📈 KIS Quant 백테스트 대시보드

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🧪 스캘핑 백테스트
🎣 꼬리잡기 백테스트
📊 DBBAND
🚀 돌파매매 백테스트
📦 박스권돌파
🌊 모멘텀 백테스트
📈 홀딩 전략
📦 박스엔진
📡 영구구독 관리

기준일 (KST)

당일 거래대금 (합)

—

당일 뽀찌 피크 (ON 전략 합)

—

당일 실현손익 (합)

—

총수익률 (실현÷운용한도)

—

백테 bot_pct와 동일 분모

전략별 당일 운영

전략	ON	매수대금	매도대금	거래대금합	청산	보유	실현손익	운용한도	당일뽀찌(피크)	현재투입	사용률	수익률
합계 (ON 한도 기준)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

전략 선택 (kis_trader 봇)

꼬리잡기 (SHORT) 모멘텀 하락매수 (UPDOW) 돌파 (BREAKOUT) 홀딩 (HOLDING)

시작일

종료일

총 거래

승률

순손익

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

- -

누적 손익 곡선

매도 이유 분포

종목별 손익 TOP10

일별 손익

거래 내역

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매도사유

기준일 (손익·익절 상태)

30초 자동 갱신

DB insert_env_snapshot 즉시 저장 → 봇 재시작 없이 다음 루프부터 반영. 마스터 키는 env_config, 전략 키는 config_{전략} 테이블로 자동 분리됩니다.

실거래 분석 = 오늘 매도 완료 내역(trade_history). 보유·매도 = 지금 잔고(HTS 실시간잔고와 동일). 실계좌 대조를 눌러야 삼성전자·삼화전자 등 전 종목이 보입니다. DB에 없는 종목은 미등록 — 봇 매도 버튼 없음(HTS 매도 또는 추후 동기화).

전략 (실거래 분석 탭과 동일 ID)

전체 SHORT MOMENTUM UPDOW BREAKOUT

HOLDING(홀딩봇) 종목은 이 탭에 표시하지 않습니다 — 홀딩 전략 탭·실거래(HOLDING)에서만 조회.

총 입금액

—

예수금

—

주식 평가금

—

총자산(예수금+평가)

—

동기 배지: OK DB·실계좌 수량 일치 · 주의 수량 불일치(HTS에서 수동 매매했을 수 있음) · 봇고아 봇 매수 기록은 있는데 active_trades 없음 → 🧩 봇고아 DB복구 · 홀딩봇 HOLDING 관리 종목(여기서 매도 안 함)

정렬

전략	종목	매수시각	DB수량	실계좌	동기	DB매수가	실평단	현재가	수익률	평가금	매도

active_trades 에 보유 종목이 없습니다.

📉 반전(Reversal) 전용 — 모멘텀 추격은 🌊 모멘텀 백테스트 탭을 사용하세요.

시작일

종료일

저장 후보 이력 (target_candidates_history) — 체크: 저장 이력 / 해제: 반전 시뮬 유니버스

RSI 기간

RSI 과매도

RSI 과열

손절(%)

익절(%)

익절상한%

낙폭필터(%)

투자금(원)

쿨다운(분)

거래량배수(0=끔)

어깨발동%

어깨폭%

매수시작

매수종료

일일최대매수

방어로직

진입 방어 ON

진입모드

MACD 골든크로스 ON

고점추격방지

급등주필터(%)

최소가격(원)

1회최대손실(원)

본절마진(%)

탐색: CLI param_search_scalping.py

📖 파라미터 설명 (실제 봇 kis_trader/main.py = ScalpingStrategy + scalping_engine 기준 — 라이브와 100% 동일 함수 호출)

RSI 기간	RSI 계산 캔들 수 → 라이브 봇 엔진 기본 3 (scalping_engine ``rsi_period`` 기본 3, 백테 입력으로 그리드 가능)
RSI 과매도	이 값 이하일 때 매수 신호 → 봇 DB: SCALP_RSI_OVERSOLD (기본 25)
RSI 과열	이 값 초과면 진입 금지 (고점 추격 방지) → 봇 DB: SCALP_RSI_OVERBOUGHT (기본 75)
손절(%)	매수가 대비 하락 시 손절 → 봇 DB: SCALP_STOP_LOSS_PCT (기본 1.5%)
익절(%)	매수가 대비 상승 시 익절(2순위) → 봇 DB: SCALP_TAKE_PROFIT_PCT
익절상한(%)	목표가 천장 — min(익절, 상한) → DB: SCALP_TP_MAX_PCT (기본 2%, 0=OFF)
낙폭필터(%)	당일 시가→저가 낙폭이 이 값 이상이어야 진입 → 봇 DB: SCALP_MIN_DROP_RATE (기본 1.5%)
투자금(원)	1회 최대 투자금 → 봇: SCALP_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW ÷ SCALP_STOP_LOSS_PCT 공식 적용 (없으면 MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW), 상한은 SCALP_MAX_BUY_AMOUNT(없으면 MAX_BUY_AMOUNT_PER_STOCK) 예) 200,000÷0.015 = 13,333,333원

