ls증권 히스토리 구독 넣음
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kis_trader/engine/mid_enroll_entry_gate.py
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241
kis_trader/engine/mid_enroll_entry_gate.py
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@@ -0,0 +1,241 @@
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"""편입(중분) 시 진입봉 시가가 애매하면 그 봉 매수 보류 — 실매·백테·Optuna 공통.
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초등 버전:
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- 분이 이미 시작된 뒤에 종목이 들어오면 → 그 분 \"시가\"를 못 봤을 수 있음
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- 그때는 그 분으로 사지 말고, 다음 분부터 (기회↓ · 짜가↓)
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대전제(틱 없으면 시가 폴백)는 유지. \"틱 필수\"가 아님.
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import datetime, timedelta
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from typing import Any, Optional, Tuple, Union
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EnrollLike = Union[datetime, float, int, str, None]
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def defer_mid_bar_enroll_enabled(params: Optional[dict] = None) -> bool:
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"""ON이면 중분 편입 + 같은 진입봉 시가 매수 보류."""
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if isinstance(params, dict) and "defer_mid_bar_enroll" in params:
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v = params.get("defer_mid_bar_enroll")
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if v is not None:
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if isinstance(v, bool):
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return v
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s = str(v).strip().lower()
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if s in ("0", "false", "no", "off", ""):
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return False
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if s in ("1", "true", "yes", "on"):
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return True
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try:
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from kis_trader.utils.env import get_env_bool
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return bool(get_env_bool("ALIGN_DEFER_MID_BAR_ENROLL", True))
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except Exception:
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return True
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def parse_enroll_datetime(enroll: EnrollLike) -> Tuple[Optional[datetime], str]:
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"""편입 시각 파싱.
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Returns:
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(datetime|None, precision) precision = \"second\" | \"minute\" | \"\"
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- second: 초까지 앎
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- minute: 분키만 있음 → 그 분 중 편입으로 보수 처리
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"""
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if enroll is None:
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return None, ""
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if isinstance(enroll, datetime):
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return enroll, "second"
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if isinstance(enroll, (int, float)):
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try:
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ts = float(enroll)
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if ts > 1e12: # ms
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ts = ts / 1000.0
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return datetime.fromtimestamp(ts), "second"
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except Exception:
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return None, ""
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s = str(enroll).strip()
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if not s:
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return None, ""
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# YYYY-MM-DD HH:MM:SS / YYYYMMDDHHMMSS / YYYYMMDDHHMM
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digits = (
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s.replace("-", "").replace(":", "").replace(" ", "").replace("T", "")
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)
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if len(digits) >= 14 and digits[:14].isdigit():
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try:
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return datetime.strptime(digits[:14], "%Y%m%d%H%M%S"), "second"
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except Exception:
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return None, ""
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||||
if len(digits) >= 12 and digits[:12].isdigit():
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||||
try:
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||||
return datetime.strptime(digits[:12], "%Y%m%d%H%M"), "minute"
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except Exception:
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||||
return None, ""
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||||
for fmt in ("%Y-%m-%d %H:%M:%S", "%Y-%m-%d %H:%M", "%Y/%m/%d %H:%M:%S"):
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try:
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dt = datetime.strptime(s[:19], fmt)
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prec = "second" if "%S" in fmt else "minute"
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return dt, prec
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except Exception:
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||||
continue
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return None, ""
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def is_entry_open_ambiguous(
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entry_bar_key: str,
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enroll: EnrollLike,
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*,
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tf_min: int = 1,
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||||
params: Optional[dict] = None,
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) -> bool:
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"""진입봉 시가가 편입 때문에 애매하면 True → 매수 보류.
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규칙:
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bar_open < enroll_dt < bar_end → 애매 (분 중간에 들어옴)
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분키만 알면 해당 분 전체를 애매로 봄 (안전빵)
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enroll == bar_open 정각(초=0) → 애매 아님
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진입봉이 편입 분과 다르면 → 애매 아님 (REST 시가·이미 구독 후 시가 OK)
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"""
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if not defer_mid_bar_enroll_enabled(params):
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return False
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ek = str(entry_bar_key or "").replace(":", "").replace("-", "").replace(" ", "")
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||||
if len(ek) < 12 or not ek[:12].isdigit():
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return False
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try:
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||||
bar_open = datetime.strptime(ek[:12], "%Y%m%d%H%M")
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except Exception:
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||||
return False
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tf = max(1, int(tf_min or 1))
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||||
bar_end = bar_open + timedelta(minutes=tf)
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enroll_dt, prec = parse_enroll_datetime(enroll)
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||||
if enroll_dt is None:
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return False
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if prec == "minute":
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# 초를 모르면 그 분 편입 = 중분 가능 → 그 분 시가 매수 금지
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enroll_min = enroll_dt.replace(second=0, microsecond=0)
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return bar_open <= enroll_min < bar_end
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# 초 단위: 봉 열린 뒤~닫히기 전에 편입하면 시가 미관측
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return bar_open < enroll_dt < bar_end
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def gate_reason_mid_enroll(
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entry_bar_key: str,
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enroll: EnrollLike,
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*,
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||||
tf_min: int = 1,
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||||
params: Optional[dict] = None,
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||||
) -> Optional[str]:
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||||
"""보류 시 짧은 사유 문자열, 아니면 None."""
