feat(tests): 신규 키움 웹소켓 조건검색 및 실시간 조건검색 테스트 추가
변경 사항 ---- - _test_kiwoom_condition_list.py: 키움 웹소켓 조건검색 '목록조회' 기능을 단독으로 테스트하는 스크립트 추가 - _test_kiwoom_condition_realtime.py: 'momentum' 조건식을 실시간으로 등록하고 초기 매칭 종목 리스트 및 실시간 편입/이탈을 수신하는 테스트 스크립트 추가 - _verify_columnar_bitid.py, _verify_shared_e2e_breakout.py, _verify_shared_e2e.py: 공유 메모리 및 dict 간의 데이터 일관성을 검증하는 테스트 추가 영향 ---- - 신규 테스트 스크립트 추가로 키움 웹소켓 API의 기능 검증 및 안정성을 높임 - 기존 기능에 대한 영향 없음 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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173
diag_momentum_backtest.py
Normal file
173
diag_momentum_backtest.py
Normal file
@@ -0,0 +1,173 @@
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#!/usr/bin/env python3
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모멘텀 1위 파라미터 CLI 진단 백테스트 (웹 타임아웃 우회용 · 보존 스크립트)
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목적
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- 웹 모멘텀 백테가 5일치에서 타임아웃 → 같은 엔진(run_momentum_backtest_web_aligned)을
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CLI 로 직접 돌려, 일자별 손익 + 필터 OFF/ON 비교를 한 화면에서 본다.
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- "웹 입력값(UI) ↔ 엔진 파라미터" 매핑을 나란히 출력해, trail_pct 같은 값이
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중간에 깨지지 않는지 사람이 눈으로 검증한다.
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사용
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.venv/bin/python diag_momentum_backtest.py # 최신 JSON 1위, 5일
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.venv/bin/python diag_momentum_backtest.py --rank 1 --start 2026-06-22 --end 2026-06-26
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.venv/bin/python diag_momentum_backtest.py --json <경로>
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주의
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- 웹과 동일하게 universe=history(MOMENTUM 저장 이력) 사용.
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- 틱재생은 코드 기본값(OFF) 그대로 → 웹·파람서치 동일 1분봉 OHLC 경로.
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"""
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import sys, os, json, glob, argparse, logging
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from datetime import datetime
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logging.getLogger("TradeDB").setLevel(logging.WARNING)
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from database import TradeDB
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from kis_trader.backtest import momentum_backtest_common as mbc
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def _latest_json() -> str:
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pats = [
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os.path.join("kis_trader", "backtest", "results", "search_momentum_*.json"),
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os.path.join(os.path.expanduser("~"), ".kis_bot_search_results", "search_momentum_*.json"),
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]
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found = []
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for p in pats:
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found.extend(glob.glob(p))
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if not found:
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sys.exit("❌ search_momentum_*.json 을 찾을 수 없습니다. --json 으로 직접 지정하세요.")
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return max(found, key=os.path.getmtime)
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def main():
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ap = argparse.ArgumentParser(description="모멘텀 1위 CLI 진단 백테스트")
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ap.add_argument("--json", default=None, help="param_search 결과 JSON (미지정 시 최신)")
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ap.add_argument("--rank", type=int, default=1, help="JSON 내 순위 (기본 1위)")
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ap.add_argument("--start", default=None, help="시작일 YYYY-MM-DD (미지정 시 JSON 기간)")
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ap.add_argument("--end", default=None, help="종료일 YYYY-MM-DD")
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args = ap.parse_args()
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json_path = args.json or _latest_json()
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with open(json_path, encoding="utf-8") as f:
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data = json.load(f)
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start = args.start or data.get("start")
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end = args.end or data.get("end")
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top = data.get("top") or []
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if args.rank < 1 or args.rank > len(top):
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sys.exit(f"❌ rank {args.rank} 없음 (JSON 보유 {len(top)}개)")
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entry = top[args.rank - 1]
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ui = entry.get("params") or {} # 웹 폼에 입력될 값(그리드 축)
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merged = dict(entry.get("merged_params") or {}) # 엔진에 그대로 들어간 값
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slot = float(merged.get("slot_money") or data.get("slot_money") or 300000.0)
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max_stocks = int(merged.get("max_stocks") or data.get("max_stocks") or 20)
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budget = float(merged.get("total_budget_krw") or data.get("total_budget_krw") or 6000000.0)
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fee_rate = float(merged.get("fee_rate") or 0.00015)
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sell_tax = float(merged.get("sell_tax") or 0.0018)
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# merged 의 fee/tax 가 퍼센트(0.015)로 저장된 옛 JSON 방어 → 비율로 정규화
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if fee_rate > 0.01:
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fee_rate /= 100.0
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if sell_tax > 0.05:
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sell_tax /= 100.0
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print("=" * 78)
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print(f"📂 JSON : {json_path}")
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print(f"🏅 순위 : {args.rank}위 | 기간: {start} ~ {end}")
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print(f"💰 JSON기준: 손익 {entry.get('total_pnl', 0):+,.0f}원 | "
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f"승률 {entry.get('win_rate', 0):.1f}% | 거래 {entry.get('total_trades', 0)} | "
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f"PF {entry.get('pf', 0):.2f} (파람서치 필터 OFF)")
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print("=" * 78)
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# ── 웹 입력(UI) ↔ 엔진 파라미터 비교 (값 깨짐 검증) ──
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print("\n[웹 입력값 ↔ 엔진 파라미터 매핑]")
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cmp_keys = [