쿨다운(분)	청산 후 같은 종목 재진입 금지(분) → 봇 DB: REENTRY_COOLDOWN_SEC(초) ÷60 자동 변환 (scalping_engine.py)
거래량배수	신호봉 거래량 ≥ 20봉 평균 × N배. 0=비활성 → 봇 DB: VOL_MULTIPLIER (라이브·백테 동일)
어깨발동%	진입가 대비 이 % 이상 수익 후 max_price 추적 시작 → DB: SCALP_SHOULDER_MIN_HIGH_PCT (없으면 SHOULDER_MIN_HIGH_PCT)
어깨폭%	고점 대비 이 % 하락 시 1순위 어깨컷 → DB: SCALP_SHOULDER_CUT_PCT (꼬리잡기와 동일 로직)
매수시작/종료	매수 가능 시간대 (HHMM) → 봇 DB: SCALP_TIME_START / SCALP_TIME_END (없으면 글로벌 TIME_START/TIME_END)
일일최대매수	종목당 하루 최대 거래횟수 → 봇 DB: SCALP_MAX_DAILY (없으면 엔진 기본 3)

⚡ 진입가 = 신호봉 다음 봉 시가 (실제 주문과 동일하게 1봉 지연) | 수수료 0.015%×2 + 거래세 0.18% 자동 차감

✅ 라이브-백테스트 100% 동일 엔진: 라이브 ScalpingStrategy.check_buy / check_sell_signals 가 모두 ``scalping_engine.check_buy_signal_live`` / ``check_sell_signal_live`` 를 직접 호출합니다.

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	보유(분)	매도사유	진입RSI

시작일

종료일

1회투자금(원)

총 운용한도(원)

동시보유(종목)

분봉(TF)

진입모드

지정가×ATR

기준가

유효봉

체결슬립(%)

저장 후보 이력 (target_candidates_history) — 체크: DB 슬롯·후보 / 해제: ws_candles 전 종목

틱 재생 (ws_ticks) — 기본 OFF · 실매는 OHLC 경로 권장

틱 없으면 OHLC 폴백

낙폭필터(%)

회복률(%)

꼬리/몸통

손절(%)

익절(%)

어깨발동(%)

어깨컷(%)

보조트레일(%)

트레일무장(%)

래칫단계 TAIL_RATCHET_TIERS

꼬리최소(%)

3분최대회복(%)

고점추격방지(%)

📅 당일 누적손익 트레일 익절 — 그날 실현손익 고점 대비 되돌리면 신규매수 중단 (실매 daily_profit_halt 동일). 다단 입력 시 단일 되돌림은 무시

다단트레일(수익원:컷%,…)

단일되돌림(%)

발동최소수익(원)

방식

최소가격(원)

최대급등(%)

MA20이격(%)

최대손실컷(원)

손실컷최소하락(%)

ATR손절(배)

ATR익절(배)

ATR손절하한%

ATR손절상한%

ATR익절하한%

ATR익절상한%

RSI기간

RSI과열기준

쿨다운(분)

매수시작(HHMM)

매수종료(HHMM)

일일최대매수

TRIGGER 필터 — 매수 직전 엔진 검사 (HTS tail 조건 통과 후)

HTS중복스킵

RSI필터

MA20필터

당일변동필터

고점추격필터

호가필터(백테)

프로그램필터(백테)

스프레드(%)MAX_SPREAD

당일낙폭필터

거래량배수

거래량창

봉등락MIN%

봉등락MAX%

반전 패턴 — 하나라도 충족 시 진입 (env TAIL_PATTERN_*)

망치

핀바

장악

관통

하라미

도지

샛별

탐색: CLI tail_param_search.py · 표에서 폼반영/DB저장

📖 파라미터 설명 (실매·파라서치·백테 동일 — tail_engine / config_short)

