f})"
+            elif profit_pct_now <= -sl_pct:
+                sell_reason = f"손절({profit_pct_now:.1f}%)"
+
+            if sell_reason:
+                exit_price = next_open
+                fee        = exit_price * qty * (fee_rate + sell_tax)
+                pnl        = (exit_price - avg) * qty - fee
+                cum_pnl   += pnl
+                trades.append({
+                    "buy_date":   dates[position["entry_i"]],
+                    "sell_date":  dates[i + 1],
+                    "avg_price":  round(avg),
+                    "exit_price": round(exit_price),
+                    "qty":        qty,
+                    "pnl":        round(pnl),
+                    "hold_days":  i + 1 - position["entry_i"],
+                    "reason":     sell_reason,
+                    "stage":      stage,
+                    "ath_drop":   position.get("ath_drop", 0),
+                })
+                equity.append({"date": dates[i + 1], "cum_pnl": round(cum_pnl)})
+                position = None
+            else:
+                # ─ 추가매수 (분할매수 핵심) ─────────────────────────────────
+                # 2단계: 더 빠져서 rsi_buy2 이하가 됐을 때 추가
+                if stage == 1 and rsi <= rsi_buy2:
+                    add_inv  = slot_money * buy2_r
+                    add_qty  = max(1, int(add_inv / next_open))
+                    add_cost = next_open * add_qty * (1 + fee_rate)
+                    new_qty  = qty + add_qty
+                    position["avg"]   = (avg * qty + next_open * add_qty) / new_qty
+                    position["qty"]   = new_qty
+                    position["cost"] += add_cost
+                    position["stage"] = 2
+
+                # 3단계: 더 빠져서 rsi_buy3 이하가 됐을 때 추가
+                elif stage == 2 and rsi <= rsi_buy3:
+                    add_inv  = slot_money * buy3_r
+                    add_qty  = max(1, int(add_inv / next_open))
+                    add_cost = next_open * add_qty * (1 + fee_rate)
+                    new_qty  = qty + add_qty
+                    position["avg"]   = (avg * qty + next_open * add_qty) / new_qty
+                    position["qty"]   = new_qty
+                    position["cost"] += add_cost
+                    position["stage"] = 3
+
+            continue   # 보유 중엔 신규 진입 스킵
+
+        # ─── 미보유: 낙폭 필터 → 1단계 진입 ──────────────────────────────────
+        if ath_drop_min  > 0 and _drop(ath_arr[i])  < ath_drop_min:  continue
+        if year_drop_min > 0 and _drop(year_arr[i]) < year_drop_min: continue
+        if w52_drop_min  > 0 and _drop(w52_arr[i])  < w52_drop_min:  continue
+
+        if rsi > rsi_buy1:
+            continue
+
+        invest = slot_money * buy1_r
+        qty    = max(1, int(invest / next_open))
+        cost   = next_open * qty * (1 + fee_rate)
+        position = {
+            "avg":      next_open,
+            "qty":      qty,
+            "cost":     cost,
+            "stage":    1,
+            "entry_i":  i + 1,
+            "ath_drop": round(_drop(ath_arr[i]), 1),
+        }
+
+    # ── 기간 종료 강제 청산 ───────────────────────────────────────────────────
+    if position is not None and candles:
+        exit_price = closes[-1]
+        avg = position["avg"]; qty = position["qty"]
+        fee = exit_price * qty * (fee_rate + sell_tax)
+        pnl = (exit_price - avg) * qty - fee
+        cum_pnl += pnl
+        trades.append({
+            "buy_date":   dates[position["entry_i"]],
+            "sell_date":  dates[-1],
+            "avg_price":  round(avg),
+            "exit_price": round(exit_price),
+            "qty":        qty,
+            "pnl":        round(pnl),
+            "hold_days":  len(candles) - 1 - position["entry_i"],
+            "reason":     "기간종료",
+            "stage":      position["stage"],
+            "ath_drop":   position.get("ath_drop", 0),
+        })
+        equity.append({"date": dates[-1], "cum_pnl": round(cum_pnl)})
+
+    # ── 요약 통계 ──────────────────────────────────────────────────────────────
+    total = len(trades)
+    wins   = [t for t in trades if t["pnl"] > 0]
+    losses = [t for t in trades if t["pnl"] < 0]
+
+    gross_profit = sum(t["pnl"] for t in wins)
+    gross_loss   = abs(sum(t["pnl"] for t in losses))