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("trail_pct", "trail_pct"), ("trail_arm_pct", "trail_arm_pct"),
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("sl_pct", "sl_pct"), ("tp_pct", "tp_pct"), ("tp_max_pct", "tp_max_pct"),
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("shoulder_min_high", "shoulder_min_high"), ("shoulder_cut_pct", "shoulder_cut_pct"),
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("mom_rsi_min", "mom_rsi_min"), ("mom_vol_mult", "mom_vol_mult"),
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||||
("pattern_breakout", "pattern_breakout"), ("pattern_pullback", "pattern_pullback"),
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("use_ema_filter", "use_ema_filter"),
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("max_spread_pct", "max_spread_pct"),
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]
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print(f" {'필드':22s} {'UI(폼)':>12s} {'엔진(merged)':>12s}")
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for uk, mk in cmp_keys:
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uv = ui.get(uk, "-")
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mv = merged.get(mk, "-")
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print(f" {uk:22s} {str(uv):>12s} {str(mv):>12s}")
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# ── 데이터 로딩 (param_search 와 동일 소스) ──
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print("\n⏳ 캔들 로딩...")
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from kis_trader.backtest.param_search_momentum import _load_candles_for_search
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rsi_period = int(merged.get("rsi_period", 3))
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codes_candles = _load_candles_for_search(start, end, rsi_period)
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print(f" 종목 {len(codes_candles):,}")
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print("⏳ 유니버스(MOMENTUM 저장 이력)...")
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hist, src, n_bins, _iv, timing = mbc.resolve_momentum_universe(
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start.replace("-", ""), end.replace("-", ""),
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use_saved_history=True, strategy_id="MOMENTUM",
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)
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print(f" src={src} bins={n_bins} timing={timing}")
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period_days = max(1, (datetime.strptime(end, "%Y-%m-%d")
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- datetime.strptime(start, "%Y-%m-%d")).days + 1)
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start_key = start.replace("-", "") + "0000"
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end_key = end.replace("-", "") + "2359"
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# merged_params 는 UI 스케일(sl_pct=1.5 = 1.5%). 엔진은 비율(0.015)을 기대하므로
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# param-search·웹과 동일하게 _ui_to_engine_params 로 변환한 뒤 엔진에 넣는다.
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from kis_trader.backtest.param_search_momentum import _ui_to_engine_params
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def run(label, ob_on, pg_on):
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ep = _ui_to_engine_params(dict(merged))
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ep["slot_money"] = slot
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ep["max_stocks"] = max_stocks
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ep["total_budget_krw"] = budget
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ep["portfolio_mode"] = True
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ep["scan_interval_min"] = 1
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ep["_orderbook_filter_enabled"] = ob_on
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ep["_program_filter_enabled"] = pg_on
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if ob_on or pg_on:
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ep["backtest_use_kiwoom_body_snapshot"] = True
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ep["_backtest_use_kiwoom_body"] = True
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db = TradeDB()
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meta = {"db": db, "start_key": start_key, "end_key": end_key}
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try:
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trades = mbc.run_momentum_backtest_web_aligned(
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codes_candles, ep, hist,
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slot_money=slot, fee_rate=fee_rate, sell_tax=sell_tax,
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max_stocks=max_stocks, total_budget_krw=budget,
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meta_out=meta,
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)
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finally:
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db.close()
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st = mbc.summarize_momentum_trades(
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trades, total_budget_krw=budget, period_days=period_days,
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)
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print(f"\n── {label} ──")
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print(f" 총손익 {st['total_pnl']:+,.0f}원 | 승률 {st['win_rate']:.1f}% | "
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f"거래 {st['total_trades']} | PF {st.get('pf', 0):.2f}")
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daily = {}
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for t in trades:
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day = str(t.get("buy_time") or t.get("entry_time") or "")[:8]
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d = daily.setdefault(day, [0, 0.0])
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d[0] += 1
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d[1] += float(t.get("pnl") or 0)
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for day in sorted(daily):
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n, p = daily[day]
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print(f" {day}: {n:3d}거래 {p:+,.0f}원")
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return st
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print("\n" + "=" * 78)
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print("백테 실행 (웹과 동일 엔진 · 1분봉 OHLC)")
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print("=" * 78)
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run("① 필터 OFF (파람서치 1위 재현)", False, False)
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run("② 호가필터 ON (웹 체크박스 호가만)", True, False)
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run("③ 호가+프로그램 ON (웹 기본 체크 그대로)", True, True)
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print("\n✅ 완료")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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