fix(시세): LS spill-only·토큰 파일캐시·호가 snap_time 3초컷
- _feed_fallback 미러 OFF, LS cap/grace/hold RAM을 KIS·키움 spill과 정합 - LS 접근토큰 .ls_token_cache_*.json (재시작 재사용, revoke 루프 없음) - 호가 RAM을 틱과 동일 LIVE_FEED_FALLBACK(snap_time)로 컷, 필터 max_age=0은 유지 - 익절 지정가 로그에 실제 호가 벤더(kis/kiwoom/ls 1·2·3차) 표기 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
Your Name
@@ -5,15 +5,21 @@ kis_trader/ws/orderbook_cache.py — 키움 0D 호가잔량 RAM 캐시
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매도호가 1~10: 41~50, 매수호가 1~10: 51~60
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매도수량 1~10: 61~70, 매수수량 1~10: 71~80
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매도총잔량: 121, 매수총잔량: 125
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RAM 적재: 틱과 동일 — 거래소 시각(snap_time)이 LIVE_FEED_FALLBACK(기본 3초)보다
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오래면 넣지 않음(ts만 새로 찍어 낡은 호가가 3초 체인을 통과하지 못하게).
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import logging
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import threading
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import time
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from dataclasses import dataclass, field
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from typing import Any, Dict, List, Optional, Tuple
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logger = logging.getLogger("kis_trader.orderbook_cache")
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def _abs_int(v: Any) -> int:
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try:
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@@ -22,6 +28,30 @@ def _abs_int(v: Any) -> int:
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return 0
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def _normalize_ob_snap_time(raw: Any) -> str:
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"""FID20 / hotime / BSOP_HOUR → YYYYMMDDHHMMSS (가능하면)."""
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tt = str(raw or "").strip().replace(":", "").replace("-", "").replace(" ", "")
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if not tt:
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return ""
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if len(tt) >= 14 and tt[:14].isdigit():
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return tt[:14]
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if len(tt) >= 6 and tt[-6:].isdigit():
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from datetime import datetime as _dt
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return _dt.now().strftime("%Y%m%d") + tt[-6:]
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return ""
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def _is_snap_time_stale_for_ram(snap: "OrderbookSnapshot") -> bool:
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"""틱 skip_ram 과 동일 — LIVE_FEED_FALLBACK 기준 snap_time lag."""
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try:
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from kis_trader.engine.feed_fallback import is_orderbook_snap_time_stale
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return bool(is_orderbook_snap_time_stale(getattr(snap, "snap_time", "") or ""))
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except Exception:
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return False
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@dataclass
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class OrderbookLevel:
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price: int = 0
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@@ -152,6 +182,8 @@ def parse_kiwoom_0d_values(code: str, values: Dict[str, Any]) -> OrderbookSnapsh
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||||
total_bid = sum(b.qty for b in bids)
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||||
if total_ask <= 0 and asks:
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||||
total_ask = sum(a.qty for a in asks)
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||||
# FID20 체결시각(HHMMSS) — 0D에도 실리면 틱과 같은 snap 축. 없으면 "" → lag 컷 스킵.
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||||
snap_time = _normalize_ob_snap_time(values.get("20") or values.get(20))
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||||
return OrderbookSnapshot(
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||||
code=str(code).strip(),
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asks=asks,
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||||
@@ -160,6 +192,7 @@ def parse_kiwoom_0d_values(code: str, values: Dict[str, Any]) -> OrderbookSnapsh
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||||
total_ask_qty=total_ask,
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||||
ts=time.time(),
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source="kiwoom_0d",
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snap_time=snap_time,
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)
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@@ -189,6 +222,52 @@ def _ls_total_qty(body: Dict[str, Any], side: str) -> int:
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)
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||||
def parse_kis_h0stasp0_fields(code: str, fields: List[Any]) -> OrderbookSnapshot:
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"""한투 실시간 호가 H0STASP0 ``^`` 필드 → ``OrderbookSnapshot``.