+    pf           = round(gross_profit / gross_loss, 2) if gross_loss > 0 else 9999.0
+
+    peak_eq = 0.0; mdd = 0.0; run_pnl = 0.0
+    for t in trades:
+        run_pnl += t["pnl"]
+        peak_eq  = max(peak_eq, run_pnl)
+        mdd      = max(mdd, peak_eq - run_pnl)
+
+    # Buy & Hold 비교 (첫 진입 시점 기준)
+    bnh_pct = 0.0; bnh_pnl = 0.0; bot_pct = 0.0
+    if candles and slot_money > 0:
+        first_p = float(candles[start_i]["open"])
+        last_p  = float(candles[-1]["close"])
+        if first_p > 0:
+            bnh_qty = max(1, int(slot_money / first_p))
+            bnh_pnl = round((last_p - first_p) * bnh_qty)
+            bnh_pct = round((last_p - first_p) / first_p * 100, 2)
+    total_pnl = sum(t["pnl"] for t in trades)
+    bot_pct   = round(total_pnl / slot_money * 100, 2) if slot_money > 0 else 0.0
+
+    reason_dist: Dict[str, int] = {}
+    for t in trades:
+        r = t["reason"].split("(")[0]
+        reason_dist[r] = reason_dist.get(r, 0) + 1
+
+    avg_hold = round(sum(t["hold_days"] for t in trades) / total, 1) if total else 0
+
+    return {
+        "candle_count": len(candles),
+        "summary": {
+            "total_trades":  total,
+            "win_rate":      round(len(wins) / total * 100, 1) if total else 0,
+            "total_pnl":     round(total_pnl),
+            "profit_factor": pf,
+            "max_drawdown":  round(mdd),
+            "avg_hold_days": avg_hold,
+            "reason_dist":   reason_dist,
+            "bnh_pct":       bnh_pct,
+            "bnh_pnl":       bnh_pnl,
+            "bot_pct":       bot_pct,
+        },
+        "equity": equity[-200:],
+        "trades": trades[-200:],
+    }
+
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# 파라미터 Grid Search
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+def run_param_search_v1(
+    candles:    List[Dict],
+    grid:       Optional[Dict] = None,
+    min_trades: int = 2,
+    base_cfg:   Optional[Dict] = None,
+) -> List[Dict]:
+    """
+    V1 전략 파라미터 Grid Search.
+
+    base_cfg: 탐색 그리드에 없는 파라미터 기준값.
+              웹 카드에서 전달받은 사용자 설정값 사용.
+    """
+    from itertools import product as iproduct
+
+    if grid is None:
+        grid = {
+            # ── 진입 RSI 임계값 ──────────────────────────────────────────────
+            "rsi_buy1":         [60, 55, 50, 45],
+            "rsi_buy2":         [50, 45, 40, 35],
+            "rsi_buy3":         [40, 35, 30, 25],
+            # ── 매도 RSI ────────────────────────────────────────────────────
+            "rsi_sell":         [70, 75, 80],
+            # ── 익절/손절 ────────────────────────────────────────────────────
+            "take_profit_pct":  [10.0, 15.0, 20.0, 30.0],
+            "stop_loss_pct":    [7.0, 10.0, 15.0],
+            # ── ATH 낙폭 필터 ─────────────────────────────────────────────
+            "ath_drop_min_pct": [0.0, 20.0],
+        }
+
+    keys   = list(grid.keys())
+    combos = list(iproduct(*[grid[k] for k in keys]))
+
+    _base = dict(DEFAULT_V1_CONFIG)
+    if base_cfg:
+        _base.update(base_cfg)
+
+    results = []
+    for vals in combos:
+        cfg = dict(_base)
+        cfg.update(dict(zip(keys, vals)))
+        # rsi_buy1 > rsi_buy2 > rsi_buy3 조건 보정
+        if not (cfg["rsi_buy1"] > cfg["rsi_buy2"] > cfg["rsi_buy3"]):
+            continue
+
+        res = run_backtest_v1(candles, cfg)
+        if "error" in res:
+            continue
+        s = res.get("summary", {})
+        if s.get("total_trades", 0) < min_trades:
+            continue
+        results.append({
+            "params":       {k: cfg[k] for k in keys},
+            "total_pnl":    s["total_pnl"],
+            "win_rate":     s["win_rate"],
+            "total_trades": s["total_trades"],
+            "pf":           s["profit_factor"],
+            "avg_hold":     s["avg_hold_days"],
+            "mdd":          s["max_drawdown"],
+        })
+
+    results.sort(key=lambda x: x["total_pnl"], reverse=True)
+    return results
+
+
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+# CLI 진입점
+# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
+def main():
+    today    = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+    year_ago = (datetime.now() - _td(days=365)).strftime("%Y-%m-%d")
