feat(tests): 신규 키움 웹소켓 조건검색 및 실시간 조건검색 테스트 추가

변경 사항 ---- - _test_kiwoom_condition_list.py: 키움 웹소켓 조건검색 '목록조회' 기능을 단독으로 테스트하는 스크립트 추가 - _test_kiwoom_condition_realtime.py: 'momentum' 조건식을 실시간으로 등록하고 초기 매칭 종목 리스트 및 실시간 편입/이탈을 수신하는 테스트 스크립트 추가 - _verify_columnar_bitid.py, _verify_shared_e2e_breakout.py, _verify_shared_e2e.py: 공유 메모리 및 dict 간의 데이터 일관성을 검증하는 테스트 추가 영향 ---- - 신규 테스트 스크립트 추가로 키움 웹소켓 API의 기능 검증 및 안정성을 높임 - 기존 기능에 대한 영향 없음 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-07-06 01:27:00 +09:00
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--- a/kis_trader/engine/limit_entry_common.py
+++ b/kis_trader/engine/limit_entry_common.py
@@ -0,0 +1,196 @@
+"""
+kis_trader/engine/limit_entry_common.py — ATR 지정가 진입(C안) 공통
+
+꼬리(SHORT)·하락매수(UPDOW): 신호봉 확정 후 지정가 1회 → 유효 N봉 내 low 터치 시 체결,
+미체결 시 취소(실매) / 백테 스킵.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+from typing import Any, Dict, List, Optional, Tuple
+
+from ..utils.env import get_env_float, get_env_from_db, get_env_int
+
+ENTRY_ALIGN = "align"
+ENTRY_LIMIT_ATR = "limit_atr"
+
+
+def short_entry_mode(params: Optional[Dict[str, Any]] = None) -> str:
+    if params is not None and params.get("entry_mode") is not None:
+        return str(params.get("entry_mode") or ENTRY_ALIGN).strip().lower()
+    return str(
+        get_env_from_db("TAIL_ENTRY_MODE", ENTRY_LIMIT_ATR) or ENTRY_LIMIT_ATR,
+    ).strip().lower()
+
+
+def updow_entry_mode(cfg: Optional[Dict[str, Any]] = None) -> str:
+    if cfg is not None and cfg.get("entry_mode") is not None:
+        return str(cfg.get("entry_mode") or ENTRY_ALIGN).strip().lower()
+    return str(
+        get_env_from_db("UPDOW_ENTRY_MODE", ENTRY_LIMIT_ATR) or ENTRY_LIMIT_ATR,
+    ).strip().lower()
+
+
+def is_limit_atr_entry(mode: str) -> bool:
+    return str(mode or "").strip().lower() in (ENTRY_LIMIT_ATR, "limit", "atr_limit")
+
+
+def _limit_mult(params: Optional[Dict[str, Any]], prefix: str) -> float:
+    key = f"{prefix}_LIMIT_ATR_MULT"
+    if params is not None and params.get("limit_atr_mult") is not None:
+        # 0.0(저점 그대로 체결)도 유효값 — `or 1.5` 로 덮지 않도록 직접 float 변환
+        raw = params.get("limit_atr_mult")
+        if str(raw).strip() != "":
+            try:
+                return float(raw)
+            except (TypeError, ValueError):
+                pass
+    return get_env_float(key, get_env_float("LIMIT_ATR_MULT_DEFAULT", 1.5))
+
+
+def _limit_anchor(params: Optional[Dict[str, Any]], prefix: str) -> str:
+    key = f"{prefix}_LIMIT_ANCHOR"
+    if params is not None and params.get("limit_anchor") is not None:
+        return str(params.get("limit_anchor") or "signal_low").strip().lower()
+    return str(get_env_from_db(key, "signal_low") or "signal_low").strip().lower()
+
+
+def _limit_valid_bars(params: Optional[Dict[str, Any]], prefix: str) -> int:
+    key = f"{prefix}_LIMIT_VALID_BARS"
+    if params is not None and params.get("limit_valid_bars") is not None:
+        return max(1, int(params.get("limit_valid_bars") or 1))
+    return max(1, get_env_int(key, 1))
+
+
+def _limit_fill_slip_pct(params: Optional[Dict[str, Any]], prefix: str) -> float:
+    key = f"{prefix}_LIMIT_FILL_SLIP_PCT"
+    if params is not None and params.get("limit_fill_slip_pct") is not None:
+        return float(params.get("limit_fill_slip_pct") or 0.0)
+    return get_env_float(key, 0.0)
+
+
+def tail_limit_params(params: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
+    return {
+        "mult": _limit_mult(params, "TAIL"),
+        "anchor": _limit_anchor(params, "TAIL"),
+        "valid_bars": _limit_valid_bars(params, "TAIL"),
+        "fill_slip_pct": _limit_fill_slip_pct(params, "TAIL"),
+    }
+
+
+def updow_limit_params(cfg: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
+    return {
+        "mult": _limit_mult(cfg, "UPDOW"),
+        "anchor": _limit_anchor(cfg, "UPDOW"),
+        "valid_bars": _limit_valid_bars(cfg, "UPDOW"),
+        "fill_slip_pct": _limit_fill_slip_pct(cfg, "UPDOW"),
+    }
+
+
+def floor_limit_price_krw(price: float) -> int:
+    """지정가(원) — 정수 호가."""