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||||
if not is_entry_open_ambiguous(
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||||
entry_bar_key, enroll, tf_min=tf_min, params=params,
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||||
):
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||||
return None
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||||
enroll_dt, prec = parse_enroll_datetime(enroll)
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||||
en_s = enroll_dt.strftime("%Y%m%d%H%M%S") if enroll_dt else str(enroll)
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||||
return "탈락-중편입시가애매 entry=%s enroll=%s prec=%s" % (
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str(entry_bar_key or "")[:12], en_s, prec or "?",
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)
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||||
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||||
def last_enter_et_from_timeline(
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timeline: Any,
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code: str,
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||||
at_key: str,
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||||
) -> Optional[str]:
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||||
"""UniverseTimeline 스냅샷에서 code 의 마지막 ENTER event_time 키(14자리)."""
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if timeline is None or not code:
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return None
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||||
keys = getattr(timeline, "_keys", None)
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||||
codes_list = getattr(timeline, "_codes", None)
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||||
if not keys or not codes_list:
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||||
return None
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sk = str(at_key or "")
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||||
if len(sk) >= 14:
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sk14 = sk[:14]
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||||
elif len(sk) >= 12:
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sk14 = sk[:12] + "59"
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else:
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||||
return None
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||||
cs = str(code).strip()
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||||
prev: set = set()
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||||
last_enter: Optional[str] = None
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||||
for et_key, snap_codes in zip(keys, codes_list):
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et = str(et_key)
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||||
if et[:14] > sk14:
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break
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cur = {str(c).strip() for c in (snap_codes or []) if str(c).strip()}
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if cs in cur and cs not in prev:
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last_enter = et if len(et) >= 14 else (et[:12] + "00")
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prev = cur
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return last_enter
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||||
def first_slot_enter_minute(
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universe_by_slot: Optional[dict],
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code: str,
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||||
at_minute: str,
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||||
) -> Optional[str]:
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||||
"""분슬롯 dict 에서 code 의 마지막 ENTER 분키 (초 없음→minute precision)."""
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if not universe_by_slot or not code:
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return None
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||||
cs = str(code).strip()
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||||
am = str(at_minute or "")[:12]
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||||
if len(am) < 12:
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return None
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prev_has = False
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last_enter: Optional[str] = None
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||||
for slot in sorted(universe_by_slot.keys()):
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||||
minute = str(slot)[:12]
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||||
if minute > am:
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break
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||||
has = cs in {str(c).strip() for c in (universe_by_slot.get(slot) or [])}
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||||
if has and not prev_has:
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||||
last_enter = minute
|
||||
prev_has = has
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||||
return last_enter
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||||
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||||
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||||
def bt_resolve_enroll(
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||||
code: str,
|
||||
at_key: str,
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||||
*,
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||||
universe_timeline: Any = None,
|
||||
universe_by_slot: Optional[dict] = None,
|
||||
params: Optional[dict] = None,
|
||||
) -> Optional[str]:
|
||||
"""백테용 편입 시각 — 타임라인(초) 우선, 없으면 분슬롯."""
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||||
if isinstance(params, dict):
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||||
ov = (params.get("_code_enroll_et") or {}).get(str(code).strip())
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||||
if ov:
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return str(ov)
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||||
et = last_enter_et_from_timeline(universe_timeline, code, at_key)
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||||
if et:
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return et
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||||
return first_slot_enter_minute(universe_by_slot, code, str(at_key)[:12])
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||||
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||||
|
||||
def bt_should_defer_mid_enroll(
|
||||
entry_bar_key: str,
|
||||
code: str,
|
||||
at_key: str,
|
||||
*,
|
||||
tf_min: int = 1,
|
||||
universe_timeline: Any = None,
|
||||
universe_by_slot: Optional[dict] = None,
|
||||
params: Optional[dict] = None,
|
||||
) -> bool:
|
||||
"""백테 진입 보류 여부 — 실매 ``_defer_mid_enroll_entry`` 와 동일 의미."""
|
||||
enroll = bt_resolve_enroll(
|
||||
code,
|
||||
at_key,
|
||||
universe_timeline=universe_timeline,
|
||||
universe_by_slot=universe_by_slot,
|
||||
params=params,
|
||||
)
|
||||
if not enroll:
|
||||
return False
|
||||
return is_entry_open_ambiguous(
|
||||
entry_bar_key, enroll, tf_min=tf_min, params=params,
|
||||
)
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