+
+    parser = argparse.ArgumentParser(
+        description="홀딩 V1 (RSI 분할매수) 백테스트 · 파라미터탐색"
+    )
+    parser.add_argument("--code",       required=True,         help="종목 코드 (예: 005930)")
+    parser.add_argument("--start",      default=year_ago,      help="시작일 YYYY-MM-DD")
+    parser.add_argument("--end",        default=today,         help="종료일 YYYY-MM-DD")
+    parser.add_argument("--search",     action="store_true",   help="파라미터 탐색 모드")
+    parser.add_argument("--min_trades", default=2, type=int,   help="탐색 최소 거래 수")
+    parser.add_argument("--top",        default=20, type=int,  help="탐색 결과 상위 N개")
+    parser.add_argument("--rsi_buy1",   default=None, type=float)
+    parser.add_argument("--rsi_buy2",   default=None, type=float)
+    parser.add_argument("--rsi_buy3",   default=None, type=float)
+    parser.add_argument("--rsi_sell",   default=None, type=float)
+    parser.add_argument("--tp",         default=None, type=float, dest="take_profit_pct")
+    parser.add_argument("--sl",         default=None, type=float, dest="stop_loss_pct")
+    parser.add_argument("--ath_drop",   default=None, type=float, dest="ath_drop_min_pct")
+    args = parser.parse_args()
+
+    import logging as _lg
+    _lg.getLogger("TradeDB").setLevel(_lg.WARNING)
+
+    db = TradeDB()
+    ensure_holding_tables(db)
+    candles = get_stored_candles(db, args.code, args.start, args.end)
+    db.close()
+
+    if not candles:
+        print(f"❌ {args.code} 캔들 없음 (holding_candles 테이블 확인)")
+        return
+    print(f"✅ {args.code} | {len(candles)}봉 ({candles[0]['candle_date']} ~ {candles[-1]['candle_date']})")
+
+    # CLI 파라미터 오버라이드
+    override = {}
+    for k in ["rsi_buy1", "rsi_buy2", "rsi_buy3", "rsi_sell",
+              "take_profit_pct", "stop_loss_pct", "ath_drop_min_pct"]:
+        v = getattr(args, k, None)
+        if v is not None:
+            override[k] = v
+
+    if args.search:
+        print(f"\n🔍 V1 파라미터 탐색 중…")
+        results = run_param_search_v1(candles, min_trades=args.min_trades,
+                                      base_cfg=override or None)
+        if not results:
+            print("⚠️  유효 결과 없음")
+            return
+        print(f"\n{'='*70}")
+        print(f" 🏆 RSI 분할매수 V1 — TOP {min(args.top, len(results))}")
+        print(f"{'='*70}")
+        keys = list(results[0]["params"].keys())
+        hdr  = "  ".join(f"{k:>14}" for k in keys)
+        print(f"{hdr}  | {'손익':>10}  {'승률':>6}  {'거래':>5}  {'PF':>5}  {'보유':>6}")
+        print("-" * (len(hdr) + 50))
+        for r in results[:args.top]:
+            p   = r["params"]
+            row = "  ".join(f"{p[k]:>14.4g}" for k in keys)
+            print(f"{row}  | {r['total_pnl']:>+10,.0f}  {r['win_rate']:>5.1f}%  "
+                  f"{r['total_trades']:>5}  {r['pf']:>5.2f}  {r['avg_hold']:>5.1f}일")
+    else:
+        cfg = dict(DEFAULT_V1_CONFIG)
+        cfg.update(override)
+        res = run_backtest_v1(candles, cfg)
+        if "error" in res:
+            print(f"❌ {res['error']}")
+            return
+        s = res["summary"]
+        print(f"""
+╔══════════════════════════════════════════════╗
+║  📊 V1 RSI 분할매수 백테스트 결과            ║
+╠══════════════════════════════════════════════╣
+║  총 거래  : {s['total_trades']:>5}건                       ║
+║  승률     : {s['win_rate']:>5.1f}%                      ║
+║  순손익   : {s['total_pnl']:>+12,.0f} 원           ║
+║  PF       : {s['profit_factor']:>5.2f}                      ║
+║  MDD      : {s['max_drawdown']:>12,.0f} 원           ║
+║  평균보유 : {s['avg_hold_days']:>5.1f}일                      ║
+╠══════════════════════════════════════════════╣
+║  봇 수익률  : {s['bot_pct']:>+8.2f}%                   ║
+║  B&H 수익률 : {s['bnh_pct']:>+8.2f}%                   ║
+║  알파       : {round(s['bot_pct']-s['bnh_pct'],2):>+8.2f}%p                  ║
+╚══════════════════════════════════════════════╝""")
+        for t in res["trades"][-10:]:
+            print(f"  {t['buy_date']} → {t['sell_date']}  "
+                  f"평단:{t['avg_price']:,}  매도:{t['exit_price']:,}  "
+                  f"수량:{t['qty']}  손익:{t['pnl']:+,}  단계:{t['stage']}  {t['reason']}")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()