분봉(TF)	백테·파라서치에 쓰는 ws_candles.timeframe (3·5·15·60). DB에 해당 분봉 봉이 있어야 함.
낙폭필터(%)	당일 시가→저가 하락폭 → DB: MIN_DROP_RATE (config_short)
회복률(%)	당일 저점 대비 회복 하한 → MIN_RECOVERY_RATIO_SHORT
3분최대회복(%)	3분봉 회복 위치 상한 → MAX_RECOVERY_RATIO_3M
꼬리/몸통	망 hammer → TAIL_RATIO_MIN · 패턴 OR → TAIL_PATTERN_*
청산순서	1)어깨(max_price) → 2)ATR익절 → 3)ATR손절 → 4)금액손실컷

어깨발동(%)	진입가 대비 이 수익% 이상이면 max_price 추적 → SHOULDER_MIN_HIGH_PCT (예: 0.3%)
어깨컷(%)	갱신된 max_price × (1−cut) → SHOULDER_CUT_PCT (예: 0.2%)
ATR캡	*TAIL_ATR__MIN/MAX_PCT · 배수 STOP/TARGET_ATR_MULTIPLIER_TAIL**
1회투자금	실매 SLOT_MONEY_DEFAULT / SHORT_MAX_BUY_AMOUNT (종목당 상한)
총 운용한도	동시 보유 매입금 합 ≤ SHORT_TOTAL_BUDGET_KRW (0=동시보유×1회투자금)
동시보유	SHORT_MAX_STOCKS / MAX_STOCKS — 시각순 포트폴리오, 1봉 1매수
봇저장	`insert_env_snapshot` → config_short + env_config 자동 분리
RSI과열기준	RSI_OVERHEAT_THRESHOLD · 쿨다운 REENTRY_COOLDOWN_SEC

⚡ 진입가 = 신호봉(3분봉) 다음 봉 시가 | 수수료 0.015%×2 + 거래세 0.18% 자동 차감 | 데이터: ws_candles 3분봉

📌 백테는 시각순 포트폴리오(실매 MAX_STOCKS·총한도·1회 slot_money)로 실행됩니다. 웹·파라서치 맞추려면 시작/종료·TF·저장 이력·동시보유·총한도를 동일하게 두세요.

🔍 파라미터 탐색 결과 (CLI search_tail_*.json)

-

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매도사유

종목 1개씩 파라미터·백테·탐색 (QQQM·379810 등 서로 다른 BB/MA). 백테·파라서치 데이터: holding_min_candles (아래 키움/KIS 분봉 수집으로 DB 저장). 실매 라이브 봉: ws_candles (영구구독 WS) — 백테와 별개. 저장: dbband_stock_config · 그리드 DBBAND_GRID_* env.

종목

분봉

시작일

종료일

분봉수집 시작

1회투자(원)

BB기간

Innerσ

Outerσ

추세MA

청산모드

손절%

익절%

익절모드

유효봉

최대보유

추세 MA 필터

분봉수집 DB봉: —

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

백테 봉수

- -

📊 Buy & Hold 벤치마크 (같은 기간·1회투자금)

봇 수익률

B&H 수익률

B&H 손익(원)

알파(봇−B&H)

누적 손익 곡선 (가상)

청산 사유 분포

방향	매수	매도	진입	청산	손익	분	사유

파라서치 상위

#	손익	승률	거래	Inner/Outer	MA	적용

시작일

종료일

Lookback(분봉)

VolWin(분봉)

1분회전율min(%)유통주식 대비 · BREAKOUT_MIN_TURNOVER_1M_PCT

거래량배수(보조)0=OFF · BREAKOUT_VOL_MULT

직전봉↑min(%)

직전봉↑max(%)

진입모드

B슬리피지(%)

1회투자(원)

동시보유(종)

총운용한도(원)

손절모드BREAKOUT_SL_MODE

손절(%)

ATR기간BREAKOUT_ATR_PERIOD

ATR손절배BREAKOUT_ATR_SL_MULT

ATR손절하한%MIN_PCT

ATR손절상한%MAX_PCT

익절(%)

트레일(%)

트레일무장(%)

어깨발동(%)

어깨폭(%)

매수시작

매수종료

일일최대

쿨다운(분)

급등주(%)

최소가격

돌파확인여유(%)

양봉몸통최소(%)

1회최대손실

EMA추세필터 (TRIGGER)

호가필터(백테)

프로그램필터(백테)