+    if price <= 0:
+        return 0
+    return max(1, int(price))
+
+
+def resolve_limit_anchor_price(
+    anchor: str,
+    sig_bar: Dict[str, Any],
+    candles: List[Dict[str, Any]],
+    sig_i: int,
+) -> float:
+    """신호봉 기준 anchor 가격."""
+    mode = (anchor or "signal_low").strip().lower()
+    if mode == "signal_close":
+        return float(sig_bar.get("close") or 0)
+    if mode == "prev_close" and sig_i > 0:
+        return float(candles[sig_i - 1].get("close") or 0)
+    lo = float(sig_bar.get("low") or 0)
+    if lo > 0:
+        return lo
+    return float(sig_bar.get("close") or 0)
+
+
+def compute_atr_limit_price(
+    anchor_px: float,
+    atr: Optional[float],
+    mult: float,
+    *,
+    min_price: float = 0.0,
+) -> float:
+    """anchor − ATR×mult 지정가 (매수 대기)."""
+    if anchor_px <= 0:
+        return 0.0
+    a = float(atr or 0)
+    if a <= 0:
+        a = anchor_px * 0.01
+    m = float(mult) if float(mult) > 0 else 1.5
+    lp = anchor_px - a * m
+    if min_price > 0 and lp < min_price:
+        return 0.0
+    if lp <= 0:
+        return 0.0
+    return lp
+
+
+def limit_valid_until_bar_key(candles: List[Dict], sig_i: int, valid_bars: int) -> str:
+    """체결 허용 **마지막 봉** 의 candle_time (이 봉까지 low≤지정가면 체결)."""
+    j = sig_i + max(1, int(valid_bars))
+    if j >= len(candles):
+        j = len(candles) - 1
+    return str(candles[j].get("candle_time") or "")[:12]
+
+
+def limit_cancel_after_bar_key(valid_until_key: str) -> str:
+    """
+    이 키 **초과** 봉이 나오면 미체결 취소.
+
+    valid_until=신호+1봉(3분 1개) → 그 다음 봉 시각부터 취소.
+    """
+    return str(valid_until_key or "")[:12]
+
+
+def should_cancel_unfilled_limit(
+    latest_bar_key: str,
+    valid_until_key: str,
+) -> bool:
+    """최신 확정봉 시각이 유효 마지막 봉보다 크면 → 유효기간 종료, 취소."""
+    lb = str(latest_bar_key or "")[:12]
+    vu = str(valid_until_key or "")[:12]
+    if not lb or not vu:
+        return False
+    return lb > vu
+
+
+def try_limit_fill_on_bar(
+    bar: Dict[str, Any],
+    limit_price: float,
+    fill_slip_pct: float = 0.0,
+) -> Optional[float]:
+    """백테: 해당 봉 low가 지정가 이하면 체결 (슬리피지는 불리하게만)."""
+    if limit_price <= 0:
+        return None
+    lo = float(bar.get("low") or bar.get("close") or 0)
+    if lo <= 0 or lo > limit_price:
+        return None
+    slip = float(fill_slip_pct or 0.0)
+    if slip > 0:
+        return limit_price * (1.0 + slip / 100.0)
+    return limit_price
+
+
+def merge_limit_into_signal(
+    sig: Dict[str, Any],
+    *,
+    limit_price: float,
+    valid_until_key: str,
+    signal_bar_key: str,
+) -> Dict[str, Any]:
+    out = dict(sig)
+    out["entry_mode"] = ENTRY_LIMIT_ATR
+    out["limit_price"] = limit_price
+    out["use_limit_buy"] = True
+    out["valid_until_bar_key"] = valid_until_key
+    out["signal_bar_key"] = signal_bar_key
+    out["entry_price"] = limit_price
+    return out