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공식 columns (asking_price_krx / MCP):
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0 MKSC_SHRN_ISCD, 1 BSOP_HOUR, 2 HOUR_CLS_CODE,
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3~12 ASKP1~10, 13~22 BIDP1~10,
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||||
23~32 ASKP_RSQN1~10, 33~42 BIDP_RSQN1~10,
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||||
43 TOTAL_ASKP_RSQN, 44 TOTAL_BIDP_RSQN
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||||
"""
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||||
asks: List[OrderbookLevel] = []
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||||
bids: List[OrderbookLevel] = []
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||||
n = len(fields or [])
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||||
for i in range(10):
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||||
ask_px = _abs_int(fields[3 + i]) if n > 3 + i else 0
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||||
bid_px = _abs_int(fields[13 + i]) if n > 13 + i else 0
|
||||
ask_qty = _abs_int(fields[23 + i]) if n > 23 + i else 0
|
||||
bid_qty = _abs_int(fields[33 + i]) if n > 33 + i else 0
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||||
if ask_px > 0:
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||||
asks.append(OrderbookLevel(price=ask_px, qty=ask_qty))
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||||
if bid_px > 0:
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||||
bids.append(OrderbookLevel(price=bid_px, qty=bid_qty))
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||||
total_ask = _abs_int(fields[43]) if n > 43 else 0
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||||
total_bid = _abs_int(fields[44]) if n > 44 else 0
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||||
if total_bid <= 0 and bids:
|
||||
total_bid = sum(b.qty for b in bids)
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||||
if total_ask <= 0 and asks:
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||||
total_ask = sum(a.qty for a in asks)
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||||
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||||
snap_time = _normalize_ob_snap_time(fields[1] if n > 1 else "")
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||||
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||||
code_val = str(code or "").strip()
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||||
if not code_val and n > 0:
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||||
code_val = str(fields[0] or "").strip()
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||||
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||||
return OrderbookSnapshot(
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||||
code=code_val,
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||||
asks=asks,
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||||
bids=bids,
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||||
total_bid_qty=total_bid,
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||||
total_ask_qty=total_ask,
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||||
ts=time.time(),
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||||
source="kis_h0stasp0",
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||||
snap_time=snap_time,
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||||
)
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||||
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||||
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||||
def parse_ls_hoga_body(
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||||
code: str,
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||||
body: Dict[str, Any],
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||||
@@ -218,13 +297,8 @@ def parse_ls_hoga_body(
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||||
if total_ask <= 0 and asks:
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||||
total_ask = sum(a.qty for a in asks)
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||||
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||||
hotime = str(body.get("hotime") or "").strip()
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||||
# UH1 패킷 시각(HHMMSS). 틱동기 저장은 체결 chetime 으로 덮어씀(키움 FID20 과 동일 축).
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snap_time = ""
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||||
if len(hotime) >= 6 and hotime[:6].isdigit():
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||||
from datetime import datetime as _dt
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||||
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||||
snap_time = _dt.now().strftime("%Y%m%d") + hotime[:6]
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||||
snap_time = _normalize_ob_snap_time(body.get("hotime") or "")
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||||
|
||||
return OrderbookSnapshot(
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||||
code=str(code).strip(),
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||||
@@ -245,23 +319,47 @@ class OrderbookCache:
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||||
self._data: Dict[str, OrderbookSnapshot] = {}
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||||
self._lock = threading.Lock()
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||||
def update_from_kiwoom_0d(self, code: str, values: Dict[str, Any]) -> OrderbookSnapshot:
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||||
snap = parse_kiwoom_0d_values(code, values)
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||||
def _commit_if_fresh(self, snap: OrderbookSnapshot) -> Optional[OrderbookSnapshot]:
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||||
"""거래소 snap_time 이 LIVE_FEED_FALLBACK 초과면 RAM 미반영 (틱 skip_ram 과 동일).
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||||
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||||
Returns:
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||||
저장된 snap. 스킵 시 None (호출측 recorder/DB 도 생략).
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||||
"""
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||||
if snap is None or not str(getattr(snap, "code", "") or "").strip():
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||||
return None
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if _is_snap_time_stale_for_ram(snap):
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logger.debug(
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"호가 RAM skip (snap_time lag) %s src=%s snap=%s",
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snap.code,
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getattr(snap, "source", ""),
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||||
getattr(snap, "snap_time", "") or "-",
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)
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||||
return None
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||||
with self._lock:
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||||
self._data[snap.code] = snap
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||||
return snap
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||||
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||||
def update_from_kiwoom_0d(
|
||||
self, code: str, values: Dict[str, Any],
|
||||
) -> Optional[OrderbookSnapshot]:
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||||
snap = parse_kiwoom_0d_values(code, values)
|
||||
return self._commit_if_fresh(snap)
|
||||
|
||||
def update_from_ls_hoga(
|
||||
self,
|
||||
code: str,
|
||||
body: Dict[str, Any],
|
||||
*,
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||||
source: str = "ls_uh1",
|
||||
) -> OrderbookSnapshot:
|
||||
) -> Optional[OrderbookSnapshot]:
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||||
snap = parse_ls_hoga_body(code, body, source=source)
|
||||
with self._lock:
|
||||
self._data[snap.code] = snap
|
||||
return snap
|
||||
return self._commit_if_fresh(snap)
|
||||
|
||||
def update_from_kis_h0stasp0(
|
||||
self, code: str, fields: List[Any],
|
||||
) -> Optional[OrderbookSnapshot]:
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||||
snap = parse_kis_h0stasp0_fields(code, fields)
|
||||
return self._commit_if_fresh(snap)
|
||||
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||||
def get(self, code: str, max_age_sec: float = 3.0) -> Optional[OrderbookSnapshot]:
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||||
c = str(code or "").strip()
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||||
@@ -271,8 +369,13 @@ class OrderbookCache:
|
||||
snap = self._data.get(c)
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if not snap:
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return None
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# 수신 ts 나이 (기존). max_age<=0 = 마지막 RAM(필터용) — ts·snap 컷 안 함.
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if max_age_sec > 0 and (time.time() - snap.ts) > max_age_sec:
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return None
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# 읽기 폴백 나이일 때 거래소 snap 도 틱과 동일 검사 (적재 누락·재시작 잔여 방어).
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# FILTER_MAX_AGE=0(마지막 RAM) 경로는 여기 안 탐 → 호가필터 구멍 방지 규칙 유지.
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if max_age_sec > 0 and _is_snap_time_stale_for_ram(snap):
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return None
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return snap
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def get_kis_bid_dict(self, code: str, max_age_sec: float = 3.0) -> Optional[Dict[str, Any]]:
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