스프레드(%)MAX_SPREAD

EMA빠름fast · BREAKOUT_EMA_FAST_PERIOD

EMA느림slow · BREAKOUT_EMA_SLOW_PERIOD

📅 당일 누적손익 트레일 익절 — 그날 실현손익 고점 대비 되돌리면 신규매수 중단 (실매 daily_profit_halt 동일). 다단 입력 시 단일 되돌림은 무시

다단트레일(수익원:컷%,…)

단일되돌림(%)

발동최소수익(원)

방식

저장 후보 이력 (target_candidates_history) — 체크: DB 슬롯·후보 / 해제: ws_candles 전 종목

탐색: CLI param_search_breakout.py · 입력 기본값=최신 fast 1위

📖 키움 'breakout' 조건식 ↔ 봇 룰 매핑

진입모드 B	intrabar=봉 안 저항 돌파·현재가 (실매·HTS E) · align=확정봉 후 다음봉 시가 (구 A안)
Lookback / VolWin	둘 다 1이면 키움 'breakout' 조건과 100% 동일 (직전 1봉 기준)
1분회전율 / 거래량배수	회전율=유통주식 대비 1분 체결%(ka10001) 1차 · 거래량배수=직전 N봉 평균×배수(0=OFF, HTS 300%=3)
직전봉 등락률	키움 조건은 1~10%. 0.5~15% 범위에서 튜닝 가능.
매수시작/종료	파라서치 fast는 10:30·11:30 종료 탐색. 웹에서 15:30이면 1위 조합과 불일치·수익 악화.
운용한도	총수익률·일평균 % 분모. 파라서치 `--total-budget` 와 동일해야 비교 가능.

손절/익절/트레일	봇 BREAKOUT_STOP_LOSS_PCT=-2% / TAKE_PROFIT=+5% / TRAIL=1.5% 기본
트레일무장(%)	고점이 진입가×(1+무장%) 도달 후에만 보조 트레일 작동. 0=즉시 · 백테 1.5% 권장(본전청산↓)
급등주(%)	당일 시가 대비 누적 상승률. 이 값 초과 종목은 이격 과열로 진입 금지.
일일최대 / 쿨다운	돌파는 종목당 1번/일 권장. 손절 후 30분 재진입 금지로 휩쏘 회피.

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	보유(분)	매도사유

시작일

종료일

박스Lookback(분)

박스폭max(%)

횡보거래량×

음봉min

VolWin

거래량배수

1회투자(원)

동시보유(종)

총운용한도(원)

손절(%)

익절(%)

트레일(%)

트레일무장(%)

어깨발동(%)

어깨폭(%)

매수시작

매수종료

일일최대

쿨다운(분)

급등주(%)

최소가격

1회최대손실

고점추격필터

저장 후보 이력 (target_candidates_history, strategy_id=RANGE_BREAK)

탐색: CLI param_search_range_break.py

📖 박스권 돌파 — SCAN vs TRIGGER
SCAN: HTS momentum(F·G·J) · TRIGGER: N분 박스(저거래 횡보) → 양봉+거래량 폭발로 상단 돌파 · 청산: 박스실패→익절→어깨→손절→트레일

총 거래

승률

순손익

MDD

평균보유

누적손익

청산사유

일별손익

거래내역

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	보유(분)	매도사유

🌊 모멘텀 전략 = SCALP(reversal)와 분리된 별도 추세추종 전략
• 진입: 키움 scalp 조건검색(갭상승+신고가+거래량 폭증) → 봇 자체 RSI 강세/거래량 spike/양봉 검증
• 청산: momentum_engine — 래칫/어깨·트레일 우선, 익절%는 tp_max 상한(마지막) · 손절/EOD
• 봇 ON: STRATEGY_MOMENTUM_ENABLED=true + CONDITION_MOMENTUM_NAME/SEQ 설정
• 호환: 새 키 MOMENTUM_* 미설정 시 기존 SCALP_MOM_* 자동 fallback (운영 데이터 그대로 승계)

시작일

종료일

1회투자(원)MOMENTUM_SLOT_MONEY

동시보유(종)MOMENTUM_MAX_STOCKS

총운용한도(원)MOMENTUM_TOTAL_BUDGET_KRW

※ 1회투자=포트폴리오 매수금(돌파 탭과 동일). 1회최대손실÷손절% 자동계산값(천만 등)과 다릅니다.

저장 후보 이력 사용 (target_candidates_history) — 체크(기본) = DB 슬롯·후보 재현 (param_search_momentum 기본과 동일). 체크 해제 = 모멘텀 시뮬 유니버스 (--fallback-universe).

📈 모멘텀 TRIGGER V4 (추격 패턴)

추격 패턴 — 하나라도 충족 시 진입 (env MOMENTUM_PATTERN_*)

N분 고가 돌파 + 양봉 + 거래량

스윙고점 → 눌림 → 재돌파

돌파관찰(분)chase lookback · MOMENTUM_CHASE_LOOKBACK_MIN

눌림관찰(분)pullback window · MOMENTUM_PULLBACK_LOOKBACK_MIN

눌림min(%)pullback floor · MOMENTUM_PULLBACK_MIN_PCT

눌림max(%)pullback cap · MOMENTUM_PULLBACK_MAX_PCT

눌림Vol×MOMENTUM_SETUP_VOL_MAX_MULT

눌림음봉minMOMENTUM_SETUP_BEAR_BARS_MIN

RSI minRSI floor · MOMENTUM_RSI_MIN

RSI maxRSI cap · MOMENTUM_RSI_MAX

RSI 상한필터 (기본 OFF)

거래량배수vol spike · MOMENTUM_VOL_MULT

관찰봉수vol window · MOMENTUM_VOL_WIN

매수종료buy cutoff · MOMENTUM_TIME_END_HM

ℹ️ V4 TRIGGER: 돌파 OR 눌림재돌파 + RSI 하한 + 거래량 + (선택) EMA 추세. 청산은 V4 어깨·트레일·손절 순. 고점추격·시가과열·RSI상한은 기본 OFF — 필요 시 아래 방어 체크박스에서 켜세요.
레거시 시가컷: mom_max_from_open=999 이면 비활성.

시가+과열(%)legacy · MOMENTUM_MAX_FROM_OPEN_PCT

시가+약세(%)legacy · MOMENTUM_MIN_FROM_OPEN_PCT

🛑 청산 / 공통 (momentum_engine 전용)

청산 순서: 래칫/어깨 → 트레일 → 손절 → 시간컷 → 금액손실컷 → 익절(tp_max 상한) → 장마감 (실매 MomentumStrategy · param_search 와 동일. SCALP reversal V자 청산과 별도)

손절(%)stop-loss % · MOMENTUM_STOP_LOSS_PCT

익절(%)take-profit cap · MOMENTUM_TAKE_PROFIT_PCT

익절상한%tp max cap · MOMENTUM_TP_MAX_PCT

어깨발동%shoulder arm · MOMENTUM_SHOULDER_MIN_HIGH_PCT

어깨폭%shoulder cut · MOMENTUM_SHOULDER_CUT_PCT

트레일%trail cut · MOMENTUM_TRAIL_PCT

트레일무장%trail arm · MOMENTUM_TRAIL_ARM_PCT

최대보유(봉)time cut · MOMENTUM_MAX_HOLD_BARS

래칫티어ratchet tiers · MOMENTUM_RATCHET_TIERS

쿨다운(분)re-entry cooldown · MOMENTUM_COOLDOWN_SEC

매수시작buy start HHMM · MOMENTUM_TIME_START

일일최대매수max entries/day · MOMENTUM_MAX_DAILY

방어로직entry filters · MOMENTUM_USE_DEFENSE_FILTERS

진입 방어 ON

TRIGGER 필터(백테)호가·프로그램 · 끄고/켜고 비교용

호가필터 ON

프로그램필터 ON

스프레드상한(%)ORDERBOOK_MAX_SPREAD_PCT

고점추격필터 (기본 OFF)

당일변동필터 (기본 OFF)

EMA추세필터 (기본 ON)

EMA빠름fast period · MOMENTUM_EMA_FAST_PERIOD

EMA느림slow period · MOMENTUM_EMA_SLOW_PERIOD

고점추격방지near-high gate · HIGH_CHASE_THR

급등주필터(%)intraday range cap · MAX_DAILY_CHG

최소가격(원)min tick price · MOMENTUM_MIN_PRICE

1회최대손실(원)loss cap KRW · MOMENTUM_MAX_LOSS_PER_TRADE_KRW

본절마진(%)breakeven buffer · MOMENTUM_MIN_PROFIT_PCT

📅 당일 누적손익 트레일 익절 — 그날 실현손익 고점 대비 되돌리면 신규매수 중단 (실매 daily_profit_halt 동일). 다단 입력 시 단일 되돌림은 무시

다단트레일(수익원:컷%,…)

단일되돌림(%)

발동최소수익(원)

방식

탐색: CLI param_search_momentum.py · 표에서 폼반영/DB저장 · 저장 후보 이력 체크 시 1~3분

🔍 파라미터 탐색 결과 (CLI search_momentum_*.json)

-

총 거래

승률

순손익(수수료·세금 포함)

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(분)

총 수익률(운용한도 대비)

일평균 수익률

- -

누적 손익 곡선 (가상)

매도 이유 분포

일별 손익 (가상)

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	누적손익	누적%	보유(분)	체결디버그	매도사유

파라미터 그리드 탐색은 CLI param_search_momentum.py — 웹은 페이지 로드 시 /api/env/params → config_momentum + env_config 병합값으로 입력란 자동 채움.

시작일

종료일

캔들 수집 시작일

탐색 최소거래

⚡ 일봉 기반 전략 | RSI 3단계 분할매수 (35/30/25) | 수익률+익절 / RSI과열 / 손절 | holding_candles DB 사용
📋 종목 목록은 저장소 루트의 long_term_watchlist.json (items[] 의 code·name) 에서 불러옵니다. 편집 후 종목 목록 갱신을 누르세요.

백테스트 결과

총 거래

승률

순손익

Profit Factor

최대 낙폭(MDD)

평균 보유(일)

📊 Buy & Hold 벤치마크 비교 ("가만히 들고 있었으면?")

전체 구간 = 백테스트 첫 봉 종가 → 마지막 종가 (봇과 기간은 같으나 진입 시점만 다름)

봇 수익률(투자금 대비)

B&H 수익률(전체)

B&H 손익(전체·원)

알파(봇 − 전체 B&H)

📌 시뮬과 동일 구간 B&H (MA·RSI 준비 완료 봉의 종가 → 마지막 종가)

봇 엔진이 첫 매매 판단을 내리는 봉부터 같은 조건으로 들고 간다고 가정한 벤치마크입니다.

B&H 수익률(동일구간)

B&H 손익(동일구간·원)

알파(봇 − 동일구간 B&H)

일봉·봉 목록 (최신순 · 전일(직전 봉) 대비)

「전일비」열은 실제 시장 등락입니다. RSI·MA 등 카드 숫자를 바꿔도 여기 %는 바뀌지 않습니다.

일시	시가	고가	저가	종가	전일비(원)	전일비(%)

누적 손익 곡선

매도 이유 분포

🔍 파라미터 탐색 결과 (TOP 20)

-	손익(원)	승률	거래	PF	보유(일)	적용

가상 거래 내역 (최근 200건)

정렬

종목	매수일	매도일	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	보유(일)	매도사유

📦 박스권(횡보) 하단 되돌림 매수 — 신규 엔진

조건검색 → 박스필터(SCAN) → updown_watchlist(sticky, 최대 30) → 하단 근접 매수 · 청산 스택 박스이탈 → 패닉(고점-%) → 래칫(어깨컷) → 익절 → 손절.
글로벌 파라미터(UPDOWN_BOX_*)는 운영설정 탭에서 저장 — 여기선 백테/파라서치로 검증 후 1위를 ENV에 적용. 백테=실매 동일 엔진(run_backtest_box). 데이터: holding_min_candles(기본 15분).

⭐ 관심종목 (updown_watchlist) — active 0 / max 0

active만

코드

이름

박스하단

박스상단

💡 박스하단/상단은 차트의 횡보 바닥·천장 가격. 모르면 0으로 두면 엔진이 캔들에서 자동 계산합니다. 같은 코드로 다시 [추가/수정]하면 덮어써집니다(행의 수정 버튼이 값을 폼에 불러옵니다).

코드	이름	상태	소스	박스하단	박스상단	점수	추가일	최근신호
로딩…

종목코드

분봉(TF)

시작일

종료일

박스봉

범위상한%

밴드폭%

기울기%

하단근접%

익절%

손절%

이탈여유%

패닉%

어깨발동%

어깨폭%

다단래칫(수익%:컷%,…)

보유한도

돌파추종

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백테 요약

파라서치 상위

#	초과수익 α%	합산손익%	B&H%	PF	승률%	거래	파라미터

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종목	매수시각	매도시각	매수가	매도가	수량	손익(원)	수익률%	보유(봉)	청산사유

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코드

시장

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TF분

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코드	시장	거래소	심볼	TF	tr_key	ON	메모
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⚠️ 해외(US) 실시간시세는 KIS '해외 실시간시세' 미신청 시 15분 지연. tr_key=D+거래소(NAS/NYS/AMS)+심볼